ChaoZhang QQE MOD + SSL Hybrid + Waddah Attar Explosion, точный перенос на фьючерсы BTC

Гипотеза

Перенесите предоставленную Pine-стратегию на бары BTCUSDT.BINANCE длительностью 4 часов, соблюдая опубликованный автором интервал бэктеста. Автор отдельно предлагает бары длительностью 1 часов; это не настройка опубликованного бэктеста. Рассчитывайте сигналы на закрытии бара и отправляйте ордера после этого. Сохраните расчёты индикаторов и настройки по умолчанию из источника, перечисленные ниже. Условие диапазона дат закомментировано, поэтому оно не должно ограничивать торговлю. Настройки отображения и рассчитанные полосы SSL1, SSL2, ATR, счётчики тренда QQE и первый порог QQE не влияют на ордера. Опубликованные результаты не проверены.

Это одна конкретная стратегия; пользователь запросил её исходную реализацию для фьючерсов BTC, а не диверсифицированный вариант. Ни одно правило или параметр источника не оптимизируется до первого теста.

verification_loop: sandbox_timeout: Проверка не пройдена (уровень 3 — бэктест в песочнице): дымовой тест превысил лимит времени 300 с на окне примерно в 20000 баров (2400 дней по BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Обычно это означает, что работа на каждом баре масштабируется с историей — например, повторно сканируется весь ряд финансирования/дополнительных данных или внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре заново создаётся список и вызывается min()/sorted(). Предварительно отсортируйте массивы временных меток ONCE в __init__ и используйте bisect либо кэшируйте запросы по временной метке, чтобы стоимость обработки бара была O(log n), а не O(n).

Реализация

Точный перенос стратегии ChaoZhang QQE MOD + SSL Hybrid + Waddah Attar Explosion на BTCUSDT.BINANCE с барами по 4 ч. Открытие длинной позиции происходит, когда на одном баре одновременно срабатывают свежий зелёный бар QQE MOD, закрытие выше верхнего канала Кельтнера HMA(60) и базовой линии, а также восходящий тренд WAE выше линии взрыва (для короткой позиции — наоборот). Стоп размещается на уровне минимума/максимума локального экстремума за 10 баров как стоп-ордер reduce-only, остающийся на площадке; размер позиции рассчитан на риск 2% капитала на этом стопе и ограничен номиналом 20x. Досрочный выход выполняется при пересечении линии выхода SSL (HMA 15), только если сделка в прибыли.

Итерация 3 исправляет только тайм-аут песочницы Layer-3; логика торговли не менялась. Каждый HMA пересоздавался с нуля на каждой свече (внутренние пары WMA root(len) повторно читали объекты свечей), а statistics.pstdev, использующая точную арифметику дробей, обрабатывала по 70 значений на свечу. Только на эти две операции ушло около 31с на 20 тыс. свечей, без учёта затрат движка. Теперь каждый HMA хранит очереди float и буферизует внутренние ряды 2*WMA(len/2)-WMA(len), поэтому на свечу приходится одна внутренняя пара WMA; значения и период разогрева остаются прежними. Стандартные отклонения вычисляются в два прохода как генеральное стандартное отклонение с обычной точностью float на фиксированных окнах в 50 и 20 свечей. Затраты на свечу — O(lookback), независимо от длины истории. Адаптация платформы не изменилась: размер позиции рассчитывается по риску и ограничен номиналом с учётом плеча; при открытии позиции выставляется стоп-маркет с reduce-only на уровне свинга.

Результаты верификации

sandbox_timeout: Проверка не пройдена (уровень 3 — бэктест в песочнице): дымовой тест превысил лимит времени 300 с на окне примерно в 20000 баров (2400 дней по BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Обычно это означает, что работа на каждом баре масштабируется с историей — например, повторно сканируется весь ряд финансирования/дополнительных данных или внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре заново создаётся список и вызывается min()/sorted(). Предварительно отсортируйте массивы временных меток ONCE в __init__ и используйте bisect либо кэшируйте запросы по временной метке, чтобы стоимость обработки бара была O(log n), а не O(n).

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы/конфигурации) [class=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует кредитное плечо на уровне 20

Сводка по итогам

Следующая итерация должна пройти проверку в песочнице, прежде чем можно будет оценить её результаты.

После трёх итераций запуск прекратили на этапе проверки из-за тайм-аута бэктеста в песочнице. До последующих этапов анализа и оптимизации не дошли.

Стратегия перенесла комбинацию сигналов QQE MOD, SSL Hybrid и Waddah Attar Explosion на BTCUSDT фьючерсы Binance с четырёхчасовым таймфреймом.

Завершённый отчёт о бэктесте, доходность, коэффициент Шарпа и число сделок недоступны. Бэктест в песочнице на уровне 3 превысил лимит в 300 секунд на окне примерно в 20,000 баров.

Анализ

QQE MOD + SSL Hybrid + Waddah Attar Explosion