Пробой азиатского диапазона золота спот на открытии Лондона, внутридневная торговля в лонг/шорт, закрытие до отсечки финансирования 17:00 NY (XAUUSD.SPOTMETAL–15-MINUTE)

Внутридневной пробой азиатского диапазона на спотовом золоте (XAUUSD.SPOTMETAL) в длинную или короткую позицию по одному инструменту, свечи 15 минут с 2006. Механизм: на азиатской сессии золото торгуется с низкой ликвидностью (18:00-02:00 по Нью-Йорку). С открытием Лондона появляется первый за день информированный поток ордеров. Закрытие за границами ночного азиатского диапазона во время лондонского утра обычно ведёт к продолжению движения до сессии Нью-Йорка, а не к развороту. На SPOTMETAL приходится только 0.1% корпуса данных, поэтому это позволяет избежать BINANCE (53%) и BTC. Замены в исполнении: решение по закрытию свечи исполняется по открытию следующей свечи — так работают торговые площадки сессий (подтверждено). Защитный стоп — внутрисвечной стоп, который платформа исполняет внутри свечи (подтверждено). Каждая позиция закрывается к 16:00 NY, поэтому плата за финансирование через ночь не начисляется. Расчёт издержек: азиатский диапазон составляет около 0.35-0.45% цены. Стоп на середине диапазона означает риск около 0.2-0.3%. Ожидаемый результат — около 0.08-0.15% на сделку при спреде за полный цикл около 0.015%, то есть 5-10x издержек. Контроль риска, вариант (a): убыток по стопу составляет 0.75% капитала, а номинальный объём ограничен 3x капитала.

Пробой азиатского диапазона на спотовом золоте (XAUUSD.SPOTMETAL, 15m) в длинную или короткую позицию. Азиатский диапазон — максимум и минимум свечей, открывающихся в 18:00-02:00 по Нью-Йорку. От закрытия свечи 02:00 до entry_end_hour NY закрытие выше range_high + buffer_frac*диапазон открывает длинную позицию (ниже range_low - buffer_frac*диапазон — короткую) рыночным ордером, который исполняется по открытию следующей свечи (торговая площадка сессии next_open_fill). Не более одного входа за торговый день, и только если ширина диапазона составляет от range_min_atr до range_max_atr величин ATR Уайлдера за 20 дней по свечам торговых дней (18:00-17:00 NY). При исполнении прикрепляется пара ордеров на сокращение позиции OUO: внутрисвечной стоп STOP_MARKET на середине диапазона и цель LIMIT на уровне цены исполнения +/- target_mult x расстояния от цены исполнения до середины. Выход по времени определяется при закрытии свечи за одну свечу до flat_hour_ny (16:00 NY) или перед ранним закрытием сессии, чтобы позиция была закрыта до момента начисления финансирования 17:00 NY. Размер позиции = капитал*risk_per_trade / |закрытие - середина диапазона|, ограничен значением min(max_notional_mult, плечо) x 0.98 x капитала.

Напрямую реализует гипотезу: азиатская сессия с низкой ликвидностью задаёт диапазон, закрытие за его пределами утром в Лондоне служит сигналом продолжения, стоп ставится на середине диапазона, позиция закрывается внутри дня до начисления финансирования. Интерпретация параметров плана: buffer_frac — доля ширины азиатского диапазона за его границей; target_mult — множитель R расстояния от цены исполнения до стопа; range_min_atr/range_max_atr задают границы ширины азиатского диапазона в единицах дневного ATR за 20 дней; entry_end_hour — последний час NY, когда может закрыться сигнальный бар. Эквиваленты исполнения: next_open_fill (подтверждено) для входа и выхода по времени, intrabar_stop (подтверждено) через reduce-only STOP_MARKET в OUO вместе с целевым ордером. Вариант управления риском (a): убыток по стопу составляет 0.75% капитала (без учёта риска гэпа); лимит номинальной стоимости позиции — 3x капитала, плечо 3 берётся из self.config.leverage, за вычетом буфера маржи 2% на гэп при исполнении по открытию следующего бара. «session_open_hour_ny» и «asian_end_hour_ny» — фиксированные структурные константы (18, 2), доступные как параметры, но не настраиваемые. Всё состояние хранится в скалярных переменных self.