Jesse Community RSI2 от FengkieJ: точное воспроизведение лонг-шорт стратегии на дневных барах DOT Hyperliquid

Гипотеза

Воспроизведи заданную торговую стратегию RSI2, впервые реализованную FengkieJ 2020-06-27 на основе концепции RSI2 Ларри Коннорса. Сохрани все правила стратегии и пять значений по умолчанию: fast_sma_period=5, slow_sma_period=200, rsi_period=2, rsi_ob_threshold=90, rsi_os_threshold=10. Проведи тест DOTUSD.HYPERLIQUID на барах 1-DAY с маржинальным счётом, фиксированным плечом 1.0 и расчётом размера позиции по всему балансу с учётом комиссий, как в источнике. В источнике не указаны инструмент и таймфрейм; это исследовательские решения платформы, а не исходные настройки. Стоп-лосс, цель по прибыли, максимальное время удержания, фильтр финансирования и расчёт размера позиции по силе сигнала отсутствуют. Результаты не проверены. Источник: [закреплённая реализация RSI2](https://github.com/jesse-ai/example-strategies/blob/7c91e0a37bf62165790120d730442e4f6eb00364/RSI2/__init__.py).

Явный запрос на точное воспроизведение важнее общего отказа от учебной среднереверсионной стратегии RSI. Это эксперимент по воспроизведению, а не утверждение о новом криптомеханизме. Доля Hyperliquid ниже целевой: 8.0% против 20%; сохранение шортов учитывает концентрацию 82.8% только на лонгах. DOT позволяет избежать ещё одного эксперимента BTC/ETH, хотя пустой объект corpus_concentration не даёт проверить историческую долю DOT. Охват одного инструмента сохранён, поскольку добавление хеджирования или ротации изменило бы исходную стратегию. Дневные бары дают значительно более длинную историю для проверки Hyperliquid, чем внутридневные.

Воспроизведение DOT с фиксированными настройками на дневных данных показывает отрицательное математическое ожидание: 55 закрытых сделок дали PF 0.839, чистую доходность -25.68% и среднюю доходность от номинала -0.1811% против порога проверки 0.15%. После учёта модельных издержек и начисленного фандинга убыточны и лонг-, и шорт-позиции. Оптимизация не может менять замороженную спецификацию; этот результат не опровергает RSI2 на других целевых активах.

Реализация

Точное воспроизведение дневной стратегии DOT на Hyperliquid RSI2: покупать выше SMA200, когда RSI2 не выше 10; открывать шорт ниже SMA200, когда RSI2 не ниже 90. Закрывать лонги выше SMA5, шорты — ниже SMA5. Использовать весь баланс капитала с размером позиции с учётом комиссий и фиксированным плечом 1.0.

Валидатор согласованности проверяет фиксированные исследовательские значения в параметрах, включая плечо. Явное указание parameters.leverage как числа с плавающей точкой 1.0 вместе с config.leverage=1.0 устраняет указанную ошибку слоя 1.5. Расчёты индикаторов, условия входа, выходы и размер позиции не меняются; меняется только комментарий о размере позиции, что изменяет хеш исходника. Рыночные ордера в момент дневного решения — адаптация платформы для входов с заданной в исходнике ценой. Дополнительные правила риска или фильтры не добавляются. Обязательный файл outbox не удалось записать, поскольку файловая система этой сессии доступна только для чтения; полный результат в заданных рамках JSON приведён здесь.

Результаты верификации

Допустимо как точное воспроизведение. Если в полном бэктесте появятся отказы, добавь небольшой запас резерва, не меняя правило.

Размер позиции задействует около 99.9% капитала при 1.0x (капитал * (1 - 3*taker_fee) / цена закрытия). Ордер исполняется на открытии следующего бара с учётом модельного воздействия на цену, поэтому фактический номинал может превысить капитал; песочница сообщает avg_position_pct 107%. Это заданный в исходнике размер позиции на весь баланс, как и указано в гипотезе, однако при гэпе вверх возможен отказ из-за недостатка маржи.

Оставить без изменений для точного воспроизведения. Любой стоп следует вынести в отдельную, явно обозначенную гипотезу варианта.

У стратегии нет стоп-лосса или максимального срока удержания; выход происходит только при пересечении закрытием SMA5. Это соответствует исходному варианту и прямо указано в гипотезе, поэтому не является дефектом. Однако вместе с размером позиции на весь капитал это позволяет одной сделке отнять значительную долю капитала (песочница DD 60.6%).

Убедись, что в полном бэктесте учтён фандинг HYPERLIQUID DOT. Это не изменение кода стратегии.

Фандинг не учитывался в песочнице (funding_folded=false, funding_events_available=0). Среднее удержание позиции — около 4.9 дней по бессрочному контракту HYPERLIQUID, поэтому почасовой фандинг — существенные расходы или доход, не отражённые в этой прибыли и убытке.

Песочница (один фиксированный прогон, 1347 дневных баров): доходность -28.0%, PF 0.83 по 55 сделкам, avg_trade_return_pct -0.23%, макс. DD 60.6%, что выше собственного ограничения плана 40% max_drawdown_pct. Прибыльны только лонги: 37.5% (16 сделок). Шорты принесли 59% (39 сделок). Результаты двух сторон сильно различаются. Без стопа и при размере позиции на весь капитал 1x одна убыточная сделка обошлась примерно в $33.8 тыс. (наибольший убыток). Сначала проверь просадку относительно заранее зарегистрированного лимита 40% и прибыль и убыток лонгов относительно шортов. Фандинг не учтён (funding_events_available=0), поэтому многодневные позиции на Hyperliquid несут неучтённые расходы или доход.

Обзор бэктеста

Шарп

0,02

Общая доходность

-25,68%

Максимальная просадка

58,96%

Всего сделок

55

Доля прибыльных

52,7%

Профит-фактор

0,84

55 закрытых сделок за 1,347 дней; входы работают, а размеры позиций меняются вместе с капиталом.

Фандинг учтён: доступно событий 3,048, чистый доход от фандинга — примерно $2,290; это снимает высказанное в QA опасение об отсутствии учёта фандинга.

Опасения QA относительно экономики стратегии подтвердились: чистая доходность -25.68%, PF 0.839, а средняя доходность сделки -0.1811% — ниже заданного порога проверки Hyperliquid 0.15%.

Обе стороны убыточны: лонги — -$11,370 по 16 сделкам; шорты — -$14,311 по 39 сделкам.

Просадка 58.96% превышает заявленное ограничение риска 40%; это служит основанием для отклонения, но само по себе его не определяет.

Все параметры заморожены, разрешённого пути настройки нет. Конкретный дефект реализации не установлен.

Стратегия «купить и держать» принесла -83.48%, при этом просадка на сохранённой выборочной кривой составила примерно 93.22%; относительное превосходство не доказывает положительного математического ожидания.

История итераций

Проверка не пройдена (слой 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0

Сводка по итогам

Воспроизведение DOT с дневными данными и фиксированными настройками показало отрицательное математическое ожидание, несмотря на превосходство над стратегией «купить и держать»; это не доказывает, что RSI2 не работает на других целевых активах.

Проверка бэктеста рекомендовала отказаться от стратегии: лонг- и шорт-позиции убыточны, а средняя доходность сделки ниже порога проверки 0.15%. Все параметры заморожены, разрешённого пути настройки нет; оптимизация и последующие этапы аналитики, оценки риска и продвижения не проводились.

Точно воспроизвести стратегию лонг-шорт Connors с фиксированными параметрами по умолчанию RSI2 на дневных барах Hyperliquid DOT с плечом 1.0, используя трендовый фильтр за 200 дней SMA, экстремумы RSI2 для входа и выходы через 5 дней SMA.

Бэктест дал 55 закрытых сделок за 1,347 дней: чистый результат -25.68%, коэффициент Шарпа 0.024, фактор прибыли 0.839. Максимальная просадка составила 58.96%, а средняя доходность сделки — -0.1811% от номинала после учёта модельных издержек и начисленного фандинга.

Анализ

RSI2