Бэктест стратегии ETH Deribit Long-Gamma

Гипотеза

Руководитель исследований вывел гипотезу из вопроса helloimgeorgia и ответа Newquant об оптимальной частоте дельта-хеджирования: проверить, повышает ли конечный диапазон ребалансировки дельты коэффициент Шарпа с учётом издержек для длинного стрэддла ATM, когда реализованная волатильность выше подразумеваемой. В источнике обсуждаются издержки хеджирования, а не полная стратегия или найденный оптимальный порог; фильтр входа, скользящая структура, размер позиции, выходы и поиск диапазона хеджирования выбраны……Показать большеСвернуть

Руководитель исследований вывел гипотезу из вопроса helloimgeorgia и ответа Newquant об оптимальной частоте дельта-хеджирования: проверить, повышает ли конечный диапазон ребалансировки дельты коэффициент Шарпа с учётом издержек для длинного стрэддла ATM, когда реализованная волатильность выше подразумеваемой. В источнике обсуждаются издержки хеджирования, а не полная стратегия или найденный оптимальный порог; фильтр входа, скользящая структура, размер позиции, выходы и поиск диапазона хеджирования выбраны руководителем исследований. Был доступен только предоставленный отрывок; обе связанные страницы имели пометку FAILED, а дополнительный запрос завершился ошибкой. Используются синхронизированные бары 1-HOUR, скользящие опционы Deribit ETH и линейный бессрочный хедж Binance ETH. Ордера исполняются по ценам закрытия сигнального бара. Это дискретная почасовая реализация, а не непрерывное хеджирование и не точное воспроизведение модели Хоггарда—Уолли—Уилмотта. Недопустимый фиксированный словарь leg_sides заменён фиксированными числовыми значениями call_side=1 и put_side=1; разработчик внутренне преобразует 1 в BUY.

Опционы составляют около 4.9% экспериментов при целевом уровне 15%, а эксперименты между площадками — 7.8% при цели 15%; стратегии только с длинными позициями существенно переизбыточны. Этот механизм дельта-хеджирования опционов устраняет эти пробелы, не повторяя ценовой импульс или возврат к среднему при небольших колебаниях. Данных о концентрации корпуса нет, поэтому оценить недавние доли по инструментам не удалось. Выбран ETH, чтобы избежать ещё одного эксперимента с BTC. Binance используется для линейного хеджа, поскольку обратный хедж вне BINANCE_CM не поддерживается; Deribit остаётся площадкой для опционов.

verification_loop: проверка не пройдена (слой 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['put_side', 'call_side', 'delta_band', 'hold_hours', 'iv_discount', 'cooldown_hours', 'hedge_leverage', 'rolling_options', 'target_dte_days', 'roll_buffer_hours', 'rv_lookback_hours', '_optimization_plan', 'dte_tolerance_days', 'max_data_age_hours', 'premium_budget_pct', 'structure_loss_pct', 'max_underlying_notional_pct'] Убедитесь, что __init__ устанавливает все атрибуты из self.parameters.get(). -……Показать большеСвернуть

verification_loop: проверка не пройдена (слой 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['put_side', 'call_side', 'delta_band', 'hold_hours', 'iv_discount', 'cooldown_hours', 'hedge_leverage', 'rolling_options', 'target_dte_days', 'roll_buffer_hours', 'rv_lookback_hours', '_optimization_plan', 'dte_tolerance_days', 'max_data_age_hours', 'premium_budget_pct', 'structure_loss_pct', 'max_underlying_notional_pct'] Убедитесь, что __init__ устанавливает все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: итерация 3 подтверждает, что RollingOptionsStrategy.on_bar обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Безусловное открытие запланированных позиций по ногам, фиксированный размер позиции в контрактах и выходы только по истечении срока не позволяют реализовать условный стрэддл, бюджет на премии, выходы по времени удержания и убытку, а также синхронизированное хеджирование дельта-диапазона на Binance. Предоставьте хуки жизненного цикла конструкции, прежде чем повторно проверять эту гипотезу. - steady_downtrend: ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: итерация 3 подтверждает, что RollingOptionsStrategy.on_bar обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Безусловное открытие запланированных позиций по ногам, фиксированный размер позиции в контрактах и выходы только по истечении срока не позволяют реализовать условный стрэддл, бюджет на премии, выходы по времени удержания и убытку, а также синхронизированное хеджирование дельта-диапазона на Binance. Предоставьте хуки жизненного цикла конструкции, прежде чем повторно проверять эту гипотезу. - flat_ranging: ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: итерация 3 подтверждает, что RollingOptionsStrategy.on_bar обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Безусловное открытие запланированных позиций по ногам, фиксированный размер позиции в контрактах и выходы только по истечении срока не позволяют реализовать условный стрэддл, бюджет на премии, выходы по времени удержания и убытку, а также синхронизированное хеджирование дельта-диапазона на Binance. Предоставьте хуки жизненного цикла конструкции, прежде чем повторно проверять эту гипотезу. - volatility_spike: ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: итерация 3 подтверждает, что RollingOptionsStrategy.on_bar обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Безусловное открытие запланированных позиций по ногам, фиксированный размер позиции в контрактах и выходы только по истечении срока не позволяют реализовать условный стрэддл, бюджет на премии, выходы по времени удержания и убытку, а также синхронизированное хеджирование дельта-диапазона на Binance. Предоставьте хуки жизненного цикла конструкции, прежде чем повторно проверять эту гипотезу. - zero_volume: ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: итерация 3 подтверждает, что RollingOptionsStrategy.on_bar обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Безусловное открытие запланированных позиций по ногам, фиксированный размер позиции в контрактах и выходы только по истечении срока не позволяют реализовать условный стрэддл, бюджет на премии, выходы по времени удержания и убытку, а также синхронизированное хеджирование дельта-диапазона на Binance. Предоставьте хуки жизненного цикла конструкции, прежде чем повторно проверять эту гипотезу. - price_gap: ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: итерация 3 подтверждает, что RollingOptionsStrategy.on_bar обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Безусловное открытие запланированных позиций по ногам, фиксированный размер позиции в контрактах и выходы только по истечении срока не позволяют реализовать условный стрэддл, бюджет на премии, выходы по времени удержания и убытку, а также синхронизированное хеджирование дельта-диапазона на Binance. Предоставьте хуки жизненного цикла конструкции, прежде чем повторно проверять эту гипотезу.

Реализация

Заблокированный эксперимент с ETH роллирующим ATM лонг-стрэддлом и хеджированием в диапазоне дельты Binance; готовая к исполнению реализация не заявляется.

Проверка подтверждает, что ограничение базового класса для скользящих опционов сохраняется. Сохраните прежний класс, импорты и защиту с немедленным отказом: их удаление приведёт к безусловным запланированным сделкам вне гипотезы. Числовые call_side и put_side остаются 1, но перевод BUY нельзя выполнить через разрешённые хуки. Вывод об эффективности отсутствует.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['put_side', 'call_side', 'delta_band', 'hold_hours', 'iv_discount', 'cooldown_hours', 'hedge_leverage', 'rolling_options', 'target_dte_days', 'roll_buffer_hours', 'rv_lookback_hours', '_optimization_plan', 'dte_tolerance_days', 'max_data_age_hours', 'premium_budget_pct', 'structure_loss_pct', 'max_underlying_notional_pct'] Убедитесь, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: Ошибка настройки:……Показать большеСвернуть

Проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['put_side', 'call_side', 'delta_band', 'hold_hours', 'iv_discount', 'cooldown_hours', 'hedge_leverage', 'rolling_options', 'target_dte_days', 'roll_buffer_hours', 'rv_lookback_hours', '_optimization_plan', 'dte_tolerance_days', 'max_data_age_hours', 'premium_budget_pct', 'structure_loss_pct', 'max_underlying_notional_pct'] Убедитесь, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: Ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: итерация 3 подтверждает, что RollingOptionsStrategy.on_bar обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Запланированные безусловные входы, фиксированный размер контракта и выход только по экспирации не позволяют реализовать условный стрэддл, бюджет премии, выходы по времени удержания или убытку и синхронный дельта-хедж Binance в заданном диапазоне. Добавьте хуки жизненного цикла структуры, прежде чем повторять эту проверку гипотезы. - steady_downtrend: Ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: итерация 3 подтверждает, что RollingOptionsStrategy.on_bar обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Запланированные безусловные входы, фиксированный размер контракта и выход только по экспирации не позволяют реализовать условный стрэддл, бюджет премии, выходы по времени удержания или убытку и синхронный дельта-хедж Binance в заданном диапазоне. Добавьте хуки жизненного цикла структуры, прежде чем повторять эту проверку гипотезы. - flat_ranging: Ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: итерация 3 подтверждает, что RollingOptionsStrategy.on_bar обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Запланированные безусловные входы, фиксированный размер контракта и выход только по экспирации не позволяют реализовать условный стрэддл, бюджет премии, выходы по времени удержания или убытку и синхронный дельта-хедж Binance в заданном диапазоне. Добавьте хуки жизненного цикла структуры, прежде чем повторять эту проверку гипотезы. - volatility_spike: Ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: итерация 3 подтверждает, что RollingOptionsStrategy.on_bar обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Запланированные безусловные входы, фиксированный размер контракта и выход только по экспирации не позволяют реализовать условный стрэддл, бюджет премии, выходы по времени удержания или убытку и синхронный дельта-хедж Binance в заданном диапазоне. Добавьте хуки жизненного цикла структуры, прежде чем повторять эту проверку гипотезы. - zero_volume: Ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: итерация 3 подтверждает, что RollingOptionsStrategy.on_bar обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Запланированные безусловные входы, фиксированный размер контракта и выход только по экспирации не позволяют реализовать условный стрэддл, бюджет премии, выходы по времени удержания или убытку и синхронный дельта-хедж Binance в заданном диапазоне. Добавьте хуки жизненного цикла структуры, прежде чем повторять эту проверку гипотезы. - price_gap: Ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: итерация 3 подтверждает, что RollingOptionsStrategy.on_bar обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Запланированные безусловные входы, фиксированный размер контракта и выход только по экспирации не позволяют реализовать условный стрэддл, бюджет премии, выходы по времени удержания или убытку и синхронный дельта-хедж Binance в заданном диапазоне. Добавьте хуки жизненного цикла структуры, прежде чем повторять эту проверку гипотезы.

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['put_side', 'call_side', 'delta_band', 'hold_hours', 'iv_discount', 'cooldown_hours', 'hedge_leverage', 'target_dte_days', 'roll_buffer_hours', 'rv_lookback_hours', '_optimization_plan', 'dte_tolerance_days', 'max_data_age_hours', 'premium_budget_pct', 'structure_loss_pct', 'max_underlying_notional_pct'] Убедитесь, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: Ошибка настройки: RuntimeError:……Показать большеСвернуть

Проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['put_side', 'call_side', 'delta_band', 'hold_hours', 'iv_discount', 'cooldown_hours', 'hedge_leverage', 'target_dte_days', 'roll_buffer_hours', 'rv_lookback_hours', '_optimization_plan', 'dte_tolerance_days', 'max_data_age_hours', 'premium_budget_pct', 'structure_loss_pct', 'max_underlying_notional_pct'] Убедитесь, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: Ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: RollingOptionsStrategy обходит хуки сигналов и определения размера позиции; условный вход в стрэддл, расчёт размера по премии, выходы по времени удержания и синхронное дельта-хеджирование требуют запрещённых переопределений жизненного цикла. - steady_downtrend: Ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: RollingOptionsStrategy обходит хуки сигналов и определения размера позиции; условный вход в стрэддл, расчёт размера по премии, выходы по времени удержания и синхронное дельта-хеджирование требуют запрещённых переопределений жизненного цикла. - flat_ranging: Ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: RollingOptionsStrategy обходит хуки сигналов и определения размера позиции; условный вход в стрэддл, расчёт размера по премии, выходы по времени удержания и синхронное дельта-хеджирование требуют запрещённых переопределений жизненного цикла. - volatility_spike: Ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: RollingOptionsStrategy обходит хуки сигналов и определения размера позиции; условный вход в стрэддл, расчёт размера по премии, выходы по времени удержания и синхронное дельта-хеджирование требуют запрещённых переопределений жизненного цикла. - zero_volume: Ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: RollingOptionsStrategy обходит хуки сигналов и определения размера позиции; условный вход в стрэддл, расчёт размера по премии, выходы по времени удержания и синхронное дельта-хеджирование требуют запрещённых переопределений жизненного цикла. - price_gap: Ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: RollingOptionsStrategy обходит хуки сигналов и определения размера позиции; условный вход в стрэддл, расчёт размера по премии, выходы по времени удержания и синхронное дельта-хеджирование требуют запрещённых переопределений жизненного цикла.

Проверка не пройдена (слой 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['put_side', 'call_side', 'delta_band', 'hold_hours', 'iv_discount', 'cooldown_hours', 'hedge_leverage', 'rolling_options', 'target_dte_days', 'roll_buffer_hours', 'rv_lookback_hours', '_optimization_plan', 'dte_tolerance_days', 'max_data_age_hours', 'premium_budget_pct', 'structure_loss_pct', 'max_underlying_notional_pct'] Убедитесь, что __init__ устанавливает все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: ошибка……Показать большеСвернуть

Проверка не пройдена (слой 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['put_side', 'call_side', 'delta_band', 'hold_hours', 'iv_discount', 'cooldown_hours', 'hedge_leverage', 'rolling_options', 'target_dte_days', 'roll_buffer_hours', 'rv_lookback_hours', '_optimization_plan', 'dte_tolerance_days', 'max_data_age_hours', 'premium_budget_pct', 'structure_loss_pct', 'max_underlying_notional_pct'] Убедитесь, что __init__ устанавливает все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: проверка RollingOptionsStrategy.on_bar показала, что он обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Он безусловно открывает запланированные позиции по ногам, использует фиксированный размер позиции в контрактах и закрывает их только ближе к истечению срока. Разрешённые хуки не позволяют реализовать условный длинный стрэддл, бюджет на премии, выходы по времени удержания и убытку, а также синхронизированное хеджирование дельта-диапазона на Binance. Предоставьте хуки жизненного цикла конструкции, прежде чем повторно проверять эту гипотезу. - steady_downtrend: ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: проверка RollingOptionsStrategy.on_bar показала, что он обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Он безусловно открывает запланированные позиции по ногам, использует фиксированный размер позиции в контрактах и закрывает их только ближе к истечению срока. Разрешённые хуки не позволяют реализовать условный длинный стрэддл, бюджет на премии, выходы по времени удержания и убытку, а также синхронизированное хеджирование дельта-диапазона на Binance. Предоставьте хуки жизненного цикла конструкции, прежде чем повторно проверять эту гипотезу. - flat_ranging: ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: проверка RollingOptionsStrategy.on_bar показала, что он обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Он безусловно открывает запланированные позиции по ногам, использует фиксированный размер позиции в контрактах и закрывает их только ближе к истечению срока. Разрешённые хуки не позволяют реализовать условный длинный стрэддл, бюджет на премии, выходы по времени удержания и убытку, а также синхронизированное хеджирование дельта-диапазона на Binance. Предоставьте хуки жизненного цикла конструкции, прежде чем повторно проверять эту гипотезу. - volatility_spike: ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: проверка RollingOptionsStrategy.on_bar показала, что он обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Он безусловно открывает запланированные позиции по ногам, использует фиксированный размер позиции в контрактах и закрывает их только ближе к истечению срока. Разрешённые хуки не позволяют реализовать условный длинный стрэддл, бюджет на премии, выходы по времени удержания и убытку, а также синхронизированное хеджирование дельта-диапазона на Binance. Предоставьте хуки жизненного цикла конструкции, прежде чем повторно проверять эту гипотезу. - zero_volume: ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: проверка RollingOptionsStrategy.on_bar показала, что он обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Он безусловно открывает запланированные позиции по ногам, использует фиксированный размер позиции в контрактах и закрывает их только ближе к истечению срока. Разрешённые хуки не позволяют реализовать условный длинный стрэддл, бюджет на премии, выходы по времени удержания и убытку, а также синхронизированное хеджирование дельта-диапазона на Binance. Предоставьте хуки жизненного цикла конструкции, прежде чем повторно проверять эту гипотезу. - price_gap: ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: проверка RollingOptionsStrategy.on_bar показала, что он обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Он безусловно открывает запланированные позиции по ногам, использует фиксированный размер позиции в контрактах и закрывает их только ближе к истечению срока. Разрешённые хуки не позволяют реализовать условный длинный стрэддл, бюджет на премии, выходы по времени удержания и убытку, а также синхронизированное хеджирование дельта-диапазона на Binance. Предоставьте хуки жизненного цикла конструкции, прежде чем повторно проверять эту гипотезу.

Сводка по итогам

Добавьте хуки жизненного цикла для структуры скользящих опционов, прежде чем повторять эту проверку гипотезы.

После трёх итераций запуск был прекращён после сбоев синтетической проверки слоя 2 во всех шести сценариях. Стратегия выдала ошибку, указывающую на инфраструктурную блокировку, поскольку базовый класс rolling-options обошёл хуки, необходимые для условного входа, расчёта размера позиции по бюджету на премии, выходов по времени удержания и убытку, а также синхронизированного хеджирования по дельта-диапазону.

Проверить, повышает ли часовой диапазон ребалансировки дельты коэффициент Шарпа с учётом издержек для длинного стрэддла ETH Deribit ATM, хеджируемого бессрочными контрактами Binance, когда реализованная волатильность выше подразумеваемой.

Результаты доходности, коэффициента Шарпа и количества сделок не получены, поскольку синтетическая проверка завершилась ошибкой при настройке. До бэктестинга, оптимизации, проверки аналитиком и оценки рисков дело не дошло.

Причина отказа

verification_loop: проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['put_side', 'call_side', 'delta_band', 'hold_hours', 'iv_discount', 'cooldown_hours', 'hedge_leverage', 'rolling_options', 'target_dte_days', 'roll_buffer_hours', 'rv_lookback_hours', '_optimization_plan', 'dte_tolerance_days', 'max_data_age_hours', 'premium_budget_pct', 'structure_loss_pct', 'max_underlying_notional_pct'] Убедитесь, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend:……Показать большеСвернуть

verification_loop: проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['put_side', 'call_side', 'delta_band', 'hold_hours', 'iv_discount', 'cooldown_hours', 'hedge_leverage', 'rolling_options', 'target_dte_days', 'roll_buffer_hours', 'rv_lookback_hours', '_optimization_plan', 'dte_tolerance_days', 'max_data_age_hours', 'premium_budget_pct', 'structure_loss_pct', 'max_underlying_notional_pct'] Убедитесь, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: Ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: итерация 3 подтверждает, что RollingOptionsStrategy.on_bar обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Запланированные безусловные входы, фиксированный размер контракта и выход только по экспирации не позволяют реализовать условный стрэддл, бюджет премии, выходы по времени удержания или убытку и синхронный дельта-хедж Binance в заданном диапазоне. Добавьте хуки жизненного цикла структуры, прежде чем повторять эту проверку гипотезы. - steady_downtrend: Ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: итерация 3 подтверждает, что RollingOptionsStrategy.on_bar обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Запланированные безусловные входы, фиксированный размер контракта и выход только по экспирации не позволяют реализовать условный стрэддл, бюджет премии, выходы по времени удержания или убытку и синхронный дельта-хедж Binance в заданном диапазоне. Добавьте хуки жизненного цикла структуры, прежде чем повторять эту проверку гипотезы. - flat_ranging: Ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: итерация 3 подтверждает, что RollingOptionsStrategy.on_bar обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Запланированные безусловные входы, фиксированный размер контракта и выход только по экспирации не позволяют реализовать условный стрэддл, бюджет премии, выходы по времени удержания или убытку и синхронный дельта-хедж Binance в заданном диапазоне. Добавьте хуки жизненного цикла структуры, прежде чем повторять эту проверку гипотезы. - volatility_spike: Ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: итерация 3 подтверждает, что RollingOptionsStrategy.on_bar обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Запланированные безусловные входы, фиксированный размер контракта и выход только по экспирации не позволяют реализовать условный стрэддл, бюджет премии, выходы по времени удержания или убытку и синхронный дельта-хедж Binance в заданном диапазоне. Добавьте хуки жизненного цикла структуры, прежде чем повторять эту проверку гипотезы. - zero_volume: Ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: итерация 3 подтверждает, что RollingOptionsStrategy.on_bar обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Запланированные безусловные входы, фиксированный размер контракта и выход только по экспирации не позволяют реализовать условный стрэддл, бюджет премии, выходы по времени удержания или убытку и синхронный дельта-хедж Binance в заданном диапазоне. Добавьте хуки жизненного цикла структуры, прежде чем повторять эту проверку гипотезы. - price_gap: Ошибка настройки: RuntimeError: infrastructure_blocked: итерация 3 подтверждает, что RollingOptionsStrategy.on_bar обходит calculate_signal, should_enter, position_size и should_exit. Запланированные безусловные входы, фиксированный размер контракта и выход только по экспирации не позволяют реализовать условный стрэддл, бюджет премии, выходы по времени удержания или убытку и синхронный дельта-хедж Binance в заданном диапазоне. Добавьте хуки жизненного цикла структуры, прежде чем повторять эту проверку гипотезы.

Анализ

Оптимальная частота дельта-хеджирования при гамма-скальпинге