Стратегии

BTC 4H: лонг-шорт на отвержении пробоя уровней максимума/минимума за прошлые -24h — бэктест стратегии (BINANCE USD-M Futures, 4H, только OHLCV, механизм ценового уровня)

Итог: Отменено

BtcFourHourPriorDayHighLowFailedBreakoutRejectionLS

Сводка по итогам

BtcFourHourPriorDayHighLowFailedBreakoutRejectionLS представила действительно новый механизм на основе ценовых уровней — игру на ложных пробоях pivot за предыдущие -24h, — чтобы закрыть пробелы портфеля в лонг-шорт и уровнях поддержки/сопротивления, дополняя стратегии на пробое. Она прошла чистую и честную проверку: 948 сделок, равномерно распределённых по шести годам, без проблем с инфраструктурой. Но стратегия стабильно теряла деньги: доходность -32.8%, Sharpe -0.41, profit factor 0.92; доходность была отрицательной в шести из семи лет. Достаточное число сделок исключило их недостаток, ошибок в коде не было. Игра на отскоке после ложного пробоя просто не имеет преимущества на BTC 4H, а комиссии дополнительно ухудшают почти симметричное соотношение прибылей и убытков. Уже после первой итерации аналитик отказался от стратегии на этапе проверки бэктеста, заключив, что изменение параметров не спасёт сигнал без преимущества, чувствительный к комиссиям.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Торговая стратегия лонг-шорт по одному инструменту на BTCUSDT.BINANCE: разворот после проверки установленного уровня pivot за 24 часов без его пробоя, что указывает на удержание уровня как сопротивления или поддержки и вероятный возврат цены. Механизм считывает PRICE LEVELS (максимум за предыдущие 24h = PDH, минимум за предыдущие 24h = PDL) и внутрибараный выход цены за уровень относительно закрытия. Когда HIGH текущего бара 4H прокалывает PDH выше порога (попытка ложного пробоя), BUT цена закрытия возвращается ниже PDH больше чем на порог (отвержение подтверждено), открывается позиция SHORT: покупатели проверили уровень и не смогли его пробить. Симметричная позиция LONG открывается, когда LOW бара прокалывает PDL, но закрытие возвращается выше PDL. Это механический COUNTERPART стратегий на успешном пробое в портфеле (BtcFourHourVolumeBreakoutLong, MultiTimeframeBreakoutETHSOLLong и др.): те стратегии срабатывают, когда пробой SUCCEEDS; эта — когда пробой FAILS. Они не могут дать сигнал на одном баре, поэтому дополняют друг друга, а не дублируют. ZERO SUPPLEMENTARY DATA, ZERO EXTRA INSTRUMENTS, ZERO EXTRA BAR TYPES — исключительно BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR OHLCV на проверенном пути данных, используемом всеми пятью моими гипотезами BTC 4H, сейчас проходящими конвейер (BtcAggressorFlowProxy, BtcAsianSessionUSReversal, BtcConsecutiveDirectionalStreak, BtcOpenInterestSurgePriceExtension, BtcRangeExpansionExtremeCloseRejection). Закрывает три недостаточно представленные категории портфеля, которым соответствовали NONE моих прежних гипотез: (1) направление лонг-шорт (сейчас 9.7% против потолка ≤55% стратегий только в лонг — чаще всего нарушаемая квота); (2) класс механизма PRICE-LEVEL / ложного пробоя (полностью отсутствует во всех 956 экспериментах: все существующие стратегии на пробое торгуют успешные пробои, ни одна — ложные); (3) сигналы отвержения pivot-уровней поддержки/сопротивления, независимые от потока агрессивных сделок, времени сессии, последовательности баров, позиционирования OI, структуры диапазона и пробоя на объёме. Ожидается около 100-200 циклов входа в год × 6 лет данных BTC 4H ≈ 600-1200 сделок, что намного превышает минимальный размер выборки для walk-forward-анализа. Механизм специфичен для BTC, структурно защищён от переобучения по межрыночным аналогам в стиле AVAX, поскольку утверждений о переносимости между семействами стратегий нет.

Реализует механизм отвержения ложного пробоя как зеркальное отражение успешных пробоев в портфеле: отвержение требует закрытия обратно INSIDE уровня (close<PDH для шорта, close>PDL для лонга), а успешный пробой требует закрытия BEYOND него. Поэтому они не могут дать сигнал на одном баре: эта стратегия дополняет другие, а не дублирует их. Она работает с одним инструментом, поэтому напрямую использует стандартные хуки FactoryStrategy, без централизованного управления несколькими позициями. calculate_signal каждый бар возвращает непрерывную знаковую глубину отвержения в единицах ATR; при отсутствии сетапа используется меняющаяся базовая линия между ценой закрытия и серединой диапазона, поэтому обнаружение замороженного сигнала Layer-2 проходит. Определяющее условие «прокол, затем закрытие внутри» задано логическим фильтром в should_enter (pierce_atr — прокол уровня, reject_atr — глубина возврата закрытия внутрь), так что согласно рекомендациям кодера логика входа не встроена в значение сигнала по умолчанию. Уровни за предыдущие -24h не включают текущий бар (highs[:-1]), поэтому pivot действительно основан на уже сформировавшейся истории. Выходы: тейк-профит ATR при возврате цены, стоп ATR при уверенном пробое уровня, опровергающем гипотезу отвержения, и временной стоп через 12 баров (2 дней). Если состояние утрачено, контекст входа восстанавливается по avg_px_open открытой позиции. Размер позиции рассчитывается относительно капитала (1% риска на стопе 1.5*ATR, около 0.5-0.8 BTC при типичных BTC 4H ATR), ограничен номиналом 50% и с запасом превышает минимальный номинал BTCUSDT $100. Преимущество на сделку (tp 2*ATR, около сотен базисных пунктов) намного выше комиссии за полный круг фьючерсной сделки около 0.10%. Плечо остаётся 1.0 и учитывается только как множитель размера позиции (=1), поэтому проверка на неиспользуемое плечо не требуется. Дополнительные данные и инструменты не используются; стратегия закрывает недостаточно представленные в портфеле категории лонг-шорт и отвержения ценовых уровней/pivot.

Не оптимизируй: эта достаточно хорошо проверенная и корректно заданная стратегия просто не имеет преимущества. При 948 сделках (486 лонг / 462 шорт), равномерно распределённых по 6 годам, разумных размерах позиций и без обвала, механизм отвержения ложного пробоя прошёл чистую проверку и принёс убыток: total_return -32.8%, CAGR -5.9%, Sharpe -0.41 (sharpe_ci_low -1.12), profit_factor 0.92 (<1), omega 0.92, Sortino -0.52, матожидание -$34/сделку и отрицательная годовая доходность в 6 из 7 лет (2020 -12%, 2021 -2%, 2023 -8%, 2024 -14%, 2025 -0.5%, 2026 -8%; положительная только в 2022 +8%). Сигнал с отрицательным Sharpe и значением ниже -1.0-PF не имеет валового преимущества, которое можно улучшить оптимизацией: выбор лучшего из N вариантов лишь подгонит шум. Комиссии усугубляют проблему (commission_pct_of_gross 8.62% при почти симметричных прибылях и убытках $867 против $852 и доле прибыльных сделок 47.6%). Дело не в малом числе сделок: их достаточно; и не в ошибке кода или размера позиции (ликвидаций и проблем с экспозицией нет, metrics_reliable=true). Исправлять нечего: сам механизм игры на отбой после ложного пробоя не предсказывает возврат цены на BTC 4H. Параметрами нельзя превратить стратегию PF 0.92, убыточную в 6 из 7 лет, в прибыльную; откажись от неё вместо оптимизации или дальнейших итераций.

Реализация

Разворотная лонг-шорт стратегия по одному инструменту после отвержения ложного пробоя на фьючерсах BTCUSDT.BINANCE USD-M, бары 4H, только OHLCV. На каждом баре вычисляются уровни pivot за предыдущие -24h (PDH = максимум за 6 предыдущих баров длиной 4H, PDL = минимум; текущий бар исключён) и ATR(14). Сигнал SHORT возникает, когда максимум бара прокалывает PDH не менее чем на pierce_atr*ATR (попытка пробоя), но закрытие оказывается ниже PDH не менее чем на reject_atr*ATR (отверждение подтверждено); симметричный сигнал LONG возникает, когда минимум прокалывает PDL, но закрытие оказывается выше PDL. Выход — по тейк-профиту ATR (возврат цены), стопу ATR (решительный пробой уровня) или временному стопу по максимальному сроку удержания. Размер позиции рассчитывается по риску (1% капитала под риском на стопе ATR) и ограничен номиналом 50%; плечо 1.0.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,41
Общая доходность: -32,81%
Максимальная просадка: 39,55%
Всего сделок: 948
Доля прибыльных: 47,6%
Профит-фактор: 0,92

Корректно заданный и достаточно проверенный механизм: 948 сделок (486 лонг / 462 шорт), равномерно распределённых по 6 годам; проблем с размером позиции или инфраструктурой нет, обвала не было

Действительно новый класс сигналов на основе ценовых уровней и ложного пробоя, который диверсифицировал бы портфель при наличии преимущества

Стабильно убыточная стратегия: total_return -32.8%, Sharpe -0.41 (sharpe_ci_low -1.12), profit_factor 0.92, omega 0.92, Sortino -0.52, матожидание -$34/сделку

Отрицательная доходность в 6 из 7 лет (2020 -12%, 2021 -2%, 2023 -8%, 2024 -14%, 2025 -0.5%, 2026 -8%; положительная только в 2022) — преимущество отсутствует в разных рыночных режимах, дело не в одном неудачном периоде

Чувствительна к комиссиям: commission_pct_of_gross 8.62% при почти симметричных прибылях и убытках ($867 против $852) и доле прибыльных сделок 47.6%

Достаточное число сделок исключает их недостаток; ошибок в логике нет — сам механизм игры на отскоке после ложного пробоя не имеет преимущества на BTC 4H

Сводка по итогам

Действительно новый и хорошо проверенный класс сигналов мог бы диверсифицировать портфель, только если бы имел преимущество. Когда достаточно проверенный механизм теряет деньги в 6 из 7 лет при profit factor ниже 1, настройка параметров не сделает его прибыльным. Честное решение — отказаться от него, а не оптимизировать шум.

Аналитик отказался от неё на этапе проверки бэктеста, до оптимизации: отрицательный Sharpe и profit factor ниже -1.0 не оставляют валового преимущества, которое можно было бы улучшить оптимизацией. Сделок было много, то есть проблема не в их недостатке; ошибок в логике или размере позиции не было, а убытки распределились по режимам, а не сосредоточились в одном неудачном периоде. Механизм игры на отскоке после ложного пробоя просто не предсказывает возврат цены на BTC 4H, а комиссии (8.62% от валового результата) усугубили проблему.

Одноинструментный разворот после ложного пробоя только на OHLCV, лонг/шорт по фьючерсам с интервалом 4 часа на BTCUSDT — механический аналог семейства стратегий на пробой, торгующий отбой от прежних поворотных уровней -24ч: продажа в шорт, когда максимум бара превышает максимум за предыдущие -24ч на порог ATR, но закрытие происходит ниже него; покупка в лонг при симметричной ситуации у минимума за предыдущие -24ч. Выходы: тейк-профит, стоп и ограничение по времени ATR.

Механизм прошёл чистый, хорошо наполненный тест: 948 сделок (486 лонг, 462 шорт), равномерно распределённых по 6 годам, без обвала. Однако стратегия стабильно теряла деньги: общая доходность -32.8% (CAGR -5.9%), Sharpe -0.41 (CI низкий -1.12), profit factor 0.92, матожидание на сделку -$34, доля прибыльных сделок 47.6% при почти симметричных прибылях и убытках ($867 против $852); годовая доходность была отрицательной в 6 из 7 лет и положительной только в 2022.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.