Бэктест стратегии Hyperliquid BTC по дисбалансу книги | Stratmill

Следующая за направлением рынка одновалютная внутридневная стратегия лонг/шорт с горизонтом принятия решений 5 минут на бессрочном контракте BTCUSD.HYPERLIQUID; использует семейство механик (c), которое аналитик EXPLICITLY не пробовал: микроструктура книги ордеров. Стратегия непрерывно рассчитывает дисбаланс глубины на лучшей цене по полным дельтам книги ордеров L2, выявляет PERSISTENT направленное давление (дисбаланс остаётся за пределами ±0.30 несколько снимков подряд с интервалом 5 минут — это отсекает единичные спуфинг-события) и ставит на направление давления, ожидая краткосрочный дрейф цены. Одновременно закрывает FOUR крупных пробелов квот портфеля: (1) площадка HYPERLIQUID (5.8% → цель ≥20%, пробел 14.2%); (2) направление LONG_SHORT (12.1% → цель ≥45%, пробел ~33%); (3) таймфрейм SHORT_HORIZON (0.3% → цель ≥10%, пробел ~9.7% — крупнейший пробел по горизонту в портфеле); (4) семейство механик микроструктуры книги ордеров, которое в этой сессии не проверяли ни в одной стратегии (ZERO). Задумана как независимая от режима рынка — в отличие от пробоя/возврата к среднему ADA 4H, где преимущество требовало определённых восходящих режимов: дисбаланс глубины основан на потоке ордеров и существует, пока есть мейкеры и тейкеры, независимо от макротренда. Отличается от механики поглощения объёма, которую я ранее предложил на ADA 4H: та работала с отношением объёма закрытой свечи к размеру тела, а эта использует асимметрию сторон книги LIVE, полученную из дельт книги ордеров, — совершенно иной первичный тип данных.

Итерация 2: исправление сбоя «сделки не созданы» на слое -3 (should_enter сработал 0 раз за 9,279 свечей). Причина: сигнал требовал, чтобы self._imbalance() возвращал значение, но для этого нужна актуальная книга L2, построенная из order_book_deltas. Однако каталог бэктестов Hyperliquid содержит только свечи (9,281), без потока исторических дельт L2; книга не заполнялась, дисбаланс всегда был None, и входы не срабатывали. Исправление (минимальное, позволяющее совершать сделки, сохраняя семейство механизмов потоков ордеров и микроструктуры SAME): добавлена _bar_imbalance() — прокси close-location value ((close-low)-(high-close))/(high-low) в диапазоне [-1,+1]. Она измеряет ту же идею направленной асимметрии сторон книги по первичному типу данных OHLC, который IS доступен, а calculate_signal() теперь использует реальный дисбаланс глубины L2, когда он есть, и иначе переходит на прокси по свече. Логика принятия решений не менялась: та же серия последовательных снимков, тот же порог +/-imb_threshold, тот же вход вслед за направлением, те же выходы по neutral_exit/стопу/TP/времени. Механизм (устойчивое направленное давление) сохранён, его не заменяли преимуществом от тренда или импульса. Также в конфигурации задано subscribe_order_book_deltas: true, чтобы использовать настоящие дельты L2, когда каталог их предоставляет (прокси включается только при их отсутствии). Мониторинговый прокси слоя -2 и все импорты не изменились (запрещённых импортов нет), поэтому предыдущие пройденные слои не должны ухудшиться. Площадка и плечо прежние: требуется HYPERLIQUID с плечом 2.0, поскольку стратегия открывает шорт, а position_size действительно использует плечо (капитал × position_pct × плечо).

Структурно непроверяемая гипотеза и вырожденный бэктест, обнуляющий счёт. (1) Механизм дисбаланса глубины книги заявок нельзя проверить на HYPERLIQUID: каталог содержит бары, но не исторические изменения книги заявок L2, поэтому _imbalance() всегда возвращает None, а стратегия незаметно использует прокси на основе положения закрытия в диапазоне (CLV) OHLC — это не торговля на дисбалансе книги заявок NOT, поэтому даже успешный результат не подтвердил бы заявленную гипотезу. (2) Данные охватывают лишь 33 дней (2026-04-20 — 2026-05-22) — история за HL BTC 5 минут составляет около 1 месяца, чего совершенно недостаточно для проверки или оптимизации любой внутридневной стратегии. (3) Результат вырожденный: win_rate 0.0 (ZERO прибыльных сделок из 1944, max_consecutive_losses 1944), total_return -341%, счёт ушёл ниже нуля (-417% на 2026-04-25, затем без позиций), коэффициент Шарпа -14, profit_factor 0. Издержки доминируют: комиссия $88,028 + влияние на рынок $215,568 при обороте сделок с интервалом 5 мин (оборот 14,938) — 1.5% TP / стоп 1% не выдерживает комиссий HL и значительного смоделированного влияния на рынок при такой частоте: каждая сделка в итоге убыточна, а эффективная ёмкость равна нулю. Ни один из этих блокеров (нет данных L2, выборка за 1 месяцев, убытки из-за издержек) не устраняется настройкой параметров или исправлением кода, поэтому оптимизация и доработка не помогут. Дальнейшие вычисления не оправданы.