Перейти к содержимому
Все стратегии

Стратегии

Отскок альткоинов после распродажи на спотовом рынке с хеджированием через BTC: покупка бессрочного контракта на альткоин Binance USD-M против короткой позиции по бессрочному контракту BTC после падения за 3 дней на 1.5 сигм и более относительно BTC, в основном прошедшего на BINANCE_SPOT (z доли спотового объёма>1); удержание 3 дней (11 альткоинов, 1-DAY)

Итог: Отменено

SpotLedAltSelloffReboundBtcHedged

Сводка по итогам

SpotLedAltSelloffReboundBtcHedged проверяла, отскакивают ли ликвидные альткоины из 11 после относительных распродаж, начавшихся на спотовом рынке, против BTC, с хеджем на равную сумму в долларах BTC и удержанием позиции 3 дней. Валовой результат до исследования выглядел многообещающе: среднее +2.51% по 142 событиям. Кодированная стратегия так и не прошла проверку: во всех 3 итерациях бэктест в песочнице Layer 3 превышал лимит времени выполнения в 300 секунд. Даже последняя версия с инкрементальными скользящими моментами O(число монет) превысила лимит, и запуск прекратили до проведения бэктеста, оптимизации или проверки аналитиком.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Сигнал между биржами, хеджированное исполнение лонг-шорт. Для 11 ликвидных альткоинов (LINK, AVAX, DOT, ATOM, NEAR, FIL, ADA, LTC, UNI, AAVE, INJ) вычисляем долю спотового объёма за день = spot_volume(<ALT>USDT.BINANCE_SPOT) / (spot_volume + perp_volume(<ALT>USDT.BINANCE)), обе величины — в базовых единицах по барам 1-DAY. Среднее значение доли за 3 дней нормируется по z-оценке относительно предыдущих 60 дней с лагом 3 дней, чтобы исключить окно события. Событие — это когда логарифмическая доходность альткоина за……Показать большеСвернуть

Сигнал между биржами, хеджированное исполнение лонг-шорт. Для 11 ликвидных альткоинов (LINK, AVAX, DOT, ATOM, NEAR, FIL, ADA, LTC, UNI, AAVE, INJ) вычисляем долю спотового объёма за день = spot_volume(<ALT>USDT.BINANCE_SPOT) / (spot_volume + perp_volume(<ALT>USDT.BINANCE)), обе величины — в базовых единицах по барам 1-DAY. Среднее значение доли за 3 дней нормируется по z-оценке относительно предыдущих 60 дней с лагом 3 дней, чтобы исключить окно события. Событие — это когда логарифмическая доходность альткоина за 3 дней MINUS логарифмической доходности бессрочного контракта BTC за 3 дней ниже -move_k * sigma_daily(30d) * sqrt(3), при этом share_z > share_z_entry. Относительная распродажа прошла через спотовый рынок, а не через бессрочные контракты с плечом. Это указывает на держателей, получателей разблокированных токенов или казначейства, распродающих активы; такие продажи не несут информации и опускают цену ниже уровня, который считают справедливым трейдеры деривативов. Распродажи, начавшиеся на рынке бессрочных контрактов, несут информацию (короткие позиции с плечом, ликвидации) и в предварительном исследовании NOT приводили к отскоку. При каждом событии покупаем бессрочный контракт на альткоин и открываем короткую позицию на равную сумму в долларах по BTCUSDT.BINANCE, чтобы сделка была нейтральна к бете крипторынка; удерживаем позицию hold_days. PRE-STUDY (запуск 2026-10-02 на дневных барах локального каталога, 2020-2026, 11 монет, валовые результаты до издержек): 142 событий при k=1.5, z>1. Средняя относительная доходность за 3 дней BTC составила +2.51% (t с поправкой на перекрытие 2.08); показатель был положительным в каждом календарном году 2021-2026 (2021 +3.7%, 2022 +0.3%, 2023 +2.1%, 2024 +4.2%, 2025 +1.6%, 2026 +1.8%). Единственным убыточным был год 2020, когда было всего несколько событий при -4.6%. Контрольные проверки: относительные распродажи, начавшиеся на рынке бессрочных контрактов (share z<-1), +0.74% (t 0.49); относительные ралли, начавшиеся на рынке бессрочных контрактов, угасали -0.24%; зеркальное продолжение ралли, начавшегося на спотовом рынке, сработало только в 2021 и принесло убыток в 2024-2026, поэтому от него отказались и оно NOT частью этой гипотезы. Преимущество возникает из-за различий в наблюдаемом рынке (состав площадок, где проходят продажи), а не из-за календарного фактора или фильтра по ставке финансирования/OI. Данные: свечи BinanceVisionCollector для BINANCE (USD-M) и BINANCE_SPOT. Все 23 ряда баров 1-DAY присутствовали в каталоге данных и были проверены: бессрочные контракты — с 2020-01 (LINK, ATOM) по 2020-09 (AVAX), спотовые данные — с 2019-2020, все ряды доступны по 2026-10-01. Дневные бары ограничивают общий объём запуска примерно 55 тыс. баров, что значительно ниже лимита песочницы. Риск: номинал каждой позиции по альткоину — 12% капитала, плюс равная хеджирующая позиция BTC; одновременно допускается не более 4 событий (96% валовой лонг + 96% валовой шорт при плече счёта 2x), одно открытое событие на монету.

Заполняет наименее представленные категории: межбиржевая стратегия (7.3% при целевом значении >=15%) и лонг-шорт (16.7%). Механизм новый для корпуса: условной переменной служит состав объёма по площадкам (спот и бессрочные контракты), а не ставки финансирования, OI, поток тейкерских ордеров или фильтры премии (L111); позиции рассчитаны на валовые движения >2%. Гипотеза не торгует инструментом BTC: BTC — только хеджирующая позиция, необходимая для нейтральной к бете конструкции. Триггер — наблюдение за рынком, а……Показать большеСвернуть

Заполняет наименее представленные категории: межбиржевая стратегия (7.3% при целевом значении >=15%) и лонг-шорт (16.7%). Механизм новый для корпуса: условной переменной служит состав объёма по площадкам (спот и бессрочные контракты), а не ставки финансирования, OI, поток тейкерских ордеров или фильтры премии (L111); позиции рассчитаны на валовые движения >2%. Гипотеза не торгует инструментом BTC: BTC — только хеджирующая позиция, необходимая для нейтральной к бете конструкции. Триггер — наблюдение за рынком, а не календарная дата (L179). Это не опционная конструкция (L102). Наличие точных рядов баров для каждой позиции проверено в локальном каталоге; история перекрывается (L186/L181). Стратегия отличается от заброшенной «Панели поглощения распродаж, начавшихся на рынке бессрочных контрактов»: та была только с длинными позициями, фильтром по премии бессрочных контрактов и без хеджирования. Здесь торгуется условие OPPOSITE (распродажа начинается на спотовом рынке), и предварительное исследование показывает, что именно в этом случае происходит отскок. Продолжение ралли RALLY, начавшегося на спотовом рынке, было проверено и отвергнуто (сработало только в 2021) и намеренно исключено. Требуется плечо 2.0, поскольку две позиции на равную сумму в долларах при числе событий до 4 дают около 96% валовой экспозиции на каждую сторону.

verification_loop: sandbox_timeout: Проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в песочнице): дымовой тест превысил лимит реального времени 300 с на окне около 20000 баров (2400 дней по BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL). Почти всегда это означает, что работа на каждом баре растёт вместе с историей, например повторное сканирование всего ряда ставок финансирования/дополнительных данных или пересоздание списка и вызов min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Предварительно отсортируй массивы временных меток ONCE в __init__ и используй bisect либо кэшируй запросы по временной метке, чтобы затраты на бар составляли O(log n), а не O(n).

Реализация

Покупает относительные распродажи альткоинов за три дня, начавшиеся на спотовом рынке, на Binance USD-M и открывает короткую позицию по хеджу BTC на равную сумму в долларах. Удерживает каждую позицию три дня или до срабатывания стопа по паре.

Устраняет ошибку слоя 1.5: плечо=2.0 задаётся и в конфигурации движка, и в параметрах, сверяемых с фиксированным планом исследования. Полный план оптимизации сохранён. Единственное изменение исходного кода заменяет избыточный запасной вариант для плеча прямым обращением к self.config.leverage; существующая логика расчёта размера позиции уже учитывает это плечо. Логика сигнала, входа, выхода и хеджирования не менялась. При четырёх событиях экспозиция достигает 96% капитала на каждую сторону, 192% валовой экспозиции. Все одиннадцать спотовых позиций для сигнала включены согласно описанию гипотезы, хотя список инструментов market_context в нём не включает спотовые позиции UNI, AAVE и INJ. Хеджирование на равную сумму в долларах не оценивает беты отдельных альткоинов. Проверка не запускалась, данные финального экзамена не читались. Файл исходящих данных, привязанный к сессии, не удалось записать, поскольку в этой сессии разрешено только чтение файловой системы; полный JSON приведён здесь.

Результаты верификации

sandbox_timeout: Проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в песочнице): дымовой тест превысил лимит реального времени 300 с на окне около 20000 баров (2400 дней по BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL). Почти всегда это означает, что работа на каждом баре растёт вместе с историей, например повторное сканирование всего ряда ставок финансирования/дополнительных данных или пересоздание списка и вызов min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Предварительно отсортируй массивы временных меток ONCE в __init__ и используй bisect либо кэшируй запросы по временной метке, чтобы затраты на бар составляли O(log n), а не O(n).

История итераций

Проверка не пройдена (слой 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [class=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 2.0

Сводка по итогам

Мультиинструментальная стратегия с 23 позициями должна уложиться в лимит дымового теста песочницы 300 с уже с первой итерации. Перед повторной отправкой профилируй затраты на каждом баре, включая обработку дополнительных баров и объём загружаемых данных по нескольким инструментам, а не только логику сигнала.

Проверка слоя 3 (бэктест в песочнице) не пройдена после 3 итераций. Дымовой тест превысил лимит реального времени 300 с на окне около 20,000 баров (2400 дней по BTCUSDT.BINANCE 1-DAY), поэтому запуск прервали в цикле проверки. Этапы проверки бэктеста, аналитика и оценки риска не были достигнуты.

Купи бессрочный контракт на альткоин Binance USD-M и открой короткую позицию на такую же сумму в долларах по бессрочному контракту BTC на 3 дней после относительной распродажи одного из 11 альткоинов, прошедшей преимущественно через спотовый рынок: падение не менее 1.5 сигм за 3 дней относительно BTC, при доле спотового объёма z>1. Гипотеза состояла в том, что продажи, начавшиеся на спотовом рынке, представляют собой неинформативный сброс запасов и позднее сменятся отскоком.

Бэктестирование или оптимизация торгового конвейера не проводились. Все приведённые показатели взяты только из собственного валового предварительного исследования гипотезы, без учёта затрат: 142 событий со средней относительной доходностью за 3 дней BTC, равной +2.51% (t-статистика с поправкой на перекрытие 2.08); результат был положительным в каждом году с 2021 по 2026.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.