Дневная стратегия только в лонг для продолжения многонедельного тренда ADA (BINANCE USD-M фьючерсы, дневной график, только OHLCV)

Итерация -3 исправляет два препятствия, указанных аналитиком. (1) Число сделок: прежде для входа требовались режим AND и новый максимум за 4 дней на той же свече — жёсткое сочетание, которое срабатывало лишь около 15 раз за примерно 6 лет и давало около 100% P&L за один день 2021. Согласно конкретному требованию, теперь вход происходит при режиме и стеке STATE с задержкой повторного входа на пустой позиции вместо одновременного пробоя: сигнал возникает во всех режимах восходящего тренда, а после стоп-аута на откате можно войти повторно, что значительно увеличивает число сделок и распределяет их по всей истории, а не по одному пампу. (2) Задержка (по умолчанию 3 пустых свечей) предотвращает частые закрытия и повторные входы на одной свече, сохраняя возможность повторного входа при продолжающемся восходящем тренде. Так одна поездка на выбросе разбивается на несколько независимых участков, и преимущество распределяется между сделками. Сигнал остаётся непрерывным (спред стека EMA), чтобы избежать антишаблона gated-to-0.0; изменён только закэшированный булевый признак входа. Импорты, структура класса, логика выхода и расчёт размера позиции с риском ATR относительно капитала (всё это уже прошло уровни 1-3) не менялись. Это последняя разумная попытка ослабить условие: если вход по состоянию режима всё равно не даст >=30 сделок с положительным результатом без выброса, от этой стратегии продолжения тренда на несколько недель ADA следует отказаться как от структурно слишком редкой.

Оптимизировать не стоит: весь результат приходится на одну свечу 2021-03-17 (+96.97% дневной доходности против 128% общей), а остальные годы дали нулевой или отрицательный результат (2020 -3.2, 2023 -1.7, 2024 +11.5, 2025 +1.6, в 2022 сделок не было). Распределение — классический артефакт, зависящий от выброса (return_kurtosis 673.7, асимметрия 25.6, tail_ratio 0.0069, $93.8k против $23.5k для largest_win и avg_win). Поэтому, несмотря на заголовочное значение +128%, коэффициент Шарпа составляет всего 0.577 при sharpe_ci_low -3.10 — типичный провал при дефлировании коэффициента Шарпа; оптимизация best-of-225 лишь усугубит проблему, подгоняя стратегию под всплеск 2021. В выборке всего 18 сделок. Важно, что это итерация 3: разработчик уже переработал логику входа SPECIFICALLY, чтобы распределить сделки по истории и перестать концентрировать P&L на одной свече 2021 (по рекомендации аналитика). Исправление не сработало: сделок по-прежнему 18, и результат всё ещё определяется одной свечой. Это доказывает, что концентрация — не настраиваемый артефакт кода, а отсутствие у ADA дневного продолжения тренда за пределами параболического движения 2021. Механизм продолжения тренда на несколько недель проверен на продвинутых аналогах BNB/BTC/Link, поэтому проблема заключается в выборе актива ADA (вопрос переноса гипотезы на другой актив), а не в исправимой реализации. FAILURE PATTERN: перенос продвинутого шаблона продолжения многонедельного тренда на дневном графике с BNB/BTC/Link на ADA даёт результат с 18 сделками, зависящий от одного дня (эксцесс 673, 97% доходности приходится на 2021-03-17), который не выдержит дефлирования; перебор параметров не создаст преимущество за пределами единственного резкого взлёта, а исправление, отделяющее вход от этого концентрированного результата, уже исчерпано в итерации 3.

Пока не оптимизируйте NOT — остаются два препятствия. (1) Число сделок по-прежнему составляет 15 против заявленной вами цели 30+; стратегия срабатывает слишком редко на ADA дневном таймфрейме для содержательной подгонки на скользящем окне. (2) DECISIVE: 100% PnL приходится на один день (2021-03-17, +93.0%) — return_kurtosis 594, асимметрия 24, tail_ratio 0.0207, largest_win $91.4k против avg_loss $2.4k. Перед повторной отправкой рассчитайте совокупную доходность и коэффициент Шарпа с учетом этой одной сделки EXCLUDED; если стратегия без лучшей сделки показывает нулевой или отрицательный результат (похоже, так и есть), то преимущество — это артефакт пампа 2021, а не преимущество продолжения движения, и оптимизация ничего не исправит. Конкретные требования: (a) еще больше ослабить условия входа (например, входить при состоянии режима+стека с задержкой повторного входа, а не требовать одновременного нового максимума за 4 дней), чтобы получить >=30 сделок за всю историю; (b) показать, что преимущество распределено по отдельным сделкам (положительная медианная сделка, коэффициент Шарпа по-прежнему >0 после исключения самого прибыльного дня); (c) если даже существенно более свободные условия входа не позволяют получить >=30 сделок с положительным преимуществом без выброса, эту ветку продолжения движения на несколько недель ADA следует признать структурно слишком разреженной и зависимой от выбросов и отказаться от нее, а не продолжать итерации — это последняя разумная попытка ослабления условий.