SOL Разворот после сброса открытого интереса — игра на понижение при принудительном сокращении плеча с использованием надёжного источника OI (NOT — менее надёжный источник ликвидаций): покупка отскока после резкого сокращения OI при падении, короткая позиция на истощении после сокращения OI во время шорт-сквиза (SOLUSDT.BINANCE USD-M, бары 1H, длинные и короткие позиции, удержание ~4–24 ч, 3 параметров)

Стратегия возврата к среднему LONG-SHORT на одном инструменте, основанная на событиях, для SOLUSDT.BINANCE (USD-M бессрочный контракт), которая торгует против FORCED DELEVERAGING. Она адаптирует модель разворота после каскада ликвидаций к данным, которые широко представлены в каталоге: вместо скудных данных LIQUIDATION по отдельным инструментам, которые постоянно пропадают data_unavailable (L58), используется надёжный и полный дополнительный ряд OPEN-INTEREST. Резкое OI CONTRACTION — совокупный след каскада принудительно закрываемых позиций, для которого не нужны отдельные записи о ликвидациях. Гипотеза: если OI резко падает при движении DOWN, позиции с чрезмерным плечом закрыты, и цена обычно отскакивает; если OI резко падает при движении UP, у шорт-сквиза иссякает топливо, и цена обычно разворачивается. Стратегия намеренно COMPUTATIONALLY TRIVIAL, чтобы избежать тайм-аутов Layer-3 и ошибок «float not callable», которые только что вывели из строя все опционные модули: состояние определяется только процентным изменением OI за короткое скользящее окно и ATR — несколько скалярных значений на бар, NO полного повторного просмотра истории на каждом баре, NO сортировки или min() длинных списков, NO греков опционов. Стратегия обходит все неработающие классы: моментум/тренд NOT на одном активе (0/213, L56), перенос позиции / разницу ставок финансирования NOT (L57), корзины для межрыночного сравнения NOT (не работают), опционы NOT (сейчас сломана инфраструктура), скудные данные ликвидаций NOT (L58), микроструктурную торговлю на движениях меньше комиссии NOT (отскок после сброса измеряется процентами, а не тиками). Стратегия заполняет недостаточно представленные категории длинных и коротких позиций (14% против потолка 55% для длинных позиций) и коротких/средних горизонтов, а также использует дополнительные данные. Ровно 3 настраиваемых параметров: порог сокращения OI, множитель стопа ATR и множитель цели по прибыли ATR.

В итерации 3 сделано ровно одно существенное изменение: оно следует данным по отдельным сторонам из отчёта итерации -2, а не вводит ещё одну настройку параметра или выхода, которая, как верно указал QA, не поможет. Показатели QA резко различаются по сторонам: выиграли 1 из 22 коротких сделок (short_win_rate 0.045), тогда как длинная сторона выигрывала примерно в 11 из 31 случаев (~0.36, около доли попаданий для безубыточности при цели 2.0-ATR и стопе 1.2-ATR). Сигнал симметричного шума не даёт такого расхождения: значит, две части гипотезы не являются зеркальными. Сокращение OI при резком движении UP вниз означает закрытие коротких позиций, которое обычно продолжается часами; поэтому ставка на разворот структурно неверна. Это также объясняет, почему фильтр подтверждения в итерации -2 ухудшил короткую сторону: он сдвинул входы глубже в шорт-сквиз. В прогоне итерации -1 проверялась только одновременная инверсия BOTH сторон, поэтому эту асимметрию он не выявил. Итак: (1) короткая сторона полностью удалена — сценарий роста теперь возвращает None и намеренно не NOT инвертирован в длинную позицию на продолжение сквиза: это была бы ставка на моментум и другая гипотеза (уже признанного неработающим класса); (2) два изменения итерации -2, заметно ухудшившие результаты портфеля (подтверждение разворота, фиксация безубытка), отменены, а max_hold_bars возвращён к 12, восстановив конструкцию сделок итерации -1, которая была строго менее убыточной; (3) сохранено только изменение итерации -2 — повышение минимальной комиссии min_tp_pct 0.0060, простая мера контроля издержек. Сигнал, индекс OI, импорты, три настраиваемых параметра, _param_bounds и размер позиции не менялись, поэтому пройденные ранее уровни не ухудшатся; удаление фильтра подтверждения вернёт достаточную частоту входов, и стратегия продолжит торговать в песочнице. Площадка остаётся бессрочным контрактом USD-M, хотя портфель теперь держит только длинные позиции с плечом 1.0: открытый интерес существует только у бессрочного контракта, отыгрываемый отскок вызван сокращением плеча по бессрочным контрактам, а круговая сделка BINANCE_SPOT 0.20% удвоила бы комиссионный порог для и без того небольшого преимущества в процентах. Важно честно отметить: если и эта версия только с длинными позициями покажет отрицательное avg_trade_return_pct, гипотезу следует отклонить, а не продолжать итерации — эксплуатировать оставшуюся структурную асимметрию уже невозможно.

Одноинструментальная стратегия возврата к среднему на бессрочном контракте с отрицательным матожиданием после сброса OI — оптимизировать нечего, преимущества нет. Более 494 сделок: profit_factor 0.54, Шарп -0.41 (CI [-1.27, 0.42]), total_return -24.8%, avg_trade_return_pct -0.045% (NEGATIVE), матожидание -$50/сделку. Убыток в EVERY году 2021-2026 и во всех трёх режимах волатильности (Шарп отрицательный при низкой, обычной и высокой волатильности), information_ratio -1.09. Комиссии также съедают результат: комиссия составляет 37.5% от валовой прибыли при удержании ~1 ч; avg_loss ($199) превышает avg_win ($130) при доле прибыльных сделок 45% — отскок после сброса позиций не покрывает затраты на сделку туда и обратно. Предпосылка уже опровергнута после исправления разработчика в итерации -3: короткую сторону (истощение шорт-сквиза) удалили, поскольку она выигрывала в 1 из 22 случаев; осталась только длинная сторона «покупки на резком падении», и она всё ещё убыточна после комиссий — преимущества «сокращение OI, затем отскок» на SOL нет. Проблема не в данных (OI загружено, сделок 494), значит, убыток вызван самим сигналом. Это семейство стратегий возврата к среднему на одном бессрочном контракте с дополнительным фильтром OI на основе L58/L73; в этой сессии преимущество отсутствует. Настройка oi_drop_pct/atr_stop_mult/atr_tp_mult не превратит отрицательное матожидание на сделку в положительное; единственный другой рычаг — короткая сторона — уже удалён, потому что работал хуже. Тип провала: возврат к среднему на одном бессрочном контракте с фильтром OI fee_edge/no_edge (L58/L73).

Проверка не пройдена (уровень 4 — проверка QA): - Подтверждён отрицательный edge, и к итерации 2 это было WORSENED (чек-лист №7, L6/L7, L58). Исправления построения сделок (подтверждение разворота, фиксация безубытка, удержание 24 баров, минимальная комиссия 0.60%) реализованы верно, но не спасли edge — они ухудшили результат: profit_factor снизился с 0.199 до 0.130, avg_trade_return_pct снизился с -0.26% до -0.29%, win_rate изменился с 0.268 до 0.226, а short_win_rate обрушился до 0.045 (1 из 22 коротких сделок закрылись в плюс), total_return -6.61%, коэффициент Шарпа -1.39 (CI [-2.95, 0.13]), на выборке из 53 сделок. Полный исторический прогон итерации 1 уже показал, что BOTH сигнал и его инверсия давали отрицательный результат после комиссий (шум); итерация 2 подтверждает это — фильтр подтверждения входа и фиксация безубытка повысили бы долю выигрышных сделок и PF у сигнала с реальным edge, но здесь оба показателя снизились, поэтому сигнал «сжатие OI плюс движение» является антипредиктивным/шумовым на SOL, а проблема не только в неверных выходах. Никакое изменение параметров или выходов не превратит сигнал, у которого прямой, инверсный, исходный и подтверждённый варианты дают отрицательный результат, в положительный.