Стратегии

SOL Моментум с подтверждением объёмом, Long-Short на HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — тот же эдж, перенесённый на недостаточно представленную площадку DEX)

Итог: Отменено

SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentumLS

Сводка по итогам

Моментум-эдж, едва покрывающий комиссии на CEX, не переживает перенос на другую площадку; чистая доходность на сделку должна быть положительной прежде, чем оптимизация будет иметь смысл.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Отрицательное математическое ожидание на надёжной выборке 208 сделок / 955 дней: avg_trade_return_pct -0.027% (ниже ZERO, значительно ниже порога комиссий Hyperliquid 0.15%), profit_factor 1.07 (зона поглощения комиссиями), Sharpe 0.229 с CI, охватывающим ноль. Это NOT не оптимизируемо — эдж на сделку, уже уступающий торговым издержкам, невозможно настройкой поднять выше них, и конвейер в любом случае понижает статус «оптимизировать» здесь. Положительный заголовочный результат (+16.5%, +$47/сделка USD) — артефакт взвешивания по размеру, сконцентрированный в один день (2026-08-27 +29.78%); impact поглощает 31.76% валового PnL. Критично, что стратегия LOSES в терциле стрессовой волатильности (-15.1%, Sharpe -0.63) — именно в том режиме высокого участия, который фильтр объёма призван использовать, — так что гейт участия не добавляет эджа, подтверждая опасения QA. Это перенесённый на Hyperliquid родственник стратегии с ETH/Binance, а переносы моментум-стратегий с одним TF/двойным TF на площадку DEX уже неоднократно проваливались (hyperliquid 0/N). Не стоит 2 часов оптимизации. Шаблон неудачи: fee_edge / эдж ниже издержек.

Реализация

Long/short моментум 4H на бессрочном контракте SOLUSD Hyperliquid, гейтированный по участию в объёме. На каждом баре вычисляется непрерывный сигнал = (изменение цены за mom_lookback баров, в единицах ATR) x min(1, текущий объём / медианный объём предыдущих 60 баров / vol_surge_mult). Вход в лонг происходит, когда этот сигнал пересекает вверх +1.0 ATR при действительно выполненном всплеске (участие >= 1), в шорт — при зеркальном пересечении вниз, в остальное время позиция плоская. Выходы структурны: разворот моментума на 0.25 ATR против позиции (с гистерезисом, чтобы пауза внутри ноги не обрезала выигрышную сделку и не создавала второй round trip), либо трейлинг-стоп trail_atr_mult ATR от лучшего close с момента входа. Размер позиции рискует фиксированной долей капитала 2% к дистанции трейлинг-стопа, ограниченной номиналом 1x капитала, так что размер позиции сокращается по мере роста волатильности SOL; плечо 1.0, маржа не требуется.

Гипотеза представляет собой явный перенос механизма моментума с подтверждением объёмом на Hyperliquid, поэтому реализация сохраняет механизм идентичным родственнику на ETH/Binance и меняет только то, что вынуждает площадка: инструмент SOLUSD.HYPERLIQUID, бары 4H (средне-долгосрочный горизонт), шаг размера SOL 0.01 и минимальный номинал Hyperliquid $10. HYPERLIQUID (MARGIN) — обязательная площадка по двум независимым причинам: стратегия берёт SHORT моментум наравне с длинным, что невозможно на спотовом аккаунте CASH, а гипотеза конкретно касается площадки DEX; перенос также выгоден по комиссиям, поскольку round-trip taker-издержки HL составляют ~0.09%, что ниже Binance USD-M ~0.10%, тогда как подтверждённая нога 4H SOL проходит через 2-5%. Участие измеряется относительно базовой MEDIAN, поскольку объём имеет правостороннюю асимметрию, а среднее, раздутое одним прошлым всплеском, скрывает следующий настоящий всплеск. Сигнал возвращается непрерывно в своих естественных единицах ATR на каждом баре (никогда не скрыт за условием входа), при этом требование всплеска выражено как вес внутри него и повторно проверяется как жёсткий гейт при входе, чтобы крупное движение при тонком объёме никогда не торговалось. Требование пересечения предотвращает повторный вход в ту же высокообъёмную ногу на каждом баре. Настраиваемы только параметры 3 (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); порог входа, гистерезис выхода, окно базовой линии, период ATR и risk_pct зафиксированы, чтобы оптимизатор не мог «купить» Sharpe номиналом вместо эджа. Никаких дополнительных источников данных, никаких дополнительных ног, никаких счётчиков, относительных к процессу: каждая величина — чистая функция буфера баров, так что перезапуски, бэктесты и paper-реплей согласованы. Работа на бар ограничена (~90 чтений элементов плюс одна сортировка из 60 элементов) и не зависит от накопленной истории, что удерживает sandbox в пределах допустимого времени выполнения. Наличие баров SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR подтверждено в каталоге с 2024-01-25 по сегодняшний день (~3,600 баров), так что окна sandbox достаточно данных.

Результаты верификации

Проверить, что FactoryStrategy использует min_bars_required() из подкласса для гейта прогрева; если переопределения игнорируются, задуманное окно прогрева не будет соблюдаться.

min_bars_required(self) переопределяет метод базового фреймворка. Выглядит преднамеренным (возвращает максимум из потребностей прогрева vol_window/atr_period/mom_lookback), и статический анализ пометил его лишь как информационный. Функциональной проблемы нет, но нужно подтвердить, что базовый шаблон использует именно это переопределение, а не своё собственное значение для гейтинга прогрева.

Неоптимизированный sandbox находится на грани: avg_trade_return_pct -0.027% (ниже нуля), PF 1.12, Sharpe 0.23 на 208 сделках, и стратегия LOSES в терциле стрессовой волатильности (доходность -15.1%, Sharpe -0.63) — именно в том режиме высокой волатильности, который фильтр моментума с подтверждением объёмом призван использовать. Заголовочная общая доходность +16.5% обеспечивается спокойным/нормальным терцилями. Короткая нога слабее (short_win_rate 0.31 против длинной 0.45). Это smoke-тест на одном наборе параметров, поэтому он не блокирует, но аналитику следует подтвердить, что гейт участия действительно добавляет эдж по сравнению с обычным моментумом на 4H на полной истории, и проверить, является ли отрицательный результат в стрессовом режиме структурным, прежде чем оптимизировать.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,23
Общая доходность: 16,48%
Максимальная просадка: 32,32%
Всего сделок: 208
Доля прибыльных: 36,5%
Профит-фактор: 1,07

Чистая, корректно оформленная однoинструментная стратегия OHLCV; сделки корректно реализуют гипотезу моментума с подтверждением объёмом (сбалансировано 97 лонгов / 111 шортов, перекрёстно гейтированные входы, 208 сделок за 955 дней — надёжная выборка).

Metrics_reliable=true, так что это честный, решающий тест перенесённого эджа.

avg_trade_return_pct = -0.027% — BELOW ZERO и значительно ниже порога комиссий Hyperliquid 0.15%. Эдж на сделку (единица, сопоставимая с комиссией) отрицателен; оптимизация не может поднять эдж, который уже ниже издержек.

profit_factor 1.07 находится в классическом диапазоне комиссионной нагрузки: валовое преимущество едва заметно и полностью поглощается издержками. Влияние составляет 31.76% от валового PnL (impact_cost_pct), комиссия — 4.33%; торговые издержки преобладают.

Положительный заголовочный результат (+16.5% итого, +$47/сделка USD) — это артефакт взвешивания по размеру, сконцентрированный в один день (2026-08-27 = +29.78% дневной доходности); равновзвешенная доходность на сделку отрицательна, так что вне этого дня стратегия по сути не покрывает издержки.

Убыточна в терциле STRESSED волатильности (-15.1%, Sharpe -0.63) — именно в том режиме высокого участия, который фильтр моментума с подтверждением объёмом призван использовать; гейт участия не добавляет эджа там, где должен. Опасения QA по поводу эджа подтверждаются на полной истории.

Слабая короткая нога (short_win_rate 0.31), Sharpe 0.229 с CI [-0.96, 1.35], охватывающим ноль, отрицательный 2025 год (-12.7%), длительность max-DD 555 дней, information_ratio -0.38 относительно бенчмарка.

Сводка по итогам

Прекращено на этапе проверки бэктеста перед оптимизацией — отрицательное математическое ожидание не оптимизируемо, положительный заголовочный результат был артефактом взвешивания по размеру за один день (2026-08-27), а стратегия оказалась убыточной в терциле стрессовой волатильности, который фильтр объёма призван был использовать.

Брать long/short моментум 4H SOL на бессрочном контракте HYPERLIQUID только тогда, когда одновременный всплеск объёма подтверждает реальное участие, перенося эдж фильтра участия родственной стратегии на ETH/Binance на площадку DEX.

За 955 дней и 208 сделок заголовочная общая доходность +16.5%, но Sharpe 0.229 (CI охватывает ноль), profit factor 1.07, win rate 36.5%, и отрицательный эдж на сделку (avg_trade_return_pct -0.027%), при этом воздействие (impact) съедает 31.76% валового PnL.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.