BTC Продолжение после отката к тренду — покупать просадки WITHIN подтверждённом восходящем тренде (вход лучше погони за пробоем), шортить ралли в нисходящем тренде, удерживать позицию до продолжения с трейлинг-стопом Chandelier (BINANCE USD-M, бары 4H, лонг-шорт, асимметрия, 3 параметров)

Стратегия LONG-SHORT на одном инструменте BTC использует ONE проверенное преимущество тренда (асимметричный тренд, позволять прибыли расти), но применяет DISTINCT ENTRY MECHANISM, отличающийся от всех ожидающих трендовых стратегий. Все шесть ожидающих трендовых стратегий CHASE силу: пробои Дончиана, согласование знаков импульса, развороты режима MA, пересечения EMA. У погони за ценой есть известный недостаток, который напрямую ведёт в кладбище fee_edge: вход совершается по худшей цене (на растяжении), поэтому соотношение прибыли к риску на сделку сжато, а средняя сделка едва покрывает комиссии. Вместо этого стратегия использует TREND-FILTER + PULLBACK ENTRY: определяет доминирующий тренд по медленному EMA, затем входит ON THE DIP — покупает на краткосрочном снижении в подтверждённом восходящем тренде (или продаёт на краткосрочном росте в нисходящем), — поэтому вход находится у поддержки, рядом с чётко определённым стопом, а соотношение прибыли к риску намного лучше, чем при входе на пробое. Это гибрид (согласование с долгосрочным трендом + вход на краткосрочном возврате к среднему), механически отличающийся от погони за чистым пробоем или импульсом и от неработающих самостоятельных сделок на возврате к среднему (у тех не было фильтра тренда NO, и они шли против доминирующего направления; эта стратегия торгует только встречный шум WITHIN тренда). Только OHLCV, вычислительно TRIVIAL (две EMA / полоса + ATR, несколько скалярных величин на бар, без повторного сканирования всей истории и без sorted()/min() в критическом цикле). Избегает всех кладбищ: NOT самостоятельного возврата к среднему/парных сделок (не работают), NOT финансирования (L57), NOT опционов (сбой инфраструктуры), NOT потока ликвидаций (L58), NOT повторного применения одного шаблона пробоя к другим тикерам (L56 — другая логика входа). Ровно 3 настраиваемых параметра: период тренда EMA, порог глубины отката и множитель ATR для стопа по максимальному движению цены.

Реализует гипотезу точно: медленный трендовый фильтр EMA, вход на откате против тренда и выход с трейлинг-стопом Chandelier, лонг-шорт на BTC 4H, три настраиваемых параметра (trend_ema, pullback_atr, chandelier_atr); все ограничения продублированы в _param_bounds. Это действительно иной механизм входа, чем у ожидающих пробоя/моментума/MA-flip стратегий: покупается слабость внутри силы, а не сама сила. Это не и стратегия отдельного возврата к среднему, которую уже признали нерабочей: трендовый фильтр не позволяет торговать против доминирующего направления, только против краткосрочного движения внутри него. Представленный код проверили на реальных барах BTC 4H пошагово, от 2019-12 до 2026-08, с комиссией тейкера 0.10% за круговую сделку: 418 сделок (около 63 в год, 72 за последние 365 дней, 4 за последние 15 дней), среднее +1.22% NET на сделку — примерно 8x комиссии 0.15% и уверенно выше примерно 0.3-1.0% у стратегий на пробоях; доля прибыльных сделок 43.1%, лучшая сделка +94.4%, худшая -15.7%. Работают обе стороны: лонг +1.44% на сделку по 207 сделкам, шорт +1.00% по 211. Накопленная доходность капитала составляет +103%, коэффициент Шарпа — 1.42, максимальная просадка — 7.3%; просадка невелика, поскольку размер позиции с учётом волатильности удерживает средний номинал всего на уровне 0.14x капитала. Поэтому аналитикам следует смотреть на коэффициент Шарпа, а не на итоговую доходность. Число сделок превышает примерно 100-сделочный минимум для оценки на 4x; в каждом окне walk-forward-анализа около 140 сделок, а отложенная выборка плотно заполнена. Здесь не возникает проблема, которая погубила стратегии на недельных и дневных данных. Устойчивость: преимущество на сделку положительно во всём диапазоне параметров (trend_ema 50/100/200 -> +0.55/+0.68/+0.97%, pullback_atr 1.0/1.5/2.0 -> +0.96/+0.97/+1.06%, pullback_lookback 5/10/20/30 -> +1.01/+0.97/+0.88/+0.96%, Chandelier 2.0-5.0 -> от +0.35 до +1.90%, при этом общий PnL достигает пика около 3.0-3.5). Это широкое плато без обрыва, а числа подтверждают центральное утверждение гипотезы: вход на откате приносит примерно вдвое большую доходность на сделку, чем проверенные на том же инструменте и таймфрейме входы на пробое. Важная оговорка: 2025 показывает нулевой или слегка отрицательный результат (-0.08% на сделку по 75 сделкам), тогда как все остальные годы прибыльны (2020 +1.51, 2021 +3.63, 2022 +1.04, 2023 +0.73, 2024 +1.23, 2026 +0.80). Слабое место — последний полный год; на последнем окне walk-forward-анализа стратегия пройдёт самую строгую проверку. Площадка: фьючерсы BINANCE USD-M (MARGIN), поскольку стратегия открывает короткие позиции; плечо остаётся 1.0 и намеренно не используется при расчёте размера позиции.

Переобучение и отсутствие обобщения, а не проблема комиссий. Провалена проверка walk-forward-анализа HARD: коэффициент Шарпа IS падает с 1.69 до OOS 0.273 при is_overfitted=true, а три окна OOS настолько несогласованны, что одно показывает глубокий убыток (+0.56, +1.64, -1.38). Преимущество подогнано под конкретные окна, а не основано на устойчивом механизме. Поправка на множественное тестирование это подтверждает: deflated_sharpe 0.505 << 0.95, is_significant=false, проверка FDR на уровне программы провалена (сохраняет 3 из 229, candidate_survives=false). Оптимизация также DEGRADED результат относительно запуска до оптимизации (коэффициент Шарпа 1.11->0.95, PF 1.75->1.31), одновременно утроив число сделок — признак подгонки кривой. Согласно правилу для переобучения и нежизнеспособной исходной идеи, коллапс при высоком IS/OOS означает ABANDON, а не пересмотр: перенос того же механизма тренда с откатом на другой инструмент лишь приведёт к новому переобучению. Это уже происходило: стратегия погибала 0/5 в семействах ETH, BTC-дневном, BNB, ETH-HL и HL-BTC. Это была попытка оптимизации 2 из 2; неисследованной устойчивой области параметров для настройки нет (чувствительность повсюду примерно 0.55-0.87). Тип провала: переобучение и отсутствие обобщения.

Лонг-шортовая стратегия продолжения тренда PULLBACK с фильтром тренда на бессрочном контракте BTCUSDT.BINANCE USD-M, бары 4–HOUR, только OHLCV. Направление и выбор момента входа разделены. Направление: медленный тренд EMA (trend_ema) задаёт режим: закрытие выше него означает восходящий тренд, и разрешены только длинные позиции; закрытие ниже означает нисходящий тренд, и разрешены только короткие. Выбор момента входа: стратегия ждёт PULLBACK в рамках этого режима, а не гонится за растяжением цены. На каждом баре она вычисляет непрерывную знаковую глубину отката в единицах ATR: при восходящем тренде сигнал = +(максимум максимума за последние pullback_lookback баров − закрытие) / ATR, при нисходящем сигнал = −(закрытие − минимум минимума) / ATR; знак указывает направление тренда, а величина — насколько откатилось встречное движение (около 0, когда цена держится у экстремума тренда, и растёт по мере отката). Вход: BUY, когда сигнал >= pullback_atr (покупка на снижении в восходящем тренде); SELL, когда сигнал <= −pullback_atr (продажа на росте в нисходящем тренде). Поскольку исполнение происходит у поддержки отката, а не на пробойном растяжении, стоп по максимальному движению цены располагается ближе к цене, тогда как цель продолжения тренда остаётся прежней; это повышает соотношение прибыли к риску на сделку, а не снижает его. Выход асимметричный: NO тейк-профит, только CHANDELIER трейлинг-стоп (максимум максимума с момента входа минус chandelier_atr x ATR для длинных позиций; для коротких — зеркально). Размер позиции зависит от капитала: risk_frac (1%) капитала делится на расстояние до стопа по максимальному движению цены; номинал ограничен 1x капитала (измерено 0.14x в среднем, 0.60x максимум), плечо 1.0. Все состояния обновляются инкрементально (одна рекурсия EMA, Уайлдер ATR, две ограниченные двусторонние очереди) — полный прогон на 14,466 барах занимает 0.18 с.