BTCUSD COIN-M бессрочный 1H: алготрейдинг, сжатие-расширение волатильности (3, OHLCV, BTC) | Stratmill

1H-стратегия «длинная/короткая позиция» на выявлении тренда на BTCUSD_PERP.BINANCE_CM (BTC-маржинальный инверсный бессрочный контракт). Использует задокументированную закономерность сжатия → расширения волатильности: режимы низкой реализованной волатильности чаще, чем можно ожидать случайно, предшествуют направленным пробоям. Это одобренный аналитиком путь спасения после неудачи стратегии Spot Daily Bollinger Squeeze на BNB («механизм сжатия BB концептуально NOT мёртв — возможные пути спасения: бары 4H или 1H, 10× больше сделок»). Ключевые структурные отличия от похожих стратегий, основанных на провалившейся закономерности: (1) вход PATH-DEPENDENT — волатильность сжимается, THEN мы ждём подтверждающего направленного движения величиной в ATR раз BEFORE входа. Механизм принципиально отличается от неудачной стратегии импульса с фильтром по режиму волатильности ETH 1H (вход по моментальному z-значению, без зависимости от траектории), а также от неудачной стратегии BNB BB Squeeze (вход на первом тике после сжатия и последующего пробоя). (2) Площадка BINANCE_CM (1.1% фактическое значение против целевого ≥5%) — площадка с самыми низкими комиссиями в фабрике стратегий (~0.06% RT против USD-M 0.10%, Spot 0.20%, HL 0.09%); это даёт 40% больший запас на издержки, чем USD-M, и позволяет поддерживать оборот на 1H, который на других площадках был бы на грани рентабельности. (3) Структура с длинными и короткими позициями заполняет недопредставленную категорию направления (12.1% против целевого ≥45%). (4) Всего 3 настраиваемых параметров — значительно меньше предела в 5 параметров, рекомендованного аналитиком после неудачи переобучения стратегии Triple-Filter на DOGE 4H. Расчёт частоты сделок: около 30-50 событий сжатия и последующего расширения волатильности в год на каждую сторону = 60-100 сделок в год. При наличии данных BINANCE_CM за 6+ лет это даёт 360-600 сделок всего → 24-40 OOS сделок на окно скользящей проверки вне выборки, что с комфортным запасом превышает эмпирически подтверждённый минимум в 5 сделок на окно, из-за которого стратегии дневных альтернативных пробоев были заброшены. Влияние комиссий: 100 сделок × 0.06% RT = 6% в год — это легко покрывается целевой величиной 1.5-2.5% на сделку.

Точно реализует спасительный вариант гипотезы: книгу по одному инструменту, чистую OHLCV, с тремя параметрами (compression_ratio, confirm_atr_mult, atr_trail_mult) на бирже COIN-M с низкими комиссиями, с длинными и короткими позициями; ограничения параметров продублированы в _param_bounds, чтобы оптимизатор не перебирал значения, которые код переписывает. Заявленное структурное отличие реализовано как явный двухэтапный автомат состояний, а не единый составной тест: сжатие лишь задаёт индекс бара, до которого действует сигнал, а вход требует последующего подтверждённого движения в ATR раза больше. Так последовательность событий действительно упорядочена во времени (доказательство сжатия THEN), в отличие от снимка z-оценки на одном баре или входа на первом тике выхода из полосы. calculate_signal каждый бар возвращает отклонение за CONTINUOUS 6-барный период в естественных единицах ATR (значение не фиксируется), и порог подтверждения задан в тех же единицах. Я измерил весь двухэтапный фильтр на реальной истории BTCUSD_PERP 1h (50,537 баров, с 2020-08 по 2026-05): ATR опускается ниже 0.70x своего среднего за неделю на 10% баров, а сочетание активированного сигнала и подтверждения даёт 664 отдельных эпизодов срабатывания — около 115 в год. С учётом требования быть вне позиции перед входом и удержания позиций несколько баров частота попадает в диапазон гипотезы 60-100 сделок в год, поэтому запас достаточен и для риска нулевого числа сделок в песочнице, и для минимального числа сделок в каждом окне walk-forward-анализа. Ограничение задаёт реальная стоимость комиссий: около 80-115 сделок туда-обратно в год при комиссии тейкера 0.10% COIN-M дают примерно 8-11% годовых издержек, поэтому выход по трейлингу должен обеспечить заложенную в гипотезе доходность 1.5-2.5% на сделку. Именно это, а не число сделок, определит судьбу стратегии. Для обратного контракта размер позиции рассчитывается через contracts_for_notional (целые контракты с номиналом $100), а не по линейной формуле капитал/цена, которая неверно рассчитывает размер обратных контрактов. Ограниченный примерно $80k номинал составляет около 800 контрактов, что намного выше минимального номинала. Параметр leverage=2.0 действительно используется в position_size через лимит валовой позиции (капитал × плечо 0.4 x = лимит 0.8x капитала); он действует для большинства входов, а риск на сделку против трейлинга остаётся около 1% капитала, поэтому сценария разгона убытков из-за сложного процента нет. Все состояния обновляются инкрементально (сглаживание Уайлдера ATR, среднее ATR на основе скользящей суммы, ограниченные двусторонние очереди), поэтому стоимость обработки каждого бара равна O(1), а бэктест на 1h укладывается в отведённый на проверку лимит 300s.

Лонг-шорт стратегия перехода от сжатия волатильности к расширению на инверсном бессрочном контракте BTC COIN-M (BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, бары по 1 часов, только OHLCV, одна позиция). Вход PATH-DEPENDENT проходит в два этапа в строгом порядке: сначала ATR(24) должна сжаться до 70% или менее от собственного среднего за 168 часов, что ARMS настройку на следующие 24 баров; затем, только пока настройка активна, движение от закрытия к закрытию за 6 баров должно достичь 2.0x ATR, и позиция открывается в направлении подтверждённого движения (LONG при движении вверх, SHORT при движении вниз). Одно лишь сжатие не открывает позицию. Выходы: скользящий стоп-ордер «люстра» 2.5x ATR от лучшей цены закрытия после входа, чтобы удержать позицию при реальном расширении волатильности, а также ограничение в 72 баров (3 дней) на случай остановки пробоя. Размер позиции рассчитывается исходя из риска 1% капитала относительно расстояния до стопа, с ограничением валового номинала на уровне 0.4x капитала × плечо и округлением вниз до WHOLE инверсных контрактов номиналом $100 через contracts_for_notional (маржа и расчёты в BTC).