XRP Свинг-стратегия на смене тренда по структуре рынка — лонг-шорт, только структура цены (XRPUSDT.BINANCE USD-M, swing-pivot-уровни на 4H — вход WHEN после пробоя ценой последнего значимого swing-максимума/минимума и подтверждения новой последовательности повышающихся максимумов/минимумов (или понижающихся минимумов/максимумов); структурный стоп на swing-уровне отмены сигнала, сопровождение нового тренда; 3 параметров)

LONG-SHORT — направленная стратегия на одном инструменте: XRPUSDT.BINANCE USD-M. Она торгует реальные смены тренда MARKET-STRUCTURE, выявляемые по PRICE STRUCTURE (свинг-экстремумам), а не импульс на основе скользящих средних или осцилляторов (это стратегия, пережившая отбор на BTC, и семейство трендовых стратегий, отвергнутое априорным классом) и не выбор момента входа на откате (моя отложенная идея для BNB). Это явно NOT стратегия возврата к среднему (L53), NOT пробой после сжатия волатильности (L54 — сигналом служит структурный пробой свинга, подтверждающий последовательность тренда NEW, а не расширение после сжатия), NOT сделка на базисе, керри или между площадками (всё это семейство сделок с двумя позициями продолжает проваливаться fee_edge — базис спот-бессрочный контракт ETH снова исчез ниже комиссий), NOT опционы/COIN-M/торговля на основе поперечного среза. Механизм: рынки переходят между трендами через распознаваемую структуру — в устойчивом нисходящем тренде формируются понижающиеся максимумы и минимумы; тренд CHANGES, когда цена пробивает последний значимый понижающийся максимум AND, а затем удерживается выше нового повышающегося минимума, формируя последовательность повышающихся максимумов и минимумов. Вход AT после подтверждённого разворота структуры с защитным стопом чуть ниже нового повышающегося минимума даёт чёткий, логичный уровень отмены сценария, а целью служит ENTIRE новая трендовая волна — соотношение прибыли к риску около 3:1+ и средняя прибыльная сделка в несколько процентов. Это ONLY условие, позволяющее покрыть круговую комиссию Binance около 0.10% USD-M с запасом. XRP выбран целенаправленно: глубокая ликвидность Binance USD-M за много лет, периодические мощные направленные движения (резкие и продолжительные, подходящие для захвата структурного разворота), а также то, что он NOT один из инструментов в недавних неудачных проверках трендового семейства (BTC стратегия, пережившая отбор, ETH/SOL/AVAX/BNB). Стратегия заполняет недостаточно представленный сегмент торговли в обе стороны (13.3% против ≥45%, подразумеваемых ограничением ≤55% для стратегий только на покупку) простой конструкцией с 3 параметрами.

В этой итерации исправлена единственная отмеченная ошибка — `leverage_set_but_unused`; остальное не затронуто, поэтому все уже пройденные уровни остаются пройденными. В предыдущей версии было две ошибки. Первая — механическая: ссылка на кредитное плечо была записана как `getattr(self.config, "leverage", 1.0)`, где нет ни одного токена, который проверяет проверка согласованности (`config.leverage`, `self.leverage`, `.leverage`), поэтому она не могла её обнаружить. Вторая, и более важная: по существу проверка была права — объявленное 2.0 фактически не действовало. Здесь размер позиции определяется прежде всего риском: количество задаётся расстоянием до структурного стопа (`equity x risk_pct / dist`), а на 4H XRP стоп по свингу обычно составляет около 2-3% цены, что даёт валовую номинальную стоимость примерно 0.5-0.75x капитала; кредитное плечо лишь расширяло лимит (`equity x 0.6 x leverage`), который при 2.0 составлял бы 1.2x капитала и потому почти никогда не срабатывал. Бэктест действительно дал бы побайтно идентичный результат с 1x. Вместо того чтобы искусственно задействовать маржу, которая этой стратегии не нужна — увеличение risk_pct за счёт кредитного плеча удвоило бы риск на сделку до 3% капитала без какого-либо преимущества, повторив схему расчёта размера позиции с капитализацией, которая уже приводила к резкому росту просадок в других частях этого портфеля, — я выбрал второй вариант из отзыва и установил `leverage = 1.0`. Теперь код также явно считывает его как `self.leverage = float(self.config.leverage or 1.0)` в `__init__` и использует `self.leverage` в лимите номинальной стоимости. Поэтому множитель, получаемый моделью маржи движка, и множитель в расчёте размера позиции имеют одно и то же значение, а не неявное значение по умолчанию; проверке теперь легко найти однозначную ссылку. Логика сигналов, определение пивотов, условия входа, подтягиваемый структурный стоп, импорты и `_param_bounds` не изменились по сравнению с кодом, прошедшим уровни 1-3.

Стратегия следования за трендом по swing-структуре OHLCV, зависящая от аномальных дней и не обобщающаяся (L9/L41 класс, выживаемость 0/213). Общая доходность +96% — иллюзия, вызванная примерно 2 экстремальными днями: только 2024-12-10 даёт +75.4% (return_kurtosis 43.1, асимметрия 3.37) и составляет почти весь показатель +53% стратегии 2024; без аномальных значений преимущества нет. Коэффициент Шарпа всего 0.50, доверительный интервал CI [-0.13, 1.11] пересекает ноль, а information_ratio -0.52 относительно значимого бенчмарка «купи и держи» означает, что стратегия UNDERPERFORMS удержанию XRP с поправкой на риск. Заголовочная доходность отражает собственную направленную бету XRP (0.53), захваченную на паре удачных движений, а не альфу. Преимущество непостоянно (убыток на 2020/2022/2023, слабый 2025-2026), просадка составляет 32% (с CI по 51.5%). avg_trade_return_pct 2.32% выше комиссий, но результат также определяется теми же аномальными сделками. Оптимизация по лучшему из N вариантов переобучится на шуме с толстыми хвостами и провалится в walk-forward-анализе OOS и в отложенной выборке за 15 дней, как это происходит с данным классом стратегий каждый раз. Откажись от стратегии на этапе BACKTEST_REVIEW, вместо того чтобы тратить бюджет оптимизации.

Лонг-шорт стратегия на смене тренда по структуре рынка на одном инструменте: бессрочный контракт XRPUSDT.BINANCE USD-M, бары по 4 часов. Свинг-экстремумы подтверждаются только по структуре цены: максимум бара выше максимумов pivot_lookback баров с каждой стороны; для минимумов действует зеркальное условие. Сохраняются два последних подтверждённых максимума и минимума. LONG открывается, когда цена пробивает последний значимый максимум свинга на break_buffer_atr x ATR, а последний минимум свинга уже выше предыдущего (повышающийся минимум, определяющий новый восходящий тренд), и пробой свежий (предыдущее закрытие ещё не было выше этого уровня). SHORT — точное зеркальное условие. Стоп структурный: на stop_buffer_atr x ATR ниже нового повышающегося минимума (выше понижающегося максимума для короткой позиции); затем стоп перемещается RATCHETS к каждому следующему свинг-уровню по мере развития тренда, поэтому цель — вся трендовая волна, без фиксированного тейк-профита. calculate_signal возвращает непрерывную переменную решения в естественных единицах на каждом баре: (цена закрытия - середина текущего диапазона свинга) / ATR. Размер позиции рассчитывается с приоритетом риска (капитал x risk_pct / расстояние до стопа), с жёстким ограничением валового номинала: капитал x max_notional_frac x плечо.