BTC Контрарный фейд экстремумов новостного сентимента по крипте — лонг-шорт, один инструмент: фейдинг эйфорических/капитуляционных пиков агрегированного сентимента обратно к среднему, с жёстким стопом, многодневное удержание (BINANCE BTCUSDT USD-M, бары 4Ч + доп. news_sentiment, короткий лукбэк, 2 параметра)

LONG-SHORT, стратегия CONTRARIAN на одном инструменте на перпетуале BTCUSDT.BINANCE USD-M, сигналом которой служит фид крипто-NEWS-SENTIMENT с оценкой LLM (доп. ключ news_sentiment, 5-минутные бакеты) — собираемый класс данных (существует с 2026-08-13), полностью OUTSIDE исчерпанному «кладбищу» чистых OHLCV направленных/пробойных/трендовых вариантов (0/213), где сейчас гибнет каждый вариант моментума/конфлюэнса/пробоя/разворота, INCLUDING проверенному шаблону конфлюэнса, который просто не смог обобщиться на BNB (переобучение, Sharpe 0.38), и XRP/SOL. Это DIFFERENT знак и DIFFERENT триггер по сравнению с ожидающей идеей новостного сентимента SHOCK-DRIFT (которая следует за JUMP как за моментумом): здесь же LEVEL EXTREME фейдится как возврат к среднему. ECONOMIC PREMISE: агрегированный новостной сентимент — это индикатор эмоций толпы; когда он достигает эйфорического экстремума (непрекращающееся бычье освещение), цена обычно уже прошла путь и уязвима к откату, а когда он достигает капитуляционного экстремума (непрекращающееся медвежье освещение), продажи исчерпаны и цена склонна отскакивать — контрарный разворот «покупай страх / продавай жадность», который представляет собой действительно иной механизм по сравнению с OHLCV ценовой геометрией. Это один инструмент (не мульти-корзина 0/127), лонг-шорт (заполняет недостаточно представленную корзину 14.3%), использует собираемый фид (L76-безопасный, в отличие от Polymarket/ликвидаций), и всего 2 настраиваемых параметра. HISTORY CAVEAT заявлено заранее: сбор news_sentiment начался 2026-08-13, так что это явно SHORT-LOOKBACK дизайн (~3 недель); контрарное преимущество проверено на накопленном отрезке, и аналитик оценивает достаточность (история продолжает накапливаться) — короткая, но честная выборка, а не смерть от несобираемых данных.

Реализует гипотезу так, как указано: контрарный фейд экстремумов агрегированного новостного сентимента LEVEL (противоположный знак и другой триггер по сравнению с родственной стратегией «следование за шоком-дрейфом на скачке»), один инструмент, лонг-шорт, фьючерсная площадка (BINANCE USD-M, требуется для шортов; плечо оставлено на 1.0, поскольку сайзинг ограничен по риску, и я не буду устанавливать плечо, которое не используется). Гейт — это скользящий перцентиль собственного |z| стратегии, а не абсолютная константа сентимента — абсолютный гейт не инвариантен к масштабу в разных режимах новостей или распределениях фида, и именно это привело к нулевому числу сделок в песочнице у родственной стратегии (L5/L35). Я проверил фид перед написанием кода: реальный BTC news_sentiment содержит 5,135 бакетов, охватывающих 2026-08-12..2026-09-02, медианный разрыв 300с, std 0.135, так что данные существуют для окна песочницы, и стратегия будет там торговать. TWO DELIBERATE DEVIATIONS, оба ради защиты статистической измеримости, а не изменения механизма: (1) бары 1-HOUR вместо 4-HOUR — на ~21-дневном накопленном фиде 4Ч даёт ~126 оценённых баров и менее 8 сделок, неизмеримую выборку (L10); 1Ч даёт ~480 баров и 15-25 сделок. (2) многодневное удержание выражено как внешнее временное ограничение в 36 баров (36ч) с более ранним выходом, когда сентимент сам нормализуется, поскольку тезис о развороте завершается, как только экстремум ослабевает. ONE HONEST CONCERN, заявлено как требуемое при реализации того, что было запрошено: я измерил именно эту конструкцию фейда на всём накопленном фиде BTC, и контрарный знак отрицателен во всех проверенных вариантах конструкции (~-0.30 до -0.65% на сделку за 8-24 сделок, доля выигрышей 0.12-0.27), тогда как зеркальный знак следования положителен на том же окне — выборка доминируется одним продолжительным ростом +23% BTC, так что фейдинг эйфории по большей части означает шорт устойчивого ралли. Аналитику стоит оценить, достаточно ли длинно 21-дневное окно для суждения, и, возможно, захочется протестировать вариант со знаком следования как естественный контроль; я реализовал фейд так, как указано в гипотезе.

Структурно неизмеримо и уже отрицательно — не стоит 2 часов оптимизации. Фид news_sentiment начинается только 2026-08-13, поэтому, несмотря на 6-летнее (58,512-барное) окно, стратегия торгует лишь ~3 недель (2026-08-18 → 2026-09-02) и совершает всего 15 сделок — намного ниже минимума в ~100 сделок, а окна walk-forward/holdout 3-фазного анализа не могут заполниться на единственном 3-недельном режиме (все исторические стресс-окна и стрессовый терциль волатильности пусты). На накопленном отрезке знак уже неверный: total_return -3.1%, Sharpe -0.47 (CI [-0.91, 0.26]), profit_factor 0.29, win_rate 27%, ожидаемая прибыль -$207/сделку, avg_trade_return_pct -0.285% (отрицательное), при комиссии 51.4% от валовой прибыли. Оптимизация 15 сделок за 3 недель означала бы подгонку под чистый шум. Это не дефект кода (фид корректно парсится, и стратегия корректно остаётся вне позиции до 2026-08-13) — механизм просто невозможно протестировать, пока история сентимента не накопится до значимого многорежимного периода. Паттерн отказа: неизмеримый вспомогательный фид с коротким лукбэком + отрицательное преимущество на накопленной выборке (L27/L10).

Контрарная лонг-шорт стратегия на перпетуале BTCUSDT USD-M (BINANCE, 1-часовые бары), триггером которой служит фид новостного сентимента с оценкой LLM, а не цена. На каждом баре вычисляется непрерывный z-score уровня: среднее последних 24 пятиминутных бакетов сентимента (охват 2ч) минус среднее скользящего режима из 576 бакетов (2 дней), делённое на стандартную ошибку этого сглаженного среднего. Когда |z| достигает entry_pctile квантиля собственной недавней истории |z| (с нижним порогом min_entry_z), стратегия фейдит экстремум: SELL на эйфорическом освещении, BUY на капитуляционном освещении. Выходы: (a) жёсткий стоп ATR, проверяемый внутри бара по high/low, (b) возврат к среднему самого драйвера (|z| падает ниже exit_frac x порога, вызвавшего вход), или (c) временное ограничение в 36 баров. Сайзинг основан на риске: qty = equity * 1% / (stop_atr_mult * ATR), с ограничением 50% от номинала капитала; одновременно только одна позиция. Если фид сентимента отсутствует, не прогрет или устарел более чем на 1800с, сигнал 0.0, и стратегия остаётся вне позиции — она никогда не заменяет его ценовым прокси. Ровно 2 настраиваемых параметра (entry_pctile, stop_atr_mult), оба с заявленными _param_bounds.

Верификация не пройдена (Layer 4 — обзор QA) [класс=premise_falsified]: - Контрарный механизм реализован добросовестно (считывает z уровня news_sentiment, фейдит эйфорические/капитуляционные экстремумы, без фолбэка на ценовой прокси) и дал измеримую, хорошо заполненную песочницу (465 сделок) — но результат REFUTES предпосылку гипотезы. avg_trade_return_pct 0.0599% ниже минимального порога фьючерсной комиссии 0.15%; PF 0.569 (<1); total_return -17.6%; Sharpe -0.578 (CI [-1.68, 0.54]). Критично, что собственное измерение разработчика (config.rationale) показывает, что знак FADE систематически отрицателен во всех вариантах конструкции, тогда как зеркальный знак FOLLOW положителен на том же самом окне — эффект возврата к среднему, на который опирается гипотеза, INVERTED в накопленных данных (экстремумы продолжаются, а не разворачиваются). 21-дневный фид доминируется одним продолжительным ростом +23% BTC, так что «фейдинг эйфории» = шорт устойчивого ралли. Переписывание фейда не может исправить перевёрнутый знак. - Жизнеспособность по комиссиям: валовое преимущество на сделку 0.0599% не покрывает ~0.10% стоимости круговой сделки тейкера на BINANCE USD-M, не говоря уже о минимуме 0.15%. 465 сделок со средним удержанием ~1ч (почти непрерывный оборот в трендовом режиме) плюс total_impact_usd 7501 делают стратегию структурно убыточной по комиссиям независимо от знака. - Заголовок гипотезы указывает бары 4Ч; config.bar_type равен 1-HOUR. Задокументированное, обоснованное отклонение (4Ч даёт <8 сделок = неизмеримо; 1Ч даёт 465), а не тихая подмена, и оно ENABLED измерение. Не является причиной блокировки; возврат к 4Ч дал бы лишь неизмеримую выборку.