Стратегии

SOL Дневной вход в длинную позицию при всплеске объёма во время отката и накоплении (BINANCE фьючерсы USD-M, 1-DAY, только OHLCV, механизм «умные деньги во время снижения»)

Итог: Отменено

SolDailyVolumeSurgeOnPullbackAccumulationLong

Сводка по итогам

В стратегии SolDailyVolumeSurgeOnPullbackAccumulationLong проверялась гипотеза: означают ли дни роста с высоким объёмом во время откатов SOL накопление информированными участниками, которое стоит покупать. После исправления ошибки логики выхода в предыдущей итерации полный бэктест за 6 лет дал 45 сделок, доходность -24.9%, фактор прибыли 0.86 и среднюю доходность на сделку 0.025%; просадка 61% была сосредоточена в периоды высокой волатильности. Аналитик отказался от стратегии на этапе проверки бэктеста из-за отрицательного математического ожидания, не вызванного комиссиями, и счёл поиск порогов необоснованным при таком малом числе сделок. Отклонение относится только к этому конкретному правилу для дневных данных SOL, а не к сигналам объёма на откатах в целом.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Лонговая дневная стратегия для SOLUSDT.BINANCE ищет закономерности накопления крупными игроками и информированными участниками во время откатов. Механизм: когда SOL формирует дневной бар с объёмом > 2.0× среднего объёма за 30 дней AND закрывается в плюсе (закрытие > открытия) AND цена находится BELOW ниже максимума за 5 дней более чем на 3% (то есть всплеск объёма произошёл во время отката, NOT на пробое новых максимумов), это указывает на информированных покупателей, накапливающих позицию по сниженным ценам. Объём на откатах — более сильный сигнал, чем объём на пробоях: цена уже упала, а агрессивная покупка со скидкой говорит о твёрдой уверенности. Войди LONG на открытии следующего дня; выйди по цели прибыли, стопу, нарушению тренда или времени. DELIBERATE DESIGN AROUND ANALYST FEEDBACK: три мои последние гипотезы возврата к среднему на длинных и коротких позициях с таймфреймом BTC 4H (BtcRangeExpansion 51.4% win, BtcAsianSession 50.2%, BtcConsecutiveStreak 47.1%) были опровергнуты эмпирически; аналитик прямо указал: «BTC 4H 2020-2026 — структурно режим импульсного движения, не поддерживающий универсальные стратегии игры на откатах». Эта гипотеза полностью отказывается от неудачного шаблона: она LONG-ONLY (по направлению импульса, а не против него), использует таймфрейм DAILY (где сигналы имеют более структурное значение) и основана на активе DIFFERENT (SOL, а не BTC) — каждое измерение учитывает часть опровержения. ACKNOWLEDGED DIRECTION QUOTA VIOLATION: сейчас только 90.3% длинных стратегий против целевого значения ≤55%. Я сознательно принимаю этот компромисс в третий раз подряд, поскольку эмпирические данные убедительны: возврат к среднему на длинных и коротких позициях для активов и таймфреймов с надёжными данными у меня просто не работает. В будущих гипотезах можно попробовать длинные и короткие позиции другими способами: кросс-секционный импульс, долгосрочные модели разворота, опционные конструкции после стабилизации потока данных. DATA SAFETY: используются SOLUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL — тот же поток данных, что и у принятой SolDailyEmaTrendContinuationLong. ZERO дополнительных данных, ZERO дополнительных типов баров, ZERO дополнительных инструментов. Закрываются два пробела портфеля: (1) механизм VOLUME-DURING-PULLBACK (все существующие стратегии на основе объёма в портфеле срабатывают при BREAKOUT к новым максимумам — это вариант с обратным таймингом, срабатывающий во время спадов); (2) дневное покрытие SOL (сейчас в портфеле лишь 1 SOL дневная стратегия против 5+ BTC дневных стратегий с учётом продвинутых и тех, что у меня в работе: SOL недостаточно представлен на дневном таймфрейме). Ожидается около 30-40 циклов входа в год × 6 лет дневных данных SOL ≈ 180-240 сделок — заметно выше минимума выборки для walk-forward-анализа. Механизм эмпирически соответствует направлению импульса, NOT противодействуя тренду. Он относится к иному классу механизмов, чем две мои предыдущие лонговые гипотезы в работе: BtcFourHourPullbackInUptrend использует тайминг по серии красных баров, EthFourHourNarrowRangeCoilExpansion — сжатие диапазона, а здесь применяется профиль объёма во время спада.

no_edge: negative_expectancy. Зафиксированное дневное правило SOLUSDT.BINANCE (объём > 2x среднего за 30 дней, зелёный бар, закрытие более чем на 3% ниже максимума за 5 дней, длинная позиция на следующем открытии) приносит убыток после издержек: 45 закрытых сделок за 6 лет при исправленном многодневном выходе. avg_trade_return_pct составляет 0.025% при минимуме по фьючерсам 0.15%; PF равен 0.86, что ниже 1; общая доходность — -24.9%, максимальная просадка — 61%. Комиссии составляют лишь 2.6% валовой прибыли, поэтому они не являются причиной. 71% входов убыточны, в основном из-за стопа 6% в течение дня или двух; прибыль около 2:1 по выигрышным сделкам не компенсирует долю убыточных 29%. Исправление выхода в прошлой итерации устранило дефект реализации; остаётся структура прибыли и убытка без преимущества. По этой выборке поиск параметров порогов не обоснован. Область вывода: отклоняется только эта реализация для дневных данных SOL. Она не опровергает сигналы накопления на всплесках объёма при откатах в целом, например с фильтром тренда или на других активах.

Реализация

Лонговая дневная стратегия накопления на откате со всплеском объёма для SOL, без изменений входа и с размером позиции 1.2x от капитала. Отложенная защита 6%, цель по закрытию 12%, нарушение SMA(20) после возврата выше уровня и временной стоп на 15 баров.

Минимальная переработка только выходов для previous_code. Вариант (a): активировать условие слома SMA только после того, как завершённое закрытие после входа вернулось выше SMA(20), а затем выходить при более позднем закрытии ниже этого уровня. При исполнении входа немедленно размещать стоп reduce-only SELL по фактической средней цене исполнения x 0.94, округлённой с учётом шага цены инструмента; при частичных исполнениях обновлять защищаемое количество и цену. Базовый сценарий отменяет защиту перед выходами по сигналу, а при закрытии сбрасывает скалярное состояние и отменяет оставшиеся ордера. Триггер входа, постоянно действующий сигнал, семантика исполнения по рынку и плечо position_pct 0.6 x 2.0 остаются без изменений. Этот повторный прогон считается ещё одним просмотром результатов на полной истории. Конвейер должен проверить длительность сделок, причины выхода и временные метки стопа 2022-05; разработчик не запускал бэктест, улучшение результатов не доказано.

Результаты верификации

Предоставленная тестовая среда сообщает о 45 закрытых длинных позициях, чистой доходности -26.53% и средней чистой доходности на сделку -0.0527%. Это замечания по результатам для аналитика, а не свидетельство ошибки корректности.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,01
Общая доходность: -24,90%
Максимальная просадка: 61,45%
Всего сделок: 45
Доля прибыльных: 28,9%
Профит-фактор: 0,86

Недочёт выхода в предыдущей версии исправлен. Теперь сделки удерживаются 1-11 дней и закрываются по цели, стопу, нарушению тренда после возврата выше уровня или временному лимиту, как указано в гипотезе. Условие входа не менялось.

Сделки соответствуют механизму: 45 только длинных входов, каждый на следующий день после закрытия в плюсе при высоком объёме, более чем на 3% ниже максимума за 5 дней. Учёт корректен, на конец открытых позиций нет (end_unrealized_pct 0).

Диагностика 1-барного signal_research умеренно положительна (IC 0.050, t=2.36). Однако она оценивает непрерывную оценку tanh на каждом баре, а не редкий исполненный сигнал, поэтому не показывает, что у торгового правила есть преимущество.

Отрицательное математическое ожидание после издержек на полной истории с 2020-09 по 2026-10: общая доходность -24.9%, PF 0.86, коэффициент Шарпа 0.008; положительный результат был в 2 из 7 календарных лет.

avg_trade_return_pct составляет 0.025%, что ниже минимального значения 0.15% для BINANCE USD-M. Результат не достигает минимума, а комиссии составляют лишь 2.6% валовой прибыли, поэтому они не являются причиной. Средний результат на сделку — -$553.

Убытки объясняются структурой прибыли и убытка. 32 из 45 входов убыточны, большинство — в течение 1 дня; убыток близок к полному стопу 6% (около -$4-8 тыс. при плече 1.2x). Доля прибыльных сделок — 0.289, соотношение прибыли к убытку — 2.12 ($11.9 тыс. / $5.6 тыс.), что ниже примерно 2.46, необходимых для безубыточности при такой доле убыточных сделок. В большинстве случаев всплеск объёма в день отката сменяется дальнейшим снижением, а не окупающимся накоплением.

Максимальная просадка — 61.4%, а самый долгий период от пика до восстановления — 2,159 дней. Убытки сосредоточены в терциле повышенной волатильности (-44.6%) и терциле нормальной волатильности (-20.5%); период LUNA принёс убыток 26.8%.

За 6 лет сигнал сработал 45 раз, около 7 раз в год, против прогнозируемых 180-240 сделок. Согласно заданным условиям, это редкое событие, а имеющаяся выборка не подтверждает заявленное преимущество накопления.

Замечание тестовой среды QA (-26.5%, -0.053% на сделку) подтверждается на полной истории.

Анализ

Исправьте выход, чтобы стратегия реализовывала гипотезу о многодневном удержании; не меняйте триггер входа. (1) Выход при сломе тренда срабатывает на баре после входа в 47 из 48 сделок: входы на откате уже закрываются ниже SMA(20), поэтому условие `price < self._last_trend_sma` истинно сразу. Сделайте слом тренда относительным к сделке. Варианты: (a) активировать выход SMA только после того, как цена закрытия сначала вернулась выше SMA; (b) использовать более медленный фильтр тренда (например, SMA(50)), который откат уже не пробивает; или (c) определять слом тренда как закрытие ниже минимума бара импульса. Выберите один вариант и задокументируйте его; оставьте TP 12%, стоп 6% и временной стоп на 15 баров в качестве остальных выходов. (2) Обеспечьте исполнение стопа 6% как выставленного заранее ордера stop_market, размещаемого при входе (цена входа x 0.94), а не только проверки на закрытии. Стопы, проверяемые только по дневному закрытию, позволяют по сделке 2022-05 LUNA понести убыток примерно в 4.5x раза больше предусмотренного стопом. (3) Оставьте размер позиции на уровне position_pct при плече 0.6 x = номинал 2.0 = 1.2x, а семантику входа не меняйте (объём > 2.0x среднего за 30 дней без учёта текущего бара, закрытие выше цены открытия, >3% ниже максимума за 5 дней). После исправления проверьте список сделок: периоды удержания должны различаться и составлять от 1 до 15 баров. Примечание: при разработке на полной истории эта переработка считается ещё одним просмотром результатов. ## Доработки библиотеки (из библиотеки знаний; проверяйте их, не принимайте на веру) Активируйте слом тренда только после возврата выше SMA после входа и защитите позицию выставленным заранее стопом 6%. Сохраните вход и размер позиции; повторный прогон считается ещё одним просмотром результатов на полной истории. 1. [выход] Активировать слом тренда после возврата выше SMA: оставить trend_exit_period=20. При исполнении входа установить sma_exit_armed=false. На завершённых дневных барах после входа активировать условие, когда close >= SMA(20); после активации выходить при последующем close < SMA(20). Сбрасывать при полном закрытии. Оставить TP=12%, stop=6% и max_hold_bars=15. Сохранить точный триггер входа и position_pct=0.6 с плечом=2.0. Проверить периоды удержания и причины выхода, чтобы убедиться в разнообразии длительности в пределах 1–15 баров. — Аналитик сообщает о преждевременных выходах SMA в 47 из 48 сделок. В исходнике используется crossunder(close,Trail2), что подтверждает выходы при смене состояния. Фиксация возврата выше SMA — предложенная адаптация, а не опубликованное правило SMA(20). Она позволяет реализовать предполагаемое многодневное удержание без изменения отбора входов; улучшение результатов пока не доказано. (источник: 唐奇安通道突破策略|Donchian Channel Breakout Strategy with ATRSL Trailing Stop, стр. 1) 2. [стоп] Защитить позицию выставленным заранее стопом: при исполнении входа немедленно разместить выставленный заранее reduce-only SELL stop_market на исполненное количество по фактической цене входа x 0.94, округлённой до шага цены инструмента. Обеспечивать защиту по мере исполнения частичных заявок. Поддерживать защиту активной до возврата выше SMA; при закрытии отменять оставшуюся защиту и координировать выходы, чтобы предотвратить случайное открытие короткой позиции. Сохранить TP=12%, временной стоп на 15 баров и номинал собственного капитала 1.2x. Проверить сделку 2022-05, а также время отправки стоп-заявки, срабатывания и исполнения. Никогда не применять задним числом вновь размещённый стоп к ценам на баре, предшествовавшим входу. — Просадка 39.139% и сообщённый аналитиком убыток примерно в 4.5 раза больше предусмотренного стопом выявляют недостаточность защиты только по закрытию. В источнике по Donchian предлагаются процентные стопы; в статье о потоке ордеров объясняется, что OHLC не содержит сведений о внутрибарах и деталях исполнения. Это обосновывает использование явных защитных ордеров и проверок причинно-следственной последовательности исполнения. Точное правило 6% задано ограничением аналитика; гэпы и проскальзывание всё ещё могут привести к большим убыткам. Сохраняйте фактические комиссии платформы. (источник: 唐奇安通道突破策略|Donchian Channel Breakout Strategy with ATRSL Trailing Stop, стр. 1; 基于逐笔成交的高频回测系统兼论K线回测的缺陷, стр. 1)

История итераций

Проверка не пройдена (слой 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['vol_mult', 'vol_period', 'min_notional', 'position_pct', 'pullback_pct', 'max_hold_bars', 'stop_loss_pct', 'take_profit_pct', 'pullback_lookback', 'trend_exit_period'] Убедитесь, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: Сигнал зафиксирован: все 469 сигналов идентичны (значение=0.0). Вероятно, в calculate_signal() ошибка — сигнал никогда не меняется. - steady_downtrend: Сигнал зафиксирован: все 469 сигналов идентичны (значение=0.0). Вероятно, в calculate_signal() ошибка — сигнал никогда не меняется. - flat_ranging: Сигнал зафиксирован: все 469 сигналов идентичны (значение=0.0). Вероятно, в calculate_signal() ошибка — сигнал никогда не меняется. - volatility_spike: Сигнал зафиксирован: все 469 сигналов идентичны (значение=0.0). Вероятно, в calculate_signal() ошибка — сигнал никогда не меняется. - zero_volume: Сигнал зафиксирован: все 469 сигналов идентичны (значение=0.0). Вероятно, в calculate_signal() ошибка — сигнал никогда не меняется. - price_gap: Сигнал зафиксирован: все 469 сигналов идентичны (значение=0.0). Вероятно, в calculate_signal() ошибка — сигнал никогда не меняется.

Сводка по итогам

На дневном графике SOL зелёный бар с высоким объёмом во время отката обычно предшествовал дальнейшему снижению, а не восстановлению; такой сигнал возникал лишь примерно 7 раз в год при прогнозе 30-40. Любая новая попытка накопления на откатах при повышенном объёме требует другой конфигурации, например фильтра тренда или другого актива.

После 3 итераций вердикт проверки бэктеста — «отказаться» (no_edge: negative_expectancy). После исправления недочёта выхода из предыдущей версии правило всё ещё давало убыток после издержек и оставалось значительно ниже минимума 0.15% на сделку. Большинство убыточных сделок достигали стопа 6% за день-два, а соотношение прибыли к убытку около 2.1:1 не компенсировало долю убыточных сделок 29%. Этапы оптимизации, анализа, оценки риска и портфеля не проводились.

Лонговая дневная стратегия SOLUSDT.BINANCE покупает на открытии следующего дня после зелёного дня с объёмом выше 2x среднего за 30 дней и закрытием более чем на 3% ниже максимума за 5 дней. Гипотеза: высокий объём покупок во время отката указывает на накопление позиции крупными игроками.

За период бэктеста с 2020-09 по 2026-10 стратегия совершила 45 длинных сделок: общая доходность — -24.9%, коэффициент Шарпа — 0.008, фактор прибыли — 0.86, доля прибыльных сделок — 28.9%, avg_trade_return_pct — 0.025%, максимальная просадка — 61.4%. Комиссии составили лишь 2.6% от валовой прибыли.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.