Стратегии

LINK — лонговая стратегия разворота по дневной свече-молоту с фильтром бычьего режима 200-SMA

Итог: Отменено

LinkDailyHammerReversalLong

Сводка по итогам

Эта стратегия добавила к сигналам продолжения тренда у LINK не связанный с ними сигнал разворота: длинная позиция открывалась по дневным свечам-молотам (отбой от нижней тени в пределах бара) в бычьем режиме 200-SMA. Сигнал чётко сработал в 66 сделках, но стратегия оказалась убыточной: фактор прибыли 0.44, коэффициент Шарпа -1.75, матожидание -$1,141/сделку, доходность -70.5% и просадка 72.8%; убыток был в пяти из шести лет, а единственный прибыльный год обеспечил один день +48%. На втором цикле аналитик отклонил её при проверке бэктеста: соотношение выплат было неблагоприятным вдвойне — позиция покупалась на падающем рынке, где продолжение снижения выбивало стоп до достижения цели. Этот же механизм молота на одном баре уже провалился на BCH 4H: идея снова не сработала, и оптимизация ничего бы не исправила. Поэтому стратегия не дошла до оптимизации или проверки риска.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Лонговая одноинструментальная стратегия SINGLE-BAR CANDLESTICK-PATTERN на бессрочных фьючерсах LINKUSDT, дневные бары, только данные OHLCV, фильтр бычьего режима 200-SMA. Сигнал — классический «молот» (или бычий пин-бар), одно-барная формация, описанная Стивом Нисоном (Japanese Candlestick Charting Techniques, 1991) и подробно проверенная Элом Бруксом (Reading Price Charts Bar by Bar). Молот определяется конкретными геометрическими пропорциями одного дневного бара: длинная нижняя тень, небольшое тело и закрытие около максимума бара — визуально напоминает молот. Это событие отторжения хвоста внутри бара: продавцы заметно опустили цену в течение дня, но покупатели поглотили всё предложение и подняли цену к закрытию почти до максимума — классический признак истощения предложения в потоке торгов за один бар. В портфеле этот механизм NOVEL: ни одна существующая стратегия не реагирует на сигнал отторжения хвоста в одном баре. EthDailyBullishEngulfingLong реагирует на поглощение за 2 бара (требуется определённое соотношение с предыдущим баром); SolDailyInsideDayBreakoutLong — на сжатие за 2 бара (диапазон внутри предыдущего); EthDailyConsecutiveDownDayPullbackLong — на серию медвежьих событий за несколько баров; стратегии просадки/осцилляторов измеряют непрерывные статистики. Ни одна не учитывает геометрию отторжения внутри бара. Таймфрейм LINK 1D выбран потому, что (а) путь данных LINK 1D эмпирически кэшируется чаще всего для LINK (его использует LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong с коэффициентом Шарпа 2.55 в бумажной торговле); (б) у свечных моделей есть каноническая статистическая база, тестируемая с -1991, на дневном таймфрейме, NOT внутри дня; (в) для LINK хорошо задокументирована волатильность с отторжением в нескольких циклах (новостные циклы oracle-protocol вызывают внутридневные скачки и восстановления, которые формируют молот на дневных барах); (г) LINK сейчас UNDERUTILIZED в портфеле (только стратегия 1 LINK), а стратегия на разворотном паттерне диверсифицирует существующий охват продолжения тренда у LINK ортогональным сигналом разворота. Явных параметров всего 3 (период SMA режима, порог отношения нижней тени к телу, процент стоп-лосса) — дополнение к портфелю с минимумом параметров.

Исправление итерации 2 для сбоя Layer-2 «замороженный сигнал (значение=0.0)» в steady_uptrend, steady_downtrend и volatility_spike. Первопричиной стал антипаттерн сигнала с гейтированием: calculate_signal возвращал значение уверенности, только когда выполнялась вся геометрия молота AND бычьего режима, а в противном случае — 0.0; на синтетических данных с плавным трендом/скачком это происходило на каждом баре, поэтому все 296 сигнала после прогрева были одинаковыми и равнялись 0.0. Исправление: calculate_signal теперь ALWAYS возвращает непрерывную изменяющуюся от бара к бару оценку геометрии молота = tanh(lower_shadow_frac - body_frac - upper_shadow_frac); она меняется на каждом баре в зависимости от формы свечи, поэтому сигнал варьируется в каждом сценарии. Точное решение о входе не изменилось: подтверждённый молот в бычьем режиме возвращает величину >= 2.0 (оценка зависит от доли нижней тени), а should_enter()/position_size() применяют гейт при entry_threshold=1.5, поэтому то же условие «молот + режим» определяет сделки на Layer 3; версия, уже прошедшая Layer 1, сохранена. Импорты не менялись (только numpy), поэтому результат Layer-1 сохранён; логика выхода по стопу/тейк-профиту/пробою тренда/тайм-стопу не затронута. Площадка и плечо без изменений: фьючерсы BINANCE с плечом 2.0; position_size действительно учитывает плечо (equity * position_pct * leverage).

В базовом механизме преимущества нет. Разворот по дневной свече-молоту (отбой от хвоста в одной свече) на LINK с бычьим фильтром 200-SMA имеет однозначно отрицательное матожидание: profit_factor 0.44 (валовые убытки более чем вдвое превышают валовую прибыль), матожидание -1141/сделку, коэффициент Шарпа -1.75, total_return -70.5%; убыток в 5 из 6 лет (положительным был только 2024, обеспеченный одним днём +48%). Соотношение дважды неблагоприятно: win_rate 37.9% AND avg_win (2338) < avg_loss (3263), соотношение прибыли к убытку 0.72. Настройка ни доли прибыльных сделок, ни выплат здесь не поможет: вход «покупать длинный нижний хвост» ловит падающий актив; продолжение движения гораздо чаще задевает стоп 5%, чем разворот достигает тейк-профита 10% TP; фильтр 200-SMA не спасает стратегию. Это тот же механизм разворота по молоту/пин-бару в одной свече, который уже провалился на SAME BCH 4H (PF 0.53), — повторяющаяся нежизнеспособная гипотеза. Сигнал корректно реализован (66/66 входов, отброшено 0) на выборке умеренного размера. Значит, провалилась гипотеза, а не код или размер позиции (avg_position_pct 137% немного повышен, но не является причиной: PF 0.44 убыточен при любом размере). Оптимизация не стоит 2 часов.

Реализация

Лонговый разворот на однобарном молоте по LINKUSDT.BINANCE USD-M perp, дневные бары, только OHLCV. Вход в лонг, когда текущий дневной бар — молот (нижняя тень длиннее тела как минимум в 2x раз, нижняя тень длиннее верхней, небольшое тело — не более 40% диапазона), AND цена находится в бычьем режиме (закрытие > 200-SMA). calculate_signal() возвращает непрерывную оценку геометрии молота через tanh (доля нижней тени минус доли тела и верхней тени) на каждом баре, поэтому сигнал меняется; подтверждённый молот в бычьем режиме возвращает величину >= 2.0. Входы ограничиваются в should_enter() при entry_threshold=1.5. Выходы: стоп 5%, тейк-профит 10%, пробой тренда ниже SMA или максимальное удержание 10 баров. Плечо 2.0 (~1.2x номинала от капитала).

Результаты верификации

Проверка не пройдена (слой 2 — синтетические сценарии): Использованы параметры: ['min_notional', 'position_pct', 'max_body_frac', 'max_hold_bars', 'regime_period', 'stop_loss_pct', 'take_profit_pct', 'upper_dominance', 'shadow_body_ratio'] Проверьте, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: сигнал зафиксирован: все сигналы 296 одинаковы (значение=0.0). Вероятно, в calculate_signal() ошибка — сигнал не меняется. - steady_downtrend: сигнал зафиксирован: все сигналы 296 одинаковы (значение=0.0). Вероятно, в calculate_signal() ошибка — сигнал не меняется. - volatility_spike: сигнал зафиксирован: все сигналы 296 одинаковы (значение=0.0). Вероятно, в calculate_signal() ошибка — сигнал не меняется.

Обзор бэктеста

Шарп: -1,75
Общая доходность: -70,45%
Максимальная просадка: 72,84%
Всего сделок: 66
Доля прибыльных: 37,9%
Профит-фактор: 0,44

Сигнал работает чётко: входов 66 по 2115 свечам, отброшено 0, metrics_reliable=true

Один инструмент и таймфрейм: дневной LINK — риска устаревания данных нет

Резко отрицательное преимущество: profit_factor 0.44, матожидание -1141/сделку, total_return -70.5%, коэффициент Шарпа -1.75

Двойное неблагоприятное соотношение: win_rate 37.9% AND avg_win (2338) < avg_loss (3263), соотношение прибыли к убытку 0.72

Убыток в 5 из 6 лет (2020 -28.5%, 2021 -48.6%, 2022 -19.9%, 2023 -21.8%, 2025 -32.4%); положительным был только 2024, его обеспечил один день +48%

max_drawdown 72.8% (с CI по 94.6%)

Тот же механизм разворота по молоту/пин-бару в одной свече, который уже провалился на BCH 4H (PF 0.53)

avg_position_pct 137% немного повышен (стоит обратить внимание, но это не основная причина провала)

Сводка по итогам

Односвечной разворот по молоту или пин-бару — повторяющаяся нежизнеспособная гипотеза для крупных криптовалют: он покупает падающие активы и дважды неблагоприятен (суб-40%, доля прибыльных сделок AND, средняя прибыль ниже среднего убытка), поэтому фактор прибыли 0.44 означает убыток при любом размере позиции, и подбор параметров не поможет; механизм, уже опровергнутый на одном активе (BCH), не следует считать рабочим на другом (LINK).

Аналитик проверки бэктеста вынес вердикт «отказаться»: сигнал реализован правильно, значит, провалилась сама гипотеза. Вход «покупать длинный нижний хвост» ловит падающий актив; продолжение движения гораздо чаще задевает стоп 5%, чем разворот достигает тейк-профита 10%, а фильтр 200-SMA не спасает стратегию с двойным неблагоприятным соотношением. Это тот же механизм разворота по молоту/пин-бару в одной свече, который уже провалился на BCH 4H (PF 0.53).

Лонговая стратегия по свечному паттерну в одной свече на дневных фьючерсах Binance по LINKUSDT (плечо 2.0x); вход по классическому молоту / бычьему пин-бару (длинная нижняя тень, маленькое тело, закрытие около максимума — сигнал отбоя от хвоста внутри свечи) с фильтром бычьего режима 200-SMA; минимальный дизайн из 3 параметров.

За 66 сделок доходность составила -70.5%, фактор прибыли — 0.44, матожидание — -$1,141/сделку, коэффициент Шарпа — -1.75, доля прибыльных сделок — 37.9% (средняя прибыль 2,338 < средний убыток 3,263, соотношение прибыли к убытку 0.72); максимальная просадка — 72.8%. Убыток был в 5 из 6 лет (положительным был только 2024, и его обеспечил один день +48%).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.