Стратегии

Бэктест стратегии Myquant RSI_STOCK: точный дневной перенос для длинных позиций | Stratmill

Итог: Отменено

MyquantRsiStockDaily

Сводка по итогам

MyquantRsiStockDaily прошла одну итерацию портирования дневных правил RSI с длинными позициями на AAPL и расчётом размера позиции от капитала. Бэктест дал 92 закрытых сделок, доходность -20.21%, коэффициент Шарпа -0.088 и максимальную просадку 49.62%. Проверка бэктеста завершилась отказом от зафиксированной конфигурации: средняя чистая доходность сделки составила -1.270%, что ниже минимального порога проверки +0.05% USEQ; оснований для оптимизации не было. Последующие проверки не проводились; соответствие INI закреплённой ревизии не подтверждено.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Точный порт стратегии Myquant по лицензии Apache-2.0 RSI_STOCK с дневными барами на AAPL.USEQ. Сохраняет исходное скользящее окно RSI, строгие пороги, паузу перед входом и правила фиксации прибыли и убытка по закрытию. Значения по умолчанию получены из файла master rsi_stock.ini репозитория: rsi_period=14, over_buy=85, over_sell=25, hist_size=18, open_max_days=22, is_fixation_stop=0, is_movement_stop=1, stop_fixation_profit=0.35, stop_fixation_loss=0.068, stop_movement_profit=0.068 и open_vol=2000. Закреплённый коммит INI получить не удалось, поэтому перед реализацией эти значения нужно сверить с этой ревизией. Вместо фиксированного размера позиции в 2000 акций используется расчёт целого числа акций относительно капитала; начальный капитал — $100,000, экспозиция — 1x, затраты включают спред и рыночное воздействие платформы. Сохраняется исходный запрет продавать акции, купленные в ту же сессию. Все выходы проверяются по завершённым барам, как в исходнике; внутрибарах стопов нет.

Сохраняйте механизм представленной стратегии для акций, а не заменяйте его криптостратегией ради выполнения квот. Дневная история USEQ позволяет проводить длительную оценку и снижает издержки исполнения. Пустой corpus_concentration не содержит данных об акциях конкретного инструмента. Длинные позиции и экспозиция только в одном инструменте обоснованы точным следованием представленному исходнику, несмотря на их избыточную представленность.

negative_expectancy: Зафиксированная дневная операционализация AAPL RSI с длинными позициями убыточна на 92 закрытых позициях за примерно 45.7 лет. Средняя чистая доходность сделки составляет -1.270% против минимального порога проверки +0.05% USEQ; PF 0.772, итоговая реализованная доходность отрицательна. Этот базовый результат не оправдывает оптимизацию. Вердикт отклоняет этот платформенный порт с расчётом от капитала и данную конфигурацию, но не стратегию Myquant на других инструментах или неопределённых исходных настройках; соответствие INI закреплённой ревизии не подтверждено.

Реализация

Дневная версия AAPL от Myquant RSI_STOCK с длинными позициями. Пересчитывает RSI Уайлдера по последним 18 закрытиям, покупает строго ниже RSI 25 с учётом исходной паузы перед входом и выходит строго выше RSI 85 либо по исходным правилам стопа, проверяемым на закрытии. Использует расчёт целого числа акций относительно капитала, номинальный бюджет риска стопа 1% и предел экспозиции 20%.

Сохраняет определение скользящего окна RSI, строгие пороги входа и выхода, приоритет выхода по движению перед фиксацией и перед RSI, продажи только акций, имевшихся до текущей сессии, и исходную логику паузы: повторный вход доступен на 23-ю следующую торговую сессию, ограничение срока удержания не вводится. Правило фиксации прибыли по движению требует отката на 6.8% от максимального закрытия удерживаемой позиции при условии, что цена остаётся как минимум на 35% выше входа; правило фиксации убытка по движению закрывает позицию при убытке не менее 6.8%, рассчитанном по цене закрытия. Скалярные состояния сессии, паузы и экстремумов сохраняются при перезапуске. USEQ предоставляет скорректированные на дробление дневные цены и рыночное исполнение платформы с учётом спреда и воздействия; фиксированный размер позиции из исходника заменён расчётом от капитала. Из-за гэпов стопы, проверяемые только на закрытии, могут превысить номинальный бюджет риска. Закреплённый INI по адресу https://github.com/myquant/strategy/blob/17595e6bf4a118e1fa87c90bfb0fd78afa69a60b/RSI_STOCK/python/rsi_stock.ini получить не удалось, поэтому значения по умолчанию следуют зафиксированному плану задания и не подтверждены для этой ревизии. EPS и INIT_CLOSE_PRICE сохранены как метаданные исходника; для завершённых дневных баров не нужен исходный жизненный цикл внутридневного заполнителя. Проверка не проводилась. Запрошенный файл исходящих данных не удалось записать, так как файловая система рабочей области доступна только для чтения.

Результаты верификации

Получите закреплённый файл rsi_stock.ini и сравните все зафиксированные значения по умолчанию, прежде чем заявлять о соответствии конкретной ревизии.

Настроенные значения по умолчанию соответствуют заданию, но сверка с INI закреплённой ревизии ещё не выполнена. Попытки получить файл не дали его содержимого.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,09
Общая доходность: -20,21%
Максимальная просадка: 49,62%
Всего сделок: 92
Доля прибыльных: 27,2%
Профит-фактор: 0,77

Все 92 закрытые сделки — длинные позиции; размер позиции задан в целых акциях, исполнение по цене на открытии сессии соответствует замыслу переноса стратегии.

Учёт сходится, входные данные прошли предоставленную проверку, открытых позиций на конец периода нет.

Измеренное чистое математическое ожидание отрицательное: средняя доходность сделки -1.270% против минимального порога проверки USEQ +0.05%; PF 0.772, реализованный убыток $20,212 при капитале $100,000.

Выигрышные сделки 25 не компенсируют 67 убыточных. Расчётное воздействие затрат составляет всего $392, поэтому одни лишь издержки исполнения не объясняют убыток.

Все параметры зафиксированы условиями; разрешённого поиска настроек или подтверждённого дефекта реализации, который оправдывал бы оптимизацию, нет.

Доходность стратегии составляет -20.21% при просадке 49.62%; предоставленная выборочная кривая «купи и держи» показывает приблизительно +240,357% доходности и 80.33% просадки. Сравнение с ориентиром подтверждает опасения, но не служит основанием для отклонения.

Сводка по итогам

Этот фиксированный платформенный порт AAPL не подтвердил положительное математическое ожидание; его отклонение не показывает, как поведут себя другие инструменты или исходные конфигурации.

По итогам проверки бэктеста вынесен вердикт отказаться от стратегии из-за отрицательного математического ожидания. Параметры были зафиксированы; разрешённого поиска настроек и подтверждённого дефекта реализации, который оправдывал бы оптимизацию, не было. Оптимизация и последующие проверки аналитика и риск-специалиста не проводились; соответствие INI закреплённой ревизии не подтверждено.

Портируйте дневную стратегию RSI Myquant с длинными позициями на AAPL.USEQ, сохраняя скользящее окно RSI, строгие пороги, паузу перед входом и выходы по закрытию; размер позиции рассчитывайте в целых акциях относительно капитала.

За примерно 45.7 лет бэктест по 92 закрытым сделкам показал доходность -20.21%, коэффициент Шарпа -0.088 и максимальную просадку 49.62%. Средняя чистая доходность сделки составила -1.270%, фактор прибыли — 0.772, доля прибыльных сделок — 27.17%.

Анализ

RSI_STOCK

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.