Стратегии
OKX Возврат базиса бессрочного и квартального контрактов — бэктест стратегии
Итог: Отменено
OkxPerpetualQuarterlyBasisReversion
Сводка по итогам
Эта гипотеза проверяла возврат к среднему годового базиса между бессрочным контрактом OKX BTC и квартальным фьючерсом: торговля велась по обеим ногам с равным номиналом и только при экстремальных значениях, отфильтрованных по волатильности. Стратегию написали за 2 итераций. Её отменили до запуска бэктеста, поскольку после 5 попыток не удалось собрать данные баров для квартальной ноги (BTC-USDT-261225.OKX, 4-часовой интервал). До анализа бэктеста, оптимизации, проверки аналитиком и оценки рисков дело не дошло; конвейер отметил, что гипотезу следует пересмотреть, когда по этому символу появится история.
Гипотеза
Низкочастотная стратегия на календарном спреде, адаптированная из исходного хеджа между ближним и дальним фьючерсами. Открывайте противоположные позиции равного номинала в бессрочном контракте OKX BTC и текущем листингуемом квартальном контракте. Входите только при крупных отклонениях годового базиса, отфильтрованных по волатильности; без усреднения и добавления позиций по мартингейлу.
Обе ноги приведены к точным инструментам, указанным в гипотезе: BTC-USDT-SWAP.OKX и BTC-USDT-261225.OKX. Парсер срока экспирации теперь поддерживает квартальный идентификатор с дефисом OKX; вся логика сигналов, определения размера позиций и управления парой сохранена.
data_unavailable: не удалось собрать данные для бэктеста по BTC-USDT-SWAP.OKX после 5 попыток: - бары (bar_type=BTC-USDT-261225.OKX-4-HOUR-LAST-EXTERNAL): получено 0, требуется 100 или период не менее 30+ дней Проблема в слое данных, а не в стратегии — вернитесь к этой гипотезе, когда сбор данных будет исправлен или по символу появится история.
Реализация
Разворот базиса календарного спреда между бессрочным контрактом BTC OKX и квартальным контрактом с равным номиналом позиций: вход только при крупных отклонениях годового базиса, отфильтрованных по волатильности; выход при схождении, приближении экспирации или достижении лимита времени удержания.
История итераций
Проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - config.instrument_id содержит BTCUSDT.OKX, но в гипотезе указаны BTC-USDT-SWAP.OKX, BTC-USDT-261225.OKX — другой актив. Реализуйте гипотезу в указанном виде (или руководитель исследования должен её пересмотреть).
Сводка по итогам
Перед написанием стратегии на датированных фьючерсах с несколькими ногами OKX проверьте, что в каталоге достаточно истории для конкретного квартального контракта (не менее 100 баров или 30+ дней при выбранном таймфрейме).
Запуск для data_unavailable был отменён. После 5 повторных попыток для квартальной ноги BTC-USDT-261225.OKX с интервалом 4 часа вернулось 0 баров — меньше необходимых 100 баров или периода в 30+ дней. Поэтому бэктест не запускался; конвейер указал на проблему со слоем данных, а не со стратегией.
Календарный спред с равным номиналом между бессрочным контрактом OKX BTC и листингуемым квартальным контрактом. Вход только при крупных отклонениях годового базиса, отфильтрованных по z-оценке волатильности; выход при возврате базиса к среднему, без усреднения и добавления позиций по мартингейлу.
Результаты не измерялись: отчёт бэктеста пуст, отчёта об оптимизации нет, поэтому отсутствуют данные о доходности, коэффициенте Шарпа и числе сделок.
Анализ
Изучаем продвинутую стратегию: хеджирование контрактов OKEX на C++
Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.