AVAX Hyperliquid: моментум-стратегия с фильтром качества тренда, лонг-шорт (один инструмент, бессрочный контракт AVAXUSD.HYPERLIQUID, бары 4H, фильтр коэффициента эффективности Кауфмана — вход по моментуму в направлении ONLY, когда тренд «чистый» и эффективный, вне рынка при боковом и шумном движении, трейлинг-стоп ATR, параметр 3)

Торговая стратегия LONG-SHORT для одного инструмента, следующая за трендом и основанная только на OHLCV, на бессрочных фьючерсах AVAXUSD.HYPERLIQUID. Она относится к семейству ONLY, которое сохранилось после оптимизации в этом проекте: направленный импульс и тренд, длинные и короткие позиции, только OHLCV — сочетание двух таймфреймов BTC с коэффициентом Шарпа около 1.99. Её отличительный механизм — фильтр NOISE FILTER, а не новый способ входа: стратегия рассчитывает коэффициент эффективности Кауфмана (ER = |чистое изменение за N баров| / сумма абсолютных изменений цены за каждый бар из N баров) и открывает позицию по направлению движения, только когда ER равен HIGH — то есть цена движется ровно, устойчиво и с низким уровнем шума, — а при низком значении FLAT остаётся вне рынка (ER в боковом режиме с частыми ложными движениями). Это напрямую направлено против главных причин провала №1 и №2 в этом проекте: переобучение 249x, fee_edge 193x. Большинство стратегий на импульсе и пробое терпят неудачу, потому что продолжают подавать сигналы в боковом рынке, где убытки от ложных движений и комиссии перевешивают редкие периоды чистого тренда. Фильтр ER системно подавляет торговлю именно в таких режимах, поэтому комиссия уплачивается только при реальном направленном движении. Стратегия заметно отличается от трёх других стратегий в конвейере: это NOT пробой канала (SOL HL Дончиана), NOT вход на откате RSI (ETH продолжение HL) и NOT не сочетание двух импульсных сигналов (BTC двух таймфреймов TF). Здесь фильтром сделки служит показатель чистоты тренда, а для торговли используется новый актив (AVAX) на наименее представленной площадке с пригодными данными (HYPERLIQUID при квоте 5.9% против 20%). Закрывает пробел по направлению long_short (13.7% против целевого значения). Используются бары 4H на Hyperliquid (около 2.3 лет пригодной истории свечей — больше, чем ограничение для интервалов короче часа HL), только OHLCV, без дополнительных потоков данных (семейство тегов с наилучшими результатами: 4%). По устройству стратегия избегает всех недавних причин провала: периодичности истечения опционов, ошибки объединения схем нескольких площадок и поиска спотовых данных, минимального порога комиссии финансирования, ограничения потока данных о ликвидациях в 90 дней и дефекта учёта COIN-M.

Гипотеза реализована напрямую: коэффициент эффективности Кауфмана служит фильтром чистоты тренда на 4H AVAXUSD.HYPERLIQUID; лонг-шорт, только OHLCV, трейлинг-стоп ATR, три настраиваемых параметра. Четыре замечания. (1) Механизм сводится к ONE непрерывной переменной решения, а не к сочетанию фильтров: если сохранить знак коэффициента эффективности, модуль показывает силу сигнала, а знак — направление, поэтому условие входа представляет собой один порог. Это важно, поскольку составные фильтры — главная причина проверок с нулём сделок на этой фабрике; здесь фильтры буквально нечем комбинировать, а сигнал возвращается без обработки на каждом баре в естественных единицах [-1,1], без ограничения диапазона или значения по умолчанию, заданного фильтром. (2) Перед запуском я откалибровал порог на реальных данных, а не выбрал круглое число: у AVAXUSD.HYPERLIQUID есть 5,124 баров 4H вплоть до 2024-02-07; при er_window=20 распределение |сигнала| имеет медиану 0.21, а 75-й процентиль равен 0.34. Поэтому порог по умолчанию 0.35 допускает примерно самую чистую четверть режимов, оставляя внутри окна Layer-3 длиной 365 дней 236 баров лонг и 383 баров шорт. Фильтр достаточно избирателен, но не настолько, чтобы не было сделок. (3) Стратегия использует только один источник данных — только бары 4H, без дополнительных инструментов, второго таймфрейма и вспомогательных данных. Это исключает целый класс сбоев, когда дополнительный поток данных незаметно отбрасывается или оказывается смещённым, и сохраняет стоимость обработки каждого бара на уровне O(1): скользящие суммы для знаменателя коэффициента эффективности и ATR, с периодической повторной инициализацией через fsum для компенсации ошибок округления с плавающей точкой. (4) Контроль риска учитывает урок о разорении из-за сложного начисления убытков: риск на сделку составляет 1% капитала при первоначальном стопе 3-ATR, а общий номинал жёстко ограничен 1x капитала. Плечо не задаётся и не упоминается; пауза перед повторным входом привязана к временным меткам баров, а не к счётчику баров, поэтому она безопасна при перезапуске и одинаково работает в бэктесте и бумажной торговле. Одно замечание для аналитика: фильтр эффективности запаздывает в определении режима — он подтверждает чистый тренд только после N баров такого движения, поэтому вход по построению происходит позже, чем при пробое. Гипотеза в том, что улучшение отношения сигнала к шуму с лихвой компенсирует худшую цену исполнения; если нет, первым я бы проверил параметр er_window.

Оптимизировать нечего: преимущества нет. На убедительной выборке из 146 сделок стратегия моментум-торговли с фильтром ER приносит чистый убыток: profit_factor 0.81, avg_trade_return_pct -0.282% (отрицательное значение, ниже порога комиссий), матожидание -$75 на сделку, коэффициент Шарпа -0.21 (CI [-1.17, 0.89] пересекает ноль), total_return -10.3%. Результаты монотонно ухудшаются: 2024 +6.2%, 2025 -4.4%, 2026 -12.4%; скользящий коэффициент Шарпа заканчивается около -8. Значит, преимущества нет устойчиво, а не только в одном неудачном режиме. Вся гипотеза строилась на фильтре коэффициента эффективности Кауфмана: торговать только «чистые» тренды, избегая бокового движения и комиссий. Несмотря на благоприятную геометрию сделок (avg_win $992 > avg_loss $582), процент побед 32% показывает, что фильтр не выбирает режимы, в которых направление AVAX верно. Это класс стратегий моментум-торговли и следования за трендом только по OHLCV (выживших нет), с отрицательным преимуществом на сделку после издержек. Настройка er_window/er_threshold/atr_trail_mult не изменит отрицательное матожидание на протяжении 146 сделок и каждого недавнего года; она лишь подгонит стратегию под единственное положительное окно 2024, после чего она провалит walk-forward-анализ OOS и проверку на отложенной выборке. Откажитесь от стратегии, вместо того чтобы тратить 2 часов на оптимизацию.

Следование за трендом лонг-шорт на таймфрейме 4H для бессрочного контракта Hyperliquid на AVAXUSD; фильтр оценивает качество тренда, а не задаёт новый сигнал входа. На каждом баре вычисляется знаковый коэффициент эффективности Кауфмана: чистое изменение цены за последние 20 баров делится на общий путь цены. Модуль в диапазоне [0,1] показывает, насколько движение ровное и чистое, а знак задаёт направление. Стратегия открывает лонг при значении не ниже +0.35, шорт — не выше -0.35, а в промежутке остаётся вне рынка при боковом движении с низкой эффективностью. Так комиссия уплачивается только при настоящем направленном движении. Выход выполняется по трейлинг-стопу «люстра» 3x-ATR, отсчитываемому от экстремума после входа, или при смене знака эффективности против позиции; после каждого выхода действует пауза 12 часов, привязанная к календарному времени. Размер позиции задаётся риском 1% капитала до первоначального стопа, общий номинал ограничен 1x капитала; плечо: 1.0. Ровно три настраиваемых параметра (er_window, er_threshold, atr_trail_mult); окно ATR, доля риска, лимит номинала и пауза зафиксированы.