Universal Investor EMA/LWMA: согласование направлений на BCH Hyperliquid, 4H

Гипотеза

Сохранить заявленный механизм направленной торговли, а не заменять его посторонней стратегией опционов или арбитража. Доля Hyperliquid ниже целевой: 11.1% против 20%; короткие позиции снижают концентрацию портфеля в длинных позициях. BCH позволяет избежать концентрации в BTC; оценить новизну на уровне инструмента нельзя, поскольку corpus_concentration пусто. Четырёхчасовые свечи позволяют проверять Hyperliquid на существенно более длинном периоде, чем свечи короче часа. Это воспроизведение на основе источника со сравнением EMA/LWMA на общем периоде, а не заявление об обнаружении нового импульсного преимущества. Предыдущие неудачные стратегии на скользящих средних служат основанием для осторожного определения размера позиции и прозрачной маркировки воспроизведения, но не для отказа от этой проверяемой стратегии-источника.

negative_expectancy: отказать в оптимизации этой операционализации BCH 4H, поскольку измеренная средняя чистая доходность позиции составляет -0.0662%, что ниже минимального порога проверки площадки +0.15% по результатам 147 закрытых позиций. Положительная прибыль, взвешенная по размеру позиций, согласуется с этим выводом и не опровергает его. Проверенного исправления реализации, которое обосновывало бы итерацию разработчика, нет. Это отклоняет предоставленные платформенные реализации, а не исходный Universal Investor и не все стратегии EMA/LWMA; перебор параметров не проводился.

Реализация

Согласование направлений по цене закрытия EMA/LWMA на BCH Hyperliquid 4H, длинные и короткие позиции; выход при обратном порядке, без наращивания позиции и повторного входа в ту же свечу. Номинал равен капиталу × 0.25 / (1 + число последовательных убытков / 3); минимальный номинал — $10.

Сохраняются EMA-выше-LWMA и растущие наклоны для длинных позиций, симметричные короткие позиции и выходы при обратном порядке, описанные в https://www.mql5.com/en/code/1076.. Период 20, индексация по закрытию свечи и плавная формула снижения размера позиции при убытках — явные дополнения для платформы, а не проверенные исходные значения по умолчанию. Настраивается только MovingPeriod: от 10 до 40; план исследовательской оценки сохранён. Обновления индикаторов выполняются инкрементально с ограниченной базовой историей, а состояние принятия решений скалярно и сохраняется при перезапуске. Дополнительные фильтры и стопы не добавлены; ограничение просадки 15% оценивается конвейером, а не гарантируется стратегией.

Результаты верификации

Совокупная доходность в тестовом контуре равна +3.55%, а средняя доходность сделки с нормировкой на номинал — -0.1169%. Прежде чем оценивать экономику, сверьте взвешивание по номиналу и отнесение затрат. Воздействие поглощает 77.37% заявленного валового результата; это консультативные выводы.

Обзор бэктеста

Шарп

0,23

Общая доходность

5,21%

Максимальная просадка

16,85%

Всего сделок

147

Доля прибыльных

61,9%

Профит-фактор

1,08

147 закрытых позиций за 791 дней дают рабочую выборку; 74 длинных и 73 коротких позиций согласуются с двунаправленной предпосылкой.

Прибыль и убытки по сделкам в сумме составляют $5,208.01, что соответствует полностью реализованной доходности +5.208%. Переменный номинал объясняет отрицательную невзвешенную среднюю доходность при положительной прибыли в долларах; это расхождение не доказывает, что перед нами артефакт учёта.

Средняя чистая доходность на номинал равна -0.0662%, порог проверки Hyperliquid — +0.15%. Экономическое опасение QA подтверждается, хотя совокупное математическое ожидание прибыли в долларах остаётся положительным.

PF составляет всего 1.084, а моделируемое воздействие поглощает 69.97% валового финансового результата, делая экономику хрупкой.

Ранняя короткая позиция принесла убыток $10,461.71 при доходности позиции -55.80%. Выход только при развороте допускает значительное движение против позиции.

Доходность/просадка стратегии — +5.208%/16.846%, у стратегии «купи и держи» — +71.337%/60.795%; бета равна -0.0434, поэтому одно лишь отставание от бенчмарка не стало причиной отклонения.

Сводка по итогам

Положительная прибыль с учётом размера позиций может сочетаться с отрицательной средней доходностью на номинал. Поэтому одна лишь совокупная прибыль не доказывает жизнеспособность экономики сделок.

Проверка бэктеста остановила работу над стратегией: средняя чистая доходность на номинал оказалась ниже порога проверки площадки +0.15%, а проверенных исправлений реализации, оправдывающих дальнейшие итерации, не было. До оптимизации и последующих проверок дело не дошло.

Торговля BCH на Hyperliquid по часовым свечам 4: порядок EMA/LWMA и согласованные наклоны, выход при развороте и уменьшение размера позиции после последовательных убытков.

Бэктест показал доходность 5.208% по 147 закрытым позициям за 791 дней; коэффициент Шарпа — 0.226, максимальная просадка — 16.846%. Средняя чистая доходность на номинал позиции составила -0.0662%, несмотря на положительную совокупную прибыль в долларах.

Анализ

Universal_Investor