Бэктестинг Myquant Bandit DOT | Stratmill

Гипотеза

Предоставленный исходный код требует переноса стратегии пробоя полос Боллинджера с позициями только в лонг, поэтому добавление шортов, опционов или хеджирования между площадками изменило бы эксперимент. Спотовый рынок Binance подходит для позиций в лонг без плеча; его доля ниже целевого значения 15% при 11%. DOT позволяет избежать активно исследуемого ряда BTC и перечисленных ожидающих переноса стратегий. Предоставленный corpus_concentration пуст, поэтому концентрацию по DOT и временным интервалам установить нельзя. Основанием для этой репликации служит прямой запрос пользователя на работу с исходным кодом, а не утверждение о новизне другого типового пробоя.

negative_expectancy: отклонить оптимизацию этой зафиксированной операционализации спотовой торговли на дневных барах DOT. Исполненные правила убыточны после издержек на 27 закрытых позициях: средняя чистая доходность сделки -0.472% против минимального уровня для спота +0.25% и PF 0.912. Подтверждённых исправлений реализации не выявлено, зарегистрированный план не допускает настройки параметров. Это решение касается только проверенного переноса и набора параметров, но не исходной стратегии Myquant или других спецификаций Боллинджера.

Реализация

Перенос стратегии Bollinger_Bandit Myquant на дневные бары DOTUSDT.BINANCE_SPOT, только лонг. Вход: полосы Боллинджера за 50 баров (стандартное отклонение генеральной совокупности, 1.25 сигм). Покупать, когда закрытие выше верхней полосы и ROC положителен. ROC — это закрытие минус закрытие окна на индексе период-roc_period. После входа не открывать новую позицию в течение open_max_days. Выходы: (1) закрытие ниже нижней полосы при неположительном ROC; (2) стоп по скользящей средней, длина которой сокращается на единицу за каждый день удержания, от 50 до liq_days=10; срабатывает, когда минимум бара < MA и MA > открытия бара; (3) стоп по движению: закрытие <= максимального закрытия с момента входа x (1-0.068); активен, когда нереализованная доходность >= 0.20; (4) стоп-лосс 6.8%, проверяемый на закрытии.

Правила, определения индикаторов, названия и значения параметров, а также порядок операций внутри каждого бара соответствуют исходному коду, а не комментариям. Каждый бар обрабатывается так: учёт нового дня, стоп по движению, стоп фиксации (по умолчанию отключён), затем вход/выход по полосам и стоп MA с проверкой условия dict_open_close_signal. Две ветви исходного кода никогда не срабатывают (среднее > верхней полосы; среднее < нижней полосы); они сохранены как есть. Значения параметров по умолчанию взяты из зеркала согласно исследовательскому плану. Они не сверялись с дополнительным файлом INI закреплённого коммита. Размер позиции: номинал = капитал x min(risk_pct / stop_fixation_loss, max_exposure_pct) = 14.7% капитала; в базовом вспомогательном модуле он ограничен доступными денежными средствами. Всё состояние хранится в скалярных атрибутах, поэтому сохраняется после перезапуска.

Результаты верификации

Получить и проверить дополнительный файл INI либо явно указать, что это выбранные параметры эксперимента, а не подтверждённые исходные значения по умолчанию.

Реализация соответствует зафиксированным значениям исследовательского плана, однако запрошенная в гипотезе проверка параметров из зеркала по дополнительному файлу INI закреплённого коммита остаётся нерешённой. Исходный код Python загружает эти значения извне и не подтверждает их как значения по умолчанию.

В тестовом окружении средняя чистая доходность сделки составила -0.472% на 27 закрытых позициях и PF 0.912. Эти результаты предварительной проверки обосновывают оценку на полной истории, но не указывают на дефект корректности.

Обзор бэктеста

Шарп

-0,05

Общая доходность

-2,54%

Максимальная просадка

14,31%

Всего сделок

27

Доля прибыльных

29,6%

Профит-фактор

0,91

Проверенная история охватывает 1,632 оценённых дней без пропущенных баров. Все 27 позиции закрыты и были длинными, что соответствует спотовой торговле.

Размер позиции относительно капитала в среднем составляет 14.72% капитала; просадка равна 14.31% при заявленном лимите 15%.

Чистое математическое ожидание исполненных сделок отрицательное: средняя доходность сделки -0.472% против минимального уровня для проверки спота +0.25%, PF 0.912 и общая доходность -2.539%. Экономическое опасение QA подтвердилось.

Восемь прибыльных сделок со средней прибылью $3,295.65 не компенсируют девятнадцать убыточных со средним убытком $1,521.26; итоговый реализованный PnL закрытых сделок — -$2,538.83.

Стратегия «купил и держи» принесла +21.86% при просадке 92.99% за тот же период. Более низкий риск стратегии не доказывает наличие преимущества активной торговли; заявленные альфа и коэффициент информационного отношения отрицательны.

План фиксирует все параметры и не предусматривает настраиваемых значений. Принятая диагностика непрерывной оценки Боллинджера не подтверждает дискретные правила входа, периода ожидания и выхода.

Выборка из 27 сделок не доказывает, что у стратегий Боллинджера в целом нет преимущества; происхождение параметров из закреплённого коммита остаётся неустановленным.

Сводка по итогам

Принятая диагностика непрерывного сигнала не подтверждает прибыльность исполненных правил входа, периода ожидания и выхода.

По итогам проверки бэктеста вынесено решение отказаться от стратегии: математическое ожидание исполненных сделок отрицательное, а средняя доходность сделки ниже минимального уровня для спота +0.25%. План не допускал настройки параметров, подтверждённых исправлений реализации не найдено; до оптимизации и последующих проверок дело не дошло.

Перенести правила Bollinger Bandit от Myquant в зафиксированную спотовую стратегию DOT на дневных барах: только лонг, без плеча, размер позиции относительно капитала и исполнение по рыночной цене на момент решения.

За 1,632 оценённых дней и 27 закрытых сделок чистая доходность составила -2.539%, коэффициент Шарпа — -0.045, максимальная просадка — 14.313%. Средняя чистая доходность сделки составила -0.472%, фактор прибыли — 0.912, доля прибыльных сделок — 29.63%.

Анализ

Bollinger_Bandit