Стратегии

Длинный портфель продолжения движения: откат к SMA для BTC и BNB на 1H с подтверждением тренда на 4H

Итог: Отменено

BtcBnbPullbackToSmaContinuation4hTrendLong1H

Сводка по итогам

BtcBnbPullbackToSmaContinuation4hTrendLong1H пыталась развить единственную подтверждённо прибыльную стратегию сессии — пробой ETH+SOL с подтверждением тренда на 4H — сохранив фильтр 4H, но заменив вход на откате и расширив набор инструментов до BTC+BNB, рассчитывая, что около 35 тыс. точек оценки на 1H дадут дневному механизму отката (не сработавшему на AVAX из-за размера выборки) достаточно событий. Этого не произошло: стратегия показала практически нулевое преимущество с поправкой на риск (коэффициент Шарпа -0.006, PF 1.05, CAGR 1.28%), а затем издержки свели результат на нет: влияние на цену и комиссии поглотили около 72% валовой прибыли в 2,015 часто повторявшихся сделках при доле прибыльных 23% и ёмкости всего $373 тыс. Аналитик отказался от неё на этапе проверки бэктеста, до оптимизации, заключив, что преимущества, которое можно было бы настраивать, нет, а снижение частоты не создаст отсутствующего преимущества продолжения движения. Главный вывод: продолжение движения после отката к SMA не сработало ни на дневном таймфрейме (AVAX), ни на 1H (BTC+BNB); фильтр 4H не помог, значит, проблема в самом механизме, а не в параметрах.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Стратегия продолжения тренда только для длинных позиций на нескольких таймфреймах и инструментах для бессрочных фьючерсов BTCUSDT.BINANCE и BNBUSDT.BINANCE. Объединяет проверенные элементы единственной подтверждённо прибыльной стратегии этой сессии (ETH+SOL 1H Breakout с подтверждением тренда на 4H, коэффициент Шарпа 1.73) со стилем входа DIFFERENT (откат вместо пробоя) и набором инструментов DIFFERENT (BTC + BNB вместо ETH + SOL). Тезис: когда тренд на 4-часовом таймфрейме восходящий (цена > 50-периодной 4H SMA), краткие внутридневные откаты к 20-периодной 1H SMA дают точки повторного входа с низким риском в подтверждённом восходящем тренде. Фильтр 4H ограничивает входы фактическими трендовыми режимами, устраняя конфликт между пробоем и фильтром тренда, проваливший прежние однотаймфреймовые стратегии Donchian; вход на откате 1H использует хорошо изученный эффект внутридневного отскока от поддержки скользящей средней. Важно: стратегия NOT использует класс чистого пробоя 4H, неоднократно признанный неудачным в этой сессии: здесь действует принципиально иной механизм — продолжение тренда после отката, а не пробой. Механизм отката в тренде не сработал на уровне одного инструмента DAILY (AVAX 1D Trend-Pullback), однако причиной была статистика: недостаточная выборка, соотношение средней прибыли к среднему убытку 1.11x и доля прибыльных сделок 35%. На барах 1H × 2 инструментов за несколько лет истории выборка составляет около 17,520 баров 1H на инструмент × 2 = 35,040 точек оценки, что даёт достаточно торговых событий. Фильтр на нескольких таймфреймах допускает входы только в подтверждённых трендовых режимах, избегая периодов резких колебаний, губительных для однотаймфреймовых стратегий. Используются бары ONLY BINANCE USD-M perp 1H + 4H, показавшие чистые данные для BTC + BNB; проверка на нескольких таймфреймах подтверждена недавним успехом. Только длинные позиции, учёт комиссий, не более 3 параметров. Стратегия заполняет недостаточно представленные категории: охват нескольких инструментов (8.4% → расширение), горизонт 1H, пока представленный слабо, и расширение проверенного механизма. Размер позиции: 15% капитала на инструмент при выполнении условий входа (максимальная совокупная экспозиция 30%, если сработают оба сигнала). Риск на сделку: 1.5% капитала, ограниченный трейлинг-стопом на основе ATR.

Повторно использует проверенный элемент единственной подтверждённо прибыльной стратегии сессии (вход на 1H с фильтром тренда SMA на 4H), но меняет тип входа STYLE (откат к поддержке вместо пробоя) и набор INSTRUMENT (BTC+BNB вместо ETH+SOL), создавая принципиально иной, некоррелированный механизм, который обходит класс чистых пробоев на 4H, неоднократно признанный неудачным. Фильтр 4H ограничивает входы подтверждёнными трендовыми режимами, устраняя проблемы резких колебаний и размера выборки, погубившие попытку дневного отката на одном инструменте; на 1H × 2 инструментах × нескольких годах истории число сделок значительно превышает минимальный порог стабильности walk-forward-анализа. Реализация следует проверенному шаблону BtcBnbPullback: дополнительная маршрутизация базовой стратегии по барам воспроизведена явно, каждый инструмент хранит собственные буферы 1H/4H и оценивается по собственному бару 1H, поэтому индексы разных символов не смещаются относительно друг друга; непрерывный сигнал соответствия режима tanh не даёт синтетическим сценариям Layer-2 замереть, а реальные входы определяются отдельно для каждого символа. Риск контролируется тремя условиями выхода: пробоем тренда на 1H, трейлинг-стопом ATR, размер которого задан пределом риска гипотезы на основе ATR, и жёстким стопом позиции около 1.5% капитала при размере 15%. Три основных настраиваемых параметра (sma_1h_period, sma_4h_period, pullback_proximity_pct) оставляют мало вариантов; настройки ATR влияют только на исполнение. Кредитное плечо остаётся на уровне 1.0; фьючерсы USD-M выбраны исключительно из-за комиссии около 0.10% за полный цикл против примерно 0.20% на спотовом рынке, поэтому размер позиции не зависит от маржинального плеча и стратегия избегает ограничения из-за неактивного плеча, сохраняя по сути только длинные позиции.

Преимущества нет, структуру стратегии уничтожают издержки — оптимизация бессмысленна. Коэффициент Шарпа стратегии — -0.006, profit_factor 1.05, альфа — -0.0001, CAGR 1.28%, омега — 0.999, а sharpe_ci сосредоточен около нуля (от -0.90 до 0.76) — скорректированного на риск преимущества практически нет. Решающий фактор — торговые издержки: impact_cost_pct 51.7% (рыночное воздействие съедает HALF валовой прибыли) плюс комиссия в размере 20.5% валовой прибыли — вместе они поглощают около 72% валовой прибыли, а capacity_usd составляет лишь $373 тыс. (игрушечный масштаб). Это классический случай, когда большое число сделок и тонкое преимущество приводят к доминированию издержек: 2015 сделок с удержанием около 8.6 ч и долей прибыльных сделок 23.4%; соотношение прибыли и убытка 3.4:1 avg_win/avg_loss при удержании прибыльных сделок в расчёте на такую долю прибыльных сделок даёт лишь безубыточный результат, который затем стирают комиссии. NOT оптимизировать: преимущества, к которому можно подстроиться, нет (коэффициент Шарпа 0, альфа 0), а валового преимущества на сделку слишком мало, чтобы покрыть комиссии 1H при любых параметрах. NOT продолжать итерации: сокращение частоты сделок не создаст отсутствующее преимущество на продолжение тренда, а механизм продолжения движения после отката к SMA уже не сработал на разных таймфреймах — указанная в самой гипотезе дневная версия AVAX провалилась (35% прибыльных сделок, соотношение прибыли и убытка 1.11), а версия BTC+BNB 1H показала худший результат (23% прибыльных сделок), так что фильтр тренда 4H её не спас. FAILURE PATTERN: продолжение движения после отката к SMA на крупных криптовалютах не предсказывает продолжение внутридневного движения — на таймфрейме 1H оно порождает тысячи сделок с низкой долей прибыльных (23%), которые постоянно сменяют друг друга; их ничтожно малое валовое преимущество (PF около 1.05) уничтожают комиссии и рыночное воздействие (около 72% валовой прибыли, ёмкость $373 тыс.), итоговый коэффициент Шарпа — около 0; механизм не работает ни на дневном таймфрейме (AVAX), ни на таймфрейме 1H (BTC+BNB), в том числе при удержании прибыльных сделок, что указывает на отсутствие преимущества, а не на проблему настройки параметров.

Реализация

Длинная стратегия продолжения после отката с двумя инструментами (BTCUSDT + BNBUSDT USD-M perp) и двумя таймфреймами. Для каждого инструмента: при восходящем тренде на 4H (закрытие на 4H выше SMA(50)) откат на 1H, удержавшийся чуть выше 1H SMA(20), — закрытие выше SMA1h и не дальше чем на pullback_proximity_pct выше неё — запускает повторный вход LONG в подтверждённый восходящий тренд. Выход при закрытии на 1H ниже SMA(20), по трейлинг-стопу ATR (trail_atr_mult·ATR ниже максимума за время сделки) или жёсткому стопу на позицию. Размер позиции — 15% номинала капитала на инструмент (не более 30% валовой экспозиции, если сигналы сработают для обоих). BTC торгуются через основной путь; BNB и оба ряда 4H обрабатываются в on_extra_bar с независимым состоянием для каждого символа. Только OHLCV, плечо 1.0.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,01
Общая доходность: 16,00%
Максимальная просадка: 5,96%
Всего сделок: 2015
Доля прибыльных: 23,4%
Профит-фактор: 1,05

Чистое исполнение, только длинные позиции, как и задумано (2015/2015 входов, без артефактов, metrics_reliable=true), низкая просадка (6.0%); выплата avg_win/avg_loss 3.4:1 со структурно обоснованным удержанием прибыльных сделок

Действительно низкая рыночная экспозиция (бета 0.047, экспозиция 31%)

Преимущества нет: коэффициент Шарпа -0.006, profit_factor 1.05, альфа -0.0001, CAGR 1.28%, омега 0.999, значения sharpe_ci сосредоточены около нуля (-0.90–0.76)

Издержки съели результат: impact_cost_pct 51.7% + комиссия 20.5% от валовой прибыли (поглощено около 72%); ёмкость всего $373 тыс. (тестовый масштаб)

Чрезмерная торговля: 2015 сделок, доля прибыльных 23.4%, удержание ~8.6ч — выплата 3.4:1 даёт около безубыточности при доле прибыльных 23%, затем её съедают издержки

Механизм не сработал на разных таймфреймах: дневной откат к SMA (AVAX, согласно источнику) и эта версия BTC+BNB на 1H (AND) — продолжение после отката на ведущих криптоактивах не предсказывает дальнейшее движение

жизнеспособно при благоприятном соотношении прибыли и убытка

пригодная к запуску

Сводка по итогам

Продолжение движения после отката к SMA на ведущих криптоактивах не предсказывает внутридневное продолжение: на 1H оно даёт тысячи часто повторяющихся сделок с низкой долей прибыльных (23%); их крайне малое валовое преимущество (PF ~1.05) съедают комиссии и влияние на цену (около 72% валовой прибыли, ёмкость $373 тыс.). Обоснованная выплата с удержанием прибыльных сделок и фильтр тренда на 4H не могут создать преимущество, которого нет ни на дневном таймфрейме, ни на 1H.

Аналитик отказался от стратегии на этапе проверки бэктеста, до оптимизации: преимущества для настройки нет (коэффициент Шарпа ~0, альфа ~0), а валового преимущества на сделку недостаточно, чтобы покрыть комиссии за 1H при любых настройках — издержки доминируют при большом числе сделок. Кроме того, механизм продолжения после отката к SMA теперь не сработал на разных таймфреймах: указанная дневная версия AVAX с долей прибыльных 35% и выплатой 1.11, эта версия на 1H хуже — доля прибыльных 23%; значит, фильтр 4H не помог.

Длинная стратегия продолжения после отката на нескольких инструментах и таймфреймах для бессрочных фьючерсов BTCUSDT и BNBUSDT.BINANCE USD-M: когда тренд на 4H восходящий (цена выше 50-периодной 4H SMA), покупать откаты на 1H к 20-периодной 1H SMA как точки повторного входа с низким риском, выходить при пробое 1H SMA или по трейлинг-стопу ATR; стратегия сочетает фильтр тренда на 4H из прибыльной стратегии пробоя ETH+SOL с другим типом входа (откат) и иным набором инструментов, при 15% на позицию (максимум 30% валовой экспозиции).

Преимущества с поправкой на риск не было, издержки свели результат на нет: коэффициент Шарпа -0.006, фактор прибыли 1.05, альфа -0.0001, CAGR 1.28%, доля прибыльных 23.4% в 2,015 сделках (удержание около 8.6ч); при структурно обоснованной выплате 3.4:1, однако, impact_cost_pct 51.7% и комиссия 20.5% от валовой прибыли (поглощено около 72%), ёмкость всего $373 тыс.; исполнение было чистым (metrics_reliable=true, бета 0.047, максимальная просадка 6%).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.