Стратегии

DOGE 4H: продолжение тренда в длинную позицию с тремя фильтрами

Итог: Отменено

DogeFourHourTripleFilterTrendContinuationLong

Сводка по итогам

DogeFourHourTripleFilterTrendContinuationLong была намеренно простой стратегией продолжения тренда с тремя фильтрами на DOGE 4H, и её базовый бэктест выглядел корректно: 185 сделок, распределённых по периоду, доходность 219%, фактор прибыли 1.52 и ёмкость $54.7M, позволяющая вести торговлю. Но коэффициент Шарпа составлял лишь 0.95, а его минимум равнялся 0.041 при CI; доходность была сосредоточена в бычьем рынке и обусловлена тяжёлыми хвостами (эксцесс 164), её обеспечили несколько дней пампа и два бычьих года. Аналитик распознал ту же сигнатуру актива, таймфрейма и семейства, что у двух родственных трендовых стратегий на DOGE 4H, от которых уже отказались после оптимизации в этой сессии: обе прошли проверку на внутривыборочных данных и анализ чувствительности, но провалились на хронологической контрольной выборке. На этапе проверки бэктеста аналитик отказался от этой ветви, вместо того чтобы тратить время на оптимизацию ради повторного получения того же провала.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Минимальная стратегия следования за трендом только для длинных позиций на бессрочных фьючерсах DOGEUSDT с барами по 4 часа. Использует данные ONLY OHLCV (без дополнительных потоков данных), чтобы проверка оставалась простой и детерминированной. Стратегия открывает длинную позицию при совпадении трёх независимых подтверждений тренда: (1) цена выше 50-периодной SMA; (2) сама 50-SMA растёт за последние 10 баров (долгосрочный тренд восходящий); (3) цена закрытия последнего бара 4H находится в верхней трети диапазона Дончиана за 20 баров (недавняя сила). Для выхода используется трейлинг-стоп «люстра» ATR (3x ATR(14) ниже максимальной цены закрытия с момента входа) и жёсткий временной стоп через 30 баров (~5 дней). DOGE выбран, поскольку (а) на 4H у него хронически высокая реализованная волатильность (среднее ATR/цена ~2-3%), поэтому движение на сделку значительно превышает полные издержки сделки на фьючерсах Binance 0.10%; (б) во время волн ажиотажа среди розничных трейдеров наблюдается выраженная кластеризация импульса; (в) ликвидность высокая, а дневной объём фьючерсной торговли превышает $1B. Замысел намеренно прост: три классических фильтра, один трейлинг-стоп и один временной стоп — чтобы избежать переобучения и зависаний проверки из-за сложных стратегий с несколькими источниками данных.

Точно реализует гипотезу по стандартной схеме с четырьмя хуками для одного инструмента. calculate_signal рассчитывает все три фильтра на каждом баре и возвращает непрерывное градуированное значение (расстояние закрытия от SMA50 в %) — так обнаружение замороженного сигнала Layer-2 проходит проверку; при этом бинарное решение о входе порогово определяется в should_enter по трём сохранённым флагам фильтров (режим: закрытие>SMA50; наклон: SMA50 растёт на протяжении slope_lookback через смещение SMA; сила: закрытие в верхних upper_frac диапазона Дончиана за 20 баров). should_exit реализует трейлинг-стоп по люстре ATR, используя наивысшее закрытие с момента входа (отслеживается в calculate_signal относительно состояния текущей позиции и сбрасывается при отсутствии позиции), а также временной стоп на 30 баров. position_size рассчитывается относительно капитала и риска ATR: риск 2% капитала при стопе 3x-ATR, номинал ограничен 50%, поэтому одна позиция DOGE никогда не превышает половину капитала (плечо 1.0). min_bars_required = max(sma+slope, donchian, atr)+2 гарантирует, что все индикаторы валидны до начала торговли. В соответствии с гипотезой выбраны фьючерсы BINANCE USD-M: хотя стратегия только длинная и без плеча, круговые издержки фьючерсов (~0.10%) ниже, чем спота (~0.20%), а гипотеза прямо опирается на ликвидность бессрочных фьючерсов DOGE; у DOGE значение ~2-3% 4H ATR/цена даёт движения на сделку, значительно превышающие эти издержки. size_precision 0 (DOGE сделок с шагом лота в целых монетах); make_qty уточняет размер до точной точности инструмента.

Не оптимизировать — ожидаемый результат заведомо тупиковый. До отбора у базовой стратегии нет преимущества (коэффициент Шарпа 0.95 при значениях sharpe_ci_low 0.041, CI почти равен нулю), а доходность сосредоточена в бычьем рынке и обусловлена тяжёлыми хвостами (return_kurtosis 164, асимметрия 10.4; +219% обеспечили несколько дней пампа, например 2021-04-15 +42.5% и 2024-03-01 +20.5%, а также два бычьих года 2021 +91% и 2024 +43%; 2020/2023/2025 около нуля или отрицательный). Оптимизация по лучшему результату из -225 завысит этот пограничный коэффициент Шарпа, а затем скорректированный на смещение коэффициент Шарпа опустит его ниже порога случайного успеха DOGE-4H (около 3-5.8 в родственных запусках); хронологическая контрольная выборка выявит концентрацию доходности в бычьем рынке. Это третья стратегия продолжения тренда/пробоя только для длинных позиций на DOGE 4H с концентрацией доходности в бычьем рынке и той же сигнатурой за эту сессию; две родственные стратегии уже провалились после оптимизации: DogeFourHourVolumeBreakoutLong4H (DSR 0.0006, контрольная выборка -0.41) и версия с подтверждением режима объёмом (DSR 0.0, контрольная выборка -1.23); обе прошли проверки на внутривыборочных данных и чувствительности, но провалились на хронологической контрольной выборке. Механизм продолжения тренда с тремя фильтрами универсален и уже проверен на ликвидных крупных активах; DOGE 4H — ветвь этого семейства с доходностью, сосредоточенной в бычьем рынке, которая проваливает проверку на контрольной выборке. Тратить 2 часов на оптимизацию, чтобы заново получить тот же вывод об отказе, не оправданно; от идеи следует отказаться, а не оптимизировать или дорабатывать её (изменение параметров не превратит преимущество, обеспеченное бычьим рынком в течение 2 лет и тяжёлыми хвостами, в устойчивое на будущих данных).

Реализация

Стратегия продолжения тренда только для длинных позиций на DOGEUSDT 4H, использующая лишь OHLCV. Открывает длинную позицию, когда совпадают три независимых фильтра: (1) цена закрытия выше 50-SMA; (2) 50-SMA растёт за последние 10 баров; (3) цена закрытия в верхней трети диапазона Дончиана за 20 баров. Выход по трейлинг-стопу «люстра» ATR (3x ATR(14) ниже максимальной цены закрытия с момента входа) или временному стопу через 30 баров (~5 дней). Размер позиции рассчитывается по риску ATR: риск на сделку 2% от капитала, номинал ограничен 50%. Фьючерсы Binance USD-M, плечо 1.0.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,95
Общая доходность: 219,44%
Максимальная просадка: 17,54%
Всего сделок: 185
Доля прибыльных: 41,1%
Профит-фактор: 1,52

Корректная структура и достаточно данных: 185 сделок за 6 лет, ошибок корректности нет, ёмкость позволяет торговлю ($54.7M, воздействие на рынок 4.3%), max_DD 17.5%

Простая и разумная стратегия продолжения тренда с 3 фильтрами

До отбора преимущества нет: коэффициент Шарпа 0.95 при значениях sharpe_ci_low 0.041 (CI почти равен 0); оптимизация по лучшему результату из -225 завысит его, а скорректированный на смещение коэффициент Шарпа опустит его ниже порога случайного успеха

Доходность сосредоточена в бычьем рынке, тяжёлые хвосты: return_kurtosis 164, асимметрия 10.4; +219% обеспечили несколько дней пампа (2021-04-15 +42.5%, 2024-03-01 +20.5%) и два бычьих года (2021 +91%, 2024 +43%), при этом 2020/2023/2025 был около нуля или отрицательным

Та же сигнатура актива, таймфрейма и семейства, что у двух родственных трендовых стратегий на DOGE 4H, от которых уже отказались после оптимизации в этой сессии (пробой на объёме: DSR 0.0006, отложенная выборка -0.41; подтверждение режима: DSR 0.0, отложенная выборка -1.23). Обе сосредоточены в бычьем рынке и проваливают проверку на отложенной выборке.

Сводка по итогам

Изменение параметров не превратит преимущество, обеспеченное двумя бычьими годами и тяжёлыми хвостами, в устойчивое на будущих данных: если пограничный коэффициент Шарпа почти равен нулю (CI) и имеет ту же сигнатуру доходности, сосредоточенной в бычьем рынке, что и родственные стратегии, уже провалившиеся на контрольной выборке, отказ до оптимизации позволит не тратить время на повторное получение того же результата.

Аналитик отказался от неё на этапе проверки бэктеста, до оптимизации, сочтя результат заведомо тупиковым: до отбора преимущества нет (коэффициент Шарпа 0.95, CI почти равен нулю); доходность сосредоточена в бычьем рынке, а тяжёлые хвосты означали, что оптимизация по лучшему результату из -225 завысила бы коэффициент Шарпа, а скорректированный на смещение коэффициент Шарпа опустил бы его ниже порога случайного успеха, и хронологическая контрольная выборка выявила бы угасание — именно это произошло с двумя родственными стратегиями на DOGE 4H, от которых уже отказались в этой сессии (DSR 0.0006, контрольная выборка -0.41; и DSR 0.0, контрольная выборка -1.23).

Минимальная стратегия продолжения тренда только для длинных позиций и OHLCV на фьючерсах DOGEUSDT с интервалом 4 часа: вход только при совпадении трёх фильтров (цена закрытия выше 50-периодной SMA; сама SMA растёт за последние 10 баров; цена закрытия в верхней трети диапазона Дончиана за 20 баров); выход по трейлинг-стопу «люстра» 3x-ATR или временному стопу через 30 баров (~5 дней).

Базовый бэктест содержал достаточно данных: 185 сделок за 6 лет, общая доходность 219.4% (CAGR 20.3%), фактор прибыли 1.52, доля прибыльных сделок 41%, максимальная просадка 17.5% и ёмкость $54.7M при воздействии на рынок 4.3%. Но коэффициент Шарпа составлял лишь 0.95, а минимум 0.041 для CI почти касался нуля; распределение доходности имело тяжёлые хвосты (эксцесс 164, асимметрия 10.4). Доходность обеспечили несколько дней пампа и два бычьих года (2021 +91%, 2024 +43%); 2020/2023/2025 был около нуля или отрицательным.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.