Моментум временного ряда на Hyperliquid для SOL на дневном таймфрейме, только длинные позиции (простая стратегия TSMOM на менее загруженной площадке)

Стратегия моментума временного ряда по одному инструменту, таймфрейму и площадке, только в лонг, на дневных барах SOLUSD.HYPERLIQUID DAILY. Реализует каноническую формулу Moskowitz-Ooi-Pedersen (2012) TSMOM: если доходность за последние N дней положительна AND цена выше своей долгосрочной скользящей средней, удерживается длинная позиция; иначе позиции нет. EXPLICITLY ADDRESSES ALL FOUR ANALYST-RECOMMENDED FIXES от семи прежних обвалов оптимизации ADA 4H: (a) DAILY таймфрейм (~800-1000 баров за 2-3 лет данных HL против ~13,774 баров ADA 4H — пространство поиска Optuna на порядки меньше; по наблюдению аналитика META, это было основной причиной повторяющихся сбоев walk-forward 7-for-7); (b) DIFFERENT INSTRUMENT — согласно поперечным исследованиям, у SOL продолжение моментума выражено сильнее, чем у ADA (Hong & Stein 1999, применительно к криптовалютам — Liu-Tsyvinski 2021); (c) TSMOM на более длинном таймфрейме ближе к исходной дневной/месячной формуле Moskowitz-Ooi-Pedersen; (d) DIFFERENT VENUE — состав участников Hyperliquid отличается от Binance (больше криптокитов, меньше розничных участников), что снижает риск чрезмерного арбитража, погубившего межбиржевое опережение-запаздывание BTC→ADA. ALSO закрывает самый большой дефицит квоты среди площадок с доступными данными: HYPERLIQUID при 5.8% против целевого значения ≥20% (дефицит 14.2%). ZERO концептуального пересечения с какой-либо стратегией в портфеле из 670 стратегий: сейчас нет стратегии SOL.HYPERLIQUID, стратегии дневного TSMOM и не затрагивалась в этой сессии SOL на HL. Исключает недавно выявленный шаблон сбоев EVERY: (1) NOT ADA 4H; (2) NOT стратегией микроструктуры / тиковых данных; (3) NOT производным от баров индикатором микроструктуры; (4) NOT конфигурацией, зависящей от одной сделки (TSMOM на дневном таймфрейме имеет 30-80 сделок в год, лотерейной динамики нет); (5) NOT пробоем уровня, уязвимым к смене режима (TSMOM улавливает устойчивые тренды, а не пробои канала).

Исправление в итерации 2 устраняет сбой «замороженного сигнала (значение=-1.0)» на уровне Layer-2 в steady_downtrend. Причина: когда условие для лонга TSMOM не выполнялось, calculate_signal возвращала постоянное значение -1.0, поэтому при устойчивом нисходящем тренде (long_ok всегда False) все сигналы совпадали. Исправление: теперь ветка вне лонга возвращает непрерывное, неположительное и меняющееся от бара к бару значение -1.0 + tanh(min(trailing_ret, MA-distance)). Поскольку при False для long_ok хотя бы одно из значений trailing_ret или MA-distance не больше 0, результат всегда не больше -1 (<= 0). Таким образом, точное условие входа и выхода сохранено: сигнал > 0 тогда и только тогда, когда выполняется каноническое условие лонга. should_enter (signal>0), should_exit (signal<=0) и position_size (signal<=0) не изменились, поэтому поведение сделок Layer-3 побитово совпадает с версией, прошедшей Layer 1. Ветка лонга (1 + trailing_ret), проверки прогрева, стоп и расчёт размера позиции с учётом плеча не затронуты; импорты не менялись (только numpy), что сохраняет прохождение Layer-1. Площадка и плечо без изменений: бессрочный контракт HYPERLIQUID с плечом 2.0 и position_size, который действительно использует плечо.

Предполагаемый артефакт бэктеста/данных: дневная доходность 2024-04-17 в размере +459.1% невозможна для заявленной длинной позиции с плечом ~1.2x (avg_position_pct 123%, плечо 2.0): для этого SOL должен был вырасти примерно на 380% за один день, чего не происходило. Почти наверняка это ошибочный дневной бар SOLUSD.HYPERLIQUID (ложная котировка), учтённый по рынку для открытого лонга. Указан симптом, но бар независимо не проверялся: перед повторным запуском рекомендуется поручить команде данных проверить дневной OHLC SOL HL 2024-04-17. Этот единственный день IS создал всё преимущество: largest_win $426,648, месячный показатель 2024-04 +438%, годовой 2024 +247%; в каждый другой год результат отрицательный (2023 -7%, 2025 -42%, 2026 -7%), а доля прибыльных сделок равна 14.7%. Признаки артефакта однозначны: асимметрия 9.67, эксцесс 95.0, annualized_volatility 730%, tail_ratio 0.085, sharpe_ci_low -7.88. Поэтому заголовочные коэффициенты Шарпа 1.18 и Сортино 17.7 обусловлены аномальной сделкой и не отражают реального преимущества. Гипотеза прямо заявляла, что исключает зависимость от одной сделки, но здесь получен максимально чистый пример такой зависимости. Отдельно: истории HL длительностью ~3 лет (996 баров, 34 сделок) слишком мало, чтобы проверить низкочастотное дневное преимущество TSMOM; это согласуется с прежними обвалами стратегий дневного тренда на HL при walk-forward-анализе OOS. Не стоит тратить 2 часов на оптимизацию: оптимизатор просто подгонит параметры под один экстремальный бар. NOTE: размер позиции рассчитан корректно (123% ~запланированному 120%, metrics_reliable=true) — это артефакт данных, а не дефект избыточной экспозиции BINANCE; HL рассчитывает размер позиции правильно.