Диверсифицированная внутридневная корзина возврата к среднему VWAP, лонг-шорт (три ликвидных крупных USD-M BNB/LTC/BCH, бары 15m, открытие позиций против MODERATE VWAP Z-отклонений независимо по каждому инструменту, малый номинал с лимитом по гэпу + плечо 1x — диверсификация для снижения шума и риска убытка из-за одного инструмента AND, 3 параметров)

LONG-SHORT внутридневная стратегия возврата к среднему, использующая ONE ценовой механизм с действующей стратегией-выжившей в этой фабрике — запущенный возврат к VWAP на SOL с интервалом 15м (VWAP) (paper_stage), — и устраняющая два наблюдавшихся режима отказа за счёт DIVERSIFYING между тремя независимыми активами. Родственные стратегии возврата к среднему и сжатия на одном активе потерпели неудачу по двум причинам: (1) «слишком тонкий рынок / преимущество неотличимо от шума» (сжатие SOL с коэффициентом Шарпа 0.175) и (2) гэп на одном активе LIQUIDATION (возврат XRP, -100% за один день пампа и дампа). Применение стратегии затухания умеренных отклонений SAME VWAP INDEPENDENTLY к трём достаточно некоррелированным ликвидным крупным активам (BNBUSDT, LTCUSDT, BCHUSDT) устраняет обе проблемы: усреднение трёх шумных потоков возврата к среднему повышает совокупное отношение сигнала к шуму (коэффициент Шарпа портфеля растёт с числом независимых ставок), а лимиты номинала на актив и плечо 1x означают, что гэп одного актива NO может нанести ущерб счёту. Стратегия намеренно находится за пределами всех семейств, только что отвергнутых метаобучателем: ротация импульса NOT (L32 исчерпано), перенос ставок финансирования NOT (L33), базис NOT квартального/COIN-M (L34), опционы NOT (ненадёжны/заблокированы). Эти три актива выбраны из-за надёжной волатильности на интервале 15м, покрывающей 0.10% USD-M за полный цикл сделки, и при этом имеющей NO историю катастрофических внутридневных -100% (в отличие от XRP/мелких альткоинов); ни один из них не пересекается с запущенными возвратами SOL или ожидающими запуска ETH. Стратегия заполняет недостаточно представленный горизонт SHORT (8.8%) и направление LONG-SHORT (14.3%). Всего 3 параметров — простота на уровне стратегии-выжившей, в отличие от кладбища переобученных моделей.

Использует единственный ценовой механизм фабрики с живым выжившим (развёрнутая реверсия SOL 15m VWAP, бумажный этап) и устраняет два наблюдавшихся сбоя, распределяя стратегию между тремя активами. Сбой 1 — «преимущество неотличимо от шума» (Sharpe сжатия SOL 0.175): применение того же возврата при умеренном отклонении к трём примерно независимым потокам возврата повышает совокупное отношение сигнал/шум (Sharpe портфеля растёт примерно как √N — число независимых ставок). Сбой 2 — ликвидация из-за гэпа по одному активу (XRP реверсия, -100%): лимиты номинала на уровне 15% капитала для каждого актива при фиксированном плече 1x означают, что неблагоприятный гэп 30% по любому одному активу стоит менее 5% капитала, а ликвидация невозможна; у трёх выбранных крупнейших активов (BNB/LTC/BCH) надёжная волатильность 15m, перекрывающая круговую сделку примерно за 0.10% USD-M, но нет катастрофической внутридневной истории -100%, и ни один из них не совпадает с развёрнутой реверсией SOL или ожидающей запуска ETH. Стратегия находится вне всех семейств, отвергнутых мета-обучателем (не ротация по импульсу, не перенос финансирования, не базис COIN-M/квартальный, не опционы) и заполняет недостаточно представленные горизонт SHORT и направление LONG-SHORT. Триггер z-оценки инвариантен к масштабу, поэтому один и тот же entry_z срабатывает сопоставимо при разных ценах и уровнях волатильности трёх активов, а выход около среднего фиксирует возврат, покрывающий комиссии, — тот же жизнеспособный механизм, что и у живого аналога SIBling. Архитектура повторно использует проверенный шаблон с несколькими инструментами и снятым барьером из прошедшей итерации ротации: очистка self._sync_extra_iids здесь равна REQUIRED, чтобы каждый актив торговался по собственному бару (барьер для одного таймфрейма иначе блокировал бы обработку между активами и мог навсегда её остановить); торговля каждым активом выполняется методом _handle_name, вызванным из calculate_signal (основной) и on_extra_bar (дополнительные), все отправки ордеров обёрнуты, чтобы прокси Layer-2 с order_factory=None не вызывал сбой, а первичная z-оценка возвращается для прохождения проверки замороженного сигнала. Комиссии и гэпы: на фьючерсном счёте MARGIN метод get_account_equity() учитывает весь капитал, поэтому размер позиции по каждому активу рассчитывается напрямую; плечо равно 1.0, риска leverage_set_but_unused нет, и в расчёте размера правильно не используется множитель. Разогрев составляет всего vwap_window+2 = 50 баров (мало по сравнению с многолетней историей 15m), а частые симметричные сигналы по трём активам обеспечивают тысячи сделок и заполнение песочницы Layer-3 (без verification_loop). Все три позиции — давно существующие, сейчас листингованные и высоколиквидные бессрочные контракты USD-M, поэтому ни одна не вызывает data_unavailable (L4). Настраиваются только три параметра (vwap_window, entry_z, exit_z), что соответствует простоте выжившей стратегии на фоне кладбища переобученных моделей.

Стратегия LIQUIDATED до -100% (max_drawdown 100%) на 2021-02-21, прямо опровергнув основную предпосылку гипотезы, что лимиты номинала 15% на инструмент и плечо 1x предотвращают ликвидацию из-за гэпа или одного инструмента. Преимущество отрицательное и ниже комиссий: avg_trade_return_pct -0.0147%, profit_factor 0.70, Sharpe -0.97; всё на убедительной выборке из 19,396 сделок. Перевёрнутое соотношение прибыли и риска указывает на класс фейда VWAP в стратегиях возврата к среднему (win_rate 0.65, но avg_loss 2.6x avg_win), который неоднократно погибал в эту сессию на SOL/ETH/XRP/DOGE/BNB/LINK: фейды выигрывают мало и теряют много, когда тренд их переезжает. Диверсификация по BNB/LTC/BCH не помогла, поскольку все три инструмента открыли фейд против одного и того же восходящего тренда 2020-21 (доходность -346% 2021 и внутридневные колебания -175% показывают, что при повторных входах и наращивании фейда фактическая экспозиция превысила 1x). Оптимизация vwap_window/entry_z/exit_z не может изменить отрицательное матожидание или отменить ликвидацию счёта — она лишь переобучится на шуме. Следует отказаться от стратегии, а не тратить 2 часов на оптимизацию.

Внутридневная стратегия лонг-шорт на возврат к среднему, работающая INDEPENDENTLY по трём ликвидным крупным бессрочным контрактам USD-M (BNBUSDT основной, LTCUSDT и BCHUSDT дополнительные), бары 15m, чистый OHLCV, плечо 1x. Для каждого инструмента рассчитывает скользящую среднюю цену, взвешенную по объёму, VWAP на протяжении vwap_window (48 = 12h) баров, и взвешенное по объёму стандартное отклонение полосы, вычисляет z-отклонение цены закрытия и симметрично открывает позиции против отклонений MODERATE (фильтр тренда OFF): шорт при z > entry_z, лонг при z < -entry_z. Каждый инструмент удерживает собственную позицию и выходит при (1) катастрофическом жёстком стопе на stop_pct (3% нереализованного убытка), (2) тейк-профите по реверсии с учётом стороны, когда z-оценка возвращается к средней полосе или проходит её (LONG выход при z >= -exit_z, SHORT при z <= exit_z), либо (3) временном стопе через 8h. Поскольку три инструмента торгуются независимо, стратегия отключает базовый барьер синхронизации между ногами (очищает self._sync_extra_iids) и обрабатывает каждый инструмент на его собственном баре — основной через calculate_signal, два дополнительных через on_extra_bar — одним общим методом _handle_name. Размер позиции ограничен HARD номиналом на инструмент — max_notional_frac (15% капитала) при плече 1x (совокупная валовая экспозиция ≤45%), поэтому гэп по одному инструменту не может ликвидировать счёт. calculate_signal возвращает непрерывную z-оценку основного инструмента; should_enter/should_exit/position_size неактивны.