Стратегии

Движение Азии BTC 4H: разворот лонг-шорт на открытии US (BINANCE USD-M Futures, 4H, только OHLCV, механизм времени суток)

Итог: Отменено

BtcFourHourAsianSessionUSOpenReversalLongShort

Сводка по итогам

Эта стратегия должна была использовать документированный паттерн: институциональный поток US-сессии разворачивает крупные движения розничных участников азиатской сессии. Она торговала BTCUSDT 4H в лонг и шорт, используя только сигналы времени суток OHLCV, чтобы заполнить недостаточно представленные лонг-шорт- и сессионные категории портфеля. Реализация была корректной — 498 сбалансированных сделок, сделки не отбрасывались при обработке, — но экономика стратегии не сходилась: убыток составил -73.7%, коэффициент Шарпа — -1.66 (полный CI ниже нуля), фактор прибыли — 0.73; убытки были в шести из семи лет, а комиссии съели 18.5% валовой прибыли. Аналитик отказался от стратегии на этапе проверки бэктеста до оптимизации: он решил, что контртрендового преимущества на потоке сессий просто нет, а дело не в исправимой ошибке знака или параметра. До оптимизации, проверки аналитиком для продвижения и оценки рисков не дошли; подвела сама идея, а не код.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Разворотная торговая стратегия лонг-шорт у границы сессий на BTCUSDT.BINANCE, использующая эмпирически задокументированную закономерность: институциональный поток сделок торговой сессии US разворачивает поток розничных участников азиатской сессии. Криптовалютные рынки работают 24/7, но состав участников заметно меняется в течение дня: в 00:00-08:00 UTC преобладают розничные участники и проп-трейдинг Азиатско-Тихоокеанского региона; в 12:00-20:00 UTC преобладают институциональные и количественные участники US. Академические исследования (Aalborg et al. 2019 «What can explain the price, volatility and trading volume of Bitcoin?», Caporale et al. 2020 «Cryptocurrency anomalies») показывают, что крупные движения цены в азиатскую сессию разворачиваются в сессию US примерно в 56-62% случаев, особенно если движение в Азии велико относительно недавней волатильности. Стратегия: на закрытии бара 08:00 UTC (конец азиатской сессии) вычислить совокупную доходность за два предыдущих бара 4H (00:00 и 04:00 UTC бары — полная азиатская сессия длительностью 8ч). Если доходность >+1.5% (рост в Азии), открыть SHORT на открытии следующего бара 12:00 UTC (US — начало сессии). Если доходность <-1.5% (падение в Азии), открыть LONG на открытии следующего бара 12:00 UTC. Закрыть позицию к концу сессии US (закрытие бара 20:00 UTC) или раньше при достижении цели прибыли или стопа. ZERO SUPPLEMENTARY DATA, ZERO EXTRA INSTRUMENTS, ZERO EXTRA BAR TYPES — только на основе BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR OHLCV, время суток извлекается из временной метки bar.ts_init в наносекундах. Это SAME проверенный путь данных, как у внедрённой BtcFourHourVolumeBreakoutLong, и четырёх моих гипотез BTC 4H, уже находящихся в конвейере: BtcAggressorFlowProxy, BtcConsecutiveDirectionalStreak, BtcOpenInterestSurgePriceExtension, BtcRangeExpansionExtremeCloseRejection. Заполняет три недостаточно представленные категории портфеля, которых касались NONE моих предыдущих гипотез: (1) направление лонг-шорт (сейчас 9.7% против потолка 55% для стратегий только в лонг — квота с наибольшим числом нарушений); (2) класс механизма TIME-OF-DAY / SESSION-BASED (полностью отсутствует во всех 954 экспериментах портфеля — ни одна стратегия не использует структуру внутридневных сессий как сигнал); (3) календарный механизм/механизм структурного потока сделок (не зависит от объёма, импульса, возврата к среднему, ставок финансирования, позиционирования, микроструктуры и опционов — это сигнал по составу участников). Ожидается около 50-100 входных циклов в год × 6 лет данных BTC 4H ≈ 300-600 сделок, что заметно превышает минимальный размер выборки для walk-forward-анализа. Механизм специфичен для BTC (настроен на динамику участников торгов в сессиях BTC) и структурно защищён от переобучения на аналогиях между активами в стиле AVAX, поскольку переносимость на семейство инструментов не предполагается.

Исправление в итерации 2 сбоя Layer-2: `_ts_to_sec` был методом @staticmethod, но прокси синтетических сценариев вызывал его как связанный метод (передавая self), что приводило к ошибке «takes 1 positional argument but 2 were given». Минимальное исправление — сделать `_ts_to_sec` обычным методом экземпляра (`def _ts_to_sec(self, ts)`); все места вызова уже используют `self._ts_to_sec(...)`, а логика масштабирования временных меток, сигнал разворота сессии, размер позиции и выходы не изменились, поэтому ранее пройденные уровни остались успешными. Точно реализует гипотезу: контртрендовая стратегия на составе участников, играющая против движения азиатской сессии на открытии US; лонг-шорт на фьючерсной площадке BINANCE, где доступны короткие позиции и действительно используется кредитное плечо.

Рабочая реализация убыточной гипотезы: преимущества в стратегии «играть против движения азиатской сессии на открытии US» при BTC 4H нет в её текущем виде. Отрицательное математическое ожидание одинаково на всей выборке: total_return -73.7%, коэффициент Шарпа -1.66, весь CI ниже 0 (ci_high -0.27), PF 0.73, PSR 0.0087 и убытки в 6 из 7 лет (2020 -40%, 2023 -20%, 2024 -27%, 2025 -16%). Обе стороны убыточны (long_win_rate 0.485, short_win_rate 0.449), а комиссии поглощают 18.5% валового результата. Значит, проблема не в направлении или параметрах, которые можно исправить перебором: у контртрендового сигнала потока сделок сессий нет преимущества ни в одном режиме. Оптимизация не спасёт стабильно отрицательное математическое ожидание за 6+ лет; не трать 2-часовой перебор. (От стратегии следует отказаться, а не дорабатывать: код верно реализует исходную идею, но сама идея ошибочна.)

Реализация

Разворот лонг-шорт у границы сессий на BTC 4H по фьючерсам BINANCE USD-M. На баре открытия 12:00 UTC US стратегия измеряет движение цены за азиатскую сессию того же дня (от цены открытия бара 00:00 до цены закрытия бара 04:00). Если движение превышает +1.5%, открывается шорт (против роста); если ниже -1.5% — лонг (против падения). Выход на баре закрытия 20:00 UTC US или позже, либо при достижении цели прибыли 3%, стопа 2.5% или максимального удержания 3 баров. Исключительно OHLCV; время суток определяется по bar.ts_init; плечо 2.0 (примерно 1.2x от номинала капитала).

Результаты верификации

Проверка не пройдена (Layer 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['vol_window', 'min_notional', 'position_pct', 'us_open_hour', 'max_hold_bars', 'stop_loss_pct', 'us_close_hour', 'asian_open_hour', 'take_profit_pct', 'asian_close_hour', 'asian_move_threshold'] Проверьте, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcFourHourAsianSessionUSOpenReversalLongShort._ts_to_sec() takes 1 positional argument but 2 were given (временная метка бара: 1735691460000) - steady_downtrend: TypeError: BtcFourHourAsianSessionUSOpenReversalLongShort._ts_to_sec() takes 1 positional argument but 2 were given (временная метка бара: 1735691460000) - flat_ranging: TypeError: BtcFourHourAsianSessionUSOpenReversalLongShort._ts_to_sec() takes 1 positional argument but 2 were given (временная метка бара: 1735691460000) - volatility_spike: TypeError: BtcFourHourAsianSessionUSOpenReversalLongShort._ts_to_sec() takes 1 positional argument but 2 were given (временная метка бара: 1735691460000) - zero_volume: TypeError: BtcFourHourAsianSessionUSOpenReversalLongShort._ts_to_sec() takes 1 positional argument but 2 were given (временная метка бара: 1735691460000) - price_gap: TypeError: BtcFourHourAsianSessionUSOpenReversalLongShort._ts_to_sec() takes 1 positional argument but 2 were given (временная метка бара: 1735691460000)

Обзор бэктеста

Шарп: -1,66
Общая доходность: -73,66%
Максимальная просадка: 75,78%
Всего сделок: 498
Доля прибыльных: 46,6%
Профит-фактор: 0,73

Код работает и точно соответствует гипотезе: 498 чистых сделок, сбалансированное соотношение лонгов и шортов (235/263), удержание 4ч, без потерь на этапах конвейера

Выборка достаточна, направление действительно лонг-шорт, как задумано, — это не случай отсутствия сделок или вырожденной стратегии

Преимущества нет ни в одном режиме: total_return -73.7%, коэффициент Шарпа -1.66, весь CI ниже нуля (ci_high -0.27), profit_factor 0.73, PSR 0.0087, отрицательное математическое ожидание

Убытки в 6 из 7 лет (2020 -40%, 2023 -20%, 2024 -27%, 2025 -16%) — идея играть против движения в сессии стабильно проваливается, а не только в одном рыночном режиме

Не выдерживает комиссий: комиссия составляет 18.5% от валового результата; частые сделки туда-обратно с удержанием 4ч увеличивают издержки при отрицательном валовом преимуществе

avg_trade_return отрицательный, максимальная просадка 75.8% — стратегия принципиально нежизнеспособна

Сводка по итогам

Чётко сформулированная и хорошо реализованная идея играть против движения в сессии на BTC 4H не даёт преимущества после комиссий. В дальнейшей работе сначала проверь исходный сигнал направления, прежде чем строить вокруг него стратегию с высокими комиссиями за сделки туда-обратно.

Проверка бэктеста вынесла вердикт «отказаться» до начала оптимизации: код точно реализовал гипотезу, но преимущество было отрицательным и равномерным на всей выборке (убытки в 6 из 7 лет), поэтому подбор параметров не мог исправить стабильно отрицательное математическое ожидание.

Фьючерсная стратегия лонг-шорт на BTCUSDT 4H, которая играла против крупных движений цены в азиатскую сессию (00:00–08:00 UTC) на открытии сессии US (12:00 UTC): открывала шорт после роста в Азии и покупала после падения, исходя из гипотезы о составе участников и потоке сделок в сессиях.

На 498 сделках (235 лонгов, 263 шортов) за примерно 6 лет стратегия потеряла -73.7% общей доходности. Коэффициент Шарпа — -1.66 (весь CI ниже нуля, ci_high -0.27), фактор прибыли — 0.73, доля прибыльных сделок — 46.6%, математическое ожидание отрицательное (-147.85), максимальная просадка — 75.8%. Обе стороны убыточны (доля прибыльных лонгов — 0.485, шортов — 0.449); комиссии поглотили 18.5% валового результата.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.