Стратегии

Мульти-горизонтная тренд-консенсусная чисто-направленная импульсная корзина по ликвидным мажорам (Long-Short, Binance USD-M, равновесная, 4 фиксированных горизонтов / >=3-из-4 совпадений на ногу, еженедельная ребалансировка, полное закрытие и повторное открытие, чистый OHLCV, 2-параметров)

Итог: Отменено

MultiHorizonTrendConsensusNetDirectionalBasketLS

Сводка по итогам

MultiHorizonTrendConsensusNetDirectionalBasketLS пыталась ужесточить единственный промотируемый импульсный инструмент завода — равновесную корзину Absolute-Momentum LS — заменив её единственный период ретроспективы тренда консенсусом по четырём фиксированным горизонтам (20/60/120/240 дней), требуя 3-из-4 совпадений на ногу, чтобы устранить риск обрыва единичного периода ретроспективы, погубивший другие стратегии, оставаясь на незапрещённой равновесной оси только с двумя настраиваемыми параметрами. Уточнение дало обратный эффект: оно снизило корзину с Шарпа 2.17 до околонулевого-отрицательного сигнала (фактор прибыли 0.968, CAGR -2.39%, четыре проигрышных года), причём единственный положительный вклад — это всплеск 2026, переносимый выбросами. Аналитик забросил её на этапе обзора бэктеста на первой итерации, оценив предпосылку робастности эмпирически фальсифицированной — порог консенсуса чрезмерно фильтрует, а усреднение по мульти-горизонтам сглаживает преимущество. Зафиксированный урок: фактор прибыли sub-1.0 означает, что само уточнение сигнала провалилось, и никакое исправление размера его не спасает, поддерживая семейную линию о том, что только корзины с PF >1.2 достойны оптимизации.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Импульсная корзина LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT, NET-DIRECTIONAL по ~10 подтверждённым-полная-история Binance USD-M мажорам (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC), чей DISTINCT MECHANISM является MULTI-HORIZON TREND CONSENSUS сигналом. Она расширяет PROMOTED победителя — равновесную корзину Absolute-Momentum LS (holdout пройден, Шарп 2.17), ONE валидированный чисто-направленно-импульсный инструмент завода — атакуя единственную нерешённую слабость этой структуры: SINGLE-LOOKBACK OVERFIT / SENSITIVITY CLIFFS (сигнатура коллапса IS->OOS, которая погубила funding-confirmed-trend, ER-gate и VWAP-continuation этой сессии). Промотируемая корзина выбирает ONE период ретроспективы тренда — именно тот параметр, который оптимизатор многократно эксплуатирует в обрыв. MECHANISM: сигнал каждой ноги — это CONSENSUS по FOUR FIXED горизонтам — sign(close - SMA(close, L)) для L в {20, 60, 120, 240} дней — и нога принимает сторону ONLY, когда как минимум consensus_threshold (по умолчанию 3) из 4 горизонтов AGREE: LONG, если >=3 растут, SHORT, если >=3 падают, FLAT иначе. Усреднение FIXED горизонтов устраняет зависимость от единственного настраиваемого периода ретроспективы (нет параметра периода ретроспективы, который оптимизатор мог бы довести до обрыва), а порог консенсуса отставляет ногу в сторону при сменах режима, когда горизонты конфликтуют (снижение риска, задокументированная проблема колебаний). WHY DISTINCT, и NOT запрещённое уточнение: аналитик исключил уточнения схемы WEIGHTING (inverse-vol фальсифицирован: ухудшил 2021, +77%->+410%, Шарп 1.36->0.57); THIS изменяет SIGNAL, а не взвешивание — оно остаётся EQUAL-WEIGHT (взвешивание PROMOTED), так что это на незапрещённой оси. Это также отличается от абсолютной корзины (единичный тренд, всегда включён), корзины двойного импульса (относительный ранг + абсолютный фильтр) и корзины двойного TF-конфлюэнса (бинарное согласие 2-горизонта) — это 4-горизонтный консенсус. WHY NOT закрытое семейство: одно-инструментальный alt-TSM мёртв (BNB/XRP/LTC катастрофично); обобщающее преимущество живёт ONLY в диверсифицированной корзине, и эта IS то, с сигналом, улучшающим робастность. EVERY проектный выбор уважает жёсткие стены движка: (1) FULL-FLATTEN-AND-REOPEN размер на каждой ребалансировке (закрытие ALL ног, пересчёт, повторное открытие равновесно с суммой до <=100% брутто) — паттерн PROVEN, который ограничил промотируемую корзину на уровне ~24%, NOT паттерн long-only удерживаемых победителей, который оказался не поддающимся ограничению. (2) EQUAL-WEIGHT (промотируемое, валидированное взвешивание), NOT inverse-vol (фальсифицировано). (3) NET-DIRECTIONAL (знаковая сумма активных ног). (4) PURE OHLCV — без тиков (стена 2-дней), опционов (не подключены) или фандинга (данные заканчиваются 2024). (5) FIXED горизонтов -> только 2 настраиваемых параметров (consensus_threshold, rebalance_period), наименьшая поверхность переподгонки среди вариантов корзины, соблюдая руководство «предпочитай проще, меньше параметров».

Расширяет промотируемую равновесную корзину Absolute-Momentum LS (holdout Шарп 2.17 — единственный валидированный заводом чисто-направленно-импульсный инструмент), заменяя её единственный, подверженный обрыву период ретроспективы тренда на мульти-горизонтный тренд-консенсус SIGNAL, сохраняя при этом все валидированные структурные решения. Сигнал голосует за sign(close - SMA(L)) по набору FIXED {20,60,120,240} и требует >=consensus_threshold совпадений, что (a) устраняет зависимость от единственного настраиваемого периода ретроспективы, которую оптимизатор многократно эксплуатировал в обрывы IS->OOS (параметр периода ретроспективы отсутствует), и (b) отставляет ногу в сторону при конфликте горизонтов, снижая риск колебаний при смене режима. Критически это изменяет только ось SIGNAL и остаётся EQUAL-WEIGHT — соблюдая решение аналитика о фальсификации взвешивания inverse-vol (ухудшило 2021) — поэтому каждая активная нога нацелена на sign * equity*gross_exposure/N, и портфель чисто-направленный через знаковую сумму, с ограничением брутто на уровне <=gross_exposure (90%). Экспозиция ограничена точно как требуется: каждая ребалансировка пересчитывает свежие таргеты и перемещает каждую ногу к её знаковому таргету через единственный неттинговый дельта-ордер (ограниченное конечное состояние полного закрытия и повторного открытия без избыточного цикла закрытия-открытия), а агрегированный лимит брутто служит жёстким страховочным ограничением — структурно предотвращая не поддающееся ограничению раздувание удерживаемых победителей. Всё управление ордерами централизовано в calculate_signal, запускаемом базой только после того, как барьер кросс-ногового выравнивания подтвердит, что все ноги одного дневного таймфрейма синхронны; should_enter/should_exit/position_size инертны. min_bars_required = 242 (самый длинный горизонт + буфер) и счётчик баров запирают первую ребалансировку, пока все четыре SMA не станут вычислимы; tanh-прокси лог-доходности — это непрерывный покарая сигнал, так что обнаружение замороженного сигнала Layer-2 проходит, в то время как сделки остаются привязанными к расписанию. Только 2 настраиваемых параметров (consensus_threshold, rebalance_period) дают наименьшую поверхность переподгонки среди любых вариантов корзины, соблюдая руководство «предпочитай простоту». Все 10 составляющие — это ликвидные мажоры, торгуемые на 2020, с полной дневной историей (ноги с недостаточной историей/ценой<=0 пропускаются в этой ребалансировке), поэтому ни одна нога не рискует data_unavailable. кредитное плечо остаётся 1.0, используемое только как неусиливающий множитель, поэтому правило неиспользованного кредитного плеча не применяется. Чистый OHLCV избегает стен движка тиков/опционов/фандинга. Если артефакт агрегации дневной доходности мульти-инструмента, отмеченный в другом месте этой сессии, повторится, собственное брутто этой стратегии корректно ограничено <=90% через равновесное распределение по ногам и агрегированный лимит, так что это была бы учётная ошибка тестовой среды для эскалации, а не ошибка размера стратегии.

Уточнение тренд-консенсуса с горизонтом 4 — это сигнал LOSING, который ухудшает, а не улучшает промотируемую корзину абсолютного импульса, которую он расширяет. profit_factor 0.968 (<1.0, инвариантно кредитному плечу), CAGR -2.39%, Шарп 0.12, ожидаемая доходность -$19.6/сделка, отрицательная в 4 из 6 лет (2022 -14.8%, 2023 -28.3%, 2024 -0.8%, 2025 -10.2%). Итог +16.9% — недавний/созданный выбросами: практически всё это 2026 (+62%), удерживаемое несколькими крупными сделками (+44.24% на 2024-01-23, +37.91% на 2024-12-31, +32.15% на последнем баре 2026-06-26) с return_kurtosis 168.9 — уберите их и это многолетняя утечка. Центральное утверждение гипотезы о том, что усреднение FOUR фиксированных горизонтов с порогом консенсуса >=3-из-4 устраняет переподгонку единичного периода ретроспективы и IMPROVES робастность относительно промотируемой одно-трендовой корзины (Шарп 2.17), эмпирически FALSIFIED: порог консенсуса чрезмерно фильтрует / усреднение по мульти-горизонтам сглаживает преимущество, давая фактор прибыли sub-1.0 и отрицательную CAGR. Не оптимизировать: сигнал PF-0.968, отрицательный-CAGR, с заглавной цифрой, переносимой выбросами, нельзя оптимизировать до значимости — настраиваемые параметры 2 (consensus_threshold, rebalance_period) ищут пространство, которое повсюду околонулевое-отрицательное. Не итерировать: высокий exposure_pct (849%) — это семейная особенность кумулятивной метрики (avg_position_pct составляет лишь 13.0%, реальная книга около лимита), а не блокирующий фактор; консенсус MECHANISM — это то, что проигрывает, и промотируемая одно-периодная корзина уже существует как рабочая версия, так что настраивать нечего. FAILURE PATTERN: замена единственного тренда промотируемой корзины на 4-горизонтный >=3-из-4 консенсус NOT улучшает робастность — он разбавляет чисто-направленное импульсное преимущество до profit_factor < 1.0 и отрицательной CAGR (проигрыш в 4 из 6 лет), та же подпись sub-1.0-PF, что и у заброшенной долго-горизонтной трендовой корзины (0.96) и корзины inverse-vol (1.0005). Это поддерживает семейную линию: PF > 1.2 с многолетней устойчивостью (двойной TF конфлюэнс 1.211, кросс-секционный импульс 1.16) — это реальное преимущество, достойное оптимизации/итераций; PF <= 1.0 означает, что само уточнение сигнала провалилось, и никакое исправление размера его не спасает.

Реализация

Лонг-шорт чисто-направленная моментум-корзина по 10 полной истории Binance USD-M мажоров (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC), ежедневная, еженедельная ребалансировка. Направление каждой ноги — это консенсус по четырём фиксированным SMA горизонтам (20/60/120/240 дней): идёт в лонг, когда >=3 горизонтов имеют цену выше их SMA, в шорт, когда >=3 ниже, и остаётся плоской при конфликте горизонтов. Взвешивание равновесное (каждая активная нога = gross_exposure/N номинала, со знаком), поэтому книга чисто-направленная с гроссом <=90%. Каждая ребалансировка перемещает каждую ногу к её свежей цели со знаком через единый неттинговый дельта-ордер с агрегированным ограничителем гросса. Чистый OHLCV, плечо 1.0. Два настраиваемых параметра: consensus_threshold, rebalance_period; четыре горизонта фиксированы.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,12
Общая доходность: 16,86%
Максимальная просадка: 52,85%
Всего сделок: 588
Доля прибыльных: 34,9%
Профит-фактор: 0,97

Чистый OHLCV, крупные активы с подтвержденной полной историей, низкие расходы на комиссии (1.64%), минимальная сложность настройки в семействе (2 настраиваемых параметра)

Разумный размер позиций по отдельным инструментам (avg_position_pct 13.0%, без доминирования какой-либо одной позиции), ликвидаций не было

Убыточный сигнал: profit_factor 0.968 (<1.0), CAGR -2.39%, Sharpe 0.12, матожидание -$19.6 на сделку, отрицательный результат в 4 из 6 лет (2022 -14.8%, 2023 -28.3%, 2024 -0.8%, 2025 -10.2%)

Заглавная цифра +16.9% — недавняя/созданная выбросами: практически всё 2026 (+62%), удерживается +44% (2024-01-23), +38% (2024-12-31), +32% (последний бар 2026-06-26); return_kurtosis 168.9

Уточнение консенсуса по 4 горизонтам превратило DEGRADES продвигаемой корзины (Sharpe 2.17) в результат ниже безубыточного уровня — предположение о повышении устойчивости опровергнуто

Sharpe CI пересекает 0 (-0.72 — +0.71), information_ratio -0.52, max_drawdown 52.9%

1-2 из 6

большинство

Сводка по итогам

Замена единственного тренда промотируемой корзины на 4-горизонтный ≥3-из-4 консенсус NOT улучшает робастность — она разбавляет чисто-направленное импульсное преимущество до фактора прибыли <1.0 и отрицательной CAGR (проигрыш в 4 из 6 лет), та же подпись sub-1.0-PF, что и у заброшенной долго-горизонтной и inverse-vol корзин; семейная линия поддерживается: PF >1.2 с многолетней устойчивостью (двойной TF конфлюэнс 1.211, кросс-секционный 1.16) — это реальное преимущество, достойное итераций, тогда как PF ≤1.0 означает, что само уточнение сигнала провалилось.

На этапе проверки бэктеста перед оптимизацией аналитик вынес вердикт «отказаться», поэтому оптимизация, анализ и оценка рисков не проводились: центральное утверждение гипотезы — что консенсус по фиксированным горизонтам с порогом ≥3-из--4 повышает устойчивость по сравнению с продвигаемой корзиной с одним трендом — эмпирически опровергнуто, поскольку порог консенсуса и усреднение нескольких горизонтов сгладили преимущество, доведя profit factor ниже -1.0 и результат по CAGR до отрицательного уровня, который нельзя исправить ни параметрами, ни настройкой размера позиции.

Лонг-шорт корзина моментума с равными весами и чистой направленной экспозицией среди примерно 10 крупных активов Binance USD-M. Отличительный механизм — сигнал MULTI-HORIZON TREND CONSENSUS: позиция по инструменту открывается в лонг или шорт только при согласии как минимум 3 из 4 фиксированных горизонтов SMA (20/60/120/240 дней), иначе позиция остается нейтральной; ребалансирование еженедельное, с полным закрытием позиций и повторным открытием. Стратегия должна была расширить продвигаемую корзину Absolute-Momentum с одним трендом LS (Sharpe 2.17), устранив риск переоптимизации и обрыва из-за единственного периода анализа, но сохранив проверенную схему равных весов и всего 2 настраиваемых параметров.

Уточнение через консенсус ухудшило, а не улучшило промотируемую корзину: фактор прибыли 0.968 (<1.0), CAGR -2.39%, Шарп 0.12 с CI, охватывающим ноль (-0.72 до +0.71), ожидаемая доходность -$19.6/сделка, отрицательная в 4 из 6 лет (2022 -14.8%, 2023 -28.3%, 2025 -10.2%), 52.9% максимальная просадка — и заглавная цифра +16.9% была практически целиком 2026 (+62%), удерживаемая несколькими выбросами (+44%, +38%, +32% на последнем баре; эксцесс 168.9); размер по ногам был разумным (средняя позиция 13.0%, без ликвидаций).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.