BTC Импульс с подтверждением открытым интересом, лонг/шорт (один инструмент, бессрочный контракт BTCUSDT.BINANCE, бары 4H — торговать импульс цены ONLY, только когда RISING открытый интерес подтверждает NEW позиционирование с вложенным капиталом; оставаться вне рынка при сокращении плеча, ATR-трейлинг, 3 параметров)

Стратегия LONG-SHORT для одного инструмента на BTCUSDT.BINANCE USD-M с бессрочным контрактом торгует импульс цены за 4H ONLY только когда OPEN INTEREST одновременно RISING: за движением стоит приток нового капитала. При движении цены на фоне FALLING открытого интереса стратегия остаётся вне рынка: позиции закрываются без новой уверенности в движении. Стратегия нацелена на особый источник EDGE SOURCE — динамику позиционирования (OI), а не цены или потока, — на инструменте ONE, который в этой сессии доказал направленную торгуемость (BTC; все альтернативные направленные варианты — XRP, LINK, SOL, объём ETH — показали «преимущества нет», и сохранился только импульс BTC). Она применяет проверенный принцип SELECTIVITY стратегии-победителя: торговать только в направлении подтверждённого независимым сигналом движения, иначе оставаться вне рынка. Сигнал действительно независим от цены, а также от ожидающих проверки потоковых данных по тейкерским ордерам BTC и опережающей связи между инструментами BTC→ETH: OI измеряет STOCK открытых позиций, отделяя тренды, подкреплённые уверенностью (цена + рост OI), от склонных к истощению закрытий позиций (цена + падение OI = ралли на закрытии коротких позиций / обвалы из-за ликвидации длинных позиций, которые часто разворачиваются). Стратегия учитывает все подтверждённые режимы отказа: сохранены DEAD SIMPLE для разработчика — ONE дополнительный скалярный показатель (открытый интерес), SAME торгуемый инструмент, стандартные инкрементальное изменение и сглаживание — чтобы не допустить полной замены стратегии, погубившей прежние дополнительные идеи; частота 4H даёт выборку примерно из MEASURABLE сделок (~150-250); позиции BTC длительностью 4H (~2-4%) покрывают комиссию около 0.10%. Стратегия пополняет недопредставленную категорию LONG-SHORT (13.3% против книги, состоящей только из длинных позиций на 86.7%) и диверсифицирует источник преимущества портфеля. Только параметры 3.

Заранее установленный критерий отказа выполнен; рекомендую ABANDON эту гипотезу. До того как увидеть результат итерации 2, я записал: если после удаления выходов по скользящему стопу доля прибыльных сделок не достигнет безубыточного уровня ~39%, подтверждение через OI не повышает точность определения направления на BTC 4H, и от идеи следует отказаться, а не проводить третью итерацию. Доля прибыльных сделок оказалась 0.233 против 0.227 — без значимого изменения, в пределах шума. Это опровергает моё объяснение: проблема во входе и точности определения направления, а не в управлении сделками; никакие изменения выхода или размера позиции не исправят вход, который ошибочен примерно в 77% случаев. Именно это ограничение одновременности я отмечал при первом написании кода: «рост цены + рост OI» на тренде 4H BTC почти тавтологичен, поэтому подтверждение не отличает устойчивые тренды от склонных к истощению. QA независимо пришёл к тому же выводу. Поскольку конвейеру нужен цельный артефакт, пока Аналитик принимает решение, в этой отправке я REVERTS изменения двух итераций-2, поскольку симуляция показала, что оба ухудшили результат. exit_hyst_atr возвращается к 0.25 (симметричный выход при развороте -1.0 ATR не изменил долю прибыльных сделок и лишь позволил убыточным дольше оставаться открытыми до срабатывания трейлинг-стопа; поэтому avg_trade_return_pct ухудшился с -0.518% до -0.860%), а confirm_frac возвращается к 1.0 (градуированный порог 0.25 допустил слабые входы в диапазоне OI, которые QA определил как менее качественные; и без него выборка уже была измеримой — 22 сделок). В итоге получен в точности механизм итерации-1, при этом диагностические показатели on_stop сохранены. В этой отправке я сознательно NOT меняю полярность OI, хотя это единственная оставшаяся непроверенная информация в данных: столь стабильно ошибаться в 77% случаев согласуется с тем, что «рост цены + рост OI» указывает на скопление нового плеча вблизи истощения, а не на устойчивую убеждённость; следовательно, прибыльной может быть контртрендовая трактовка — игра против импульса при всплеске OI. Это иная гипотеза с противоположным экономическим тезисом; разрешить её должен руководитель исследований, а я не должен незаметно подменять ею итерацию этой идеи. Я также не менял размер позиции из-за второго вывода QA: количество, рассчитанное от риска при ограничении номинала 1x, не может дать просадку 1761%, если ликвидации не было; это остаётся проблемой нормализации метрик на стороне движка.

Импульс без преимущества на одном бессрочном контракте, подтверждённый OI: оптимизация 2 часов не оправдана. avg_trade_return_pct составляет -0.198% (NEGATIVE, ниже порога 0.15%) на 142 сделках, при profit_factor 0.84, total_return -7.99%, матожидании -$105/сделку, win_rate 0.30 (ниже безубыточного уровня ~39%), Sharpe -0.11 (CI [-0.86, 0.66] пересекает ноль, PSR 0.45, IR -0.96) и max_drawdown 33.9%. Причина провала — ENTRY точность направления, а не управление сделками: исправление выхода в итерации 2 не изменило долю прибыльных сделок (0.227->0.233), опровергнув диагноз проблемного управления и подтвердив, что вход с подтверждением OI ошибочен примерно в 70% случаев при любом управлении — «цена растёт + растёт OI» на тренде 4H BTC почти тавтология, поэтому фильтр не отличает устойчивый тренд от склонного к истощению закрытия позиций. Убыток в стрессовом терциле волатильности (-11.2%, Sharpe -0.50) и в 2021/2022. Это семейство направленных стратегий на одном бессрочном контракте L73 OI с дополнительным фильтром; в этой сессии преимущество исчерпано. В собственной строке документации разработчика заранее зафиксирован именно этот вердикт: «MY OWN PRE-COMMITTED ABANDON CRITERION IS MET. RECOMMENDATION: ABANDON». Настройка mom_lookback/oi_thresh/trail_atr_mult не исправит вход с отрицательным матожиданием; единственная непроверенная идея — контртрендовый разворот OI, другая экономическая гипотеза для руководителя исследований, а не итерация этой стратегии. Тип провала: импульс на одном бессрочном контракте с фильтром no_edge OI (L73).

Импульс цены 4H в лонг/шорт по бессрочному контракту BTCUSDT.BINANCE USD-M используется только при росте открытого интереса за тот же период (новые открытые позиции с вложенным капиталом); при движении на фоне снижения OI стратегия остаётся вне рынка (сокращение кредитного плеча и закрытие позиций). Импульс — изменение от закрытия до закрытия за mom_lookback баров в единицах ATR; подтверждение — логарифмическое изменение открытого интереса за тот же период, стандартизированное скользящим z-значением относительно собственных изменений ряда между наблюдениями за последние 30 дней с масштабированием случайного блуждания sqrt(n). Сигнал равен импульсу, умноженному на clip(z/oi_thresh, 0, 1): вес получает только растущий OI; фильтр умножает сигнал и никогда не меняет его знак, поэтому движение при неизменном или падающем OI не может достичь порога входа. Вход — новое пересечение +/- entry_thresh_atr при достижении полного oi_thresh. Выходы: импульс достигает -exit_hyst_atr против позиции, подтверждено сокращение OI либо срабатывает трейлинг-стоп ATR. Если ряд OI отсутствует или устарел, стратегия не открывает позицию — запасного входа по неподтверждённому импульсу нет. Размер позиции задаёт фиксированный риск 2% капитала до трейлинг-стопа; номинал ограничен 1x капитала. В этой версии-3 отправка возвращается к конфигурации версии-1; я рекомендую аналитику ABANDON, так как мой заранее установленный критерий отказа выполнен.

Проверка не пройдена (уровень 4 — проверка QA): - DECISIVELY NEGATIVE EDGE ON A MEASURABLE SAMPLE -- подтверждение OI не повышает точность определения направления — именно такой сценарий провала отметил разработчик. На измеримой выборке в 22 сделок за 363 дней (metrics_reliable=true): avg_trade_return_pct -0.518%, profit_factor 0.462, коэффициент Шарпа -0.963 (CI [-2.70, 0.62]), total_return -6.11%, матожидание -$278/сделку. Значение RR благоприятное (avg_win $1051 > avg_loss $668, RR 1.57 — выходы с гистерезисом сработали), но win_rate составляет лишь 0.227, поэтому соотношение риска и прибыли не спасает стратегию (0.227 x 1051 - 0.773 x 668 = -$278/сделку): вход с фильтром OI ошибочен по направлению примерно в 77% случаев. Сбывается честная оговорка самого разработчика: «Изменение OI происходит одновременно с ценой и механически коррелирует с ней во время трендов, поэтому подтверждение может давать меньше независимой информации, чем предполагает гипотеза». Именно это и произошло: «рост цены + рост OI» во время тренда 4H BTC почти механичен, поэтому фильтр не отличает тренды, устойчивые к возврату, от склонных к истощению, а точность определения направления остаётся низкой (short_win_rate 0.0 по всем 6 коротким позициям). В этой сессии это SECOND стратегия импульса BTC с подтверждающим фильтром, потерпевшая неудачу (родственная стратегия с потоком заявок тейкера не поддавалась измерению: 4 сделок), и FOURTH ось подтверждения в целом (ADX по SOL, объём по ETH, поток тейкера по BTC, OI по BTC). Стратегии импульса с подтверждающим фильтром на одном таймфрейме 4H показали отрицательное или отсутствующее преимущество на каждой проверенной оси и каждом инструменте, включая BTC. - IMPLAUSIBLE RISK-METRIC UNITS — проверить (без изменений, на стороне движка). max_drawdown 6.56 (656%, CI [3.86, 16.29]), cvar_95 0.77 около или выше 100% при плече 1.0, risk_pct 0.02, лимит номинала 1.0x (avg_position_pct 50.6%) и liquidated=false — это принятое для всей сессии соглашение о нормализации метрик, а не ошибка расчёта размера позиции (он рассчитан верно). Учтите, что avg_position_pct 50.6% немного выше, чем примерно 30-40% у аналогичных стратегий, но всё ещё в пределах лимита 1x. Требуется только подтверждение на стороне движка.

Проверка не пройдена (уровень 4 — проверка QA): - THE EXIT FIX DID NOT MOVE DIRECTIONAL ACCURACY — доля прибыльных сделок застыла около 23%, результат стал WORSE; заранее установленный разработчиком критерий отказа выполнен. Разработчик предположил, что низкая доля прибыльных сделок связана с симметричным выходом при развороте импульса (закрытие сделок при затухании скользящего окна на консолидациях), но после исправления: win_rate 0.233 (в итерации 1 было 0.227 — без изменений сверх шума), avg_trade_return_pct -0.860% (WORSE, чем -0.518%), profit_factor 0.483 (хуже, чем 0.462), Sharpe -0.991, total_return -11.2% на измеримой выборке из 30 сделок. Решающий признак — доля прибыльных сделок совсем не отреагировала на изменение выхода (0.227 -> 0.233): провал связан с ENTRY точностью направления, а не временем выхода — вход с фильтром OI ошибочен примерно в 77% случаев независимо от управления сделкой. Результат ухудшился, потому что симметричный выход позволяет убыточным сделкам дольше идти к трейлингу ATR / закрытию OI (большая avg_loss), а ступенчатый порог подтверждения добавил менее качественные входы при слабом диапазоне OI. Разработчик заранее обозначил критерий проверки: «если после удаления скользящих выходов доля прибыльных сделок всё ещё не достигнет ~39%, значит подтверждение OI действительно ничего не добавляет на BTC 4H — моя исходная оговорка о совпадении сигналов: рост цены вместе с ростом OI на тренде 4H почти тавтологичен — поэтому рекомендую отказаться от стратегии, а не проводить третью итерацию». Доля прибыльных сделок — 0.233, намного ниже безубыточного уровня 38.9%; критерий выполнен. - IMPLAUSIBLE RISK-METRIC UNITS — проверить без изменений на стороне движка. max_drawdown 17.61 (1761%, CI [6.50, 30.04]), var_95 0.88, cvar_95 1.48 — >100%/около -100% несмотря на плечо 1.0, risk_pct 0.02, лимит номинала 1.0x (avg_position_pct 52.6%) и liquidated=false — это принятое для всей сессии соглашение о нормализации метрик, а не ошибка размера позиции. Требуется только подтверждение на стороне движка.

Проверка не пройдена (уровень 4 — проверка QA): - FORMAL ABANDONMENT — заранее установленный критерий выполнен, результат однозначно отрицательный; код возвращён к конфигурации итерации -1, поэтому результат идентичен и окончателен. Среда в точности повторяет запуск итерации -1: 22 сделок, avg_trade_return_pct -0.518%, profit_factor 0.462, Sharpe -0.963 (CI [-2.70, 0.62]), win_rate 0.227, total_return -6.11%. Разработчик верно признаёт, что его заранее установленный критерий итерации -2 выполнен: «если доля прибыльных сделок не достигнет безубыточных ~39% после удаления скользящих выходов, подтверждение OI не повысит точность направления на BTC 4H — ABANDON, а не проводить третью итерацию». Доля прибыльных сделок по итерациям составила 0.227 -> 0.233 -> 0.227 (без изменений), что доказывает: вход с подтверждением OI нельзя спасти управлением сделками — оговорка о совпадении сигналов подтвердилась («цена растёт + растёт OI» на тренде 4H BTC почти тавтология). Изменения итерации -2 (симметричный выход, ступенчатый порог) ухудшили результат, поэтому в этой итерации их отменили, сохранив наименее плохую и наиболее верную исходной идее версию до решения аналитика. Это дисциплинированный выбор. - IMPLAUSIBLE RISK-METRIC UNITS — проверить без изменений на стороне движка. max_drawdown 6.56 (656%), cvar_95 0.77 несмотря на плечо 1.0, risk_pct 0.02, лимит номинала 1.0x (avg_position_pct 50.6%), liquidated=false — это принятое для всей сессии соглашение о нормализации метрик, а не ошибка размера позиции. Требуется только подтверждение на стороне движка.