Перейти к содержимому
Все стратегии

Стратегии

Схождение остатка бессрочных контрактов между площадками SOL

Итог: Отменено

SolCrossVenueResidualConvergence

Сводка по итогам

Стратегия пыталась торговать схождение бессрочных контрактов Bybit и OKX SOL после скользящего фильтра остатков. В тесте в песочнице убыток составил 3.04%. После трёх итераций QA выявила проблему со стоимостью входа и риск оставить одну ногу без хеджа; проверку прекратили. Записать требуемый файл outbox не удалось: рабочая область доступна только для чтения.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Адаптируйте фильтр корреляции и коинтеграции из исходного источника к SOLUSDT.BYBIT и SOLUSDT.OKX на синхронизированных барах длительностью 1 часа. Подгоняйте скользящую модель остатка за 90 дней по завершённым барам и обновляйте её ежемесячно. Торгуйте, только когда корреляция не ниже 0.98, а статистика ADF остатка меньше -3.34. Уравняйте экспозицию SOL длинной и короткой ног; ограничьте совокупную валовую экспозицию значением 20% от капитала.

Убран добавленный минимальный порог расхождения 0.55%, блокировавший все входы; настраиваемый порог остатка снижен до 1.5 стандартных отклонений. Фильтры корреляции и ADF не изменены. Записать требуемый файл outbox не удалось: рабочая область доступна только для чтения.

verification_loop: проверка не пройдена (уровень 4 — ревью QA) [класс=code_defect]: - [edge_concern] В тесте в песочнице потеряно 3.04%, но этот быстрый тест не может доказать прибыльность. - [критично] Нулевой минимальный порог расхождения допускает входы, для которых ожидаемое схождение спреда не покроет примерно 0.21% совокупных затрат на круговую сделку с тейкерскими комиссиями на Bybit и OKX, до учёта проскальзывания. (строка 179) — исправление: задайте минимальное ожидаемое движение спреда с учётом комиссий, сохранив триггер z-оценки. - [критично] После установки pair_fault функция _flatten_pair отказывается выполнять дальнейшее закрытие. Если вход исполнится после отмены, одна нога может остаться без хеджа: последующие колбэки исполнения не запустят повторное закрытие. (строка 107) — исправление: после каждого соответствующего события ордера или позиции повторно проверяйте обе площадки и закрывайте позиции, пока все входные ордера не будут закрыты, а обе позиции не будут нулевыми.

Реализация

Модель схождения остатка обновляется ежемесячно и использует скользящее окно 90 дней для SOL Bybit–OKX на синхронизированных часовых барах. Ноги с равными объёмами направлены в разные стороны; лимит совокупной валовой экспозиции — 20%.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (уровень 4 — ревью QA) [класс=code_defect]: - [edge_concern] В тесте в песочнице потеряно 3.04%, но этот быстрый тест не может доказать прибыльность. - [критично] Нулевой минимальный порог расхождения допускает входы, для которых ожидаемое схождение спреда не покроет примерно 0.21% совокупных затрат на круговую сделку с тейкерскими комиссиями на Bybit и OKX, до учёта проскальзывания. (строка 179) — исправление: задайте минимальное ожидаемое движение спреда с учётом комиссий, сохранив триггер z-оценки. - [критично] После установки pair_fault функция _flatten_pair отказывается выполнять дальнейшее закрытие. Если вход исполнится после отмены, одна нога может остаться без хеджа: последующие колбэки исполнения не запустят повторное закрытие. (строка 107) — исправление: после каждого соответствующего события ордера или позиции повторно проверяйте обе площадки и закрывайте позиции, пока все входные ордера не будут закрыты, а обе позиции не будут нулевыми.

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 4 — ревью QA) [класс=code_defect]: - [edge_concern] Четырёх сделок в песочнице недостаточно для оценки прибыльности. Также знак заявленной средней доходности сделки не совпадает со знаком средней прибыли/убытка. - [критично] Сигнал измеряет схождение подогнанного остатка, но равные объёмы SOL торгуют необработанным спредом Bybit минус OKX. Если наклон подгонки отличается от единицы, отфильтрованный остаток и торгуемый спред могут двигаться по-разному. (строка 133) — исправление:……Показать большеСвернуть

Проверка не пройдена (уровень 4 — ревью QA) [класс=code_defect]: - [edge_concern] Четырёх сделок в песочнице недостаточно для оценки прибыльности. Также знак заявленной средней доходности сделки не совпадает со знаком средней прибыли/убытка. - [критично] Сигнал измеряет схождение подогнанного остатка, но равные объёмы SOL торгуют необработанным спредом Bybit минус OKX. Если наклон подгонки отличается от единицы, отфильтрованный остаток и торгуемый спред могут двигаться по-разному. (строка 133) — исправление: подгоняйте и фильтруйте спред для равных объёмов либо требуйте, чтобы наклон подгонки был достаточно близок к единице. - [критично] Ордера на площадках независимы. Отклонение, частичное исполнение или задержка по любой ноге могут оставить позицию SOL без хеджа до следующего бара. (строка 143) — исправление: отслеживайте исполнения обеих ног и быстро хеджируйте или закрывайте несовпадающие объёмы. - [критично] Схождение спреда на 0.25% даёт около 0.125% валовой прибыли на каждую ногу равного размера до круговых комиссий тейкера: 0.11% на Bybit и 0.10% на OKX. Этого недостаточно для требуемого запаса 0.15% на сделку. (строка 28) — исправление: рассчитывайте минимальное расхождение с учётом комиссий обеих площадок, спреда, влияния на цену и требуемой чистой доходности.

Проверка не пройдена (уровень 3 — бэктест в песочнице): сделок нет Тип бара: SOLUSDT.BYBIT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, обработано баров: 19993 Диагностика: should_enter() вернул направление 0 раз за 19974 проверенных баров → ваше условие ENTRY CONDITION так и не сработало. Ослабьте логику входа или пороги. Убедитесь, что стратегия совершает сделки при заданных данных и параметрах.

Сводка по итогам

Установите минимальное движение спреда с учётом комиссий и продолжайте проверять обе ноги, пока ордера не закрыты, а позиции не обнулены.

После трёх итераций проверка уровня 4 QA не пройдена: входы могли быть нацелены на движения меньше примерно 0.21% совокупных затрат на круговую сделку с тейкерской комиссией, а позднее исполнение могло оставить одну ногу без хеджа. До следующих этапов дело не дошло.

Стратегия искала схождение цен бессрочных контрактов Bybit и OKX SOL на синхронизированных часовых барах, открывая равные длинную и короткую позиции.

В тесте в песочнице убыток составил 3.04%. В отчёте о бэктесте не указаны доходность, коэффициент Шарпа или число сделок.

Причина отказа

verification_loop: проверка не пройдена (уровень 4 — ревью QA) [класс=code_defect]: - [edge_concern] В тесте в песочнице потеряно 3.04%, но этот быстрый тест не может доказать прибыльность. - [критично] Нулевой минимальный порог расхождения допускает входы, для которых ожидаемое схождение спреда не покроет примерно 0.21% совокупных затрат на круговую сделку с тейкерскими комиссиями на Bybit и OKX, до учёта проскальзывания. (строка 179) — исправление: задайте минимальное ожидаемое движение спреда с учётом комиссий, сохранив триггер z-оценки. - [критично] После установки pair_fault функция _flatten_pair отказывается выполнять дальнейшее закрытие. Если вход исполнится после отмены, одна нога может остаться без хеджа: последующие колбэки исполнения не запустят повторное закрытие. (строка 107) — исправление: после каждого соответствующего события ордера или позиции повторно проверяйте обе площадки и закрывайте позиции, пока все входные ордера не будут закрыты, а обе позиции не будут нулевыми.

Анализ

Внутридневная парная торговля с динамическим отбором по корреляции и коинтеграции

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.