Ранжирование FMZ: корзина реверсии на пять дней по относительным лидерам и отстающим акций США за 30 дней

Гипотеза

corpus_concentration пусто, поэтому нельзя утверждать, что эти акции ранее не изучались. Эта схема снижает долю длинных стратегий, уже достигшую 78.7%, и расширяет исследования по нескольким активам; конкретный вывод источника о краткосрочной поперечной реверсии акций США сохраняется, поэтому схема не меняется на криптоактивы или опционы ради квоты. Она отличается от неудачного обратного ETF-портфеля с формированием за три года и удержанием год, а также от парной стратегии двух олигополистов с подгонкой коинтеграции: здесь ранжирование формируется за 30 торговых дней и реализуется за пять торговых дней, без отбора по коинтеграции или корреляции на всей выборке. Текущий конвейер предоставляет только часть названий и не может гарантировать отсутствие пересечений с неуказанными 132 элементами; это следует проверить полной проверкой новизны.

negative_expectancy: фиксированные правила Research Lead для двенадцати акций, ранжирования за 30 сессий и покупки отстающих с короткой позицией по лидерам на пять сессий дали убыток после учёта смоделированных издержек на 1,437 завершённых корзинах. Средняя доходность сделки — -0.0733% против порога проверки +0.05% USEQ; PF ниже единицы, коэффициент Шарпа отрицательный. Это отвергает данную операционализацию, но не полную стратегию автора источника и не реверсию акций в целом. Оптимизационный перебор не проводился, поэтому другие размеры корзины не проверены.

Реализация

Фиксированная корзина из 12 акций USEQ ранжирует причинный импульс за 30 сессий, покупает трёх отстающих и открывает короткую позицию по трём лидерам с равными долларовыми долями и общей валовой экспозицией 60%. Позиции в целых акциях удерживаются пять сессий; для каждой позиции действуют внутридневные стопы 10%, а при убытке капитала корзины 4% выход выполняется на дневном закрытии.

Реализует операционализацию Research Lead, а не перенос исходного кода. Оценки рассчитываются как (текущая цена закрытия − цена закрытия 30 сессий назад) / текущая цена закрытия; при равенстве на обеих сторонах порядок задаётся по возрастанию идентификаторов инструментов. Для каждой позиции должны быть доступны все 31 совпадающих закрытий по календарю. Сетка из шести сессий, привязанная к первой торговой сессии USEQ в 1970, даёт пять сессий в позиции, а затем одну сессию для подтверждения исполнения закрывающих сделок перед повторным открытием. Решения принимаются на закрытии, сделки исполняются на открытии следующей сессии. После округления до целых акций начальная чистая экспозиция должна быть в пределах 2% от капитала. Реализованные стоп-лоссы остаются включёнными в ориентир убытка корзины через переоценку капитала счёта по рынку. Настраивается только names_per_side в диапазоне от 2 до 4; все зарегистрированные фиксированные значения сохранены. Состояние книги использует скалярные атрибуты.

Результаты верификации

Необязательно: если корзина открыта, продолжать удерживать её в день с пропущенными данными до планового выхода или выхода по убытку корзины. Проверять полноту данных только для новых входов. Иначе задокументировать, что предполагается досрочная ликвидация.

Если у любого из 12 названий нет точно совпадающего закрытого бара за день, current_rows очищается. Если корзина открыта, это приводит к закрытию всей корзины (`not self.current_rows`). В контракте указано missing_data_policy=skip_whole_basket. Это явно охватывает пропуск входа, но не уточняет, следует ли ликвидировать корзину OPEN при отсутствии одного бара. Поэтому однодневный пробел Yahoo по одному названию досрочно закрывает все позиции.

Изменения не требуются.

min_bars_required переопределён значением 31. Это сделано намеренно и соответствует warmup_bars=31. Это отмечено только потому, что уровень 1 указал на base_shadow.

Песочница — один неоптимизированный прогон с names_per_side=3: 1620 закрытых позиций (270 ребалансировок × 6 позиций, поэтому в реестре учтена каждая позиция), средний номинал -0.087%, PF 0.94, коэффициент Шарпа -0.26. Убытки сосредоточены в терциле высокой волатильности (-13.5%). У USEQ нулевая комиссия; смоделированная стоимость займа — $762. Реверсия за 5 дней с 12 названиями требует валового движения на позицию значительно выше минимального уровня спреда и влияния на цену ~0.05%. В песочнице такого движения нет: доля прибыльных сделок около 49%, прибыль коротких позиций — 47%. Аналитику сначала следует проверить, связаны ли убытки с короткими позициями по лидерам (продолжение импульса) и с тем, что стопы по позициям 10% обрывают реверсию.

Обзор бэктеста

Шарп

-0,23

Общая доходность

-63,64%

Максимальная просадка

68,21%

Всего сделок

8622

Доля прибыльных

48,9%

Профит-фактор

0,96

В торговых записях указано 1,437 завершённых корзин, каждая с тремя длинными и тремя короткими позициями. Начальные позиции составляют примерно 10% капитала каждая; выборочные исполнения на следующем открытии и удержание в течение семи календарных дней согласуются с корзиной на пять сессий.

Все двенадцать проверок входных данных пройдены; оценка охватывает период 1992–2026.

Надёжно отрицательное чистое математическое ожидание: 8,622 закрытых позиций, средняя доходность сделки -0.0733% против порога проверки USEQ в +0.05%, PF 0.955, коэффициент Шарпа -0.229 и совокупная доходность -63.64%.

Опасение QA относительно экономики стратегии подтвердилось. Закрытые длинные позиции приносят примерно $68,453, тогда как короткие позиции дают убыток $131,780. Короткие позиции по лидерам ранжирования — основной источник убытков; причинная роль стоп-лоссов независимо не установлена.

Убыток возник во всех терцилях волатильности. Положительная диагностическая метрика сигнала оценивает прогноз по основному инструменту и не доказывает прибыльность исполненной поперечной корзины.

Настраивается только names_per_side, от двух до четырёх. Измеренная область жизнеспособности не выявлена, поэтому тратить два часа на поиск размера корзины нецелесообразно.

Отклонение относительно ориентира неуместно, поскольку benchmark_meaningful — ложное утверждение.

Сводка по итогам

Положительный диагностический прогноз по основному инструменту не доказывает прибыльность исполненной поперечной корзины; другие размеры корзины также не проверены.

Вердикт проверки бэктеста — отказаться: чистое математическое ожидание отрицательное, а средняя доходность сделки ниже порога проверки +0.05% USEQ. До оптимизации, анализа после оптимизации и оценки риска не дошли.

Проверялась пятисессионная реверсия акций: покупка трёх отстающих за 30 сессий и короткая позиция по трём лидерам с равными долларовыми долями в фиксированной корзине из двенадцати акций USEQ.

Бэктест за период 1992–2026 зарегистрировал 8,622 закрытых позиций в 1,437 завершённых корзинах: доходность -63.64%, коэффициент Шарпа -0.229, максимальная просадка 68.21%. Средняя доходность сделки составила -0.0733%, фактор прибыли — 0.955; основной источник убытков — короткие позиции.

Анализ

Стратегия сбалансированных длинных и коротких позиций с упорядоченным ранжированием

Анализ

Парная торговля на основе анализа данных

Анализ временных рядов и бэктестинг тиковых данных

Лучший способ установки и обновления Linux-хоста

Скачать бесплатно

Количественный анализ рынка цифровых валют