Стратегии

LINK OKX Прорыв при расширении волатильности после её сжатия, длинные и короткие позиции (LINKUSDT.OKX Perp, бары 4H, пороговый фильтр по процентилю сжатия ширины полос Боллинджера, внутрисвечной трейлинг-стоп ATR, с 3 параметрами)

Итог: Отменено

LinkOkxSqueezeExpansionBreakout

Сводка по итогам

LinkOkxSqueezeExpansionBreakout проверила пробои после сжатия в лонг и шорт с управлением риском на основе ATR в одной итерации. 280 закрытых сделок дали доходность -8.31%, коэффициент Шарпа -0.085 и отрицательную среднюю доходность сделок, несмотря на то что экспозиция 25.18% соответствовала прогнозному диапазону гипотезы. После проверки бэктеста реализацию отклонили из-за отрицательного чистого матожидания, поэтому оптимизация и последующие проверки не проводились.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Лонг-шортовая стратегия на одном инструменте, использующая только OHLCV, для бессрочного контракта LINKUSDT.OKX на OKX USDT (4-часовые бары, история с 2020-03). OKX сейчас на уровне 2.4% экспериментов при квоте >=5%, а у LINK на OKX в корпусе почти нет истории, поэтому стратегия использует не задействованные данные вместо повторного анализа BTC/ETH на Binance. Механизм: кластеризация волатильности. За длительными периодами сжатого реализованного диапазона альткоина (ширина полос Боллинджера находится в нижнем процентиле собственного скользящего распределения) следует расширение диапазона. Первое уверенное закрытие 4-часового бара за пределами сжатой полосы указывает направление расширения. Это отличается от обычного следования за трендом по Дончиану или импульсу: сделки открываются только на пробоях после измеренного сжатия. В остальное время стратегия вне рынка; ожидаемое время в рынке — примерно 25-35%. Размер позиции: риск 1.5% капитала на сделку. Номинал = капитал * 0.015 / (atr_stop_mult * ATR14 / цена), максимум — 1.5x номинала капитала (плечо настроено на 2, поэтому предел срабатывает значительно раньше лимита маржи). Исполнение заменено согласно реестру возможностей: «вход на открытии следующего бара» реализован как рыночный ордер на закрытии сигнального бара, что на площадке 24/7 соответствует открытию следующего бара. Защитный скользящий стоп — внутрибара́ный рыночный стоп только на сокращение позиции, соответствующий платформе (_submit_stop_market); он выставляется заново каждый бар. Размещать ордер на бирже заранее не требуется. Расчёт комиссий: на LINK с барами 4H после пробоя сжатия исторически следует движение на 6-12% за следующие 2-6 дней, если пробой развивается. Примерно 40-45% таких пробоев получают продолжение; остальные закрываются по стопу примерно на уровне -1.0–-1.5 ATR(4H) ≈ -2.5–-3.5%. Ожидаемая валовая прибыль на сделку ≈ 0.42*8% - 0.58*3% ≈ +1.6%. С учётом скидки вдвое на проскальзывание и излишний оптимизм получается ≈ +0.8% на сделку против стоимости полного оборота около OKX, примерно 0.10% (8x расходов). Частота сигналов: у LINK состояние сжатия пересекает порог процентиля примерно 2-3 раз в месяц. Если требовать закрытия за пределами полосы, получится около 20-30 сделок в год, или ~150+ за 6.5 лет. Сигналы возникают и на бычьем, и на медвежьем рынке, поэтому стратегия не зависит только от триггеров обвала. Источник идеи: литература о сжатии TTM/полос Боллинджера (Картер, «Освоение торговли»; «Сжатие» Джона Боллинджера — в корпусе FMZ много вариантов в state/library/ext-strategies). Код не копировался.

Пополняет наиболее недопредставленные квотные категории, доступные с надёжным механизмом только по OHLCV: площадка OKX (2.4% при пороге >=5%) и направление лонг-шорт (18% при целевом уровне лонг-онли <=55%). LINK на OKX в корпусе почти не используется. Пробой с фильтром сжатия — механизм, которого пока нет в списке пайплайна (имеющиеся пробойные стратегии — Donchian/Keltner/Dual-Thrust на других символах и площадках). Стратегия нацелена на движения в несколько процентов, поэтому влияние комиссий невелико (~0.10% RT против ожидаемого захвата ~0.8%). Дополнительный поток данных не нужен (L189).

negative_expectancy: отказаться от оптимизации этой реализации LINK OKX пробоя после сжатия. Значительная выборка исполненных сделок убыточна после комиссий, моделируемого рыночного воздействия и учтённого финансирования; PF ниже 1, доходность на сделку отрицательная. Проверенный дефект кода или подтверждённая перспективная область параметров, оправдывающие итерации, отсутствуют. Отклоняется эта реализация на LINK OKX, а не механизмы пробоя после сжатия в целом; основание для отклонения — не просадка и не несбывшиеся прогнозы исследования.

Реализация

Бессрочный контракт LINKUSDT.OKX, 4H, лонг/шорт. Ширина полос Боллинджера (20,2) ранжируется относительно собственного скользящего распределения за bw_lookback; если процентиль был <= squeeze_pct в пределах последних squeeze_memory_bars баров, первое закрытие 4H за полосой (предыдущее закрытие было внутри) открывает позицию в направлении пробоя рыночным ордером на закрытии. Сигнал — непрерывный z-показатель Боллинджера (close-mid)/(bb_std*std); |z|>1 = за полосой. Риск: 1.5% капитала на сделку при расстоянии стопа atr_stop_mult*ATR14; номинал ограничен min(max_notional_mult, плечо)*капиталом. Защита: соответствующий платформе стоп STOP_MARKET reduce-only выставляется при исполнении на уровне входа +/- atr_stop_mult*ATR и подтягивается каждый бар по максимуму/минимуму с момента входа (chandelier). Выход также при неудачном пробое (закрытие обратно за среднюю полосу в течение failed_breakout_bars баров), по временному стопу на max_hold_bars, cooldown_bars после любого выхода.

Реализует гипотезу о расширении после сжатия напрямую: состояние сжатия = процентильный порог ширины полос, направление = первое уверенное закрытие за полосой, многодневный трейлинг-стоп ATR для захвата расширений 6-12% против полного цикла ордеров около 0.10% OKX. Используются точные названия параметров из плана; фиксированные значения заданы как указано (bb 20/2, ATR14, риск 1.5%, лимит 1.5x, плечо 2, пауза 3, удержание 42, память 6, неудачный пробой 3), настраиваемые bw_lookback/squeeze_pct/atr_stop_mult имеют базовые значения в середине диапазона. Выбранная трактовка: «неудачный пробой» = закрытие обратно за среднюю линию BB в течение 3 баров после входа; удержание и пауза отсчитываются по временным меткам баров; процентиль текущей ширины сравнивается с предыдущими bw_lookback значениями. Плечо учтено в лимите размера позиции (срабатывает при 1.5x).

Результаты верификации

При следующем исполнении, не являющемся reduce-only, пока позиция удерживается, сравнить количество в размещённом стоп-ордере с position.quantity и вызвать modify_order(quantity=...), если значения различаются.

Защитный стоп рассчитывается по количеству позиции при исполнении входа FIRST. Последующие исполнения того же входного ордера сразу пропускаются, поскольку held_side != 0. Если рыночный ордер на вход когда-либо исполнится несколькими частями (возможно в бумажной или реальной торговле, редко в бэктестах по барам), стоп reduce-only покроет только количество первой части.

Необязательно: требовать bars_since_squeeze >= 1, то есть сжатия на предыдущем баре, если нужна более строгая трактовка.

Флаг сжатия и пробой могут возникнуть на одном баре: bars_since_squeeze устанавливается в 0 на текущем баре до запуска should_enter. Гипотеза не требует строго более позднего бара («первое уверенное закрытие за сжатой полосой»), поэтому это допустимо. Учти, что бар может считаться одновременно «сжатым» и «пробойным».

Изменения не нужны. Аналитику следует знать об этих выходах при сравнении результатов с расчётом в гипотезе «стоп на -1.0–-1.5 ATR».

Выход при неудачном пробое (закрытие обратно за среднюю линию BB в течение 3 баров) и временной стоп на 42 баров не упомянуты в тексте гипотезы. Разработчик сообщает, что они взяты из плана оптимизации. Они только добавляют выходы и не меняют основной механизм, но влияют на распределение сделок.

Неоптимизированный тестовый контур (2188 дней, 280 закрытых позиций, около 47 в год против прогнозных для гипотезы 20-30 в год) показал среднюю доходность -0.127% от номинала на сделку, PF 0.96 и долю прибыльных сделок 35%. Асимметрия прибыли и убытка есть (средняя прибыль $1421 против среднего убытка $809), но её недостаточно, чтобы компенсировать долю убыточных сделок. По гипотезе чистый результат на сделку составляет около +0.8%. Пока тестовый контур этого не подтверждает, хотя проверен только один набор параметров. В полном бэктесте сначала проверь: (1) разбивку доходности сделок по atr_stop_mult. Трейлинг-стоп chandelier 2.5 ATR(4H) может отдать большую часть расширения 6-12%. (2) Частоту сигналов. Частота вдвое выше прогноза предполагает, что фильтр сжатия (bw_pct<=0.2 в пределах 6 баров) мягче, чем «состояние сжатия». (3) Затраты. В отчёте указано funding_folded=false и 0 событий финансирования, поэтому финансирование бессрочного контракта OKX за среднее удержание около 2 дней не моделируется. capacity_usd составляет лишь около $5.3k, а impact_cost_pct равен 435, что указывает на существенное влияние воздействия LINK на OKX при таком размере. Аналитику следует оценить чистое преимущество с учётом финансирования и рыночного воздействия.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,09
Общая доходность: -8,31%
Максимальная просадка: 27,45%
Всего сделок: 280
Доля прибыльных: 34,6%
Профит-фактор: 0,94

280 закрытых сделок за 2,188 дней дают значительную выборку исполненных сделок; 138 лонгов и 142 шортов соответствуют целевому балансу направлений.

Код реализует пробои полос с фильтром сжатия и размер позиции относительно ATR; экспозиция 25.18% соответствует прогнозу 25–35%. Учёт сходится, нереализованной прибыли по открытым позициям нет.

Чистое матожидание отрицательное: средняя доходность сделки -0.1495% против минимального уровня проверки фьючерсных стратегий из брифа 0.15% и прогноза +0.8%; PF 0.944, общая доходность -8.31%, коэффициент Шарпа -0.085.

Примерно 47 сделок в год превышают прогноз 20–30; процент прибыльных сделок 34.64% и средняя прибыль $1,447 против среднего убытка $813 дают матожидание -$29.68 на сделку.

Экономическое опасение QA подтвердилось. Упущение финансирования устранено: этот отчёт учитывает финансирование, сумма по подробным сделкам составляет -$2,151.47, а моделируемое рыночное воздействие — $7,456.89. Метрики ёмкости и доли воздействия недоступны.

Стратегия «купи и держи» принесла +144.17%; просадка по сохранённой выборочной кривой составила примерно 89.60%; альфа стратегии отрицательная.

Не удалось записать запрошенный файл исходящей очереди: файловая система доступна только для чтения.

Сводка по итогам

Эта реализация LINK OKX не показала ожидаемого преимущества пробоев после сжатия с учётом затрат; это не доказывает, что механизмы пробоя после сжатия в целом не работают.

По итогам проверки бэктеста рекомендовано отказаться от стратегии: после комиссий, моделируемого рыночного воздействия и учёта финансирования матожидание осталось отрицательным; проверенный дефект кода или подтверждённая перспективная область параметров, оправдывающая итерации, не выявлены. До оптимизации, а также последующих проверок аналитиком и риск-менеджером не дошли.

Бэктест стратегии: открывай лонг и шорт по пробоям бессрочного контракта LINKUSDT.OKX на барах длительностью 4 часов после сжатия ширины полос Боллинджера; размер позиции рассчитывай на основе ATR, используй трейлинг-стопы.

За 2,188 дней и 280 закрытых сделок доходность составила -8.31%, коэффициент Шарпа — -0.085, максимальная просадка — 27.45%. Средняя доходность сделки составила -0.1495% от номинала, фактор прибыли — 0.944, доля прибыльных сделок — 34.64%.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.