Контртрендовая стратегия на токенизированном золоте в выходные: короткая/длинная позиция по бессрочному контракту PAXG, когда модуль движения цены от пятничного закрытия в 17:00 NY достигает 0.6% или больше, пока спотовый рынок золота закрыт. Выход при схождении с открывшимся рынком XAUUSD.SPOTMETAL или через 42 ч после открытия в воскресенье (PAXGUSDT.BINANCE 1H для торговли, XAU только для спотового сигнала, длинные и короткие позиции, ~15 сделок в год)

Межбиржевая двунаправленная событийная стратегия торгует только во время еженедельного закрытия рынка золота. Спотовое золото (XAUUSD.SPOTMETAL) недоступно с пятницы 17:00 до воскресенья 18:00 по времени America/New_York. PAXG — токен, обеспеченный 1:1 выделенным золотом, — продолжает торговаться на криптобиржах в это время. Во время закрытия у него нет ориентира, а цену задаёт только малоликвидный поток заявок на крипторынке в выходные (переток настроений от склонности к риску к его избеганию и обратно с BTC, потоки кредитного плеча на бессрочных фьючерсах). Поэтому движение за выходные должно быть в основном шумом, который откатится после открытия реального рынка золота, когда арбитражёры снова смогут хеджировать позиции. Торгуемый инструмент — PAXGUSDT.BINANCE (бессрочный фьючерс USD-M, бары 1-HOUR). Бары XAUUSD.SPOTMETAL 1-HOUR используются только для сигнала и выхода при схождении цены после открытия рынка. Предварительное исследование руководителя исследований по PAXGUSDT.BINANCE_SPOT Закрытия 1H, сентябрь 2020 — октябрь 2026 (318 выходных; в качестве прокси золота используется сам PAXG, поскольку каталог XAU 1H содержит данные только с 2007, а остальное собирается по запросу): корреляция между движением NY PAXG с пятницы 17:00 до воскресенья 18:00 и доходностью PAXG за следующие 3ч / 6ч / 24ч равна -0.35 / -0.31 / -0.17. Двусторонняя стратегия на возврат к среднему, входящая в первый час после пересечения движением за выходные порога и удерживающая позицию до 6-42ч после открытия, показала средний валовой результат +0.20% на сделку при |движение|>=0.4% (184 событий), +0.22-0.23% при >=0.6% (105) и +0.27-0.57% при >=0.8% (67). Версия только для длинных позиций на споте приносит лишь ~0.2%, меньше стоимости полного спотового круга 0.20%; поэтому гипотеза предполагает позиции в обе стороны на бессрочном фьючерсе. На более коротких исторических данных по бессрочным фьючерсам (Binance и Hyperliquid PAXG с 2025-03) возврат к среднему проявляется менее чётко: +0.15-0.30% при 0.6%, доля прибыльных сделок около 50%, 14-28 событий. Поэтому ожидается низкая статистическая мощность теста, и неопределённый результат вполне возможен. Предшествующая работа: PaxgXauPremiumReversionLS (запущена на проверку) торгует премию PAXG-к-XAU в будние дни и принудительно закрывает все позиции перед выходными BEFORE. Эта гипотеза дополняет её: стратегия торгует только во время закрытия рынка, когда нет ориентира по золоту, с другим якорем (пятничное закрытие самого PAXG), другим триггером (движение в выходные) и другим выходом (схождение цены после открытия рынка золота). Это не пробой, основанный на спотовом рынке, не лотерея, не корзина с бета-экспозицией к снижению и не другое семейство недавно провалившихся стратегий. Обоснование выбора площадки (L210): механизм требует контракта на SHORTABLE токенизированное золото, который торгуется в выходные и имеет более года истории 1H. В нашем каталоге доступен только PAXGUSDT.BINANCE (с 2025-03-27): история Hyperliquid PAXGUSD 1H начинается с 2025-10, Bybit PAXGPERP — с 2026-01, а на спотовом рынке Binance нельзя открывать короткие позиции. Исполнение: решения по закрытию свечи на площадке 24/7 исполняются рыночным ордером по цене закрытия сигнальной свечи — это эквивалент исполнения по цене открытия следующей свечи на платформе. Защитный стоп — внутрисвечной рыночный стоп-ордер, который может только сокращать позицию и исполняется платформой (поддерживаемая возможность); размещать ордер на бирже не требуется. Время каждого NY рассчитывается с помощью zoneinfo America/New_York, поэтому учитывается DST.

Стратегия на закрытии рынка в выходные: контртрендовая торговля контрактом Binance PAXG USD-M (1H бары). Точка отсчёта — цена закрытия PAXG в пятницу в 17:00 по Нью-Йорку, когда спотовый рынок золота закрывается. На каждом баре стратегия рассчитывает изменение PAXG относительно этой точки и использует его как сигнал в процентах. Раз за выходные, пока рынок закрыт (с пятницы 17:00 до воскресенья 18:00 NY, DST через zoneinfo) и до повторного открытия рынка золота остаётся больше 1 ч, первый бар, где |изменение| достигает entry_threshold_pct, становится сигналом для контртрендовой сделки: SELL, если PAXG вырос, BUY, если упал. Рыночный ордер исполняется по цене закрытия сигнального бара, что на этой площадке 24/7 соответствует исполнению на открытии следующего бара. Номинал позиции равен капиталу x плечо (0.5 x x 1.0). Предусмотрено три выхода. (1) Схождение после открытия XAUUSD.SPOTMETAL: изменение PAXG относительно точки отсчёта минус изменение золота относительно его собственного закрытия перед закрытием рынка сокращается до значения не выше exit_frac x изменения на входе. (2) Выход по времени через exit_hours_after_reopen после открытия рынка в воскресенье. (3) Внутрибарный стоп-маркет только на сокращение позиции на уровне stop_pct (3%) от цены исполнения. Стоп ограничивает убыток примерно до 1.5% капитала.

Реализует гипотезу согласно спецификации: точка отсчёта, окно закрытия рынка, пороговый сигнал, двусторонняя контртрендовая позиция, выход по схождению после открытия рынка золота, выход по времени через 42 ч после открытия и фиксированный стоп 3%. Имена параметров соответствуют optimization_plan; фиксированные значения заданы, а настраиваемые параметры (entry_threshold_pct, exit_frac, exit_hours_after_reopen) считываются напрямую, без ограничивающих значений. XAU используется только для сигнала. Поскольку в выходные у золота нет баров, стратегия снимает действующий барьер синхронизации таймфреймов (_sync_extra_iids.clear()); иначе каждый бар PAXG в выходные бесконечно ожидал бы бар золота. Сохраняется информация, доступная на момент принятия решения: XAU учитывается только при условии, что xau_ts <= временной метки закрытия текущего бара PAXG, а значение xau_ts должно быть после открытия рынка. Точка отсчёта золота — его последнее закрытие перед перерывом; она фиксируется на первом баре золота после перерыва, поэтому учитываются Страстная пятница и праздничные закрытия. Всё состояние хранится в скалярных атрибутах и сохраняется при перезапуске. Замены в исполнении: исполнение на открытии следующего бара заменено исполнением по цене закрытия сигнального бара (эквивалент 24/7), а биржевой стоп-ордер — внутрибарным стопом на сокращение позиции, сопоставляемым платформой. Вариант управления риском (а): номинал позиции 50% x стоп 3% = 1.5% капитала. Ожидаемая выборка мала (история бессрочного контракта ведётся с 2025-03, около 15 сделок в год), как и отмечено в самой гипотезе.