ETH COIN-M: обратный бессрочный контракт, 4H, пробой после трёх растущих минимумов, только лонг (BINANCE_CM, только OHLCV, параметр 3)

Стратегия зарождения тренда, работающая только в длинную сторону, с одним инструментом и на одной площадке, на ETHUSD_PERP.BINANCE_CM (инверсный бессрочный контракт с маржой в ETH), на барах 4–HOUR и только на данных OHLCV. Механизм: выявляет классическую фазу накопления по теории Доу через три последовательных повышающихся локальных минимума, затем открывает длинную позицию после подтверждённого пробоя выше максимума за последние N баров. По структуре это класс механизма DIFFERENT, отличающийся от уже представленных в портфеле пробоев на импульсе с повышающимися максимумами (они срабатывают при росте вершин, указывая на продолжение импульса): повышающиеся LOWS конкретно указывают на накопление под сопротивлением, что механически сокращает свободное предложение и часто предшествует смене тренда. STRATEGIC RATIONALE: (1) PORTFOLIO QUOTA FILL — доля BINANCE_CM составляет 1.1% против целевого значения ≥5%; это вторая по степени недопредставленности площадка после опционов (0%). На CM всего 12 экспериментов против 915 на фьючерсах BINANCE USD-M. Инверсные бессрочные контракты имеют механически отличающиеся профили прибыли и убытков (доходность номинирована в базовой монете, а не в USD), что формирует иные характеристики просадки по сравнению с линейными бессрочными контрактами; им необходимо отдельное покрытие как самостоятельному сегменту риска. (2) FEE FRIENDLINESS — комиссия тейкера на CM около 0.06% RT против примерно 0.10% RT на USD-M. Такое снижение комиссии на 40% опускает порог жизнеспособности по avg_trade_return с 0.15% до 0.10%, расширяя круг механизмов, способных приносить чистую прибыль. (3) MECHANISM PROVENANCE — последовательное выявление повышающихся минимумов является классическим сигналом накопления в теории Доу (1900s), у Вайкоффа (1930s) и Принга (1980s). Механизм работает, потому что 3 последовательных повышающихся минимумов требуют устойчивого поглощения предложения покупателями, что сокращает свободный объём; в сочетании с подтверждением пробоя эта комбинация обеспечивает более высокий процент выигрышных сделок, чем пробои без дополнительных условий. (4) AVOIDS ALL RECENT FAILURE PATTERNS — только OHLCV (нет риска, связанного с данными о ликвидациях, финансировании или дополнительными данными HL, из-за которого провалились BTC Cross-Venue Funding, ETH Liquidation Cluster и BTC CM Funding MR); один инструмент и одна площадка (нет сложности координации исполнения между площадками); проверенный сегмент баров 4H (NOT 1H считается устаревшим, для NOT дневных данных есть дефицит прогрева WF); только 3 настраиваемых параметра, заявленных в гипотезе, при строгом соблюдении её границ (это позволяет избежать раздувания до 12 параметров, погубившего ETH Pullback и AVAX Trend-Pullback); симметричный трейлинг-стоп ATR при входе (нет асимметричной математики TP<SL, погубившей ETH Liquidation); естественная частота сделок 25-40/год на барах 4H (избегает недостаточной частоты сделок, погубившей Multi-Week TFL с 9 сделками в год); NOT BNB (избегает моратория после -2024); NOT AVAX (класс механизмов, основанных на режимах асимметрии распределения, считается устаревшим); NOT пара-MR (для неё действует вывод об устаревании на горизонте 1H и есть противоречия в методологии); не основана на ставке финансирования (NOT) (избегает проблемы с подключением данных о финансировании HL, погубившей BTC Cross-Venue Funding Differential); не использует асимметрию распределения (NOT) (этот класс механизмов эмпирически опровергнут на дневных данных по альтернативным криптоактивам). (5) DISTINCT FROM JUST-LANDED SolHyperliquidFourHourDonchianBreakoutLS — эта стратегия использует чистый канал Дончиана на основе скользящих максимумов и минимумов для SOL HL в обоих направлениях; эта стратегия использует повышающиеся минимумы по теории Доу и подтверждение пробоя для ETHUSD_PERP CM, только в длинную сторону. Механизм, актив, площадка и направление торговли отличаются.

Точно реализует гипотезу: последовательная структура накопления с растущими LOW (три строго растущих подтверждённых минимума колебаний-фракталов) служит условием, пробой максимума за N баров — триггером; только лонг на обратном бессрочном контракте ETH COIN-M с таймфреймом 4H, только OHLCV, один инструмент и одна площадка, симметричный трейлинг-стоп ATR, три объявленных настраиваемых параметра. calculate_signal выдаёт непрерывный композитный сигнал, нормированный на ATR, на каждом баре: расстояние пробоя (закрытие − максимум за предыдущие N баров)/ATR плюс половина наклона лестницы минимумов ((p3−p1)/ATR); сигнал меняется при любом режиме (отрицателен, когда минимумы падают), а жёсткая структурная проверка находится в should_enter. Обработка обратного контракта соответствует правилам COIN-M: contracts_for_notional (целые контракты на $10), никаких монет, рассчитанных из капитала и цены; линейная ветка нужна только для прокси-инструмента Layer-2, который не является обратным. Кредитное плечо оставлено на 1.0 (позиция с расчётом по риску уже имеет номинал около 30-45% и стоп 4.5% ATR, поэтому неиспользуемый множитель плеча ничего бы не изменил); риск на сделку ограничен 1.5% капитала относительно расстояния до трейлинг-стопа, что предотвращает раздувание размера позиции при реинвестировании. Пробный запуск на реальной истории каталога ETHUSD_PERP 4H (12,683 баров, с 2020-08 по 2026-06) с параметрами по умолчанию: 83 сделок (около 14 в год), средняя доходность на сделку +1.36% после комиссий за полный оборот 0.06% CM, доля прибыльных сделок 37% при длинном правом хвосте (среднее удержание около 40 баров), средний номинал около $34 тыс. = около 3,400 контрактов (намного выше минимального номинала); математическое ожидание положительно во всём заявленном диапазоне параметров, поэтому комбинация условий входа надёжно срабатывает в окне песочницы и превышает комиссионный минимум 0.10% CM в десять раз. Для разогрева нужно всего 22 баров.

low_trade_count_no_edge_ohlcv_breakout_clone: ETH COIN-M 4H — пробой после накопления по повышающимся минимумам представляет собой чистый направленный пробой на одном инструменте по типу OHLCV (0/213 выживаемость, L9/L41/L63) без измеримого преимущества с поправкой на риск. Всего 83 сделок за 5.8 лет (около 14 в год — ниже порога L10 в <100 и заявленных в гипотезе 25-40 в год); коэффициент Шарпа 0.172, доверительный интервал CI [-0.45, 0.83] пересекает ноль. Итоговая доходность 14.1% обеспечена рыночной бетой ETH, а не мастерством: benchmark_correlation 0.84, information_ratio -0.647, альфа -0.048, а прибыль и убыток зависят от редких экстремальных значений (эксцесс 8.66) — результат обеспечивают несколько дней бычьего рынка (2024-03-05 +12.9%, 2021-01-11 +11.1%). Результат сконцентрирован в режиме 2021-2024 и отрицателен в обоих режимах 2025 (-3.9%) и 2026 (-4.2%); скользящий коэффициент Шарпа резко отрицателен вплоть до 2026 — механизм утратил силу. avg_trade_return_pct 0.994% превышает порог комиссии CM, значит, комиссии никогда не были главным ограничением; самого преимущества нет. Перебор 225 комбинаций и 3 параметров на 83 сделках подогнал бы модель под несколько экстремально прибыльных сделок в бычьи годы, и она провалилась бы на DSR/отложенной выборке. Оптимизация на 2 часов не оправдана.

Лонговая стратегия накопления и пробоя по Доу/Вайкоффу на ETHUSD_PERP.BINANCE_CM (обратный бессрочный контракт с маржой в ETH), бары 4-HOUR, только OHLCV. Подтверждённые минимумы колебаний определяются симметричным фракталом с полушириной swing_strength; если последние три подтверждённых минимума строго растут (накопление: покупатели защищают всё более высокие уровни), а новый минимум достаточно свежий (не старше breakout_lookback баров), закрытие строго выше максимума за предыдущие breakout_lookback баров запускает вход в лонг. Выход — симметричный трейлинг-стоп «люстра» ATR: наибольшее закрытие с момента входа минус atr_trail_mult * ATR(14); проверяется при каждом закрытии бара и служит также начальным стопом. Размер позиции рассчитывается по риску: расстояние до стопа ATR переводится в номинал USD с риском risk_pct капитала, ограниченным max_gross_frac капитала; затем объём округляется вниз до WHOLE контрактов COIN-M через contracts_for_notional ($10 за контракт для ETHUSD_PERP). Три настраиваемых параметра (swing_strength, breakout_lookback, atr_trail_mult) с объявленными _param_bounds соответствуют ограничениям в коде.