Стратегии

Бэктест стратегии: возврат после экстремального отклонения относительной стоимости альта к BTC (переформулировка хеджа с несколькими монетами «千团大战» от 小草): по умолчанию без позиции; открывать хеджированную по бете пару альт/BTC, только когда цена одного альта относительно BTC отклоняется от собственной медленной EMA на >= 2.5 кросс-секционных сигм; вселенная из -20 ведущих активов на каждый момент времени, бары 4H, Binance USD-M

Итог: Отменено

AltBtcRelativeValueExtremeReversion4H

Сводка по итогам

Эта гипотеза переосмысляет постоянно открытый хедж Xiaocao с несколькими монетами BTC как стратегию, которая по умолчанию не держит позиции: торговать одной парой альт/BTC с хеджированием по бете, только когда отклонение альта от медленной EMA относительно BTC достигает 2.5 кросс-секционных сигм; вселенная формируется на каждый момент времени по барам 4H Binance USD-M. Разработчик написал код с BTC в качестве основного инструмента и фиксированным списком из 10 дополнительных бессрочных контрактов альтов, используя инкрементальную скользящую статистику. За 3 итераций код так и не прошёл бэктест в песочнице слоя 3: прогон снова и снова превышал лимит 300s на окне в 2400 дней по 4H и был оставлен незавершённым в ходе цикла проверки. Поскольку бэктест не был завершён, экономическое утверждение не проверили, а до последующих этапов конвейера не дошли.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Классификация: (а) конкретная торговая идея. Основной текст страницы — только реклама и ссылка на ноутбук. В ноутбуке описан механизм: взять 24 монет Binance-фьючерсов, выразить цену каждой в BTC, разделить её на собственное медленное EMA (альфа=0.001 на барах по 1 минут, период полураспада около 17 часов), затем вычесть среднее по сечению нормализованного отношения. Для каждой монеты целевая позиция составляет -trade_value*round(diff/1%), позиция всегда открыта, с нейтральной по долларовой стоимости экспозицией к BTC. Ребалансировка происходит при изменении целевой позиции на половину единицы; плечо — 20x, комиссия — 0.075%. Бэктест охватывает около 5 дней баров по 1 минут. Авторство: 小草. Эта точная схема нарушает сразу четыре наших принципа. Это всегда открытый нейтральный портфель из нескольких инструментов (L137, L150). В нём используется вручную заданный набор 2020 с сильным смещением выживших: IOST, QTUM, ONT, IOTA и NEO с тех пор обвалились или были делистингованы (L151). Это кросс-секционная стратегия возврата к среднему (L113). Кроме того, она часто совершает сделки с интервалом 1 минут на движениях, не покрывающих комиссию (кладбище комиссий). Бэктест за 5 дней ничего не доказывает. В этой переформулировке сохраняется единственное экономическое утверждение: относительная к BTC цена альткоина чрезмерно реагирует на специфические для него шоки потока заявок, а затем частично возвращается. Всё, что запрещено нашими принципами, удалено. (1) FLAT BY DEFAULT: позиция открывается, только когда одна монета достигает экстремального значения; ожидаемое время на рынке — около 20-30%, в остальное время позиция закрыта (L150). (2) Каждая сделка — это ONE альткоина против хеджа BTC, подобранного по бете, а не портфель из 24 инструментов. Одновременно открыто не более 2 пар. (3) Набор инструментов POINT-IN-TIME: при каждом закрытии 4H выбираются бессрочные контракты Binance с наибольшим объёмом котировок за предыдущие 30 дней — первые 20 контрактов USD-M; исключаются BTC, стейблкоины, монеты, размещённые менее 90 дней назад, и делистингованные активы. Без списка, заданного вручную (L151). (4) Используются бары 4H, а не интервалы по 1 минут; сигнал возникает при сильном отклонении, поэтому валовое движение на сделку в несколько раз превышает затраты на сделку туда и обратно по 4-ноге. Почему площадка Binance USD-M (67.6% доли): механизму нужна широкая выборка активов с многолетней историей. В нашем каталоге OKX многолетняя история 4H есть только для BTC/ETH/ADA, а у Hyperliquid 4H — около 2.3 лет (L168). Источник — сами фьючерсы Binance. Механизм в одном предложении, без указания инструмента: «играть на понижение экстремального отклонения цены одного актива от ориентира относительно его собственной медленной средней, хеджировать позицию ориентиром, а в остальное время оставаться вне рынка». Это отличается от запрещённых постоянно открытых кросс-секционных стратегий возврата к среднему, но достаточно близко к ним, чтобы аналитику следовало учесть L113/L137. Честная предварительная оценка: умеренная, приоритет 2.

Исправление итерации 3 для sandbox_timeout (L155(c), стоимость одного прогона). Логика на каждом баре уже имела сложность O(#альтов) благодаря инкрементальной статистике. Масштабировалась стоимость самого прогона: 22 ног альтов плюс BTC за 2400 дней баров 4H — около 330 тысяч баров, проходящих через барьер синхронизации нескольких инструментов. Набор кандидатов сокращён с 22 до 10 наиболее ликвидных альтов (ETH, BNB, SOL, XRP, DOGE, ADA, LINK, AVAX, LTC, DOT), все они были листингованы на Binance USD-M к сентябрю 2020. Это примерно вдвое сокращает число обрабатываемых баров. Для согласования universe_size составляет 10 (было 20), а min_universe составляет 6 (было 8). Сигнал, правило синхронизации (альт учитывается, только когда его временная метка бара совпадает с меткой бара BTC), выходы, размер позиции и использование плеча не изменены. Проверка валовой экспозиции: 2 пар x (0.15 + 2.0 x 0.15) x 3 = 2.7x капитала, при плече ниже 3x. Оговорка: сечение из 10 активов уже, чем гипотетическая вселенная из -20 ведущих; поэтому кросс-секционная сигма менее надёжна. Фиксированный список кандидатов сохраняет некоторую долю смещения выживших.

verification_loop: sandbox_timeout: проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в песочнице): время smoke-теста превысило лимит 300s на окне примерно в 20000 баров (2400 дней по BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Почти всегда это означает, что вычисления на каждом баре растут вместе с историей — например, полное повторное сканирование рядов финансирования/дополнительных данных или создание списка и вызов min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Заранее вычисли отсортированные массивы временных меток ONCE в __init__ и используй bisect либо кэшируй запросы по временной метке, чтобы стоимость обработки бара была O(log n), а не O(n).

Реализация

Возврат к среднему после экстремального отклонения относительной стоимости альта к BTC, по умолчанию без позиции, на Binance USD-M 4H. Для каждого из 10 ликвидных альтов: dev = log(альт/BTC) минус его медленная EMA (период 42 баров, около 7 дней). Для каждого dev вычитается среднее, затем значения стандартизируются по z-оценке в составе доступной на тот момент вселенной: возраст листинга >= 90d, ранжирование по объёму котировок за последние 30 дней. Если |z| альта >= 2.5, а его центрированное отклонение >= 4%, стратегия открывает позицию против движения с противоположным хеджем BTC, согласованным по бете. Одновременно открыто не более 2 пар. Выход по возврату (|z| <= 0.5 или пересечение нуля), стопу пары 10% или временному стопу через 42 баров.

Результаты верификации

sandbox_timeout: проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в песочнице): время smoke-теста превысило лимит 300s на окне примерно в 20000 баров (2400 дней по BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Почти всегда это означает, что вычисления на каждом баре растут вместе с историей — например, полное повторное сканирование рядов финансирования/дополнительных данных или создание списка и вызов min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Заранее вычисли отсортированные массивы временных меток ONCE в __init__ и используй bisect либо кэшируй запросы по временной метке, чтобы стоимость обработки бара была O(log n), а не O(n).

История итераций

Проверка не пройдена (leverage_set_but_unused): в конфигурации задано плечо=3.0, но стратегия не использует плечо при расчёте размера позиции. Рассчитывай позиции с его учётом — номинал = капитал * доля * плечо / цена (читай self.config.leverage) — или установи плечо=1.0. В текущем виде плечо не действует, и бэктест идентичен 1x.

Сводка по итогам

Для кросс-секционных стратегий с несколькими ногами вычисления на каждом баре должны быть достаточно лёгкими, чтобы весь мультиинструментальный прогон завершился в пределах лимита песочницы 300s. Для этого нужно заранее вычислять или кэшировать поисковые таблицы и значения, а также сокращать число прогоняемых ног, а не только инкрементально обновлять скользящую статистику.

Стратегия была оставлена после 3 итераций проверки, поскольку smoke-тест слоя 3 в песочнице превысил лимит в 300s на окне примерно в 20,000 баров (2400 дней), BTCUSDT 4H, с 10 дополнительными альт-ногами. Проверка бэктеста, анализ аналитика и оценка риска так и не начались.

Бэктест стратегии: играть на снижении после экстремального отклонения одного альта (>= 2.5 кросс-секционных сигм) цены относительно BTC от собственной медленной EMA на барах 4H Binance USD-M, удерживая хеджированную по бете пару альт/BTC (открыто не более 2) и оставаясь вне рынка в остальное время.

Данных о результативности нет: стратегия не создала ни отчёта бэктеста, ни отчёта оптимизации, поэтому показателей доходности, Шарпа и числа сделок нет.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.