Стратегии

Binance USD-M: парная стратегия на импульсе отношения альткоинов к BTC (следование за трендом относительной силы, нейтральность к доллару, дневные бары, устоявшиеся крупные монеты)

Итог: Отменено

AltBtcRatioMomentumPairsTrendFollowNeutral

Сводка по итогам

Логика стратегии такова: поскольку ставки против криптовалютных отношений альткоинов к BTC убыточны — отношения следуют тренду, а не возвращаются к среднему, — следование за трендом того же спреда должно быть верным знаком, применяющим доказанное фабрикой стратегий преимущество дневного импульса к относительной стоимости с нейтральностью к доллару и в пределах условий безопасных данных. Реализация была корректной и действительно нейтральной к рынку, но бэктест не выявил реализованного преимущества: фактор прибыли 0.97, отрицательное матожидание, коэффициент Шарпа около нуля с CI через ноль и заголовочный результат +14.36%, почти целиком состоящий из нереализованной переоценки по рынку и скрывающий реализованную доходность около -14.8%. Видимый потенциал роста обеспечили несколько хвостовых дней сезона альткоинов 2021 (эксцесс 322); ему противостояли -48.3% 2023 и просадка длительностью 1,701 дней. После двух итераций проверяющий отказался от стратегии до оптимизации, посчитав её тем же профилем отсутствия преимущества с результатом, обеспеченным выбросами, что у семейств стратегий на отношениях и базисе: это не область для настройки, а бесперспективная гипотеза.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Доллар-нейтральная мультипарная стратегия RATIO-MOMENTUM, которая TREND-FOLLOWS спред относительной силы альткоинов к BTC на небольшом наборе соотношений устоявшихся крупных активов (ETH/BTC, SOL/BTC, BNB/BTC, XRP/BTC) на Binance USD-M. Для каждого альткоина вычисляется соотношение R = альткоин/BTC; когда R находится в UPTREND, стратегия открывает LONG по альткоину и SHORT BTC с равным номиналом, а когда R находится в DOWNTREND — SHORT по альткоину и LONG BTC, следуя за режимами относительной силы («сезон альткоинов» — рост альткоинов относительно BTC; уход от риска — снижение альткоинов относительно BTC). Это намеренная CORRECT-SIGN INVERSION опровергнутой возвратной к среднему стратегии на соотношениях между активами: аналитик эмпирически доказал, что криптовалютные соотношения DRIFT-DOMINANT и NON-STATIONARY — они TREND вместе с режимами относительной доходности (SOL структурно превосходили AVAX), именно поэтому торговля против динамики соотношения (MR) принесла убыток. Следование тренду соотношения FOLLOWING — подтверждённое направление сигнала: к спреду относительной стоимости применяется единственное доказанное преимущество фабрики — устойчивость дневного тренда, корзина +392% / Sharpe 2.59, — а не к абсолютной цене. Стратегия строго укладывается в подтверждённые рамки: периодичность DAILY (внутридневная торговля/4H с направлением одной свечи по крупным активам опровергнута в обоих направлениях при ~-98%), только устоявшиеся крупные активы (безопасно для данных — широкие корзины альткоинов и HL проваливаются на data_unavailable), чистая OHLCV (без зависимости от финансирования/базиса/опционов/COIN-M/ликвидаций) и SYMMETRIC (самостоятельная стратегия только с короткими позициями не сработала; эта использует оба относительных направления в портфеле с чистым преимуществом). Она охватывает недостаточно представленную область пар (14.9% вместо одной 72.4%), нейтральна к рынку (каждая пара доллар-нейтральна, что уменьшает перекос в сторону лонга 87%) и отличается от поперечной корзины крупных активов: здесь используется явный тренд соотношения для каждой пары, а там — поперечное ранжирование. Небольшое число параметров снижает риск переобучения.

Исправление итерации 2: единственным сбоем Layer-2 было `_bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given` во всех шести синтетических сценариях. Причина: `_bar_ts` являлся `@staticmethod`, но прокси стратегии Layer-2 повторно связывает методы так, что `self._bar_ts(bar)` передавал `self` позиционным аргументом в статическую функцию с 1 аргументами. Преобразование `_bar_ts` в обычный метод экземпляра (`def _bar_ts(self, bar)`) исправляет сигнатуру вызова, при этом вся остальная логика — импорты, вычисление сигналов, построение ребалансировки и определение размера позиции — остаётся побайтно идентичной, поэтому ранее пройденные статические проверки Layer 1 по-прежнему проходят. Стратегия реализует подтверждённое преимущество с верным знаком: следование тренду FOLLOWING дрейф-доминирующего соотношения альткоин/BTC (инверсия опровергнутой стратегии возврата соотношения к среднему), строго в подтверждённых рамках (дневная периодичность, устоявшиеся крупные активы, чистая OHLCV, доллар-нейтральность, симметричность).

Оптимизировать не стоит: у стратегии следования за трендом импульса отношения альткоинов к BTC нет реализованного преимущества. Фактор прибыли 0.97, отрицательное матожидание/avg_trade_return и коэффициент Шарпа 0.124 с CI, пересекающим 0; положительный заголовочный результат +14.36% почти целиком обусловлен переоценкой открытых позиций по рынку (end_unrealized_pct 29.13 → реализованная доходность ≈ -14.8%). Небольшой потенциал роста — чистая удача на выбросах, сосредоточенная в нескольких хвостовых днях сезона альткоинов 2021 (return_kurtosis 322, асимметрия 12.76, июнь 2021 +107%); ему противостоят катастрофические режимные годы (2023 -48.3%) и просадка 32% длительностью 1701 дней. Всего два настраиваемых параметра (период анализа, rebalance_days), а преимущество зависит примерно от 5 хвостовых дней: перебор из лучших -225 вариантов подогнал бы модель под скачок 2021 и провалил бы проверку дефлированного коэффициента Шарпа. Это тот же повторяющийся в этом сеансе профиль отсутствия преимущества с результатом, обеспеченным выбросами, что и у семейств межрыночных стратегий на отношениях и парных стратегий на базисе; следование за трендом отношения (инверсия знака в правильную сторону) не превращает спред с доминирующим дрейфом в пригодное для внедрения преимущество. Отказаться, а не продолжать итерации: механизм реализован корректно, сама гипотеза просто не даёт устойчивого преимущества для доработки.

Реализация

Доллар-нейтральная мультипарная стратегия следования за трендом импульса соотношений на дневных барах Binance USD-M. Для каждого альткоина (ETH, SOL, BNB, XRP) вычисляется соотношение R = альткоин/BTC; при восходящем тренде открывается LONG по альткоину и SHORT BTC, при нисходящем — SHORT по альткоину и LONG BTC. Вклады коротких и длинных позиций BTC по парам сводятся к одной целевой позиции BTC. Равный номинал на пару удерживает общий валовой объём в пределах <= gross_cap*капитала (1.0x, без плеча); каждая пара доллар-нейтральна. Ребалансировка проводится каждые rebalance_days по синхронизированным дневным барам.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (Layer 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['btc', 'alts', 'lookback', 'gross_cap', 'resize_frac', 'min_notional', 'qty_precision', 'rebalance_days', 'default_qty_precision'] Убедись, что __init__ устанавливает все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: AltBtcRatioMomentumPairsTrendFollowNeutral._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735692660000) - steady_downtrend: TypeError: AltBtcRatioMomentumPairsTrendFollowNeutral._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735692660000) - flat_ranging: TypeError: AltBtcRatioMomentumPairsTrendFollowNeutral._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735692660000) - volatility_spike: TypeError: AltBtcRatioMomentumPairsTrendFollowNeutral._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735692660000) - zero_volume: TypeError: AltBtcRatioMomentumPairsTrendFollowNeutral._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735692660000) - price_gap: TypeError: AltBtcRatioMomentumPairsTrendFollowNeutral._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735692660000)

Обзор бэктеста

Шарп: 0,12
Общая доходность: 14,36%
Максимальная просадка: 31,95%
Всего сделок: 308
Доля прибыльных: 46,1%
Профит-фактор: 0,97

Механизм корректно реализует гипотезу: нейтральность к доллару, сбалансированные длинные и короткие позиции (158/150), разумное число сделок (308) для дневной парной стратегии

Действительно нейтрально к рынку (бета 0.03, benchmark_correlation 0.09); небольшое влияние комиссий (1.36% от валового результата)

Преимущества нет: profit_factor 0.97 (<1), матожидание -47.9, avg_trade_return отрицательное, коэффициент Шарпа 0.124, а CI пересекает 0 (-0.64–0.68)

Заголовочный результат +14.36% обусловлен открытыми позициями и их переоценкой по рынку (MTM), а не реализованной прибылью: end_unrealized_pct 29.13 означает реализованную доходность закрытых сделок около -14.8%

Крайняя зависимость от выбросов (return_kurtosis 322, асимметрия 12.76, tail_ratio 0.13): вся прибыль приходится примерно на 5 хвостовых дней 2021 сезона альткоинов (июнь 2021 +107%); без них стратегия убыточна

Резкая зависимость от рыночного режима (2023 -48.3%, 2020 -16%, 2022 -8%) и просадка 32% длительностью 1701 дней

Сводка по итогам

Инверсия знака опровергнутой идеи возврата отношения к среднему не создаёт преимущества: спред с доминирующим дрейфом, нестационарный и прибыльный лишь благодаря нескольким выбросам в хвосте сезона альткоинов, нельзя использовать в торговле ни в одном направлении.

Стратегию отклонили на этапе проверки бэктеста до оптимизации (оптимизацию не запускали), поскольку реализованного преимущества для доработки не было: потенциал роста зависел примерно от пяти хвостовых дней 2021, поэтому перебор параметров лишь подогнал бы модель под скачок, а следование за трендом спреда не превратило отношение с доминирующим дрейфом в пригодное для внедрения преимущество.

Следовать за трендом спреда относительной силы альткоинов к BTC, сохраняя нейтральность к доллару по четырём отношениям с устоявшимися крупными монетами (ETH/BTC, SOL/BTC, BNB/BTC, XRP/BTC) на дневных барах Binance USD-M: открывать длинную позицию по альткоину и короткую по BTC при восходящем тренде отношения, и наоборот — это инверсия знака опровергнутой стратегии возврата отношения к среднему.

Механизм отработал чисто и нейтрально к рынку (308 сделок, 158 длинных / 150 коротких, бета 0.03, влияние комиссий 1.36%), но реализованного преимущества не показал: фактор прибыли 0.97, отрицательное матожидание (-47.9), коэффициент Шарпа 0.124 с CI, пересекающим ноль (-0.64–0.68); заголовочный результат +14.36% почти целиком обусловлен переоценкой открытых позиций по рынку (end_unrealized 29.13% означает реализованную доходность ≈ -14.8%). Прибыль сосредоточилась в нескольких хвостовых днях сезона альткоинов 2021 (эксцесс 322, асимметрия 12.76, июнь 2021 +107%) на фоне катастрофических режимных лет (2023 -48.3%) и просадки 32% длительностью 1,701 дней.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.