Стратегии

Hyperliquid LTC–BCH: исчерпание относительного шока

Итог: Отменено

HyperliquidLtcBchRelativeShockExhaustion

Сводка по итогам

Эта стратегия открывала позиции против подтверждённых относительных шоков LTC/BCH на Hyperliquid с барами длительностью 4 часов, используя противоположные бессрочные позиции одинаковой долларовой стоимости. Код был написан, но за 3 итераций стратегия так и не прошла проверку. Каждый раз проверка согласованности гипотезы и конфигурации на слое 1.5 выявляла, что optimization_plan задаёт кредитное плечо 1.0. Запуск прекратили в цикле проверки, поэтому этапы бэктеста, оптимизации, анализа и оценки рисков не выполнялись, а показатели результативности отсутствуют.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Проверить, частично ли разворачиваются необычно большие относительные движения между двумя устоявшимися активами с механизмом Proof of Work после наблюдаемого исчерпания движения. Торговать противоположными бессрочными позициями равной долларовой стоимости по LTC и BCH, используя синхронизированные бары длительностью 4–HOUR. HyperliquidCollector предоставляет оба точных бессрочных инструмента. Покрытие локального каталога с временными метками пересекается в период с 2024-01-25T16:00:00Z по 2026-10-01T20:00:00Z; перед исполнением проверь непрерывность данных. Это опровержимая гипотеза об относительной ликвидности, а не допущение о постоянной коинтеграции. Доход от финансирования не включён.

На Hyperliquid приходится 6.8% экспериментов при целевом значении 20%. Две противоположные позиции снижают концентрацию в длинных позициях только на 84% и в одном инструменте на 65.6%. Концентрация корпуса отсутствовала, поэтому определить долю исследований по отдельным инструментам нельзя. В отличие от неудачного арбитража одной монеты на разных биржах, здесь проверяются многопроцентные шоки между активами на протяжении нескольких дней с явным подтверждением исчерпания движения и без подогнанной модели OU. Опционы отклонены, поскольку предоставленные результаты указывают на структурные сбои издержек. Приведённые выдержки из библиотеки не подтверждают этот механизм.

verification_loop: проверка не пройдена (слой 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan задаёт кредитное плечо 1.0

Реализация

Открывает противоположные бессрочные позиции на Hyperliquid примерно одинаковой долларовой стоимости по LTC и BCH после относительного шока за шесть баров и наблюдаемого частичного разворота. Использует синхронизированные четырёхчасовые цены закрытия, скользящую корреляцию доходности и волатильность шока, стоп по относительному спреду, цель разворота, лимит удержания в 18 баров, паузу в шесть баров и катастрофические стопы по каждой позиции на основе цены закрытия.

Сохраняет прежний непрерывный сигнал, ограниченную скользящую ковариацию, точные инструменты, синхронизацию и разрешённые исследовательские параметры. В сообщении об истечении времени нет данных профилирования, а существующие вычисления индикаторов и так выполняются за постоянное время. Эта узкая итерация устраняет возможный шторм синхронных событий: повторный вход при обработке закрытия пары блокируется, обратные вызовы закрытия позиции больше не отменяют активное закрытие пары и не дублируют его, а отклонённые закрытия повторяются на следующем баре принятия решения вместо рекурсивного вызова внутри обратных вызовов отказа. Синхронный отказ при открытии основной позиции также предотвращает отправку последующей заявки на хедж. Данные проверки и итогового экзамена не читались; разрешение проблемы с лимитом времени предстоит установить конвейеру. Если превышение лимита сохранится, инженерам следует профилировать загрузку каталога и выполнение движка, а не делать вывод о провале альфы. Необходимый файл исходящих данных не удалось записать, поскольку файловая система этой сессии доступна только для чтения; полный вызов JSON возвращён здесь.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (слой 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan задаёт кредитное плечо 1.0

История итераций

sandbox_timeout: проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в изолированной среде): дымовой тест превысил лимит времени 300 с на окне примерно в 20000 баров (2400 дней по LTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Почти всегда это означает, что объём работы на каждом баре растёт вместе с историей — например, полный повторный просмотр ряда финансирования или дополнительных данных либо пересоздание списка с вызовом min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Заранее вычисли отсортированные массивы временных меток ONCE в __init__ и используй bisect либо кэшируй результаты по временной метке, чтобы стоимость обработки каждого бара составляла O(log n), а не O(n).

Сводка по итогам

Перед повторной отправкой проверь, что кредитное плечо в конфигурации стратегии соответствует optimization_plan из гипотезы: повторное несоответствие остановит запуск до бэктеста.

После 3 итераций запуск прекратили в цикле проверки. Он не прошёл слой 1.5 (согласованность гипотезы и конфигурации, класс=hypothesis_mismatch), поскольку optimization_plan задаёт кредитное плечо 1.0.

Проверялось, частично ли разворачиваются необычно сильные относительные движения между бессрочными инструментами LTC и BCH на Hyperliquid после заметного исчерпания движения. Стратегия торговала противоположными позициями равной долларовой стоимости на барах длительностью 4 часа, не предполагая постоянной коинтеграции и не учитывая доход от финансирования.

Данных о результативности нет: отчёт о бэктесте пуст, оптимизация не запускалась, поэтому отсутствуют показатели доходности, Шарпа и числа сделок.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.