DOT 4H пробой канала Donchian с фильтром растущего тренда, только длинные позиции (фьючерсы, OHLCV)
Итог: Отменено
DotFourHourDonchianBreakoutRisingTrendLong
Сводка по итогам
Эта стратегия перенесла на DOT шаблон пробоя Donchian с фильтром растущего тренда, подтверждённый аналитиком и получивший одобрение на этапе BNB. Гипотеза состояла в том, что DOT обладает такой же склонностью к пробоям, как одобренные родственные активы второго уровня. Сигнал срабатывал без сбоев в 67 сделках, но по реализованному результату стратегия оказалась убыточной: фактор прибыли 0.88, матожидание -$970/сделку, CAGR -17.3%, просадка 64.6%; убытки наблюдались в течение 2022-2026. Единственное положительное значение (+29.7%) было 94.67% нереализованной доходностью открытой позиции MTM, которая скрыла реализованную доходность около -65%. На этапе проверки бэктеста аналитик отказался от стратегии на второй итерации, поскольку исходная гипотеза не подтвердилась: DOT — убыточная ветвь семейства, а не настраиваемая конфигурация. Аналитик рекомендовал не распространять семейство на DOT; стратегия не перешла к оптимизации или проверке риска.
Расширяет проверенный аналитиком шаблон Дончиана с фильтром тренда (BNB итерация -2 PROMOTED, коэффициент Шарпа 5.95) на DOT (Polkadot) — 8-й актив в межрыночной подборке криптоактивов со средней ликвидностью. Согласно последней уточнённой эвристике аналитика: «активы с высокой ликвидностью, устойчивые к арбитражу, подходят для пробойных стратегий; чрезмерно эффективные крупные активы — нет». DOT хорошо соответствует этому профилю: это устоявшийся L1 с суточным объёмом бессрочных фьючерсов $5-10 млрд, но NOT……Показать большеСвернуть
Расширяет проверенный аналитиком шаблон Дончиана с фильтром тренда (BNB итерация -2 PROMOTED, коэффициент Шарпа 5.95) на DOT (Polkadot) — 8-й актив в межрыночной подборке криптоактивов со средней ликвидностью. Согласно последней уточнённой эвристике аналитика: «активы с высокой ликвидностью, устойчивые к арбитражу, подходят для пробойных стратегий; чрезмерно эффективные крупные активы — нет». DOT хорошо соответствует этому профилю: это устоявшийся L1 с суточным объёмом бессрочных фьючерсов $5-10 млрд, но NOT относится к группе активов высшего уровня с чрезмерным арбитражем (BTC, ETH, AVAX), где стратегия Дончиана не сработала и коэффициент Шарпа составил около 0.09. DOT обладает той же ликвидностью и склонностью к пробоям, что и проверенные активы (BNB, XRP, ADA, SOL, LINK, DOGE, LTC). Механизм: открывать длинную позицию при пробое максимума канала за 4H ONLY, если подтверждён восходящий тренд на старшем таймфрейме (SMA50 > SMA200; наклон AND SMA50 положительный за последние 5 баров). Это отсекает режим ложных пробоев, в котором стратегия Дончиана исторически не срабатывает. Объём капитала зависит от силы сигнала (величина пробоя × сила тренда). EXPLICIT 4–HOUR SPEC — не переводите NOT в бары 6H/8H/12H/1D: межрыночная проверка привязана к конкретному таймфрейму.
Исправление итерации 2 для сбоя «застывший сигнал (value=0.0)» в Layer-2 в steady_downtrend (единственный сценарий со сбоем — в остальных возникают пробои, и сигналы уже менялись). Причина — антипаттерн сигнала с условием: calculate_signal возвращал оценку только при наличии пробоя AND и восходящего тренда, а в противном случае — 0.0; поэтому при нисходящем тренде (без пробоев, с падающими SMA) каждый бар возвращал 0.0. Исправление: calculate_signal теперь ALWAYS возвращает непрерывную оценку tanh, меняющуюся от……Показать большеСвернуть
Исправление итерации 2 для сбоя «застывший сигнал (value=0.0)» в Layer-2 в steady_downtrend (единственный сценарий со сбоем — в остальных возникают пробои, и сигналы уже менялись). Причина — антипаттерн сигнала с условием: calculate_signal возвращал оценку только при наличии пробоя AND и восходящего тренда, а в противном случае — 0.0; поэтому при нисходящем тренде (без пробоев, с падающими SMA) каждый бар возвращал 0.0. Исправление: calculate_signal теперь ALWAYS возвращает непрерывную оценку tanh, меняющуюся от бара к бару (расстояние до пробоя канала Дончиана + спред SMA50 относительно SMA200 + наклон SMA50); она меняется и при нисходящем тренде, когда все слагаемые отрицательны и меняются. Точное решение о входе не меняется: оно рассчитывается там же и записывается в self._long_trigger (пробой AND SMA50>SMA200, AND с растущим SMA50), а затем используется в should_enter/position_size. Исходная оценка (1 + breakout_mag*10 + trend_strength*5) сохраняется в self._entry_conv, поэтому position_size сохраняет масштабирование по силе сигнала без изменений. Это сохраняет поведение сделок в Layer-3 и логику выхода по скользящему каналу Дончиана, пробою тренда и стопу, уже прошедшую Layer 1. Импорты не менялись (только numpy), что сохраняет прохождение Layer-1. Биржа и плечо без изменений: фьючерсы BINANCE с плечом 2.0, которое position_size действительно использует (equity * position_pct * leverage * scale).
Стратегия убыточна по своей сути на DOT и не поддаётся оптимизации. Реализованные результаты резко отрицательные: profit_factor 0.88 (<1), матожидание -$970/сделку, CAGR -17.3%, win_rate 26.9%, max_drawdown 64.6%, recovery_factor -0.74. Заголовочный показатель общей доходности +29.7% total_return — это 94.67% доходность открытой позиции UNREALIZED MTM на конец бэктеста (end_unrealized_pct=94.67), поэтому реализованная доходность составляет около -65% — единственное положительное значение относится к незакрытой……Показать большеСвернуть
Стратегия убыточна по своей сути на DOT и не поддаётся оптимизации. Реализованные результаты резко отрицательные: profit_factor 0.88 (<1), матожидание -$970/сделку, CAGR -17.3%, win_rate 26.9%, max_drawdown 64.6%, recovery_factor -0.74. Заголовочный показатель общей доходности +29.7% total_return — это 94.67% доходность открытой позиции UNREALIZED MTM на конец бэктеста (end_unrealized_pct=94.67), поэтому реализованная доходность составляет около -65% — единственное положительное значение относится к незакрытой позиции в бумажной торговле, а не к преимуществу стратегии. Убытки наблюдаются в разных режимах (2022 -46%, 2024 -29%, 2025 -19%, 2026 -39%), поэтому оптимизация лишь подогнала бы параметры под бычьи периоды (2021/2023), на которых пришлись немногочисленные выигрыши, и снова привела бы к провалу на недавних периодах. Это не ошибка кода (67 чистых входов) и не недостаток данных (67 сделок — достаточная выборка), а несостоятельная исходная гипотеза: она предполагает, что DOT обладает такой же склонностью к пробоям, как одобренные родственные активы (BNB/XRP/ADA/SOL/LINK), но данные показывают, что DOT — убыточная ветвь семейства (родственный актив DOT с пробойной стратегией уже был исключён по той же причине: падение Sharpe при меньшей ликвидности). Стратегия Дончиана с растущим трендом MECHANISM подтверждена и работает на ликвидных крупных активах; перенос её на DOT не работает. Рекомендуем руководителю исследований прекратить расширение этого семейства именно на DOT, а не тратить цикл на оптимизацию.
Реализация
Только длинные позиции по бессрочному контракту DOTUSDT.BINANCE USD-M на таймфрейме 4H: пробой Donchian с растущим трендом старшего таймфрейма, чистый OHLCV. Вход в длинную позицию, когда цена закрытия пробивает максимум предыдущих 20 баров AND SMA50 > SMA200 AND SMA50 растёт за последние 5 баров; размер позиции зависит от величины пробоя и силы тренда. Выход при пробое трейлинг-минимума Donchian за 10 баров, сломе тренда ниже быстрой SMA или стопе 8% (фиксированного тейк-профита нет). calculate_signal() возвращает непрерывную оценку tanh (дистанция пробоя + спред тренда + наклон SMA), поэтому сигнал меняется на каждом баре; двоичный триггер пробоя и растущего тренда хранится в self._long_trigger, а его сила — в self._entry_conv, чтобы масштабировать размер позиции по силе сигнала. Плечо 2.0 (номинал около 1.2x от капитала).
Результаты верификации
Проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии):
Использованы параметры: ['sma_fast', 'sma_slow', 'min_notional', 'position_pct', 'exit_lookback', 'stop_loss_pct', 'slope_lookback', 'donchian_period']
Убедись, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get().
- steady_downtrend: застывший сигнал: все 291 сигналов одинаковы (значение=0.0). Вероятно, в calculate_signal() ошибка — сигнал не меняется.
Обзор бэктеста
Шарп
0,18
Общая доходность
29,70%
Максимальная просадка
64,55%
Всего сделок
67
Доля прибыльных
26,9%
Профит-фактор
0,88
Реализация чистая: из 67 сигналов на вход отправлено 67, отброшено 0 (ошибки кода или минимального номинала нет).
Размер выборки достаточен (67 сделок за ~6 лет), а механизм действительно подтверждён на родственных активах (BNB получили статус promoted).
На DOT стратегия фундаментально убыточна: profit_factor 0.88 (<1), матожидание -$970/сделку, значение avg_trade_return отрицательно, win_rate 26.9%, CAGR -17.3%.
Единственное положительное значение обманчиво: total_return +29.7% — это 94.67% нереализованная доходность открытой позиции MTM на конец бэктеста; реализованный результат около -65%.
Механизм, подтверждённый на ликвидных крупных активах, не обязательно переносится на актив с меньшей ликвидностью: DOT — убыточная ветвь семейства Donchian. Положительная заголовочная доходность, почти полностью обусловленная нереализованной переоценкой открытой позиции (здесь она скрывает реализованный результат около -65%), требует проверки реализованной прибыли и убытка, прежде чем заявлять о преимуществе.
Аналитик по проверке бэктеста вынес вердикт «отказаться»: реализация была чистой (67/67 входов), а выборка достаточной. Значит, опровергнута гипотеза, а не обнаружена ошибка или разреженность данных: DOT не обладает такой же восприимчивостью к пробоям, как одобренные родственные активы (от одного родственного актива с пробоем DOT уже отказались по той же причине — падение Sharpe при меньшей ликвидности), а единственный положительный результат — незакрытая позиция в бумажной торговле, а не преимущество.
Стратегия пробоя канала Donchian только для длинных позиций на фьючерсах Binance по DOTUSDT с таймфреймом 4H и плечом 2.0x. Шаблон Donchian с фильтром растущего тренда, получивший статус BNB-promoted, распространён на DOT как на 8-й криптоактив со средней ликвидностью. Вход в длинную позицию при пробое максимума за 20 баров, только если SMA50 > SMA200 и SMA50 растёт; размер позиции зависит от силы сигнала. Выходы: трейлинг-выход при пробое минимума Donchian, пробое тренда или срабатывании стопа.
По итогам 67 сделок стратегия принесла реализованный убыток: фактор прибыли 0.88, матожидание -$970/сделку, доля прибыльных сделок 26.9%, CAGR -17.3%, максимальная просадка 64.6% и коэффициент восстановления -0.74; убытки наблюдались в недавних режимах (2022 -46%, 2024 -29%, 2025 -19%, 2026 -39%). Указанная общая доходность +29.7% была 94.67% нереализованной доходностью открытой позиции MTM на конец бэктеста, поэтому реализованный результат составил примерно -65%.
Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.