Стратегии

SUI-APT Move-VM L1: возврат спреда пар к среднему

Итог: Отменено

SuiAptMoveVmPairsSpreadMR1H

Корректно реализованы нейтральные к доллару парные позиции с выравниванием временных меток между ногами (578 сбалансированных сделок: 289 длинных/289 коротких, без потери размера или номинала)

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Торговая стратегия пар, нейтральная к рынку, на двух тесно коррелирующих бессрочных фьючерсах Move-языка Layer-1: SUIUSDT и APTUSDT на Binance USD-M. Обе цепочки построены на VM Move (изначально созданном в проекте Diem компании Meta), имеют схожие нарративы (современные альт-L1, параллельное исполнение), запущены с разницей в 12 месяцев (APT окт. 2022, SUI мая 2023) и имеют общую базу инвесторов/VC. Их реализованная корреляция обычно находится в диапазоне 0.75-0.90, однако отношение цен SUI/APT демонстрирует устойчивый к смене рыночных режимов возврат к среднему, обусловленный ротацией потоков между секторами и сменой нарративов. Стратегия поддерживает нейтральную к доллару экспозицию (длинная позиция по одной ноге, короткая по другой на равные суммы в долларах), поэтому изолирует спред и неуязвима к общему направлению крипторынка. Используются бары 1H, чтобы обеспечить достаточное число сделок и избежать нехватки данных на 4H, погубившей стратегию Кельтнера SOL. Успешные примеры пар ADA-DOT, ETH-BTC и LINK-UNI показывают, что эта схема работает с бессрочными фьючерсами Binance на существующей инфраструктуре.

Реализует гипотезу на проверенной инфраструктуре для пар, использованной в примерах ADA-DOT / ETH-BTC. Спред — логарифм отношения цен log(SUI/APT), как и предполагает гипотеза о возврате отношения цен к среднему; z-оценка рассчитывается на скользящем окне в 7 дней, пороги входа и выхода заданы в z-единицах. Размер каждой ноги одинаков в долларах, как и предписано: это нейтрализует долларовую экспозицию и изолирует спред. Временные метки выравниваются с помощью SyncedBuffer, поэтому отношение не смешивает разные метки времени. Я намеренно NOT переопределил on_bar (правила кодирования это запрещают): APT записывается в on_extra_bar, SUI и оценка выполняются в calculate_signal; базовый класс запускает их, только когда бар APT за тот же час подтверждён барьером выравнивания между ногами. Поэтому фантомного базиса из-за устаревшей ноги не возникает — это важно для пары с одним таймфреймом. Бары 1H обеспечивают достаточно сделок и позволяют избежать нехватки данных на 4H, упомянутой в гипотезе. Для коротких ног нужна площадка с маржой, поэтому стратегия направляет заявки на фьючерсы BINANCE USD-M; валовая экспозиция около 60% (2x30%) укладывается в капитал 1x, так что плечо остаётся 1.0 (нейтральная к доллару экспозиция, без усиления). calculate_signal возвращает непрерывный монитор tanh(log-return), чтобы обнаружение замороженного сигнала в Layer-2 проходило, а вся торговая логика оставалась в _evaluate. Жёсткий стоп на уровне 3% капитала и стоп по максимальному времени удержания ограничивают риск при структурном расхождении пары; entry_z=2 / exit_z=0.5 задаёт колебание отношения, значительно превышающее издержки полного цикла по двум ногам (~0.2%). И SUIUSDT, и APTUSDT — ликвидные бессрочные фьючерсы Binance USD-M, включённые в листинг, с многолетней историей на 1H, что позволяет избежать data_unavailable; точность объёма для каждой ноги считывается из спецификации инструмента, поэтому объём заявок округляется корректно.

Убыточный в сумме спред нейтральных к доллару пар: предпосылка возврата к среднему нарушена — оптимизация бессмысленна. profit_factor 0.91, total_return -50.4%, коэффициент Шарпа -0.12 (CI [-1.01, 0.70]), матожидание -$87/сделку, avg_trade_return_pct -0.063% (отрицательное, ниже комиссий). Логарифм отношения SUI/APT утратил коинтеграцию: годовая доходность монотонно снижается (2023 +12.8%, 2024 -16.3%, 2025 -18.9%, 2026 -35.1%), скользящий коэффициент Шарпа падает с +7.6 до -6.5, а max_drawdown — 63.8% (CI–97.6%), за жёсткой границей отказа 50% (L19). Положительным был только первый, почти внутривыборочный год; теперь спред движется, а не возвращается к среднему, поэтому последний отложенный период -20% приходится на худший режим. Подбор z-порогов входа и выхода не создаст возврат к среднему, которого больше нет. Типичная картина для пар нейтральных к рынку с нулевой выживаемостью (L45). Паттерн провала: no_edge / спред пар утратил коинтеграцию.

Реализация

Нейтральная к рынку торговля парой из двух бессрочных фьючерсов Move-VM Layer-1: SUIUSDT (основной) и APTUSDT (вторичный), Binance USD-M, бары 1-HOUR, чистый OHLCV. Каждый выровненный бар 1H рассчитывает z-оценку логарифма отношения цен log(SUI/APT) на скользящем окне в 168 баров (~7 дней). При z > +2 (SUI переоценён относительно APT) стратегия открывает SHORTS SUI + LONGS APT; при z < -2 (SUI недооценён) — LONGS SUI + SHORTS APT. Номинал в долларах для каждой ноги равен, поэтому портфель нейтрален к доллару и общему направлению крипторынка. Выход происходит при |z| < 0.5 (возврат к среднему), по истечении 72 баров (~3 дней) или при жёстком стопе 3% от капитала по совокупному нереализованному PnL. Номинал на ногу — 30%, плечо — 1.0.

Результаты верификации

CLEAN RESTART 2026-09-04 — историю вердиктов и записи обучения этого запуска удалили, его перезапустили с этапа верификации. Прежний отказ вызвал конвейер, а не рынок: в тестовом стенде Layer-2 неверно связывались помощники @staticmethod (исправлено), QA выносил окончательный вердикт о производительности на неоптимизированном тесте работоспособности (удалено — теперь QA оценивает только корректность), а тайм-ауты песочницы возникали из-за нехватки слотов для бэктеста (исправлено). Гипотеза и код стратегии не изменились. Оцени код по его качеству; производительность позднее определят полный бэктест и оптимизатор.

Подтверди, что нога SUI работает (orders_open/positions_open), прежде чем отправлять APT; пропусти APT, если SUI не сработал.

Открытие ног не атомарно: SUI через базовый _submit_entry, затем APT через _submit_entry_instrument в одном блоке try. Если основная отправка базовой ноги будет молча отклонена после отправки APT, в портфеле может ненадолго остаться непокрытая нога APT. Обе заявки рыночные, объёмы проверены заранее, а следующий вызов _evaluate управляет открытыми ногами (самовосстановление), поэтому это предупреждение, а не блокер.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,12
Общая доходность: -50,39%
Максимальная просадка: 63,81%
Всего сделок: 578
Доля прибыльных: 52,6%
Профит-фактор: 0,91

Только OHLCV, без дополнительных зависимостей, корректное исполнение за 1218 дней

В целом убыточная стратегия: total_return -50.4%, profit_factor 0.91, коэффициент Шарпа -0.12 (CI пересекает ноль), матожидание -$87/сделку

avg_trade_return_pct -0.063% — NEGATIVE: преимущества нет даже до комиссий

Последовательное ухудшение по годам: 2023 +12.8%, 2024 -16.3%, 2025 -18.9%, 2026 -35.1%; скользящий коэффициент Шарпа +7.6 → -6.5 — спред SUI/APT утратил коинтеграцию и теперь движется против стратегии

max_drawdown 63.8% (CI–97.6%), за жёсткой границей отказа 50% (L19)

Класс пар нейтральных к рынку с нулевой выживаемостью (L45)

История итераций

data_unavailable: не удалось собрать данные бэктеста для SUIUSDT.BINANCE после 5 попыток: - бары (bar_type=APTUSDT.BINANCE-1-HOUR-LAST-EXTERNAL): получено 0, требовалось 200 либо охват не менее 30 дней Сбор данных блокирует работу, а не стратегия — вернись к гипотезе, когда сбор починят или историю инструмента восполнят.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.