Дневная лонговая стратегия подтверждения тренда Dow Theory с повышающимися максимумами и минимумами ETH и фильтром бычьего режима 200-SMA

Торговая стратегия MULTI-BAR DOW THEORY CONFIRMATION только на длинные позиции для одного инструмента на бессрочных фьючерсах ETHUSDT, с дневными барами и данными только OHLCV, а также фильтром бычьего режима 200-SMA. Триггер — классический паттерн подтверждения тренда «более высокий максимум + более высокий минимум» (HH/HL), восходящий к редакционным статьям Чарльза Доу (1900s), систематизированный Робертом Ри в «Теории Доу» (1932) и остающийся базовым инструментом классического технического анализа. Механизм требует, чтобы дневной бар CURRENT одновременно удовлетворял TWO условиям позиционного превосходства за окно ретроспективного анализа в 5 баров: (а) текущий HIGH должен превышать все 5 предыдущих дневных максимумов (позиционное превосходство на росте), AND (б) текущий LOW должен превышать все 5 предыдущих дневных минимумов (позиционное превосходство на снижении, указывающее на отсутствие глубокого отката в течение бара). Когда оба условия одновременно выполняются на одном баре, теория Доу считает, что структурный восходящий тренд подтверждён и может продолжиться: покупатели продемонстрировали контроль над всем дневным диапазоном. В портфеле этот механизм структурно NOVEL и дополняет все существующие стратегии: свечные паттерны (молот, поглощение, утренняя звезда, три белых солдата) используют геометрию BODY/SHADOW PROPORTIONAL в пределах 1-3 баров; паттерны пивотов (Pivot Low) используют ранговое обнаружение локальных экстремумов; этот паттерн HH/HL использует PURE POSITIONAL DOMINANCE в окне из 5 баров — и максимум бара EXTREMES (максимум AND минимум) должен превзойти показатели всего предыдущего окна. Ни одна существующая стратегия не использует двойное позиционное превосходство. Окно анализа в 5 баров отличает эту стратегию от стратегий пробоя (где достаточно, чтобы максимум был выше предыдущего максимума): дополнительное условие, что минимум выше предыдущего минимума, значительно сокращает ложные сигналы в волатильном боковом движении. ETH выбран именно потому, что (а) ETH теперь самый UNDERUTILIZED актив портфеля (после неудачи бычьего поглощения осталась только стратегия EthDailyGoldenCrossMomentumLong — 1 стратегия против 2-3 для каждого другого отслеживаемого актива), (б) дневной путь данных фьючерсов ETH эмпирически надёжен (используется золотым крестом и несколькими фильтрами режима), (в) ETH демонстрирует чёткое поведение тренда по теории Доу, обусловленное глубокими институциональными потоками (ETF ребалансировка и циклы вывода из стейкинга создают структурно чёткие последовательности HH/HL), (г) более низкая волатильность ETH по сравнению с альткоинами даёт меньше шума HH/HL и делает сигнал чище. Всего 3 явных параметра (период режима SMA, окно анализа, процент стоп-лосса) — стратегия паттернов с минимальным числом параметров.

Преимущество в начале периода исчезает вне выборки — все решающие проверки обобщаемости провалены одновременно, именно как предупреждал анализ до оптимизации. Стратегия реализована правильно и торгует по спецификации (лонговый сигнал двойного позиционного доминирования HH/HL, входы 104->91 ETH-дневных), но проверки множественного тестирования и устойчивости на будущих данных её отвергают: deflated_sharpe 0.0 (is_significant FALSE), оптимизированный коэффициент Шарпа 0.22 намного ниже порога ожидаемого максимума удачи 5.06 при 225 испытаниях, PBO 0.6548 (>0.5), sharpe_ci_low -1.79 (CI пересекает 0); walk-forward is_overfitted=TRUE, среднее IS 0.83 падает до среднего OOS -5.74 (OOS окон [-7.87, 0.0, -9.35], одно без сделок); отложенная выборка FAILED (holdout_sharpe 0.0, коэффициент 0). Анализ чувствительности также помечает период основного параметра сигнала CORE как обрыв (коэффициент Шарпа 0.39->0.065 при изменении 5->6). Оптимизация ухудшила стратегию (коэффициент Шарпа 0.39->0.22, доходность 42.6%->15%), а оптимизированная годовая доходность почти целиком обеспечена 2024 (+10.6%), при 2021/2023/2025 отрицательных годах — сигнал, сосредоточенный в бычьем режиме, который не обобщается. Не продолжать итерации (попытка 1 из 2): нет устойчивой области параметров для настройки, когда DSR=0.0, PBO=0.65, среднее OOS=-5.74, отложенная выборка не пройдена, а основной параметр сигнала образует обрыв — повторный перебор выберет очередной артефакт ниже порога удачи. Не revise_hypothesis: это переобучение и затухание, сосредоточенное в одном режиме, а не продвинутый механизм, оказавшийся на неработающем целевом активе (у двойного доминирования HH/HL нет родственной стратегии, ранее получившей продвижение, на которую можно перенаправить механизм, а перенос на другой крупный актив снова выявит то же слабое преимущество только в бычьем режиме). FAILURE PATTERN: позиционное доминирование на одном криптоактиве (HH/HL Dow-Theory) в лонг даёт преимущество, сосредоточенное в 2024, которое не проходит дефлированный коэффициент Шарпа (0.0 против порога ожидаемого максимума удачи 5.06), is_overfitted=TRUE при глубоко отрицательном среднем OOS (-5.74) и проваленной отложенной выборке после выбора лучшего из -225 — паттерны подтверждения тренда только по цене на крупных активах не обобщаются за пределы бычьих режимов и не проходят проверку вне выборки.

Проверка не пройдена (Layer 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['lookback', 'regime_sma', 'min_notional', 'position_pct', 'max_hold_bars', 'stop_loss_pct'] Проверь, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: EthDailyHigherHighHigherLowDowTrendConfirmLong._sma() принимает 2 позиционных аргументов, но передано 3 (временная метка бара: 1735701660000) - steady_downtrend: TypeError: EthDailyHigherHighHigherLowDowTrendConfirmLong._sma() принимает 2 позиционных аргументов, но передано 3 (временная метка бара: 1735701660000) - flat_ranging: TypeError: EthDailyHigherHighHigherLowDowTrendConfirmLong._sma() принимает 2 позиционных аргументов, но передано 3 (временная метка бара: 1735701660000) - volatility_spike: TypeError: EthDailyHigherHighHigherLowDowTrendConfirmLong._sma() принимает 2 позиционных аргументов, но передано 3 (временная метка бара: 1735701660000) - zero_volume: TypeError: EthDailyHigherHighHigherLowDowTrendConfirmLong._sma() принимает 2 позиционных аргументов, но передано 3 (временная метка бара: 1735701660000) - price_gap: TypeError: EthDailyHigherHighHigherLowDowTrendConfirmLong._sma() принимает 2 позиционных аргументов, но передано 3 (временная метка бара: 1735701660000)