Стратегии

Лонговый разворот после серии снижений на нескольких свечах ADA 4H (истощение отката при устойчивом восходящем тренде)

Итог: Отменено

AdaFourHourDownStreakReversalUptrendLong

Сводка по итогам

Стратегия пыталась покупать истощение отката на ADA 4H: входить на первой бычьей свече после серии из 3+ закрытий вниз, пока цена удерживалась выше 100-SMA. Она прямо исходила из того, что разворот после отката будет успешен при низкой волатильности 2025+, когда стратегии пробоя утратили эффективность. Стратегия корректно отработала на 172 сделках, но показала явно отрицательное матожидание EV: фактор прибыли 0.79, коэффициент Шарпа -0.98, доходность -70.5%, просадка 72.7%, убыток в шести из семи лет. На второй итерации аналитик отказался от неё на этапе проверки бэктеста: исходная гипотеза опровергнута (2025 и 2026 были худшими годами), вход ловит падающие ножи, которые пропускает фильтр SMA; в отличие от родственной стратегии со скрытым положительным преимуществом, здесь нечего восстанавливать, поэтому стратегия не перешла к оптимизации или проверке рисков.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Стратегия только для лонга, одного инструмента и одного таймфрейма, бары ADAUSDT.BINANCE 4H. Реализует структурный механизм NEW, соответствующий предупреждению аналитика об ослаблении режимов: стратегии на пробое (на основе последовательности HH, расширения ширины канала, расширения ATR) не сработали в режиме низкой волатильности ниже 2025+, но стратегии PULLBACK-REVERSAL должны быть эффективны (недавно добавленная ADAPullbackToRangeMidpointLong — пример). Механизм: определить, когда 3+ свечей подряд закрывались LOWER, чем предыдущая (серия падений — откат в рамках более широкого восходящего тренда), AND цена оставалась STAYED ABOVE на протяжении 100-барного SMA (более широкий восходящий тренд сохраняется — это покупка на снижении, а не попытка поймать падающий актив). Первая BULLISH свеча после серии падений (закрытие выше открытия) означает, что откат выкупили и импульс сменил направление. Открыть лонг на этой бычьей свече разворота. Принципиальное отличие от всех существующих механизмов ADA 4H: (а) NOT основан на пробое (входы происходят в END откатов, а не при пробое экстремумов канала — это позволяет избежать уязвимости к ослаблению режима, отмеченной аналитиком); (б) NOT — неудачный возврат за уровень или поглощение (используется последовательность падений с сохранением тренда, а не тень одной свечи); (в) NOT — откат к середине диапазона (используется CONSECUTIVE свечей падения SEQUENCE, а не близость к середине); (г) NOT статистические сигналы; (д) последовательность плюс структура, что соответствует профилю успешных паттернов аналитика. Механизм использует ритм ликвидного крипторынка на таймфрейме 4H в режимах низкой волатильности: откаты происходят, но их выкупают — вход в момент сигнала выкупа позволяет захватить отскок.

Исправление итерации 2: единственной ошибкой был TypeError в Layer-2 — метод `_sma()` был объявлен как `@staticmethod` (2 параметров), но синтетический проверочный прокси вызывает его как привязанный метод, передавая 3 позиционных аргументов для `self` («принимает 2 позиционных аргументов, но передано 3»). Метод `_sma` преобразован в обычный метод экземпляра `def _sma(self, vals, n)`, поэтому привязанный вызов `self._sma(self._close, self.sma_period)` соответствует его сигнатуре (self, vals, n). Остальная логика не менялась: импорты остались чистыми, а непрерывный сигнал разворота, фильтр серии падений и восходящего тренда, входы и выходы, а также размер позиции идентичны ранее прошедшим проверку слоям, поэтому предыдущие проверки не регрессируют.

Механизм действительно имеет отрицательное математическое ожидание — это не испорченный прогон. Стратегия реализована корректно (входы только в лонг после серии падений 172, сделки соответствуют спецификации), но на интервале ADA 4H показывает отрицательное ожидание: profit_factor 0.79, коэффициент Шарпа -0.98, ожидание -$496 на сделку, total_return -70.5%, max_drawdown 72.7%, убыток в 6 из 7 лет. Исходная идея прямо опровергнута: гипотеза утверждала, что этот разворот после отката будет эффективен в режиме низкой волатильности ниже 2025+, но 2025 (-57.7%) и 2026 (-43.7%) оказались двумя худшими годами. Вход по «первой бычьей свече после серии из 3 падений» приводит к покупке падающего актива, а фильтр «тренд сохраняется» 100-SMA не мешает покупать на продолжающемся снижении. Безрассудный размер позиции 0.95 (avg_position_pct 129%, волатильность 84.7%) увеличивает просадку до 73%, но не NOT является причиной отрицательного результата: profit_factor 0.79 и отрицательное ожидание не зависят от размера позиции, поэтому версия с корректным размером всё равно убыточна. Не продолжать итерации: в отличие от родственной стратегии расширения ширины ADA (PF 1.057, положительное валовое преимущество скрыто артефактом воздействия размера позиции, поэтому я отправил её на чистый повторный тест), у этого сигнала нет скрытого преимущества, которое можно восстановить. Ошибки в коде или артефакта издержек нет — только вход с отрицательным EV; настройка параметров не превратит сигнал с результатом PF-0.79, убытком в -6 из -7 лет в прибыльный. FAILURE PATTERN: лонг на развороте после серии падений, определяемой числом свечей («покупать первую бычью свечу после N последовательных закрытий вниз, пока цена выше 100-SMA»), на криптоальткоине с таймфреймом 4H имеет отрицательный EV, поскольку серия падений часто продолжается реальным снижением. Фильтр SMA, требующий сохранения тренда, не отсекает падающие активы, а механизм сильнее всего теряет в режиме низкой волатильности 2025/2026, где, согласно гипотезе, он должен был показать лучшие результаты, что опровергает исходную идею.

Реализация

Лонговый разворот после серии снижений на ADAUSDT.BINANCE 4H: чисто структурный механизм OHLCV. Фиксирует не менее 3 последовательных свечей, каждая из которых закрылась ниже предыдущей (откат), пока цена всё время остаётся выше SMA за 100 свечей (восходящий тренд сохраняется); затем открывает длинную позицию на первой бычьей свече (закрытие выше открытия), сигнализирующей о выкупе отката. Выход по тейк-профиту +8%, стопу -5%, закрытию ниже SMA (слом тренда) или временному стопу в 20 свечей. Размер позиции — 95% от номинала капитала, плечо 1.0; коротких позиций нет.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (слой 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['min_streak', 'sma_period', 'min_notional', 'position_pct', 'max_hold_bars', 'stop_loss_pct', 'take_profit_pct'] Проверьте, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: AdaFourHourDownStreakReversalUptrendLong._sma() принимает 2 позиционных аргументов, передано 3 (время свечи: 1735695840000) - steady_downtrend: TypeError: AdaFourHourDownStreakReversalUptrendLong._sma() принимает 2 позиционных аргументов, передано 3 (время свечи: 1735695840000) - flat_ranging: TypeError: AdaFourHourDownStreakReversalUptrendLong._sma() принимает 2 позиционных аргументов, передано 3 (время свечи: 1735695840000) - volatility_spike: TypeError: AdaFourHourDownStreakReversalUptrendLong._sma() принимает 2 позиционных аргументов, передано 3 (время свечи: 1735695840000) - zero_volume: TypeError: AdaFourHourDownStreakReversalUptrendLong._sma() принимает 2 позиционных аргументов, передано 3 (время свечи: 1735695840000) - price_gap: TypeError: AdaFourHourDownStreakReversalUptrendLong._sma() принимает 2 позиционных аргументов, передано 3 (время свечи: 1735695840000)

Обзор бэктеста

Шарп: -0,98
Общая доходность: -70,45%
Максимальная просадка: 72,71%
Всего сделок: 172
Доля прибыльных: 38,4%
Профит-фактор: 0,79

Реализована корректно и торгует согласно спецификации (лонговые входы после серии снижений 172, чистый фильтр входа, отброшено 0); сделок достаточно

Новый механизм на последовательностях, отличающийся от других стратегий ADA 4H

Отрицательное преимущество: profit_factor 0.79, коэффициент Шарпа -0.98, матожидание -$496 на сделку, total_return -70.5%, max_drawdown 72.7%

Убыток в 6 из 7 лет (прибыль только в 2023); худшие годы — 2025 (-57.7%) и 2026 (-43.7%)

Исходная гипотеза прямо опровергнута: предполагалось, что разворот после отката преуспеет при низкой волатильности 2025+, но именно эти два года оказались худшими — вход ловит падающие ножи, которые фильтр 100-SMA не отсеивает

Безрассудный размер позиции 0.95 (avg_position_pct 129%, волатильность 84.7%) усиливает просадку 73%, но отрицательные profit_factor/матожидание не зависят от размера позиции — даже при разумном размере стратегия убыточна

Нет исправимого артефакта, скрывающего преимущество (в отличие от родственной стратегии расширения ширины PF-1.057) — сам сигнал имеет отрицательное матожидание EV

Сводка по итогам

Фильтр SMA «тренд сохраняется» не отсеивает падающие ножи: лонговый разворот после серии снижений, основанный на подсчёте свечей, на криптоальткоине с таймфреймом 4H имеет отрицательное матожидание EV, поскольку серия снижений часто переходит в настоящее падение. Режим, на который делала ставку гипотеза (2025+ низкой волатильности), принёс наибольшие убытки; данные могут полностью опровергнуть правдоподобную гипотезу.

Аналитик проверки бэктеста вынес вердикт «отказаться»: код был корректным, сделки соответствовали спецификации, поэтому это действительно механизм с отрицательным матожиданием EV, а не испорченный прогон — вход «первая бычья свеча после серии из 3 снижений» ловит падающие ножи, которые фильтр 100-SMA не отсеивает, а исходная гипотеза прямо опровергнута: стратегия сильнее всего теряла именно в режиме низкой волатильности 2025+, где, согласно гипотезе, должна была преуспеть.

Лонговая стратегия разворота после отката на одном инструменте и таймфрейме: фьючерсы Binance ADAUSDT 4H (плечо 1.0x, доля позиции 0.95). Покупала первую бычью свечу после серии из 3+ последовательных закрытий вниз, если цена всё время оставалась выше своей SMA за 100 свечей (откат при сохраняющемся восходящем тренде, а не ловля падающего ножа); выходила по цели +8%, стопу -5%, закрытию ниже SMA или временному стопу в 20 свечей.

За 172 сделок доходность составила -70.5%, фактор прибыли — 0.79, коэффициент Шарпа — -0.98, матожидание — -$496 на сделку, доля прибыльных сделок — 38.4%, максимальная просадка — 72.7%; убыток был в 6 из 7 лет. Два худших года — 2025 (-57.7%) и 2026 (-43.7%). Безрассудный размер позиции 0.95 (средняя позиция 129%, волатильность 84.7%) усилил просадку, хотя отрицательное преимущество не зависело от размера позиции.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.