COIN-M BTC US-импульс сессии при открытии фондового рынка, лонг-шорт (BINANCE_CM обратный бессрочный контракт BTCUSD_PERP, бары по 15 мин., торговать в направлении импульса первых 45 минут после открытия денежного рынка акций 13:30 в UTC US, удерживать позицию до сессии US, выход по времени, одна позиция OHLCV, 3 параметров)

Стратегия LONG-SHORT, внутридневная стратегия SESSION-MOMENTUM по одному инструменту на BTCUSD_PERP.BINANCE_CM (COIN-M инверсный бессрочный контракт, маржа в BTC, бары по 15 минут), торгующая направленным импульсом, который крипторынок перенимает при открытии американского рынка акций за наличные в 13:30 UTC (US). Стратегия намеренно направлена на площадку UNDER-представленного, LOW-FEE типа COIN-M (2.9% книги против цели >=5%; около 0.06% за полный цикл по taker против 0.10% на USD-M), чтобы установленный аналитиком порог комиссий снизился с 0.15% до 0.10% — это напрямую устраняет губительный фактор №2 (fee_edge, 158x). Это действительно новая комбинация по всем осям: площадка NEW (BINANCE_CM), механизм NEW (макровремя / импульс на протяжении US сессии, не встречающийся в стратегиях возврата к среднему внутри бара, VWAP, на основе пивотов, кросс-секционных стратегиях или стратегиях керри, заполняющих книгу), LONG-SHORT (14.8% против книги только с длинными позициями на 85%) и внутридневной горизонт (обходящий артефакт движка группировки по датам закрытия compute_daily_returns, который породил NON-DIAGNOSTIC бэктестов и провалил обе дневные спотовые стратегии-близнецы 200-SMA на уровне 4). Стратегия соответствует требованиям L20 (сделка без комбинации инструментов, BTC, чистый OHLCV — история финансирования и маркировки для контрактов с маржой в монете не требуется) и избегает всех проблемных категорий: нет сигнала по уровню финансирования (L13), данных о ликвидациях (L3), опционов (L23), корзины или ротации (L12/L24), кросс-площадочного дельта-нейтрального керри (L1) и Hyperliquid (L11). Для снижения переобучения задано всего 3 параметров (губительный фактор №1, 202x).

Реализует гипотезу точно в заявленных рамках: один инструмент, одна площадка, чистый OHLCV, лонг и шорт, три настраиваемых параметра (open_window_bars, entry_threshold, atr_stop_mult) с ограничениями, отражёнными в _param_bounds, без компонентов финансирования, ликвидаций, опционов, корзины или торговли между площадками. Все границы расписания рассчитываются по bar.ts_init как CALENDAR минут от начала суток, а не по относительному счётчику баров процесса, поэтому сетка сессий одинакова после перезапуска, в бэктестах и при воспроизведении бумажной торговли. Поскольку метки времени свечей Binance соответствуют времени OPEN, код сопоставляет «бар, закрывающийся в минуту M» с меткой времени на минуту M минус интервал бара; это сверено с соглашением о метках времени в каталоге. calculate_signal возвращает на каждом баре CONTINUOUS накопленную доходность с момента зафиксированной опоры в естественных дробных единицах, без постоянного значения с условным включением; опора для инициализации на первом баре помечена как не относящаяся к сессии, поэтому не может вызвать вход. Я измерил распределение импульса на реальной истории BTCUSD_PERP COIN-M (2,167 сессий открытия US, используя ряд с интервалом 5 минут как наиболее точное доступное приближение того же окна с 13:30 до -14:15): медианное абсолютное движение за 45 минут после открытия составляет 0.29%, а порог по умолчанию 0.4% срабатывает в 38.7% дней — это примерно 840 входов за всю историю и около 80 за период уровня -3. Частоты достаточно для оценки, а отбор достаточно строгий, чтобы отслеживать реальный импульс, а не шум. Для расчёта размера позиции по обратному контракту используется contracts_for_notional (целые контракты с номиналом $100), а не линейная формула «капитал / цена», которая неверно рассчитывает размер обратных контрактов. Номинал, ограниченный примерно $80 тыс., равен примерно 800 контрактам — намного выше минимального номинала. Параметр leverage=2.0 действительно используется в position_size через ограничение валовой позиции: капитал × плечо 0.4 x = лимит 0.8x от капитала. При этом риск на сделку ограничен значением 1% относительно стопа ATR, поэтому сценария взрывного сложного роста риска нет. Состояние обновляется инкрементально (сглаживание Уайлдера ATR и скалярный учёт сессии), поэтому вычислительная стоимость на бар равна O(1) при детализации 15 мин. Две существенные оговорки: бары BTCUSD_PERP 15-MINUTE пока отсутствуют в каталоге и будут загружены по запросу через путь Vision COIN-M при первом запуске (другие таймфреймы CM для этого символа уже доступны, а маршрутизатор загрузки по запросу явно обрабатывает futures-cm); и 13:30 UTC совпадает с открытием американского рынка акций US только в период EDT. В EST это 14:30 UTC, поэтому примерно четыре месяца в году окно начинается на 60 минут раньше; гипотеза принимает это в рамках фиксированного подхода UTC.