Hyperliquid LTC–BCH: относительная переоценка после сжатия спреда

Гипотеза

Проверить, предсказывает ли пробой логарифма отношения цены LTC/BCH после сжатия относительной волатильности продолжение переоценки в течение трёх дней. Покупать относительно более сильный актив и шортить относительно более слабый с равным долларовым номиналом. HyperliquidCollector предоставляет 4-HOUR OHLCV обоих бессрочных контрактов. Проверка каталога подтвердила 5,883 синхронизированных наблюдений с 2024-01-25 16:00 UTC по 2026-10-02 00:00 UTC, без пропущенных четырёхчасовых интервалов. Базовая проверка числа сигналов выявила 134 событий сжатия и пробоя до фильтров экономической допустимости; будущая доходность не оценивалась. Реализовать как FactoryStrategy с ограниченными буферами, синхронизированными по временным меткам, и вычислениями постоянного размера.

На Hyperliquid приходится 7.6% экспериментов при целевом значении 20%, тогда как на стратегии только с длинными позициями — 83.2% при максимуме 55%. Этот парный лонг-шорт эксперимент закрывает оба пробела без новой гипотезы BTC. Значение corpus_concentration отсутствует, поэтому точная доля инструментов неизвестна. В отличие от неудачных гипотез возврата к среднему при низком участии LTC–BCH и затухания расхождения AAVE–UNI, этот эксперимент предполагает продолжение движения после сжатия относительной волатильности без дополнительного подтверждающего фильтра. Коинтеграция не предполагается. Представленные выдержки из библиотеки не подтверждают этот механизм и не используются как доказательства.

verification_loop: sandbox_timeout: проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в изолированной среде): тестовая проверка превысила лимит реального времени 300 с на окне примерно в 20000 баров (2400 дней по LTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Обычно это означает, что работа на каждом баре растёт вместе с историей — например, повторное сканирование всего ряда финансирования или дополнительных данных либо пересоздание списка и вызов min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Предварительно отсортируй массивы временных меток ONCE в __init__ и используй bisect или кешируй поиск по временной метке, чтобы стоимость обработки бара была O(log n), а не O(n).

Реализация

Продолжение движения логарифма отношения LTC/BCH на Hyperliquid, бары 4H. Для входа нужны два условия. Во-первых, стандартное отклонение изменений отношения за 12 баров должно быть не выше compression_ratio от эталонного стандартного отклонения за 180 баров; оба окна не включают бар сигнала. Во-вторых, отношение должно пробить максимум за предыдущие breakout_bars баров или минимум за предыдущие breakout_bars баров. При входе стратегия покупает относительно более сильный актив и шортит более слабый с равными долларовыми номиналами. Выход происходит по цели +1.5 сигма, стопу по отношению -1.0 сигма, временному стопу holding_bars или защитному стопу 8% на каждую ногу на бирже; при его срабатывании закрывается и вторая нога.

Итерация 3: слой 1.5 отклонил конфигурацию, поскольку параметры не содержали все фиксированные ключи optimization_plan с точными значениями и типами; отсутствовало плечо=1.0. Теперь параметры включают все 12 фиксированных ключей точно в соответствии с планом (плечо 1.0 как число с плавающей запятой; min_notional, cooldown_bars, reference_bars и compression_bars как целые числа). Три настраиваемых параметра установлены на базовые значения внутри своих диапазонов: holding_bars 18, breakout_bars 24, compression_ratio 0.7. _param_bounds не объявлены, поскольку код не ограничивает параметры. Единственное изменение кода: плечо считывается из параметров и умножает лимит экспозиции на каждую ногу; при 1.0 это ничего не меняет. Логика сигнала, синхронизации и выхода не изменилась. Общий номинал пары не превышает 2 x 0.2 x капитала.

Результаты верификации

sandbox_timeout: проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в изолированной среде): тестовая проверка превысила лимит реального времени 300 с на окне примерно в 20000 баров (2400 дней по LTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Обычно это означает, что работа на каждом баре растёт вместе с историей — например, повторное сканирование всего ряда финансирования или дополнительных данных либо пересоздание списка и вызов min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Предварительно отсортируй массивы временных меток ONCE в __init__ и используй bisect или кешируй поиск по временной метке, чтобы стоимость обработки бара была O(log n), а не O(n).

История итераций

Проверка не пройдена (слой 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan задаёт плечо 1.0

Сводка по итогам

Работу на каждом баре в calculate_signal() нужно измерить относительно бюджета изолированной среды в 20,000 баров до отправки. Здесь на каждом баре очередь отношений копируется в список и для эталонного окна вычисляется np.std. Скользящую статистику следует обновлять инкрементально, а буферы прогрева базового шаблона не нужно сканировать заново на каждом баре.

От стратегии отказались после 3 итераций. Каждый раз проверка завершалась неудачей на слое 3: тестовая проверка среды выполнения превышала лимит в 300 секунд на окне примерно в 20,000 баров (2,400 дней по LTCUSD.HYPERLIQUID 4-часовых баров). Проверка бэктеста, оптимизация, анализ аналитика и оценка риска не запускались.

На часовых барах Hyperliquid 4 стратегия исходила из того, что после периода низкой относительной волатильности пробой логарифма отношения цен LTC/BCH продолжится примерно три дня в том же направлении. Она покупала монету-победителя и шортила отстающую монету на равную сумму в долларах.

Данных об эффективности нет. Стратегия не завершила бэктест или оптимизацию, поэтому отсутствуют сведения о доходности, коэффициенте Шарпа и числе сделок. Единственный показатель исследования — 134 исходных событий сжатия и пробоя на 5,883 синхронизированных наблюдениях с интервалом 4 часа, подсчитанных до проверки любой будущей доходности.