BNB 4H RSI(2) Длинная стратегия возврата от экстремальной перепроданности с фильтром дневного бычьего режима

Лонговая стратегия возврата к среднему только по одному инструменту VELOCITY-BASED на бессрочных фьючерсах BNBUSDT, использующая бары длительностью 4 часа и только данные OHLCV, с фильтром бычьего режима на дневных барах. Это механизм STRUCTURALLY DIFFERENT, отличающийся от всех остальных стратегий в конвейере: 6 из 10 основаны на импульсе/пробое (продолжение движения), 1 — возврат к среднему на расстоянии BB (SOL 4H BB — срабатывает, когда цена FAR от среднего), 3 основаны на дневном тренде или накоплении. Ни в одной из них нет триггера экстремального RSI, основанного на скорости. RSI(2) — классический краткосрочный триггер возврата к среднему Ларри Коннорса (описан около 2008, устойчив в разных классах активов на протяжении примерно 17 лет): он фиксирует SPEED недавнего снижения, а не абсолютное расстояние от среднего, и срабатывает при иных условиях микроструктуры рынка, чем полосы Боллинджера. Эти два триггера срабатывают преимущественно на непересекающихся барах: BB срабатывает, когда цена находится на несколько сигм ниже скользящего среднего (медленные просадки, обусловленные дрейфом); RSI(2) срабатывает, когда цена резко упала всего за 2 баров (быстрые обвалы из-за паники). Поэтому SOL-4H-BB и BNB-4H-RSI(2) образуют в портфеле действительно ортогональную пару стратегий возврата к среднему, а не дублирующее покрытие. BNB выбрана именно потому, что (a) у BNB в портфеле есть только ONE стратегия, включённая в портфель (BnbFourHourVolumeBreakoutLong), поэтому она закрывает пробел в диверсификации механизмов BNB; (b) путь обработки фьючерсных данных BNB с таймфреймом 4H эмпирически надёжен (что подтверждается уже включённой в портфель стратегией на пробоях); (c) у BNB на внутридневных таймфреймах выражена особая динамика перепроданности с последующим отскоком, обусловленная розничными участниками (токен экосистемы Binance; панические продажи по специфичным для BNB причинам FUD обычно разворачиваются в течение 4-12 часов); (d) волатильность BNB (около 3-4% дневного ATR) достаточно высока, чтобы обеспечить значимую доходность на сделку выше порога комиссий 0.10%, но недостаточно высока, чтобы вызвать резкие хаотичные колебания, характерные для мем-активов. Важно, что эта стратегия AVOIDS зависимостей от дневных баров (которые привели к более чем 10 отказам инфраструктуры уровня 3), используя бары 4H и фильтр режима на дневных барах, которому достаточно самого последнего закрытия дневного бара (намного менее требовательная зависимость от данных). Всего 4 параметров (RSI период=2, порог перепроданности RSI, период EMA режима дневного тренда, процент стоп-лосса); все они имеют экономический смысл и устойчивую интерпретацию.

Исправление слоя -3 на итерации -3 (в предыдущем запуске было ZERO сделок, поскольку флаг `_bull_regime` в should_enter так и не стал True). Причина: флаг режима зависел исключительно от дополнительного бара DAILY через on_extra_bar, который так и не заполнил режим, — именно такую уязвимость дневных баров и отмечала гипотеза. SMALLEST изменение для продвижения вперёд, сохраняющее Layers 1 и 2 в рабочем состоянии: (1) полностью устранена зависимость от дневных extra_instruments/extra_bar_types; теперь идентичный экономический фильтр — эквивалентный дневному бычий режим EMA — вычисляется DIRECTLY из основного буфера 4H (дневной EMA(50 дней) == EMA за 50*6 = 300 баров по 4H, что значительно меньше буфера 500 баров базового шаблона); режим обновляется на каждом баре внутри calculate_signal на основе self._bars. (2) Порог rsi_oversold смягчён с экстремального 5 до канонического значения Connors 10, чтобы увеличить запас по числу сделок (это по-прежнему классический порог перепроданности RSI(2), настраиваемый при оптимизации). Импорты чистые (запрещённых модулей нет), структура класса и непрерывно меняющийся сигнал (Wilder RSI + джиттер скорости tanh) не затронуты, а вход и выход по-прежнему используют точное значение self._last_rsi, сохраняя чистую торговую семантику: условие перепроданности RSI(2) в бычьем режиме. Площадка оставлена на фьючерсах BINANCE USD-M; кредитное плечо 2.0 действительно применяется в position_size (номинал — 1.2x капитала).

У стратегии отрицательное преимущество на достаточной выборке, издержки делают её нежизнеспособной, а оптимизация это не исправит. На выборке из 447 сделок стратегия возврата к среднему от перепроданности BNB 4H RSI(2) показала доходность -36.4%, коэффициент profit_factor 0.927 (<1), коэффициент Шарпа -1.57 (значение выше 0.066 было лишь CI), Сортино -1.73, PSR 0.023 и матожидание -$77 на сделку. Убытки были в 6 из 7 лет (положительным был только 2021); максимальная просадка составила 65%. Значение avg_loss > avg_win (асимметрия -1.18) показывает, что после стопов сигнал не имеет преимущества за счёт возврата. Кроме того, торговые издержки уничтожают всё оставшееся преимущество: impact_cost_pct составляет 172.7% валовой прибыли, комиссия — 19.4% валовой прибыли, оборот — 1167%, ёмкость capacity_usd — всего $33.5 тыс. (условный масштаб). Оптимизация настраивает параметры существующего преимущества — она не может сделать положительным сигнал с отрицательным матожиданием, а изменение параметров не устранит издержки воздействия на рынок размером 172% от валовой прибыли. Это повторяет неудачу оставленных вариантов ETH RSI(2) (возврат к среднему от перепроданности и продолжение движения от перекупленности): экстремумы скорости RSI(2) не дают преимущества после издержек на крупных криптоактивах при таймфрейме 4H. Стратегию следует оставить, а не тратить 2 часов на оптимизацию убыточного сигнала, задавленного издержками; не следует предлагать новые варианты на крупных активах, использующие экстремумы RSI(2) на таймфрейме 4H.