Бэктест стратегии SOL: трендовый импульс | Stratmill

Гипотеза

Одноопционная стратегия с длинной премией и следованием за трендом, вдохновлённая полезной основной идеей источника FMZ: оставаться вне рынка при консолидации и входить только после подтверждения подлинного направленного импульса. Стратегия торгует коллом SOL около цены исполнения на BINANCE_OPTIONS по часовым барам, без мартингейла, сетки и усреднения убытков. Риск позиции ограничен 1% капитала на вход и 2% максимальной премии под риском. Примерно 65–80% времени стратегия должна оставаться вне рынка.

stopped_by_owner: решение оператора — закрыть 2026-10-10: требуется SOL-261030-200-C.BINANCE_OPTIONS 1-часовых баров; до истечения срока действия слишком мало исторических данных. Решение оператора. Истекающий опцион (2026-10-30), по которому доступно не более примерно 3 недель истории (1-часовые бары, сохранённые с 2026-10-07), и цена исполнения которого не совпадает с ценой исполнения колл-опциона около денег, описанного в гипотезе; до истечения срока действия окно не позволяет набрать необходимое количество баров. Это не вердикт по гипотезе.

Реализация

Покупает опцион Binance SOL-261030-200-C около цены исполнения после подтверждённого часового трендового импульса, используя спред EMA, нормированный на ATR, и компонент пробоя. Во время консолидации остаётся вне рынка, не усредняет позицию и выходит при неблагоприятном импульсе, достижении стопа или цели по премии либо предельного срока удержания по календарю.

Сохраняет ранее прошедший проверку механизм и структуру одной позиции с ограниченным риском, исправляя инструмент и тип баров в точном соответствии с гипотезой.

История итераций

Проверка не пройдена (слой 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - config.instrument_id — SOL-260731-70-C.BINANCE_OPTIONS, но в гипотезе указан SOL-261030-200-C.BINANCE_OPTIONS — другой актив. Реализуйте гипотезу в исходном виде или поручите руководителю исследования пересмотреть её.

code_identical: в итерации 2 повторно отправлен побайтно идентичный код из итерации 1 — предыдущая обратная связь не учтена, поэтому результат не изменится. Измените код, чтобы устранить замечание, или укажите recommendation='abandon' с причиной, если никакое изменение кода не поможет. Предыдущая обратная связь: Проверка не пройдена (слой 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - config.instrument_id — SOL-260731-70-C.BINANCE_OPTIONS, но в гипотезе указан SOL-261030-200-C.BINANCE_OPTIONS — другой актив. Реализуйте гипотезу в исходном виде или поручите руководителю исследования пересмотреть её.

data_unavailable: данные бэктеста для SOL-261030-200-C.BINANCE_OPTIONS не удалось собрать после 5 попыток: - бары (bar_type=SOL-261030-200-C.BINANCE_OPTIONS-1-HOUR-LAST-EXTERNAL): получено 0, требуется 100 или диапазон в 30+ дней Препятствие — слой данных, а не стратегия. Повторно оцените гипотезу, когда сбор данных будет исправлен или история символа будет дополнена.

Сводка по итогам

Проверь, соответствует ли выбранный опцион нужной денежности — соотношению страйка и цены базового актива — и достаточно ли исторических баров до истечения.

Оператор остановил запуск, потому что по SOL-261030-200-C не хватало часовой истории для выполнения требования к числу баров до истечения в октябре 30, а цена исполнения не соответствовала гипотезе об опционе около цены исполнения. Это было решением оператора, а не вердиктом по гипотезе.

Покупайте один колл SOL Binance при подтверждённых часовых трендовых импульсах, избегайте консолидации и усреднения убытков, ограничивая сумму премии под риском.

В кратком описании зафиксированы три итерации, но результаты бэктеста и показатели эффективности не приведены. До оптимизации, а также последующих проверок аналитиком и специалистом по рискам дело не дошло.

Анализ

Затаиться и нанести удар (двусторонний тренд по контрактам)