Спот BTC + недельный покрытый колл Deribit OTM (сбор премии за волатильность)

Хеджированная межбиржевая стратегия: удерживать спот BTC на Binance Spot и систематически продавать недельные вне денег колл-опционы на Deribit. Механизм использует хорошо задокументированную премию за риск волатильности криптоактивов IV (BTC подразумеваемая волатильность опционов стабильно 20-40% выше реализованной волатильности согласно декомпозиции в стиле Carr-Wu 2009 и обновлённым данным по криптоактивам 2022-2024), получая регулярный денежный поток поверх длинной позиции по BTC. Каждую неделю стратегия держит 1 BTC длинной позиции на споте и 1 BTC короткого колл-опциона с дельтой около 0.20, позволяет опциону исполниться с денежным расчётом на Deribit в пятницу при экспирации 08:00 UTC, затем продаёт следующий недельный опцион. Хеджирование обеспечено тем, что длинная позиция на споте покрывает обязательство по короткому колл-опциону один к одному 1-к--1 (синтетически эквивалентно короткому путу). Стратегия одновременно удовлетворяет двум крупным требованиям к портфелю: покрытие опционами (0% при целевом уровне квоты 15%) и межбиржевая торговля (6.3% при целевом уровне 15%). Она избегает всех недавних типичных причин неудач: зависимости от дополнительных данных (нет OI/финансирования/taker_ratio), распознавания паттернов на барах 4H, возврата соотношения к среднему, предположения о коинтеграции, погони за волатильностью при позднем входе и сложности учёта по поперечному срезу.

Исправление в итерации 2 (уровень 2, синтетический). Ошибка «super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type» возникает в _StrategyProxy уровня 2: он привязывает методы стратегии к обычной обёртке, которая не является подклассом класса, а затем вызывает on_extra_bar (через feed_extra_bar, до основного бара). Вызов super().on_extra_bar(bar) без аргументов приводит к сбою проверки экземпляра. Поскольку on_extra_bar нигде не переопределён в цепочке RollingOptionsStrategy->FactoryStrategy (базовая реализация ничего не делает, а буферизация дополнительных баров происходит в on_bar), этот вызов super() не выполнял полезной функции, поэтому я просто удалил его — теперь on_extra_bar только записывает цену спота. Все остальные вызовы super() (on_bar, on_start) оставлены без изменений: прокси их не вызывает, а в настоящем движке self является полноценным экземпляром, поэтому они работают корректно. Импорты, логика переноса опционов, расчёт размера позиции для покрытия и проверочный путь не менялись; все предыдущие успешно пройденные уровни сохранены. Стратегия по-прежнему точно соответствует гипотезе: длинная позиция на споте покрывает перенесённый недельный короткий колл OTM на Deribit, чтобы получать премию за волатильность криптоактивов IV.

Проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованы параметры: ['contracts', 'leg_sides', 'risk_frac', 'cover_frac', 'call_offset', 'min_notional', 'smoke_risk_pct', 'rolling_options', 'smoke_hold_bars', 'cover_instrument', 'roll_buffer_hours', 'smoke_warmup_bars', 'cover_qty_precision'] Убедитесь, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type (временная метка бара: 1735689600000) - steady_downtrend: TypeError: super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type (временная метка бара: 1735689600000) - flat_ranging: TypeError: super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type (временная метка бара: 1735689600000) - volatility_spike: TypeError: super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type (временная метка бара: 1735689600000) - zero_volume: TypeError: super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type (временная метка бара: 1735689600000) - price_gap: TypeError: super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type (временная метка бара: 1735689600000)