Стратегии

DOGE Четырёхчасовой пробой объёма, только лонг (BINANCE USD-M фьючерсы, 4 ч, только лонг OHLCV)

Итог: Отменено

DogeFourHourVolumeBreakoutLong4H

Сводка по итогам

DogeFourHourVolumeBreakoutLong4H применяет проверенное семейство прорыва объёма 4H к DOGE и, что необычно для этого актива, даёт базовый бэктест с распределённым результатом, а не зависимый от выбросов: 339 сделок, PF 1.32, коэффициент Шарпа 1.21 — несмотря на отмеченную концентрацию в бычьем рынке, вердикт «оптимизировать». Оптимизация дала более сильный главный результат (коэффициент Шарпа 1.58, PF 1.44, доходность 235%) при ровной поверхности устойчивости: без резких перепадов чувствительности и с положительным минимумом CI. Но форвардные проверки не пройдены: отложенная выборка отрицательная (-0.407), переобученный walk-forward-анализ со средним OOS, ставшим отрицательным на катастрофическом окне -5.00, и дефлированный коэффициент Шарпа 0.0006, намного ниже порога удачи 3.10. Разделение PSR 0.9996 / DSR 0.0006 подтвердило инфляцию отбора лучшего из -225: результат поддерживает история с 2021/2024, но затем снижается до 2026 -7.5%. Аналитик отказался от неё при первой итерации, указав на такую же картину провала отложенной выборки, как у отклонённой родственной стратегии режима с подтверждением объёма DOGE и у стратегий прорыва ADA/AVAX.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Стратегия только в лонг на DOGE с периодом 4 часа для фьючерсов BINANCE USD-M. Прямой аналог реализованного семейства BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX FourHourVolumeBreakoutLong, применённый к DOGE. Переход на 4H позволяет избежать постоянных проблем аудита и пополнения дневных баров, из-за которых в этой сессии провалились гипотезы с дневным периодом (10+). Один инструмент, только OHLCV, вход по одному условию, одобренный фабрикой стратегий период 4H.

Прямой перенос проверенного шаблона FourHourVolumeBreakoutLong на DOGEUSDT.BINANCE 4H с сохранением точного сочетания условий входа, логики выхода, буферизации истории, проверок NaN/нулевого объёма и расчёта размера позиции относительно капитала, уже реализованных для пяти родственных инструментов. Изменения только для конкретного инструмента: (1) instrument_id/bar_type → DOGEUSDT.BINANCE 4H; (2) точность количества → 0 знаков (шаг 1), соответствующий размеру лота Binance DOGE для USD-M; количество заявки вычисляется через int(round(size)), поэтому всегда соответствует допустимому целому шагу; (3) имя класса и docstring. Переход на путь данных 4H намеренно позволяет избежать сбоев аудита и пополнения дневных баров, из-за которых в этой сессии провалились гипотезы с дневным периодом (10+). На входе формируется непрерывный сигнал с градацией (tanh от превышения отношения объёма и процента тела бара), поэтому проходит обнаружение замороженного сигнала Layer-2; фактическое управление заявками повторяет переопределение on_bar семейства для точного контроля TP/SL каждой позиции и максимального удержания. Целевое преимущество на сделку (+5% TP против около 0.10% комиссии тейкера за полный круг) уверенно превышает комиссионный порог, а частота 4H повышает число сделок примерно до 30-60 в год, что достаточно для статистической значимости. Плечо остаётся 1.0 (только лонг, валовая экспозиция ≤30%), поэтому проверка расчёта плеча не применяется.

Провал дефлированного коэффициента Шарпа: DSR=0.0006 (при пороге 0.95), ожидаемый максимум=3.10 на 225 испытаниях — оптимизированный коэффициент Шарпа 1.58 ниже порога удачи для лучшего из N и неотличим от шума отбора (is_significant=false). Провалена и решающая форвардная проверка: HOLDOUT FAILED с коэффициентом Шарпа NEGATIVE -0.407 (walk-forward-анализ OOS, давший этот результат, также отрицательный, -0.509); walk-forward-анализ is_overfitted=TRUE, среднее IS 1.99 падает до среднего OOS -0.51 (окна [-5.00, 0.91, 2.56], одно катастрофическое, результат поддерживает один положительный), при этом PBO 0.5595. Ровная поверхность устойчивости вводит в заблуждение: чувствительность PASSED, резких перепадов 0, а sharpe_ci_low — +0.496, но это артефакты всей выборки и повторного отбора (и бутстрэп, и сетка чувствительности опираются на историю 2020-2024, где преобладает бычий рынок), тогда как хронологическая отложенная выборка выявляет спад: преимущество сконцентрировано в 2021 (+81.7%) и 2024 (+36.9%), а затем снижается до 2026 -7.5%. Разделение PSR 0.9996 / DSR 0.0006 — диагностический признак инфляции отбора лучшего из -225. Не повторять итерацию (попытка 1 из 2): при 0 резких перепадах чувствительности оптимизатор уже на устойчивом плато, поэтому неисследованной области для настройки не осталось; провал вызван концентрацией в бычьем рынке, дефлированным коэффициентом Шарпа ниже порога удачи и отрицательной отложенной выборкой, а второй проход заново выберет конфигурацию, результат которой поддерживает 2021/2024, но которая провалит отложенную выборку 2026. Не revise_hypothesis: механизм прорыва объёма уже проверен и реализован на ликвидных основных инструментах (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX); DOGE — зависимая от бычьего рынка стратегия семейства с угасающим результатом, демонстрирующая избирательность по активам, а не подтверждённый механизм, применённый к неподходящей цели. FAILURE PATTERN: стратегия прорыва объёма только в лонг с периодом 4H на DOGE при оптимизации получает эффектный коэффициент Шарпа (1.58) и необычно ровный профиль устойчивости (0 резких перепадов, положительная нижняя граница CI), но всё равно проваливает проверку дефлированного коэффициента Шарпа (0.0006, ниже порога удачи 3.10), отложенную выборку (NEGATIVE -0.41) и переобученный walk-forward-анализ с отрицательным средним OOS — ту же картину концентрации в бычьем рынке и провала отложенной выборки, что у отклонённой родственной стратегии режима с подтверждением объёма DOGE (DSR 0.0, отложенная выборка -1.23) и стратегий прорыва ADA/AVAX. Ровная сетка чувствительности и положительный CI по всей выборке не спасают стратегию прорыва, теряющую деньги на хронологической отложенной выборке: именно она выявляет угасание режима, которое скрывают метрики повторной выборки.

Реализация

Стратегия прорыва объёма только в лонг на DOGE с периодом 4 часа для фьючерсов BINANCE USD-M. Открывает длинную позицию, когда объём бара 4H превышает 1.5x среднее за предыдущие 20 баров AND бар бычий (закрытие выше открытия) AND закрытие выше 100-барного SMA (фильтр восходящего тренда) — то же сочетание трёх условий, что и у реализованного семейства FourHourVolumeBreakoutLong BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX. Выход по тейк-профиту +5%, стоп-лоссу -5% или при достижении максимального удержания в 14 баров (около 2.3 дней). Размер позиции рассчитывается относительно капитала: номинал 20% на сделку, плечо 1.0. DOGE точность количества задана до 0 знаков (шаг 1). Четыре настраиваемых параметра; константы риска и выхода зафиксированы.

Обзор бэктеста

Шарп: 1,21
Общая доходность: 116,56%
Максимальная просадка: 15,41%
Всего сделок: 339
Доля прибыльных: 49,0%
Профит-фактор: 1,32

Достаточная выборка с распределённым преимуществом: 339 сделок за 6 лет, PF 1.32, доля прибыльных сделок 49%, tail_ratio 1.22 — в отличие от родственных стратегий продолжения тренда с редкими сделками, результат не зависит от единичных выбросов

Здоровое соотношение риска и доходности: коэффициент Шарпа 1.21, max_DD 15.4%, sharpe_ci_low 0.077 (положительное значение), доступная для торговли ёмкость $40 млн при влиянии на цену всего 5.0%

Паттерн сделок соответствует гипотезе (прорывы на бычьих барах с всплеском объёма в восходящем тренде); механизм — реализованное семейство BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX 4H

Концентрация прибыли в бычьем рынке: 2021 (+61%) и 2024 (+24.8%) дают большую часть доходности; 2023 -11.4% и 2026 -0.8% — устойчивость в недавнем режиме нужно подтвердить на отложенной выборке

Небольшой запас: sharpe_ci_low 0.077 и эксцесс 119 — умеренное преимущество, отчасти обусловленное хвостовыми значениями; дефлированный коэффициент Шарпа, вероятно, станет решающим порогом оптимизации

Родственная стратегия DOGE с подтверждением режима уже провалилась после оптимизации (DSR 0.0, отложенная выборка -1.23) из-за той же концентрации в бычьем рынке — при оптимизации нужно внимательно изучить хронологическую отложенную выборку

Анализ

Достаточная, распределённая выборка (339 сделок, tail_ratio 1.22) и ровная поверхность устойчивости: чувствительность PASSED, резких перепадов 0, sharpe_ci_low 0.496 положителен

Оптимизированный профиль на обучающей выборке выглядит приемлемо (коэффициент Шарпа 1.58, PF 1.44, max_DD 14.9%) при доступной для торговли ёмкости ($49 млн, влияние на цену 4.5%)

Провал дефлированного коэффициента Шарпа: DSR 0.0006, is_significant=FALSE; оптимизированный коэффициент Шарпа 1.58 ниже порога удачи ожидаемого максимума 3.10 на 225 испытаниях

HOLDOUT FAILED с коэффициентом Шарпа NEGATIVE -0.407 (walk-forward-анализ OOS, давший этот результат, также отрицательный, -0.509)

Walk-forward-анализ is_overfitted=TRUE: среднее IS 1.99 падает до среднего OOS -0.51 на OOS окнах [-5.00, 0.91, 2.56] (одно катастрофическое, результат поддерживает одно положительное)

PBO 0.5595 (>0.5); концентрация в бычьем рынке подтверждена (2021 +81.7%, 2024 +36.9%), затем спад до 2026 -7.5%

Разделение PSR 0.9996 и DSR 0.0006 подтверждает: главный результат обусловлен инфляцией отбора лучшего из -225, а не обобщаемым преимуществом

Сводка по итогам

Ровная сетка чувствительности и положительный CI по всей выборке не спасают преимущество стратегии прорыва, теряющей деньги на хронологической отложенной выборке: и бутстрэп, и поверхность чувствительности опираются на историю 2020-2024 с преобладанием бычьего рынка, а концентрацию в 2021/2024 и спад в 2026 выявляет только отложенная выборка, упорядоченная по времени.

Несмотря на успешную проверку чувствительности (0 резких перепадов) и положительный минимум оптимизированного CI (0.496), аналитик отказался от стратегии после оптимизации: дефлированный коэффициент Шарпа составил 0.0006 (при пороге 0.95), оптимизированный коэффициент Шарпа 1.58 ниже порога удачи 3.10, хронологическая отложенная выборка FAILED с отрицательным коэффициентом Шарпа -0.407, а walk-forward-анализ was_overfitted=TRUE (среднее IS 1.99 упало до среднего OOS -0.51 на окнах [-5.00, 0.91, 2.56]), при этом PBO 0.56.

Фьючерсная стратегия только в лонг, по одному инструменту, только OHLCV, DOGEUSDT с периодом 4 часа, переносящая реализованное семейство FourHourVolumeBreakoutLong на DOGE: вход в лонг на бычьем баре 4H, объём которого превысил 1.5x среднее за предыдущие 20 баров, при цене выше 100-барного SMA; выход по фиксированному тейк-профиту, стоп-лоссу или временному стопу около 2.3 дней.

В отличие от родственных стратегий продолжения тренда с редкими сделками, базовый бэктест показал преимущество, распределённое по множеству сделок: общая доходность 116.6% (CAGR 13.2%) за 339 сделок, профит-фактор 1.32, доля прибыльных сделок 49%, максимальная просадка 15.4%, коэффициент Шарпа 1.21 (CI минимум +0.077) и ёмкость около $40 млн при влиянии на цену 5.0%. Оптимизация улучшила профиль на обучающей выборке (коэффициент Шарпа 1.58, PF 1.44, доходность 235% за 288 сделок) на ровной поверхности чувствительности параметров, но на форвардных окнах стратегия провалилась.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.