ATOM Bybit: слияние импульса на двух таймфреймах, длинные и короткие позиции (ATOMUSDT.BYBIT 4H основной + подтверждение 1D, без позиции при расхождении, выход с трейлингом ATR, 3 параметров)

Трендовая стратегия с подтверждением импульса на LONG-SHORT, одним инструментом и только данными OHLCV для линейного бессрочного контракта ATOMUSDT.BYBIT: основные бары 4H отбираются по тренду 1D. Она намеренно воспроизводит архетип ONLY, дошедший в этой фабрике стратегий до бумажного этапа (BTC / ADA — подтверждение импульса на двух таймфреймах; у обеих Sharpe около 1.6-2.0), но переносит его на площадку с ZERO историей во всём корпусе из 3002 экспериментов (BYBIT = 0.0%, целевая квота >=5%) и на новый символ Cosmos/ATOM, который ещё не проверяли в семействе импульсных стратегий (проверяли: ADA/BTC/ETH/AVAX/BNB/NEAR/SOL/DOT/XRP/LINK/LTC). Это NOT запрещённый вариант с подтверждением объёмом (L91) и NOT фильтр режима или эффективности поверх преимущества ниже комиссии (L92): подтверждение — знак тренда на втором TIMEFRAME, именно такой механизм используют два победителя бумажного этапа, а не фильтр волатильности или эффективности, лишь сокращающий число сделок. Причина выбора площадки: BYBIT полностью отсутствует в корпусе, но в каталоге есть чистые данные за ~4.9 лет (2021-10 -> 2026-09) по свечам 4H и 1D ATOM; комиссия тейкера — 0.055% (RT ~0.11%). Это действительно расширяет разнообразие площадок, а не повторяет тест на Binance. Всего 3 параметров, чтобы избежать переобучения, погубившего клоны с отношением дисперсий и переключением режимов, имевшие по 4 параметров.

Прямой перенос единственного архетипа фабрики на бумажной стадии (BTC / ADA «Импульс и согласование на двух таймфреймах») на площадку и символ, выбранные для гипотезы. Подтверждающий сигнал — направление тренда на втором таймфрейме TIMEFRAME, то есть тот же механизм, что используют успешные стратегии на бумажной стадии, а не фильтр по объёму (L91) и не фильтр волатильности или эффективности, добавленный к преимуществу ниже комиссий (L92). Площадка — BYBIT согласно логике диверсификации гипотезы; она также подходит для исполнения: стратегия открывает короткие позиции и запрашивает плечо > 1, поэтому нужна фьючерсная площадка MARGIN; в каталоге ATOMUSDT.BYBIT есть бары 4H с 2021-10-11 и бары 1D с 2021-10-12 по 2026-09, так что для обоих сигналов доступны реальные данные примерно за 4.9 лет, а окно песочницы полностью покрыто. Частота входов: согласование знака спреда EMA с дневным трендом многократно меняется за год на барах 4H, поэтому совместное условие не является редким сочетанием, которое приводит к нулю сделок в песочнице (L25/L21); разогрев — 73 баров 4H (около 12 дней) плюс 19 дневных баров, малая часть окна. Преимущество на сделку: выходы следуют за трендом с трейлингом ATR, а не с фиксированной целью в несколько десятых процента, поэтому ожидаемое движение на сделку составляет несколько ATR (ATOM 4H ATR — около 1.5-2.5% цены), что заметно превышает комиссию Bybit за вход и выход по рынку около 0.11%. Расчёт размера позиции с приоритетом риска и жёстким ограничением номинала сдерживает L15 (без раздувания за счёт реинвестирования прибыли): номинал не превышает 0.5x капитала. extra_instruments передаёт ATOMUSDT.BYBIT в позиции вместе с типом дневного бара, чтобы резолвер подключил медленный поток данных; on_extra_bar устраняет дубликаты по временной метке, поскольку дневной период просмотра индексируется по позиции.

Хрупкая к издержкам стратегия без преимущества, пригодного для запуска, на решающей выборке из 327 сделок за 4.9 лет. profit_factor 1.0218 находится в диапазоне влияния комиссий и рыночного воздействия [0.85,1.10] (L18); главная издержка — рыночное IMPACT, а не комиссия: impact_cost_pct 61.2% съедает около двух третей валовой прибыли, а capacity_usd составляет всего $266k. Поэтому номинальная доходность 0.296% на сделку сохраняется только при очень малом масштабе и исчезает при любом значимом размере позиции (опасения QA о переносе с портфеля на альт подтвердились). Коэффициент Шарпа 0.0685, а CI [-0.842, 0.996] охватывает ноль; Сортино 0.084, recovery_factor 0.18. Позиции в книге LOSES и в спокойном (-9.0%), и в стрессовом (-7.6%) терцилях волатильности; вся прибыль приходится на «обычный» терциль, а в 2025 стратегия сильно теряет (-12.8%). Это клон одноинструментальной 4H стратегии с двойным TF и слиянием импульсных сигналов (L82/L93), значительно уступающий единственному сохранившемуся уровню (Binance-USD-M ADA с коэффициентом Шарпа 1.60/PF 2.19); идентичное слияние ATOM вчера отвергли (ATOM-BTC макрофактор, рыночное воздействие 84.6%, ёмкость $139k). Сигнал PF-1.02, чьё валовое преимущество уже на 61% съедено рыночным воздействием, нельзя настроить выше издержек подбором параметров 3 — оптимизация не стоит 2 часов. abandon_class=negative_expectancy.

Следование за трендом с согласованием импульса на двух таймфреймах, длинные и короткие позиции по линейному бессрочному контракту ATOMUSDT.BYBIT. Быстрая часть — спред EMA, масштабированный по волатильности, на барах 4H: (EMA_12 - EMA_34)/ATR_14; он вычисляется на каждом баре и служит непрерывным сигналом. Медленная часть — знак доходности за 18 дней по дополнительному потоку 1-DAY ATOM в on_extra_bar. Для входа требуется CONFLUENCE: спред 4H > 0 и дневное направление > 0 — длинная позиция; спред < 0 и дневное направление < 0 — короткая; при любом расхождении, включая нейтральное дневное значение, позиция не открывается. Выход — при первом из условий: трейлинг-стоп ATR, отдающий trail_atr_mult x входной ATR от лучшего закрытия после входа; разворот дневного тренда против позиции; разворот спреда 4H против позиции. Размер позиции сначала рассчитывается с приоритетом риска: капитал * risk_pct / (trail_atr_mult * ATR), так что расстояние до трейлинг-стопа несёт риск около 1.3% капитала на сделку; затем размер ограничивается величиной max_notional_frac * капитал * config.leverage (0.25 * 2x = номинал 0.5x капитала). Здесь фактически используется запрошенное плечо 2x. Настраиваются только три параметра (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult); диапазон каждого ограничен значениями из _param_bounds.