Пара импульса относительной силы ETH-vs-BTC — долларово-нейтральная стратегия с длинной и короткой позициями по соотношению ETH/BTC RATIO: следовать за CONTINUATION трендов относительной силы (LONG ETH / SHORT BTC, когда ETH опережает по тренду BTC; обратная позиция, когда отстаёт; без позиции в нейтральной зоне), удержание от нескольких дней до недель (несколько инструментов, только OHLCV, рыночно-нейтральная стратегия)

Стратегия DOLLAR-NEUTRAL с 2-LEG LONG-SHORT торгует TIME-SERIES MOMENTUM соотношения цен ETH/BTC, напрямую используя эмпирически CONFIRMED вывод из журнала неудач этой фабрики: от хеджированного по бете спреда BTC/ETH отказались, потому что он CONTINUES, а не возвращается к среднему (остаток имел знак продолжения, а не возврата). Если спред продолжает движение, то моментум относительной силы по соотношению — сделка с правильным знаком. Стратегия рассчитывает соотношение ETH/BTC по ценам закрытия двух бессрочных контрактов и открывает рыночно-нейтральную позицию по тренду самого соотношения: LONG ETHUSDT.BINANCE + SHORT BTCUSDT.BINANCE (равный долларовый номинал) при опережающем тренде ETH относительно BTC и REVERSE (SHORT ETH + LONG BTC) при отстающем тренде ETH относительно BTC; в нейтральной зоне позиция отсутствует, чтобы избежать шума. Поскольку долларовый номинал обеих ног равен, совокупная бета к крипторынку составляет ≈0 — PnL отражает относительную доходность ETH к BTC, а не направление рынка. Это NOT стратегии моментума с двумя TF по одной монете (ставка на абсолютное направление одного актива) и NOT поперечного фактора для 9 монет (ранжирование корзины); это одна узконаправленная пара с самой высокой ликвидностью. Используются бары ONLY OHLCV для двух самых ликвидных бессрочных криптоконтрактов (глубокая многолетняя история, данные без уязвимостей, без потоков ставок финансирования, тиков, ликвидаций и опционов).

ITERATION 3 IS CONFIG-ONLY FIX. Слой 1 отклонил предыдущую отправку: «config.instrument_id и config.bar_type являются REQUIRED (получено instrument_id=None, bar_type=None)» — проблема была не в коде стратегии: итерация 2 уже прошла статический анализ и синтетический слой и дошла до песочницы; ради этого и была выполнена переработка производительности с прокруткой статистик O(1), кэшированной книгой и плановым ребалансированием. Просто в сопроводительном блоке конфигурации не оказалось двух обязательных полей, поэтому создать экземпляр было невозможно. Я внесла SMALLEST изменение, устраняющее именно эту проблему: в конфигурации ниже теперь указаны основной инструмент (ETHUSDT.BINANCE), основной тип баров (ETHUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL), BTCUSDT.BINANCE как единственная дополнительная нога с типом баров SAME 4-HOUR — барьер выравнивания между ногами в базовых шаблонах гарантирует, что обе ноги синхронны при каждом решении и хедж никогда не запаздывает на T-1; также заданы все настраиваемые параметры и соответствующие им _param_bounds, повторяющие ограничения в коде, поэтому оптимизатор не ищет значения, которые код молча переписывает. В каталоге для обоих символов есть непрерывная история 4-HOUR начиная с 2019-12-31, поэтому ни одна нога не может оказаться data_unavailable. Единственная правка кода — строка документации, описывающая причину и исправление, а также уточняющая, что mom_days/vol_window — это количество баров PRIMARY BARS (на барах 4-HOUR значения по умолчанию означают тренд за 5 дней, измеряемый относительно волатильности соотношения за 10 дней, что соответствует указанному в гипотезе удержанию позиции от нескольких дней до нескольких недель); логика сигналов, входа, выхода, размера позиции и результатов не менялась, поэтому пройденные слои остаются пройденными. HYPOTHESIS FIDELITY: механизм — моментум (продолжение) соотношения, сделка с правильным знаком, следующая из собственного вывода этой фабрики о том, что хеджированный по бете спред BTC/ETH продолжает движение, а не возвращается к среднему; именно равный DOLLAR номинал каждой ноги (а не равное количество базового актива) обеспечивает совокупную бету к рынку около 0, поэтому PnL отражает относительную доходность ETH к BTC, а не направление рынка. Фьючерсы BINANCE — подходящая площадка, поскольку стратегия действительно открывает короткие позиции; плечо остается 1.0, поскольку валовая экспозиция составляет 0.70 капитала (0.35 на каждую ногу), а чистая дельта — около 0, поэтому усиление за счет маржи не используется и не заявляется.

Долларово-нейтральная парная стратегия с длинной и короткой позициями по 2 ногам, торгующая TIME-SERIES MOMENTUM соотношения ETH/BTC на бессрочных контрактах Binance USD-M с интервалом 4-HOUR. На каждом баре она рассчитывает соотношение = close(ETHUSDT)/close(BTCUSDT), затем z-оценку собственного тренда соотношения: mom = log(ratio_t / ratio_{t-30 bars}), делённый на стандартное отклонение логарифмической доходности соотношения от бара к бару за 60 баров, масштабированное к горизонту импульса. Когда z-оценка превышает +entry_z, открывается длинная позиция LONG ETH / короткая SHORT BTC с номиналом EQUAL DOLLAR (leg_frac капитала на каждую ногу, количество = номинал / собственная цена ноги); ниже -entry_z открывается обратная позиция; она удерживается, пока |z| не опустится ниже entry_z * exit_frac (гистерезисная мёртвая зона), а при смене знака позиция сразу переворачивается. Риск: жёсткий стоп для пары по суммарной нереализованной доходности двух ног (неблагоприятное движение соотношения с момента входа) с блокировкой повторного входа, пока сигнал не вернётся внутрь мёртвой зоны; защита от незахеджированной ноги закрывает позицию, если открыта только одна нога; плановая по календарю ребалансировка хеджа сокращает отклонившуюся ногу до долларового нейтралитета. Только потоки данных OHLCV — без потоков данных о финансировании, тиках, ликвидациях или опционах.