QuantConnect RsiAlphaModel: дневные контртрендовые сигналы Hyperliquid на основе XRP

Гипотеза

Research Lead адаптировал модель QuantConnect RsiAlphaModel, сохранив дневной Wilder RSI(14), строгие триггеры 30/70, гистерезис 35/65 и срок действия сигнала 14 дней. Источник: https://github.com/QuantConnect/Lean/blob/856327ff33869cba98393781000c4ab1d2af423d/Algorithm.Framework/Alphas/RsiAlphaModel.py (QuantConnect, Apache-2.0). Исходная AlphaModel генерирует направленные сигналы, а не задаёт готовую стратегию исполнения. Она дополнена размером позиции относительно капитала, разворотом при противоположном сигнале и ликвидацией по истечении срока действия сигнала; это решения платформы, а не правила исходной модели. Торгуй XRPUSD.HYPERLIQUID с помощью XRPUSD.HYPERLIQUID-1-DAY-LAST-EXTERNAL. Рыночные ордера исполняются по цене закрытия сигнального бара. Сохранены все стандартные параметры сигналов источника без дополнительных фильтров, целей или защитных стопов.

Заданный механизм и дневные параметры по умолчанию важнее предпочтений автономной системы к новизне. Доля Hyperliquid ниже целевого показателя площадки 20% и составляет 10.2%; оба направления сигналов снижают концентрацию портфеля в длинных позициях. XRP помогает избежать ещё одной реализации BTC или ETH. Дневные бары обходят ограничение истории Hyperliquid для коротких интервалов. Данные о концентрации корпуса не предоставлены, поэтому индивидуальную долю исследований XRP определить нельзя. Исходные рынок и площадка не заданы. Это общий тест разворота RSI; история неудач служит основанием для осторожного размера позиции и прозрачной экономики, но не для изменения сигнала.

negative_expectancy: отказаться от оптимизации этой зафиксированной XRP дневной реализации RSI, поскольку измеренные убытки контртрендовых коротких позиций перекрывают прибыль длинных, что привело к PF 0.352 и чистой доходности -24.65%. Это оценка исполнения Research Lead, дополнившего AlphaModel QuantConnect, а не исходной модели QuantConnect или всех стратегий RSI. Небольшая выборка позиций не доказывает универсального опровержения механизма.

Реализация

Дневные контртрендовые сигналы Hyperliquid XRP на основе Wilder RSI(14). Строгие переходы ниже -30 и выше -70 генерируют длинные и короткие сигналы; строгие переходы выше -35 и ниже -65 сбрасывают состояние и позволяют генерировать новые сигналы. На позиции выделяется 10% от доступного капитала, без наращивания; после противоположного сигнала позиция разворачивается, а ликвидируется при закрытии первого бара в день истечения срока через 14 календарных дней или позже. Новые однонаправленные сигналы продлевают срок действия, не увеличивая экспозицию.

Сохранены определение RSI от QuantConnect, строгие пороги, гистерезис и срок действия сигнала. Исполнение, размер позиции 10% относительно капитала, разворот при противоположном сигнале и ликвидация по истечении срока — дополнения платформы к гипотезе. Непрерывный сигнал равен 50 минус RSI; входы зависят от состояния сгенерированного сигнала, а не от повторных пересечений порога. При развороте существующая позиция закрывается, после чего обратный рыночный ордер отправляется через callback закрытия позиции. Состояние индикатора, режима и сигнала хранится в постоянных скалярных атрибутах. Фильтры, цели и защитные стопы не добавлялись. Записать требуемый файл outbox не удалось, поскольку в этой сессии разрешено только чтение файловой системы; полный результат задачи JSON приведён здесь.

Результаты верификации

Симуляция показывает среднюю доходность сделки -10.91% и фактор прибыли 0.335 по 25 закрытым позициям. При проверке всей истории следует изучить убытки контртрендовых коротких позиций и продление экспозиции из-за обновления однонаправленных сигналов. Эти результаты не доказывают ошибку реализации.

Обзор бэктеста

Шарп

-0,67

Общая доходность

-24,65%

Максимальная просадка

25,77%

Всего сделок

25

Доля прибыльных

60,0%

Профит-фактор

0,35

Выборочные проверки сделок подтверждают контртрендовые сигналы RSI, размер позиции относительно капитала и разворот при противоположном сигнале. Длительные удержания по 19–27 дней согласуются с настроенным продлением однонаправленных сигналов.

Длинные сделки 11 принесли около $6,404.

По 25 закрытым позициям чистая доходность составила -24.65%, PF 0.352, а средняя доходность сделки — -10.45%, что ниже заданного порога проверки Hyperliquid +0.15%. Экономические опасения QA подтвердились.

Короткие позиции 14 принесли убыток около $31,049. Две короткие позиции длительностью 14 дней принесли убытки $13,082 и $10,590 на фоне роста XRP; для этих убытков продление срока действия сигналов не требовалось.

Комиссия и ценовое воздействие составили всего $298, намного меньше убытка $24,645: проблема в неблагоприятном движении цены, а не в комиссиях.

В зафиксированном контракте нет настраиваемых параметров. Оптимизировать нечего; 25 позиций также ограничивают более широкие выводы.

Стратегия «купи и держи» принесла около 707%; просадка на выбранной эталонной кривой составила 82.17%. Бета стратегии равна -0.034, поэтому её убытки нельзя объяснить скрытой длинной рыночной экспозицией.

Сводка по итогам

Эта реализация исполнения требует внимательного анализа коротких контртрендовых позиций, а небольшая выборка не доказывает, что исходная модель QuantConnect или стратегии RSI в целом не имеют преимущества.

Проверка бэктеста завершилась вердиктом отказаться: убытки коротких позиций около $31,049 перекрыли прибыль длинных позиций около $6,404; причиной стало неблагоприятное движение цены, а не комиссии. В зафиксированном контракте не было настраиваемых параметров, поэтому оптимизация, анализ после оптимизации и оценка риска не проводились.

Торгуй XRP на Hyperliquid по дневным контртрендовым сигналам Wilder RSI(14) с триггерами 30/70, гистерезисом 35/65, размером позиции относительно капитала, разворотом при противоположном сигнале и сроком действия 14 дней с продлением.

Бэктест показал чистую доходность -24.65%, коэффициент Шарпа -0.671 и 25 закрытых позиций; максимальная просадка составила 25.77%. Несмотря на долю прибыльных сделок 60%, фактор прибыли равен 0.352, а средняя доходность сделки составила -10.45% от номинала.

Анализ

RsiAlphaModel