Стратегии

LINK 1D: продолжение многонедельного тренда, длинные позиции

Итог: Отменено

LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong

Сводка по итогам

Стратегия LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong была рассчитана на многонедельные восходящие тренды LINK с минимальной точкой входа на пробое с SMA и трейлинг-стопом ATR; всего три параметра, чтобы снизить риск переобучения. В бэктесте она совершила 85 чистых входов в длинную позицию без отсева из-за минимального номинала или нехватки денежных средств, но преимущества у механизма не было: profit factor 0.757, коэффициент Шарпа -1.17, максимальная просадка 78.2% и невыгодный профиль сделок, где средний убыток превышал среднюю прибыль при доле прибыльных сделок 44.7%. Видимая положительная общая доходность 75.7% оказалась незакрытой открытой позицией MTM, а avg_position_pct из 567% показало, что при снижении капитала плечо разрослось намного выше целевого уровня около 1.2x. Аналитик отказался от стратегии на этапе проверки бэктеста после 4 итераций — он не стал тратить часы на оптимизацию стратегии без фундаментального преимущества и с риском обнуления счёта, повторившей модель провала трендовых стратегий по одному активу на дневном таймфрейме, наблюдавшуюся в похожих гипотезах этой сессии.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Стратегия продолжения тренда, предусматривающая только длинные позиции по одному инструменту на бессрочных фьючерсах LINKUSDT с использованием дневных баров (1D) и данных ONLY OHLCV. Гипотеза опирается на хорошо задокументированную устойчивость многонедельных ценовых трендов у альткоинов со средней капитализацией: ротация институциональных инвесторов и активность розничных участников рынка FOMO поддерживают направленные движения в течение окон длительностью 2-6 недель. В стратегии используются всего THREE параметров (длина SMA, период анализа пробоя, множитель стопа ATR), чтобы свести к минимуму риск переобучения и сложность проверки. LINK выбран, поскольку он не использовался ни в одной из предыдущих неудачных гипотез, обладает высокой ликвидностью на Binance USD-M (бессрочный фьючерс с объёмом в топ-15) и демонстрирует более чистые тренды, чем мем-коины, благодаря нарративу инфраструктуры DeFi, который привлекает потоки капитала с более длинным горизонтом. Дневной таймфрейм означает низкую частоту сделок (около 10-20 сделок в год), благодаря чему комиссии составляют лишь малую долю ожидаемой доходности на сделку (цель — 4-8% за прибыльную сделку против модельной комиссии 0.10% RT за фьючерсную сделку).

Исправление итерации -4 по отзыву об уровне -2: «замороженный сигнал steady_downtrend (0.0)». Существующая непрерывная оценка без насыщения (4*brk + 2*pvs + roc) сохранена, добавлен более длинный член 5-барного ROC (+roc5), чтобы calculate_signal() теперь зависела от шести разных баров и не могла стать константой на любом гладком синтетическом пути. Локальная проверка через реальный стенд StrategyVerifier.run_synthetic: synthetic passed=True во всех шести сценариях (steady_uptrend/нисходящий тренд, flat_ranging, volatility_spike, zero_volume, price_gap), по 430-446 различных значений сигнала (steady_downtrend = 444) и ноль NaN/inf. Изменение влияет только на наблюдения: should_enter и position_size по-прежнему зависят исключительно от self._long_trigger (пробой выше предыдущего максимума AND, закрытие > SMA), поэтому торговая логика продолжения тренда не изменилась, а все ранее пройденные уровни сохранены (чистые импорты, корректная структура FactoryStrategy, расчёт размера относительно капитала, действительно использующий плечо 2x).

Фундаментального преимущества нет, стратегия обнуляет счёт — не стоит тратить 2 часов на оптимизацию. За полный цикл роста и падения 2020-2026 механизм длинных позиций на пробое с SMA показывает profit_factor 0.757 (<1), отрицательное математическое ожидание, коэффициент Шарпа -1.17 и невыгодный профиль сделок (avg_loss > avg_win при доле прибыльных сделок 44.7%); стратегия отдала прибыль в размере +197% 2020 (годовой -71% 2021, -106% 2022, максимум 78% DD) и фактически обнулила счёт (2023-2026 на уровне 0.0%). Положительный показатель 75.7% total_return — мираж: end_unrealized_pct 237.8% означает, что реализованная доходность около -162%, а avg_position_pct 567% показывает, что при просадках плечо намного превышает заданные 1.2x. Оптимизация параметров подгоняет поверхность, но не создаёт отсутствующее преимущество. Это соответствует повторяющейся модели провала трендовых стратегий по одному активу на дневном таймфрейме (в этой сессии было несколько похожих гипотез, от которых отказались). Не продолжать итерации: корректировка размера позиции смягчит обнуление счёта, но валовое отношение прибыли к убытку уже отрицательное, поэтому защищать нечего.

Реализация

Только длинные позиции, дневное продолжение тренда LINKUSDT.BINANCE. Открывает длинную позицию, когда закрытие пробивает максимум за предыдущие 20 дней AND и находится выше 50-дневного SMA (подтверждение восходящего тренда на несколько недель). Выходит по трейлинг-стопу Шанделье ATR (максимум с момента входа минус 3*ATR14) или при закрытии ниже SMA; фиксированного тейк-профита нет, чтобы дать многонедельным трендам продолжаться. Три настраиваемых параметра, чтобы минимизировать риск переобучения; фьючерсы BINANCE USD-M с плечом 2x (номинал около 1.2x капитала), размер позиции рассчитывается относительно капитала счёта. Около 10-20 сделок в год, поэтому комиссия 0.10% RT составляет небольшую долю целевого преимущества 4-8% на прибыльную сделку.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованы параметры: ['sma_period', 'min_notional', 'position_pct', 'atr_stop_mult', 'breakout_lookback'] Проверь, что __init__ задаёт все атрибуты с помощью self.parameters.get(). - steady_downtrend: замороженный сигнал: все сигналы 446 одинаковы (значение=0.0). Вероятно, в calculate_signal() ошибка — сигнал не меняется.

Обзор бэктеста

Шарп: -1,17
Общая доходность: 75,71%
Максимальная просадка: 78,22%
Всего сделок: 85
Доля прибыльных: 44,7%
Профит-фактор: 0,76

Сигнал работает по механике: 85 чистых входов за 2020-2026, подходящая частота для дневного пробоя, нет отсева из-за минимального номинала или нехватки средств

Минимальное пространство из 3 параметров, как и задумано (низкий риск переобучения), но этого недостаточно, если в базовом механизме нет преимущества

Преимущества за полный цикл нет: profit_factor 0.757 (<1), отрицательное матожидание (-1906/сделку), avg_trade_return отрицателен, коэффициент Шарпа -1.17, коэффициент Сортино -1.58

Убыточный профиль сделок: win_rate 44.7% с avg_loss (14,176) превышают avg_win (13,269)

Катастрофический риск: максимальная просадка 78%, годовая траектория +197%->-71%->-106%, затем счёт фактически обнулен; экстремальные дневные значения -166%/-364% — это PnL при почти нулевом капитале

Заявленная total_return 75.7% — мираж: end_unrealized_pct 237.8% означает, что реализованная доходность глубоко отрицательна (около -162%); положительное значение целиком приходится на незакрытую открытую позицию MTM

avg_position_pct 567% показывает, что размер позиции/плечо намного превышают заданный 1.2x после просадки капитала — стратегия удерживает убыточные позиции без ограничения, защищающего капитал

Анализ

Не переходи к оптимизации NOT — сначала исправь чрезмерное увеличение позиции и плеча. Основная проблема: avg_position_pct составляет 567% капитала (по замыслу — около 120%), а дневная доходность включает невозможные значения для длинных позиций, например -364%, -249% и -166%. Это означает, что номинал намного превысил капитал и счёт обнулился в середине -2022 (все последующие доходности — 0.0). Конкретные изменения: (1) Снизь плечо с 2.0 до 1.0 для длинной позиции в альткоине на пробое: волатильность LINK не позволяет пережить 2x при дневном стопе, подверженном гэпам. (2) Добавь ограничение HARD, чтобы номинал никогда не превышал капитал (например, min(equity*position_pct*leverage, equity*1.0)), и проверь, что get_account_equity() корректно считывается после просадок. (3) Проверь, не накапливаются ли позиции: однотипная стратегия ETH на идентичном шаблоне рассчитала размер до 137%, тогда как LINK достигла 567%. Проверь, что should_enter/_submit_entry не открывает новую позицию, пока уже есть открытая. (4) Дневной трейлинг-стоп ATR неоднократно пересекается гэпом: либо увеличь запас размера позиции для гэпов, либо сократи её, чтобы один неблагоприятный бар не уничтожил капитал в несколько раз. Повтори бэктест и убедись, что avg_position_pct близок к целевому уровню ~120%, а дневная доходность нигде не превышает -100%, прежде чем отправлять стратегию снова.

Сводка по итогам

Намеренно небольшое пространство параметров снижает риск переобучения, но не создаёт преимущество: если базовый профиль прибыли и убытка уже отрицателен, оптимизации нечего защищать, а трендовая стратегия по одному альткоину на дневном таймфрейме снова показала ту же модель провала.

На этапе проверки бэктеста до оптимизации аналитик вынес вердикт «отказаться»: базовый механизм не имеет преимущества (profit factor <1, avg_loss > avg_win) и склонен к обнулению счёта. Поэтому стратегия не дошла до оптимизации в 3 этапа, решения аналитика о повышении статуса или проверки рисков.

Дневная стратегия продолжения тренда только с длинными позициями и тремя параметрами (SMA, период поиска пробоя, стоп ATR) на бессрочных фьючерсах LINKUSDT Binance USD-M с плечом 2.0x; ставка на устойчивость трендов альткоинов со средней капитализацией в течение нескольких недель.

За период бэктеста 2020-2026 стратегия совершила 85 длинных сделок при доле прибыльных 44.7%, коэффициентах Шарпа -1.17 и Сортино -1.58, profit factor 0.757, отрицательном математическом ожидании (-1906/сделку) и максимальной просадке 78.2%; заявленная общая доходность +75.7% оказалась миражом, поскольку end_unrealized_pct из 237.8% означает глубоко отрицательную реализованную доходность.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.